风险管理原理名词解释与简答题

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1、、名词解释： 风险：人类预谋行为的结果的不确定性 风险指标：用数量指标表示的风险 风险状态：表示人类某一行为结果的概率密度 风险主体： 风险管理：以风险状态更优为目标进行的改变风险状态的行为 管理风险：风险评估、风险管理方法的开发与选择和风险处理 风险评估：包括风险识别，风险分析，风险评价 风险识别：有哪些风险，风险源是什么 风险分析：这些数量指标的原始状态如何 风险评价：风险主体能接受这种风险状态吗 风险管理架构：风险主体旨在为设计、实施、监控、检查或持续改进风险管理而 做出的基础性和组织性安排 风险管理流程：为将风险管理的政策、程序、方法系统地应用于具体的风险管理 活动而做出的包含一系列行

2、动的程序性安排 风险事件：特别境况的出现或变化 风险源：具有引发风险事件的内在潜能风险后果：特定的行为结果 保险三要素：风险因素、风险事故、风险损失 纯粹风险：风险事件发生(或不发生)时，无人能直接从风险事件中获益 投机风险：当风险事件发生时，一些风险主体从中获益，另一些风险主体则受损 风险标准：评价风险重要性的依据 风险等级：用后果及其可能性表示的风险的重要性绝对风险规避度： ARA= - U (W) / U (W )，风险价格越高，表明风险主体 风险规避态度越强烈 0 0相对风险规避度：RRA= - W U (W) / U (W)风险的Markowitz价格：设风险主体的效用函数为U (

3、W),对财富随机变量X, 若存在确定财富量 D U(D) = E(U(X)则P =E( X)- D称为风险主体关于该风险的Markowitz风险价格 事故频发倾向理论： 个别人所具有的容易发生事故的稳定的个人内在倾向 事故的多米诺骨牌理论： 事故的发生原因是人的不安全行为和物的不安全状态； 人的不安全行为和物的不安全状态是由于人的缺点造成的；人的缺点是由于不良 环境诱发或者是由于先天的遗传因素造成的。事故的能量释放理论： 事故是一种不正常的或不希望的能量释放，多种形式的能 量是造成伤害的直接原因事故的系统理论： 没有任何一种事物是绝对安全的；不可能根除一切危险源；由 于人的认识能力有限，有时不

4、能完全认识危险源及其危险 控制型风险管理技术： 作用于原始风险状态的形成过程 财务型风险管理技术： 作用于结果，即在风险市场上，将原始风险状态 x 交换为 y的风险管理技术风险汇集： 分属不同风险主体的风险，通过建立某种结果分摊的方式，达到增加 全体风险主体的福利或优化各风险主体的风险状态的目的。风险自担： 通过风险主体内部的财务安排来防止风险状态的负面影响风险转移：指风险主体通过合同协议将可能产生风险事故的活动、资产或将原始 风险状态转移给其他风险主体的风险管理技术风险的财务型转移：通过金融市场（风险市场）将较劣的风险状态交换为较优的 风险状态控制型风险转移：通过转移可能产生风险事故的活动、

5、资产达到转移风险（改变 风险状态）的目的损失避免：在风险事故存在或发生的可能性较大时，主动放弃或改变某项可能引 起风险损失的活动，以避免可能产生风险损失的一种控制方法损失控制：采取措施减少致损事故发生的概率，或者采取措施，在损失发生后减 轻损失程度风险的控制型分散：通过增加实现经济行为目标的途径的办法达到优化风险状态 的目的风险自担中的前台公司：投保人向保险公司名义投保，保险公司签发所有投保人 所需文件（以满足法律要求），成为所谓的前台公司，不收保险费；但投保人书 面承诺，保险公司将来发生的所有向投保人赔付的保险赔偿，投保人将足额转付； 保险公司收取前台公司报酬 专业自保公司：企业设立专门从事

