大公信用评级方法框架

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2、理 14风险管理 14资产质量 16长期持续盈利能力 17流动性分析 17评级指标体系 19大公商业银行信用等级符号及定义 21商业银行信用评级 21银行财务实力评级 22#大公信用评级方法框架兀園麻追信谭诂肓唱公司DWWMO 吃甩O吕lu eflAfrlT U?HH0 COuLTb摘要商业银行作为经营货币信用业务的企业，与一般工商企业及其他经济单位相比，最显著的特点是负债经营，即商业银行作为传统金融中介机构，通过吸收社会机构和个人的闲散资金并利用客户的各种存款及其他借入款作为主要的营运资金，其自有资本占资产总额的比率远远低于其他行业，这一经营特点决定了商业银行本身就是一种具有内在 风险的特殊

3、企业。因此从信用关系的角度来看，对存款人而言，商业银行是债务人，而 银行显著的外部性效应，其自身的信用状况直接关系到银行能否足额、 及时地偿还其债 务，关系到存款人所存款项的资金安全。大公正是基于对商业银行风险充分认识的基础上，从定性和定量的角度考察和评估商业银行的风险程度和风险大小，以便于发行人、 投资者、存款户及其他机构和个人更好地了解和把握商业银行风险，解决由于信息不对 称所带来的不确定性和外部负效应。大公商业银行的信用评级首先针对商业银行的风险特征，在考察银行个体的财务实力和外部支持的基础上，对受评银行进行综合的主体信用评级。本报告在对商业银行风险特征和风险类型进行了分析，指出经营和管

4、理风险是商业银行的主要特征，并将影响商业银行信用风险的主要因素分为运营价值、风险管理、管 理与战略、资本充足性与流动性和长期持续的盈利能力等五个方面。但是，必须表明的 是本报告只是包含了影响商业银行信用风险的最重要因素，但并没有覆盖其全部影响因素，因此，本报告仅作为投资者和银行衡量其信用风险的参考，影响银行信用品质的还 有其他未阐明的因素。本报告的分析框架主要包括：z 中国商业银行行业风险分析z 评级思路和评级方法z 关键评级要素z 评级指标体系#大公信用评级方法框架瓜穴艺国麻适信谭诂有眼公司 血电O吕l eflftmT 丸押hivd Cds；LT&行业风险分析银行风险特征通常所说的商业银行风

5、险是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素的 影响，从而使银行遭受损失的可能性。商业银行作为经营货币信用业务的企业，其高负 债经营的特性决定了银行风险的特殊性。z 银行风险的内生性。商业银行是经营货币资金的特殊企业，并不直接从事生产 活动，信息的不确定性和非对称性所导致的逆向选择和道德风险是引发银行风险的主要 因素，这就决定了商业银行是经营风险的企业，银行经营行为的特殊性也就决定了其风险的内生性。z 银行风险的全面性。商业银行的各项业务都面临风险，不仅仅是资产业务，银 行的负债业务也会面临风险， 如利率下降时期固定利率存款会给银行造成损失；中间业 务和表外业务也会面临如市场风险、操作风险

6、之类的风险因素。z 银行风险的全过程性和全员性。商业银行在开展业务的过程中从吸收存款开 始，到发放贷款、贷款的收回，整个经营过程中都充满风险。 同时，银行的每一个员工, 不仅仅是一线业务人员，后勤人员如保安和高层管理人员都潜藏风险隐患。z 银行风险与客户风险具有高度关联性。商业银行的风险主要来源于银行客户和 交易对手的违约，因而与其客户的风险紧密相连。这也表现为银行的信用风险是风险管 理的重点。z 银行风险具有很强的外部负效应。由于银行经营的是货币资金，因而与经济联 系非常密切，银行一旦出现危机，就会传递给其他经济主体，形成连锁反应，从而对整 个经济和相关者造成很大负面影响。#大公信用评级方法

7、框架行业风险分析银行风险特征通常所说的商业银行风险是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素的 影响，从而使银行遭受损失的可能性。商业银行作为经营货币信用业务的企业，其高负 债经营的特性决定了银行风险的特殊性。Z 银行风险的内生性。商业银行是经营货币资金的特殊企业，并不直接从事生产 活动，信息的不确定性和非对称性所导致的逆向选择和道德风险是引发银行风险的主要 因素，这就决定了商业银行是经营风险的企业，银行经营行为的特殊性也就决定了其风险的内生性。Z 银行风险的全面性。商业银行的各项业务都面临风险，不仅仅是资产业务，银 行的负债业务也会面临风险， 如利率下降时期固定利率存款会给银行造成损失；

8、中间业 务和表外业务也会面临如市场风险、操作风险之类的风险因素。Z 银行风险的全过程性和全员性。商业银行在开展业务的过程中从吸收存款开始，到发放贷款、贷款的收回，整个经营过程中都充满风险。 同时，银行的每一个员工, 不仅仅是一线业务人员，后勤人员如保安和高层管理人员都潜藏风险隐患。Z 银行风险与客户风险具有高度关联性。商业银行的风险主要来源于银行客户和交易对手的违约，因而与其客户的风险紧密相连。这也表现为银行的信用风险是风险管 理的重点。Z 银行风险具有很强的外部负效应。由于银行经营的是货币资金，因而与经济联 系非常密切，银行一旦出现危机，就会传递给其他经济主体，形成连锁反应，从而对整 个经济

