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1、第第7章章银行监管银行监管7.1为什么要对银行进行监管为什么要对银行进行监管7.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容7.3?巴塞尔协议巴塞尔协议?BaselCapitalAccord20021精选课件7.1为什么要对银行进行监管为什么要对银行进行监管7.1.1导论导论金融监管是金融监督和金融管理的复合称谓。金融监管是金融监督和金融管理的复合称谓。金融监督：金融主管当局对金融机构实施全面金融监督：金融主管当局对金融机构实施全面的、经常性的检查和催促，以促使金融机构的、经常性的检查和催促，以促使金融机构依法稳健经营，平安可靠、健康地开展。依法稳健经营，平安可靠、健康地开展。金融管理：金融主管当局
2、依法对金融机构及其金融管理：金融主管当局依法对金融机构及其经营活动实行领导、组织、协调和控制等活经营活动实行领导、组织、协调和控制等活动。动。狭义金融监管：监管当局对金融机构及其业务狭义金融监管：监管当局对金融机构及其业务活动的监督管理。活动的监督管理。广义金融监管：狭义金融监管、金融机构内部广义金融监管：狭义金融监管、金融机构内部控制与稽核、同业自律组织监管、社会中介控制与稽核、同业自律组织监管、社会中介组织监管。组织监管。200227.1为什么要对银行进行监管为什么要对银行进行监管(续续)7.1.2金融监管的必要性金融监管的必要性现实理由：防范金融危机现实理由：防范金融危机维护良好的支付体
3、维护良好的支付体系系内在原因：内在原因：弥补市场缺陷：不确定性、集体与个体理性、弥补市场缺陷：不确定性、集体与个体理性、市场传染市场传染银行有持有低资本金的动机银行有持有低资本金的动机银行资本金的作用：银行资本金的作用：(1)作为银行意外损失的缓作为银行意外损失的缓冲器。冲器。(2)向潜在的存款者说明银行股东用自向潜在的存款者说明银行股东用自己的资金来承担风险的意愿。己的资金来承担风险的意愿。(3)提供无固定提供无固定融资本钱的资源。融资本钱的资源。(4)作为对总的经营根底投作为对总的经营根底投入资金的适宜形式。入资金的适宜形式。银行资本的最关键的作银行资本的最关键的作用是吸收意外的投资损失或
4、贷款损失，以及用是吸收意外的投资损失或贷款损失，以及消除银行运作的不稳定性。消除银行运作的不稳定性。200237.1为什么要对银行进行监管为什么要对银行进行监管(续续)保护小储蓄者利益(Jean Tirole 认为这是一个特别重要的原因)：银行要经受道德风险和逆向选择问题，需要对其实施监督，但“搭便车行为使成千上万的小储蓄者缺乏实施监督的鼓励，故需要金融主管当局作为他们的“代表。信息不对称和银行挤兑的简单模型：存款保险的一个理由稳定民心。rDR，2r DD 提款 不提款提款 r,r D,2r D不提款 2r D,D R,R200247.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容7.2.1 7.2.
5、1 银行监管的目标银行监管的目标 第第一一，维维护护银银行行业业的的稳稳定定；第第二二，维维护护存存款款人人的的利利益益；第第三三，加加强强对对货货币币政政策策的的控控制制；第四，加强政府对资金流向的引导。第四，加强政府对资金流向的引导。?美美国国联联邦邦储储藏藏法法?：“维维持持公公众众对对一一个个平平安安、完完善善和和稳稳定定的的银银行行系系统统的的信信心心；为为建建立立一一个个有有效效、有有竞竞争争力力的的银银行行系系统统效效劳劳；保保护护消消费费者者；允允许许银银行行体体系系适适应应经经济济的的变变化化而而变变化化。?中中华华人人民民共共和和国国人人民民银银行行法法?：“中中国国人人民
6、民银银行行依依法法对对金金融融机机构构及及其其业业务务实实施施监监督督管管理理，维护金融业的合法、稳健运行维护金融业的合法、稳健运行 。200257.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容(续续)7.2.2监管的一般原那么监管的一般原那么监管主体的独立性：银行监管各机构有明确的监管主体的独立性：银行监管各机构有明确的责任、目标，并享有操作自主权和充分的资责任、目标，并享有操作自主权和充分的资源。源。依法管理原那么：法律保证金融监管，金融监依法管理原那么：法律保证金融监管，金融监管依法而行。维护监管的权威性、严肃性、管依法而行。维护监管的权威性、严肃性、强制性和一致性。强制性和一致性。合理、适度
7、竞争的原那么：形成公平、高效、合理、适度竞争的原那么：形成公平、高效、适度、有序的竞争环境。适度、有序的竞争环境。自我约束与外部强制相结合的原那么：集体自我约束与外部强制相结合的原那么：集体整体利益与个体局部利益相结合整体利益与个体局部利益相结合。平安稳健与经济效益相结合：寻找平安稳健与经济效益相结合：寻找“均衡点均衡点。200267.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容(续续)7.2.3监管的主要内容和手段监管的主要内容和手段市场准入监管：对金融机构的设立、变更及负市场准入监管：对金融机构的设立、变更及负责人的任职资格进行审查责人的任职资格进行审查设立程序：批准权在中国人民银行设立程序：批
8、准权在中国人民银行组织形式：有限责任公司、股份组织形式：有限责任公司、股份机构章程：名称、营业地址、经营宗旨、注册机构章程：名称、营业地址、经营宗旨、注册资本金、业务范围、组织形式、管理形式、资本金、业务范围、组织形式、管理形式、机构终止和清算等。机构终止和清算等。资本金要求：规定最低资本金资本金要求：规定最低资本金经营方针和营业场所：经营方针和营业场所：法人代表和主要负责人任职资格审查：法人代表和主要负责人任职资格审查：申请设立金融机构的可行性报告申请设立金融机构的可行性报告许可证制度：许可证制度：?金融机构法人许可证金融机构法人许可证?、?金融金融机构营业许可证机构营业许可证?、?经营外汇
