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1、第一章 总则第一条 为规范农商行资金业务，防范和规避操作风险 根据中国人民银行、中国银行业监督管理委员会相关规定及 农商行资金业务管理办法，结合实际，制定本实施细则。第二条 本细则适用于在中国外汇交易中心暨全国银行 间同业拆借中心（以下简称同业中心）的中国银行间本、外 币交易系统中成交，并在中央国债登记结算有限责任公司 （以下简称中债登）或银行间市场清算所股份有限公司（以 下简称上海清算所）进行托管结算的现券及外汇业务、同业 存单业务、回购业务；以及以协议形式达成交易并自行结算 的同业存款业务、系统内调剂业务。第三条 本细则适用于全省农商行，包括农商行联合社 （以下简称“省联社”），忻州、运城
2、、吕梁市农村信用合 作社联合社（以下简称“市联社”），县（市、区）农村信 用合作联社（农村商业银行、农村合作银行）及其控股或发 起设立的子公司。第二章 前台交易第一节 现券买卖第四条 现券业务分为债券分销和现券买卖两种方式。第五条 债券分销是各承销商将其认购的并已记入其托 管账户承分销科目的承销债券分销给其他市场成员的过程。在债券发行期间认购债券，按照以下程序通过债券承销商进 行分销认购。一、提出意向。资金业务部门根据需求提出债券分销意 向，制定投标计划。投标价格由交易员参照二级市场同品种、 同期限的收益水平结合政策、市场变化趋势等因素进行债券 投资价格分析，提出初步债券投标价格和额度的分销意
3、向。二、债券投标。交易员根据投标计划填制农商行资金 业务审批单（表样）（附件 1），经中台风控审核通过后呈 报有权审批人审批，审批通过后进行投标。三、签署协议。中标后与承销商签订分销协议书。 第六条 现券买卖是一种即期债券交易行为，交易双方 以债券为交易标的，一方出让资金，一方出让债券。一、计划。交易员根据资金业务部门确定的策略拟定债 券买卖计划。交易员负责拟定获准上市的各种债券买卖价格 由其根据债券品种、待偿期限、市场利率水平、评级等各项 因素以及投资计划需求，制定现券交易标的、价格和票面金 额等交易意向。二、询价。交易员根据交易意向在债券市场以网络、电 话等方式进行询价。三、审批。询价达成
4、意向后填制农商行资金业务审批 单，传递至中台风控，风控通过后交有权审批人审批。四、成交。审批通过后，交易员发送报价，复核后方可 确认成交，成交后打印成交通知单，并以此办理清算。第二节 同业存单第七条 同业存单是由银行业存款类金融机构法人（以 下简称存款类金融机构）在全国银行间市场上发行的记账 式定期存款凭证，是一种货币市场工具。存款类金融机构 包括政策性银行、商业银行、农村合作金融机构以及中国 人民银行认可的其他金融机构。第八条 各级法人机构发行同业存单须经属地人民银行、 监管部门报备、许可后，按照相关规定及流程办理。第九条 同业存单买卖前台操作规程参照债券业务中的 现券买卖规程执行。第三节回
5、购业务第十条 回购业务分为质押式回购和买断式回购两种方 式。第十一条 质押式回购是交易双方进行的以债券为质押 的一种短期资金融通业务。在质押式回购交易中，资金融入 方（正回购方）在将债券出质给资金融出方（逆回购方）融 入资金的同时，双方约定在将来某一日期由正回购方按约定 回购利率计算的资金额向逆回购方返还资金，逆回购方向正 回购方返还原出质债券。一、计划。交易员根据当日头寸和资金需求制定当日回 购交易计划。根据资金市场情况、价格波动、本方流动性管 理需求等，制定当日交易量和交易期限意向。二、询价。交易员根据交易意向在市场以网络、电话等 方式进行询价，交易期限为 1-365 天，回购利率一般参考