9、和相关者造成很大负面影响。2大公信用评级方法框架行业风险分析银行风险特征通常所说的商业银行风险是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素的 影响，从而使银行遭受损失的可能性。商业银行作为经营货币信用业务的企业，其高负 债经营的特性决定了银行风险的特殊性。Z 银行风险的内生性。商业银行是经营货币资金的特殊企业，并不直接从事生产 活动，信息的不确定性和非对称性所导致的逆向选择和道德风险是引发银行风险的主要 因素，这就决定了商业银行是经营风险的企业，银行经营行为的特殊性也就决定了其风险的内生性。Z 银行风险的全面性。商业银行的各项业务都面临风险，不仅仅是资产业务，银 行的负债业务也会面临风险，

10、如利率下降时期固定利率存款会给银行造成损失；中间业 务和表外业务也会面临如市场风险、操作风险之类的风险因素。Z 银行风险的全过程性和全员性。商业银行在开展业务的过程中从吸收存款开始，到发放贷款、贷款的收回，整个经营过程中都充满风险。 同时，银行的每一个员工, 不仅仅是一线业务人员，后勤人员如保安和高层管理人员都潜藏风险隐患。Z 银行风险与客户风险具有高度关联性。商业银行的风险主要来源于银行客户和交易对手的违约，因而与其客户的风险紧密相连。这也表现为银行的信用风险是风险管 理的重点。Z 银行风险具有很强的外部负效应。由于银行经营的是货币资金，因而与经济联 系非常密切，银行一旦出现危机，就会传递给

11、其他经济主体，形成连锁反应，从而对整 个经济和相关者造成很大负面影响。2大公信用评级方法框架行业风险分析银行风险特征通常所说的商业银行风险是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素的 影响，从而使银行遭受损失的可能性。商业银行作为经营货币信用业务的企业，其高负 债经营的特性决定了银行风险的特殊性。Z 银行风险的内生性。商业银行是经营货币资金的特殊企业，并不直接从事生产 活动，信息的不确定性和非对称性所导致的逆向选择和道德风险是引发银行风险的主要 因素，这就决定了商业银行是经营风险的企业，银行经营行为的特殊性也就决定了其风险的内生性。Z 银行风险的全面性。商业银行的各项业务都面临风险，不仅仅

12、是资产业务，银 行的负债业务也会面临风险， 如利率下降时期固定利率存款会给银行造成损失；中间业 务和表外业务也会面临如市场风险、操作风险之类的风险因素。Z 银行风险的全过程性和全员性。商业银行在开展业务的过程中从吸收存款开始，到发放贷款、贷款的收回，整个经营过程中都充满风险。 同时，银行的每一个员工, 不仅仅是一线业务人员，后勤人员如保安和高层管理人员都潜藏风险隐患。Z 银行风险与客户风险具有高度关联性。商业银行的风险主要来源于银行客户和交易对手的违约，因而与其客户的风险紧密相连。这也表现为银行的信用风险是风险管 理的重点。Z 银行风险具有很强的外部负效应。由于银行经营的是货币资金，因而与经济

13、联 系非常密切，银行一旦出现危机，就会传递给其他经济主体，形成连锁反应，从而对整 个经济和相关者造成很大负面影响。2大公信用评级方法框架行业风险分析银行风险特征通常所说的商业银行风险是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素的 影响，从而使银行遭受损失的可能性。商业银行作为经营货币信用业务的企业，其高负 债经营的特性决定了银行风险的特殊性。Z 银行风险的内生性。商业银行是经营货币资金的特殊企业，并不直接从事生产 活动，信息的不确定性和非对称性所导致的逆向选择和道德风险是引发银行风险的主要 因素，这就决定了商业银行是经营风险的企业，银行经营行为的特殊性也就决定了其风险的内生性。Z 银行风险的

14、全面性。商业银行的各项业务都面临风险，不仅仅是资产业务，银 行的负债业务也会面临风险， 如利率下降时期固定利率存款会给银行造成损失；中间业 务和表外业务也会面临如市场风险、操作风险之类的风险因素。Z 银行风险的全过程性和全员性。商业银行在开展业务的过程中从吸收存款开始，到发放贷款、贷款的收回，整个经营过程中都充满风险。 同时，银行的每一个员工, 不仅仅是一线业务人员，后勤人员如保安和高层管理人员都潜藏风险隐患。Z 银行风险与客户风险具有高度关联性。商业银行的风险主要来源于银行客户和交易对手的违约，因而与其客户的风险紧密相连。这也表现为银行的信用风险是风险管 理的重点。Z 银行风险具有很强的外部

15、负效应。由于银行经营的是货币资金，因而与经济联 系非常密切，银行一旦出现危机，就会传递给其他经济主体，形成连锁反应，从而对整 个经济和相关者造成很大负面影响。2大公信用评级方法框架行业风险分析银行风险特征通常所说的商业银行风险是指商业银行在经营过程中由于受到诸多不确定因素的 影响，从而使银行遭受损失的可能性。商业银行作为经营货币信用业务的企业，其高负 债经营的特性决定了银行风险的特殊性。Z 银行风险的内生性。商业银行是经营货币资金的特殊企业，并不直接从事生产 活动，信息的不确定性和非对称性所导致的逆向选择和道德风险是引发银行风险的主要 因素，这就决定了商业银行是经营风险的企业，银行经营行为的特殊性也就决定了其风险的内生性。Z 银行风险的全面性。商业银行的各项业务都面临风险，不仅仅是资产业务，银 行的负债业务也会面临风险， 如利率下降时期固定利率存款会给银行造成损失；中间业 务和表外业务也会面临如市场风险、操作风险之类的风险因素。Z 银行风险的全过程性和全员性。商业银行在开展业务的过程中从吸收存款开始，到发放贷款、贷款的收回，整