《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案72》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》资格证书考试内容及模拟题含参考答案72（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理资格证书考试内容及模拟题含参考答案1. 单选题：【2012年真题】某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元。若该行当期各项存款余额为2138亿元，则该银行超额准备金率为()。A.2.76%B.2.53%C.2.98%D.3.78%正确答案：B2. 单选题：【2013年真题】（）是根据风险资产的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率。A.RiskCale模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG风险中性定价模型正确答案：B3. 多选题：下列关于经济资本、会计资本和监管资本的说法，不正确的有()。A
2、.经济资本与商业银行的整体风险水平成正比B.会计资本可以小于经济资本的数量C.经济资本可作为一种媒介D.经济资本是为了应对一定期限内资产的预期损失E.监管资本与经济资本无关正确答案：BDE4. 多选题：经济合作与发展组织与巴塞尔委员会对于商业银行公司的治理原则说法正确是()。A.经济合作与发展组织认为，公司治理应维护股东的权利B.巴塞尔委员会认为高级管理层是商业银行公司治理的关键部门C.经济合作与发展组织认为不可以向公众披漏与公司有关的重大问题的信息D.巴塞尔委员会认为商业银行应保持高度的透明度E.经济合作组织认为，应清楚界定商业银行董事会和高级管理层的权力和责任，并在全行实行问责制正确答案：
3、ABD5. 多选题：商业银行需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革/重组的成本/收益C.监管机构责令整改的不利信息/事件D.影响客户或公众的政策性变化等E.营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整正确答案：ABCDE6. 多选题：建立良好的声誉风险管理体系优势表现在()。A.能有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失B.招募和保留最佳雇员C.维护客户和供应商的忠诚度D.吸引高质量的合作伙伴和强化自身竞争力E.最大限度地减少诉讼威胁和监管要求正确答案：ABCDE7. 单选题：下列关于事件说法，错误的是()。A.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个
4、行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知B.概率是对不确定事件进行描述的最有效的数学工具C.确定性事件是指，在相同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是不同的D.在每次随机试验中可能出现，也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C8. 单选题：某企业2009年销售收入10亿元人民币，销售净利率为l4%，2009年初所有者权益为39亿元人民币，2009年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2009年净资产收益率为（）A.3.00%B.3.11%C.3.33%D.3.58%正确答案：C9. 单选题：下列关于二资本的说法，正确的是()。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是
5、监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本正确答案：C10. 单选题：()指的是风险存在于商业银行业务的每一个环节，这种内在风险特性决定了风险管理必须体现为每一个员工的习惯行为，所有人员都应具有风险管理的意识和自觉性。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化正确答案：D11. 多选题：【2015年真题】商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险
6、和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有()。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错正确答案：ABC12. 单选题：风险管理体系的灵魂是()。A.风险文化B.风险管理策略C.公司治理结构D.内部控制系统正确答案：A13. 单选题：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。A.借款人的管理层因素B.借款人的生产经营状况C.借款人所在行业因素D.宏观经济因素正确答案：D14. 单选题：若借款人甲、乙内部评级l年期违约概率分别为0.02%和0.04%，则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为()。A.0.02%，0.04%B.0.03%
7、，0.03%C.0.02%、0.03%D.0.03%，0.04%正确答案：D15. 单选题：【2013年真题】一旦商业银行采用了（），未经监管当局批准不可退回使用相对简单的方法。A.标准法B.基本指标法C.高级计量法D.流程分析法正确答案：C16. 单选题：下列关于风险文化的表述，不正确的是()A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化为目标C.制度是风险文化的精神核心D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实现风险与收益的平衡正确答案：C17. 多选题：【2014年真题】战略风险管理的作用包括(
8、)。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久、有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用正确答案：ACE18. 多选题：【2014年真题】下列有助于改善商业银行声誉风险管理状况的措施包括()。A.及时处理投诉和批评B.增加对客户、公众的透明度C.对所有已识别风险一视同仁、集中处理D.制订危机管理应急计划E.与媒体保持良好接触正确答案：ABDE19. 多选题：有关市场风险状况的报告应当定期、及时地向董事会、高级管理层和其他管理人员提供，其内容应主要包括()。A.按
9、业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸B.头寸的盈亏情况C.对改进市场风险管理政策、程序以及市场风险应急方案的建议D.市场风险识别、计量、监测和控制方法及程序的变更情况E.市场风险限额的遵守情况，包括对超限额情况的处理正确答案：ABCDE20. 单选题：【2018年真题】根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是()。A.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包B.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立C.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行D.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任正确答案：B21. 多选题：商业银行
10、的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失，下列属于引发操作风险的外部事件的有（）。A.外部欺诈B.错误监控C.监管规定D.供应商破产E.政治风险正确答案：ACDE22. 多选题：下列各项所述情形，债务人可被视为违约的有（）。A.某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款B.某借款企业已破产，由此将不归还欠款C.某客户的信用卡债务余额超过了新核定的透支限额.且逾期50天未还D.某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品无法变现E.银行同意对某借款企业的债务进行债务重组，由此可能导致债务减少正确答案：ABDE23. 标签:内容24. 多选
11、题：业务连续性管理应符合的要求说法错误的是（）。A.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响B.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性，并通过应急安排和风险自留等方式降低影响C.建立维持其运营连续性策略的文档，并制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划D.业务连续性计划应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认E.年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或董事会确认正确答案：BE25. 单选题：()是银行监管的首要环节，是保障银行机构稳健运行和金融体系安全重要基础。A.机构准入B.业务准入C.市场准入D.风险评估正确答案：C26. 多选题：下列关于商业银行风险
12、管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：ADE27. 单选题：下列关于风险偏好设置与实施过程的说法，不正确的是()。A.在对各业务条线、分支机构的风险水平进行充分分析的基础上，综合考虑各业务条线和分支机构的
13、风险调整绩效，细化分解风险偏好指标并通过风险限额的形式分配到各业务条线和分支机构B.只需要充分考虑内部利益相关者（如股东、董事会、管理层等）的期望，不需要考虑外部利益相关者（如存款人、债权人、监管机构以及信用评级机构等）的期望C.定期就全行整体风险状况，以及风险偏好执行情况向董事会、高管层汇报D.风险偏好是战略规划的重要内容，其制定本身就是一种战略管理行为正确答案：B28. 多选题：下列关于计算VAR值参数选择的说法，正确的有()。A.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平就应该取高B.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平的选取就并不重要C.如果模型的使用者是经营
14、者自身，则时间隔取决于其资产组合的特性D.如果模型的使用者是经营者自身，资产组变动频繁，则时间间隔应该长E.如果模型的使用者是监管者，时间间隔应该短正确答案：ABC29. 单选题：【2014年真题】某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。A.15%B.7%C.17%D.10%正确答案：C30. 单选题：一家银行外汇敞口头寸如下，日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850正确答案：D31. 单选题：【2012年真题】假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。A.50%，50%B.30%，70%C.20%，80%D.40%，60%正确答案：A32. 单选题：下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是()。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利