6、自我保险的分支机构来自担风险效用： 效用盈余：两风险主体间存在交换随机财富 X 和 Y 的效用盈余 风险市场：风险交易（或交换）的双方均可从交易中获得利益的市场 风险胃纳风险管理决策：风险主体就风险管理事务做出决定的行为风险型决策：如果知道I的取值（定义域），且知道I取值的概率分布P,则决 策问题就变成风险型决策问题：如果知道 I 的取值（定义域），且知道 I 取值的 概率分布P,则决策问题就变成风险型决策问题。R是我们关心的风险指标，因 I是随机变量，所以R也是随机变量。这时的决策问题就是选择最优风险状态的 问题二、观点与理论简述风险管理十原则1、风险管理创造价值。2、风险管理是整个组织流程

7、的组成部分。3、风险管理是组织决策的内容。4、风险管理是系统的、有组织的、及时的。5、风险管理基于适当的有效信息。6、风险管理是定制的。7、风险管理考虑人类和文化因素。8、风险管理是透明的和包容的。9、风险管理是动态的、迭代的和适应环境变迁的10、风险管理有利于组织的持续改进。风险如何分类？根据风险主体划分为企业风险、个人（家庭）风险、社会风险 可以根据风险事件划分：财产风险、人身风险、责任风险 可以根据风险源划分：自然风险、社会风险、经济风险、政治风险 也将风险分为人为风险与非人为风险纯粹风险、投机风险静态风险、动态风险风险汇集的方法有哪些？1、合并风险主体：通过合并风险主体使原各风险主体合

8、并后实际分担的风险状 态优于合并前的状态2、通过协议建立风险共同体：A、多方协议（风险共担）：多个风险主体通过协议确定利益共享、风险分担 原则B、市场化汇集（风险转移）：由一个市场经营主体收购多个风险主体的风险 状态（财务型转移）C、社会化汇集（公共化汇集一风险分摊）由公共部门（政府）收购各个风 险主体的风险状态。风险汇集是一个帕累托改进吗？ 风险共担产生了纯粹的帕累托改进（大部分风险被抵消）风险转移技术有哪些？控制型风险转移技术的基本形式：出售-通过买卖契约将财产所有权转让他人，从而将财产所有权有关的风险转移 给他人。转包、分包-通过转包、分包合同，将活动交由其他风险主体进行，从而将与活 动

9、有关的意外事故的风险转移给他方。如普通风险主体常将高空作业、特殊安装、 打捞等作业包给专门机构。出租-通过合同将物品交由他人使用，由他人承担物品安全使用意外的责任。当 然由于法律方面的制约，通过出租并非总可以转移风险责任，如房屋、汽车的出 租。承租-通过租赁合同，租赁他人物品，由他人承担市场价值波动的风险。 财务型风险转移基本方法：购买保险-通过市场化保险合同、或政府强制保险合同将原始风险状态转换为另 一种风险状态。非保险财务型转移- 通过非保险金融市场或政府非保险类安排将原始风险状态转换为另一种风险状 态。通过非保险金融市场转移风险。风险自担的好处1、风险自担的成本较低：长远看保险的费用一定

10、超过平均损失（保险公司的利润、成本、税收）。保险公司保费中用来补偿损失的部分叫“纯保费”，典型 的保险公司保费中，纯保费只占总保费的 64%左右。且风险主体的平均损失 未必就是同类风险的平均损失（道德风险、逆向选择）。2、风险自担可以控制理赔进程。3、可以获得备用金的投资收益。4、风险自担可以避免保险中的社会负担。风险自担的不利处1、有巨损可能2、损失的大幅波动会失去税收方面的好处3、可能引起员工关系和公共关系的紧张：员工补偿问题4、无法获得专业性服务、或需另付专业性服务费用。风险自担的原因 认识不到：原始风险状态无法认识或认识不精确（参数估计错误，参数漂移，随 机波动）。控制不了： 无控制手