9、业务许可证经营外汇业务许可证?200277.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容(续续)2.市场运营监管：通过现场和非现场检查，了解金融机构的业务活动和经营鼓励情况，纠正违规、催促谨慎经营。3.资本充足性监管：?巴塞尔协议?，保证银行的清偿力。4.流动性监管：资产负债期限结构和利率结构的匹配，防止银行倒闭。5.业务范围监管：6.贷款风险的控制：资产质量的等级。7.外汇风险管理：8.准备金管理：9.存款保险管理：防止银行挤兑。10.市场退出监管：对金融机构因解散、被撤消、关闭、破产而退出进行的监管。11.接管：接管期2年，之后或经营、合并、破产等；解散：清算；12.撤销：清算；破产：清算。20
10、0287.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容(续续)现场检查和非现场检查是中央银行对金融机构进现场检查和非现场检查是中央银行对金融机构进行监管的行监管的2种主要手段。种主要手段。美国银行监管的主要类型：美国银行监管的主要类型：GovernmentSafetyNetandDepositInsuranceA.Prevents bank runs due to asymmetric information:depositors cant tell good from bad banksB.Creates moral hazard incentives for banks to take on t
11、oo much riskC.Creates adverse selection problem of crooks and risk-takers wanting to control banksD.Too-Big-to-Fail increases moral hazard incentives for big banksRestrictionsonAssetHoldingsReduces moral hazard of too much risk taking200297.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容(续续)BankCapitalRequirementsA.Reduces mor
12、al hazard:banks have more to lose when have higher capitalB.Higher capital means more collateral for FDICBankSupervision:CharteringandExaminationA.Reduces adverse selection problem of risk takers or crooks owning banksB.Reduces moral hazard by preventing risky activitiesC.New trend:Assessment of ris
13、k managementDisclosureRequirementsBetter information reduces asymmetric information problem2002107.2银行监管的根本内容银行监管的根本内容(续续)ConsumerProtectionA.Standardized interest rates(APR)B.Prevent discrimination:e.g.,CRARestrictionsonCompetitiontoReduceRisk-TakingA.Branching restrictionsB.Separation of banking a
14、nd securities industries in the past:Glass-SteagallAsymmetricInformationandBankRegulation200211Major Banking Legislation in U.S.2002122002137.3?巴塞尔协议巴塞尔协议?巴塞尔委员会是1974年由十国集团中央银行行长建议建立的，其成员包括十国集团中央银行和银行监管部门的代表。自成立以来，巴塞尔委员会制定了一系列重要的银行监管规定，如对银行国外机构的监管原那么(又称巴塞尔协定，Basel Concordat)和巴塞尔资本协议Basel Accord。这些规定
15、不具法律约束力，但十国集团监管部门一致同意在规定时间内在十国集团实施。经过一段时间的检验，鉴于其合理性、科学性和可操作性，许多非十国集团监管部门也自愿地遵守了巴塞尔协议和资本协议，特别是那些国际金融参与高度 的国家。至此，虽然巴塞尔委员会不是严格意义上的银行监管国际组织，但事实上已成为银行监管国际标准的制定者。1997年，有效银行监管的核心原那么的问世是巴塞尔委员会历史上又一项重大事件。核心原那么是由巴塞尔委员会与一些非十国集团国家联合起草，得到全世界监管人员的普遍赞同，并已构成国际社会普遍认可的银行监管国际标准。2002147.3?巴塞尔协议巴塞尔协议?7.3.1?巴塞尔协议巴塞尔协议?(1
16、988)的主要内容的主要内容1.资本的构成和限制资本的构成和限制核心资本核心资本股本：普通股和永久性的非累计优先股，不包股本：普通股和永久性的非累计优先股，不包括累计优先股。括累计优先股。公开储藏：资产负债表中银行资本一项表达出公开储藏：资产负债表中银行资本一项表达出来的储藏。来的储藏。对合并报表的银行持股公司，要包括它们在不对合并报表的银行持股公司，要包括它们在不完全拥有的子公司中的完全拥有的子公司中的“少数股东权益。少数股东权益。我国商业银行的实收资本、资本公积、盈余公我国商业银行的实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润均可算为核心资本。积和未分配利润均可算为核心资本。2002157.3?巴塞尔协议巴塞尔协议?(续续)附属资本是核心资本的补充附属资本是核心资本的补充未公开储藏：没有表达在资产负债表上的储藏，未公开储藏：没有表达在资产负债表上的储藏，质量应该与核心资本一样好。质量应该与核心资本一样好。资产重估储藏：对银行房产和长期证券价值的重资产重估储藏：对银行房产和长期证券价值的重新评估。新评估。普通准备金：普通贷款损失准备金。普通准备金：普通贷款损失准备金。混合资本工具：具有股