6、质 押式回购当日加权平均利率。询价达成意向后，填制农商 行资金业务审批单，传递至中台风控，风控通过后交有权 审批人审批。三、成交。审批通过后，交易员发送报价，复核后方可 确认成交，成交后打印成交通知单，并以此办理清算。第十二条 债券买断式回购是债券持有人（正回购方） 将债券卖给债券购买方（逆回购方）的同时，交易双方约定 在未来某一日期，正回购方再以约定价格从逆回购方买回相 等数量同种债券交易行为。一、计划。交易员根据当日头寸和资金需求制定当日回 购交易计划。根据资金市场情况、价格波动、本方流动性管 理需求等，制定当日交易量和期限意向。二、询价。交易员根据交易意向在市场以网络、电话等 方式进行询
7、价。回购利率一般参考当日买断式回购加权平均 利率。询价达成意向后填制农商行资金业务审批单，传 递至中台风控，风控通过后交有权审批人审批。买断式回购的交易期限最长不得超过 91 天；单只券种 的待返售债券余额应当小于该只债券流通量的 20%，待返售 债券总余额应当小于其在托管机构托管的自营债券总量的 200%；三、成交。审批通过后，交易员发送报价，复核后方可 确认成交，成交后打印成交通知单，并以此办理清算。四、为了降低交易风险，买断式回购可以使用保证金或 保证券,保证金比例由交易双方协商确定，保证券每笔交易 最多可以设定 10 种券种，保证券的摘牌日应当大于到期结 算日，保证券可以由第三方保管，
8、也可以由交易双方自行管 理。第十三条 票据回购业务前台操作规程参照债券回购业 务规程执行。第四节 同业存款业务第十四条 同业存款业务分为存出与存入业务。第十五条 同业存出业务是省内具有法人资格的行（社 将资金存放在存款类金融机构的业务。一、计划。交易员根据每日流动性情况，计划当天的存 出金额和存出期限。二、询价。交易员根据每日同业报价，与交易对手协商， 检查交易对手的授信额度，在授信额度范围内达成意向，并 填制联社存放同业业务审批单（附件 2），送交中台风 控，通过后交有权审批人审批。三、成交。根据有权人审批结果，交易员负责与对手方 签订同业存款协议，并归档保管。第十六条 同业存入业务是在遵循
9、平等自愿原则， 明确 债权债务关系的前提下，外部金融机构以协议形式将资金 存放在省内具有法人资格的行（社）的业务。一、计划。交易员根据每日流动性情况，并参考同业市 场价格，计划当天的同业存入指导价。二、报价。交易员将拟定的同业存入指导价填制联社 同业存入报价表（附件 3），送交中台风控，通过后交有权 审批人审批。审批通过后对外发布。交易员可以根据自身及 市场流动性情况变更同业存入报价，审批流程同首次。三、成交。与交易对手协商达成意向后，填制联社系 统内存放业务审批单（附件 4），送交中台风控，通过后交 有权审批人审批，逐笔签订约期存款协议，并存档保管。第五节 系统内调剂业务第十七条 系统内调剂
10、业务是省联社与全省农商行各法 人机构之间的资金调剂。一、期限。系统内资金调剂的期限可以根据调入资金社 的实际需要确定。二、定价。系统内资金调剂的利率参照交易当日银行间 市场同期限品种的利率确定。三、成交。交易员将意向填制联社系统内调剂业务审 批单（附件 5），送交中台风控，通过后交有权审批人审 批,逐笔签订内部资金调剂协议，并存档保管。第十八条 省联社可以在全省农商行范围内调剂资金。 调剂的资金只能用于解决临时性的头寸短缺，不得作弥补信 贷资金缺口之用。第三章 中台风控第一节 系统设置第十九条 中台人员通过交易系统对相关风险控制参数 进行设置，并监督前台交易过程。一、系统设置，包括用户设置、权
11、限设置、账户设置、 授信与限额设置。二、结算查询，可选定结算日的范围，可分市场查询本 方所做交易的结算信息。三、清算跟踪，可以查看今后五天所有市场上的待清算 交易，以及历史交易。四、实时监控，可对本机构的所有报价和成交情况进行 监控。五、信息查询，可查询报价、成交、限额、交易工具、 手续费等信息，查询结果可进行打印或导出。六、授信与限额，授信与限额管理是本机构对交易对手 与交易员进行成交前风险控制和管理的重要功能。七、密码管理，中台操作人员应当定期更换密码，以保 证安全。第二节 风险控制第二十条 中台风控的主要功能是进行风险控制、流程 管理、市场分析等。一、风险控制。中台风控在进行交易审核时，