11、段、控制成本太高。转移不了：无市场、无交易对手。认为自担最好（好处）前台公司安排 投保人向保险公司名义投保，保险公司签发所有投保人所需文件（以满足法律要 求），成为所谓的前台公司，不收保险费；但投保人书面承诺，保险公司将来发 生的所有向投保人赔付的保险赔偿，投保人将足额转付；保险公司收取前台公司 报酬专业自保公司的好处1、满足保险需求2、税收方面的好处3、降低保险成本4、改善公司现金流量5、新的利润中心6、帮助资金在国际市场转移控制型风险管理技术有哪些？各自的特点？1、风险回避：风险事故存在或发生的可能性较大时，主动放弃或改变某项可能 引起风险损失的活动，以避免可能产生风险损失的一种控制方法。

12、 风险回避的特点：是一种彻底的风险控制技术，但是一种消极的控制风险方法2、损失控制：采取措施减少致损事故发生的概率，或者采取措施，在损失发生 后减轻损失程度。损失控制特点：损失控制是风险控制中最积极、合理、有效的风险管理技术3、风险转移： 风险转移是指风险主体通过合同协议将可能产生风险事故的活 动、资产或将原始风险状态转移给其他风险主体的风险管理技术 风险转移特点：基本不改变形成原始风险状态的各环节活动内容或状态，但各环 节所涉人、物的归属会有变化，从而由人、物产生的意外后果的责任承担方也发生变化4、控制型风险分散：风险主体通过增加实现经济行为目标的途径的办法达到优 化风险状态的目的。风险状态

13、优劣的客观评价标准有哪些？ 期望价值标准：主体面临随机财富指标大者为优 均值方差标准：风险主体对比财富变量同等情况方差小者为优 随机占优标准：对风险状态进行排序。VAR 标准：同样臵信水平下，在险值小者为优风险状态优劣的主管评价标准主要是什么？客观标准包括：期望价值标准；均值方差标准；随机占优标准、VAR标准等 非客观标准：广泛应用的、最基本的标准是期望效用标准评价风险状态优劣的标准一般应具备什么条件？评价标准最少应具备完备性（Completeness）、传递性（transitivity ）。所谓完备性是说，对于任意两个财富风险状态X、Y,评价标准都应给出优劣的 评判；所谓传递性是说，对于财富

14、变量X、Y、Z,如果X优于Y，Y优于Z,则必 有X优于Z。均值-方差标准是一个完整的风险状态优劣的评价标准吗？为什么？ 现实中运用均值方差标准时，一般假设风险主体是风险厌恶型的前景理论的要点1、人对利得和损失的偏好刚好相反;在面对损失时,有风险爱好的倾向 （图左边）,对于利得则有风险趋避的倾向（图右边）2、人所注重的损失与利得其实是相对的概念 ,重要的是相对于某个参 考点（图中的纵轴）的财富变动,而不是最终财富的预期效用。3、一般人不喜欢风险,因此会较偏好结果确定的选择。 总之,展望理论跟期望效用理论最大的差别在于以主观价值来取代期望效用,主观价值主要考虑了人们在对于获利与损失的态度上的差异,

15、而且在加权时也不 是直接以发生机率进行加权,而是以经过心理调整后的机率函数来加权。专业自保公司的发展史1、早期的发展：最早的专业自保公司是 19 世纪铁路公司设立的。以后出现了 许多共有或股份制保险公司。 1929 年甚至成立了教堂保险公司。2、几次大发展：上世纪 50 年代，现代风险管理的发源地美国，专业自保公司 有了温和的发展。主要原因是跨国公司的发展。3、上世纪 60 年代，专业自保公司也有一次增长。主要原因是保险业不景气， 市场缺乏财产保险品种，这迫使世界500强企业中的大约50家企业自建了专 业自保公司。4、上世纪70-80年代，专业自保公司有一次较快速度的增长。主要原因是市场 缺乏医疗事故保险：要么没有保险，要么保险费率奇高。现在，全世界专业自保公司已由 1960年代的 100家左右发展到数千家。风险管理发展史1、风险管理的早期实践：风险分散的意识与实践；风险汇集与转移的意识与实 践2、工业革命与安全生产3、德国的风险政策和美国企业的保险管理4、现代风险管理概念：现代风险管理概念是上世纪50年代提出的5、风险管理教育6、ISO31000 （风险管理-原则与指导方针）的发布。风险识别的前期工作1、全面了解风险主体的活动内容 比