12、应当根据 其业务类型审核以下交易要素：1、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会的相关规 定；2、外汇交易中心、银行间市场交易商协会等机构制定的 各类交易规则；3、内部风险限额标准；4、交易对手方范围限制；5、风险管理要求的其他各类条件。二、流程管理，逐笔对资金业务的交易要素及风控参数 进行合规审查和管理控制。三、市场分析，对每日的交易情况、市场行情等进行分 析，为控制风险和制定投资方案提供依据。第四章 后台结算第二十一条 后台的主要职责是业务结算与资金清算， 即前台交易达成后在后台进行指令确认和结算。第二十二条 在一级市场现券分销认购时，应当依据分 销协议和农商行资金业务审批单在交易系统中进
13、行指 令确认和资金汇划。第二十三条 现券买入的后台结算，应当依据前台交易 员提供的成交单和农商行资金业务审批单在交易系统中 进行指令确认和资金汇划。第二十四条 现券卖出的后台结算，应当依据前台交易 员提供的成交单和农商行资金业务审批单在交易系统中 进行指令确认，并跟踪款项清算进度。第二十五条 同业存单一级认购的后台结算应当依据前 台交易员提供的认购缴款通知书和农商行资金业务审 批单在交易系统中进行指令确认和资金汇划；同业存单二 级买卖业务的后台结算参照现券买卖业务执行。第二十六条 质押式正回购业务，应当先确定当日头寸， 提交前台交易员作参考，当交易达成后，根据成交单和农 商行资金业务审批单在交
14、易系统中进行指令确认。一、计算当日头寸情况。二、在交易系统中打印托管账户总对账单，和当日到期 合同列表，连同当日头寸一起提供给前台交易员。三、前台交易达成后，依据成交单和农商行资金业务 审批单，在交易系统中做指令确认及资金清算。第二十七条 质押式逆回购的后台结算参照质押式正回 购业务执行。第二十八条 买断式回购的后台结算参照质押式回购业 务执行。第二十九条 各类指令确认后应当及时在交易系统中关 注对手方交易完成情况，如有需要，应当提醒对手方及时完 成交易，以免造成交易失败。第三十条 同业存款业务后台流程：一、后台人员依据有权审批人审批后的业务审批单和同 业协议，进行资金的清算汇划。二、后台人员
15、负责记录下一工作日同业存出及存入资金 到期情况，报前台业务人员匡算当日头寸。三、同业存出业务到期时，结算人员应当提前与对手方 联系，确保到期资金准时划回。四、同业存入业务到期时，结算人员应当根据对手方的 报备情况，告知前台业务人员做好资金的准备工作。第五章 资金清算第三十一条 各类交易资金清算手续具体如下：一、债券分销缴款根据分销合同和代理委托债券分销 指令确认书办理资金汇划清算。二、债券买卖业务根据交易系统格式成交单和业务审 批单进行资金清算。三、债券回购根据交易系统格式成交单和业务审批单 办理资金清算。四、同业存出业务，在成交当日，业务人员根据存放同 业审批单填制相关凭证，办理资金汇划手续；到期日前一天 由业务人员向对手方进行大额资金报备；由专人办理到期划 回手续，并实时监测资金到账情况。五、同业存入业务，在成交当日，业务人员根据成交合 同实时监测资金到账情况；于到期日根据成交合同支付利息 并根据农商行存放省联社约期款项调拨单（附件 6）办 理资金汇划手续。第六章 风险管理第三十二条 资金业务部门应当科学审慎制定资金业务 发展战略，建立科学有效的资金业务决策、监督和激励约束 机制。第三十三条 资金业务部门应当负责执行本机构资金业 务管理委员会（或投资决策委员会，下同）批准的资金业务 发展战略及其政策制度，有效防范与
