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1、应用数理统计第一次大作业学号： 姓名： 班级： 2013年12月国家财政收入的多元线性回归模型摘 要本文以多元线性回归为出发点，选取我国自1990至2008年连续19年的财政收入为因变量，初步选取了7个影响因素,并利用统计软件PASW Statistics 17.0对各影响因素进行了筛选，最终确定了能反映财政收入与各因素之间关系的“最优”回归方程：从而得出了结论，最后我们用2009年的数据进行了验证，得出的结果在误差范围内，表明这个模型可以正确反映影响财政收入的各因素的情况。关键词：多元线性回归，逐步回归法，财政收入，SPSS 0符号说明变 量符号财政收入Y工 业X1农 业X2受灾面积X3建
2、筑 业X4人 口X5商品销售额X6进出口总额X7 1 引言中国作为世界第一大发展中国家，要实现中华民族的伟大复兴，必须把发展放在第一位。近年来，随着国家经济水平的飞速进步，人民生活水平日益提高，综合国力日渐强大。经济上的飞速发展并带动了国家财政收入的飞速增加，国家财政的状况对整个社会的发展影响巨大。政府有了强有力的财政保证才能够对全局进行把握和调控，对于整个国家和社会的健康快速发展有着重要的意义。所以对国家财政的收入状况进行研究是十分必要的。国家财政收入的增长，宏观上必然与整个国家的经济有着必然的关系，但是具体到各个方面的影响因素又有着十分复杂的相关原因。为了研究影响国家财政收入的因素，我们就
3、很有必要对其财政收入和影响财政收入的因素作必要的认识，如果能对他们之间的关系作一下回归，并利用我们所知道的数据建立起回归模型这对我们很有作用。而影响财政收入的因素有很多，如人口状况、引进的外资总额，第一产业的发展情况，第二产业的发展情况，第三产业的发展情况等等。本文从国家统计信息网上选取了1990-2009年这20年间的年度财政收入及主要影响因素的数据，包括工业，农业，建筑业，批发和零售贸易餐饮业，人口总数等。文中主要应用逐步回归的统计方法，对数据进行分析处理，最终得出能够反映各个因素对财政收入影响的最“优”模型。2解决问题的方法和计算结果2.1 样本数据的选取与整理本文在进行统计时，查阅中国
4、统计年鉴2010中收录的1990年至2009年连续20年的全国财政收入为因变量，考虑一些与能源消耗关系密切并且直观上有线性关系的因素，初步选取这十九年的国内总产值、工业总产值、人口总数、建筑业、农业、受灾面积和商品零售总额等因素为自变量，分析它们之间的联系。根据选择的指标，从中国统计年鉴2010查选数据，整理如表2-1所示。表2-1 1990-2009年财政收入及其影响因素统计表工业（亿元）农业（亿元）受灾面积（千公顷）建筑业（亿元）人口（万人）社会商品零售总额（亿元）财政收入（亿元）国民生产总值（亿元）199018689.227662.13847413451143338300.12937.1
5、18718.3199122088.688157554721564.31158239415.63149.4821826.2199227724.219084.7513332174.411717110993.73483.3726937.319933969310995.5488293253.511851714270.44348.9535260.0199451353.0315750.5550434653.311985018622.95218.148108.5199554946.8620340.9458215793.812112123613.86242.259810.5199662740.1622353.
6、7469898282.212238928360.27407.9970142.5199768352.6823788.4534299126.512362631252.98651.1478060.8199867737.1424541.9501451006212476133378.19875.9583024.3199972707.0424519.14998111152.912578635647.911444.0888479.2200085673.6624915.85468812497.612674339105.713395.2398000.5200195448.9826179.65221515361.
7、512762743055.416386.04108068.22002110776.4827390.847119.118527.112845348135.918903.64119095.72003142271.2229691.854506.323083.812922752516.321715.25135174.02004201722.193623937106.25627745.31299885950126396.47159586.72005251619.539450.938818.22534552.013075667176.631649.29185808.62006316588.9640810.
8、841091.4141557.11314487641038760.2217522.72007405177.1348892.935972.2351043.71321298921051321.78267763.72008130260.233702.056234.2618743.213280211603261330.35316228.82009135239.935226.050223.5122398.81334741489468518.30343464.72.2 模型的建立与分析将数据录入统计软件excel，建立统计数据库，先建立财政收入与各变量的散点图，如图2-1至图2-7所示。图2-1 财政收入
9、与工业总产值的散点图图2-2 财政收入与农业总产值的散点图图2-3 财政收入与受灾面积的散点图图2-4 财政收入与建筑业的散点图图2-5 财政收入与人口总数的散点图图2-6 财政收入与商品零售总额的散点图 图2-7 财政收入与国内总产值的散点图从散点图中看出，国内生产总值、工业生产总值、农业、建筑业、商品零售总额这四个变量与财政收入总量基本呈线性分布；而人口总数虽然也与财政收入存在正比的关系，但是从直观上看线性关系不显著，并且人口因素呈现指数关系。受灾面积与财政收入总量的关系不明显。因此为使得到的模型有显著的线性关系，在选取进入回归模型的自变量时，就要进行筛选。下面给出筛选过程。（1）将国内生
10、产总值、农业、工业生产总值、建筑业和商品零售总额纳入自变量，逐步回归法，输出结果如图2-8(a)(b)所示。从结果可以看出，该回归的F值为1600.595，查表得，显而易见，回归的显著性很好；但是由于在这里我们要分析的是影响财政收入的具体产业，而该结果只说明了财政收入与国民生产总值的相关性很好，并不能说明问题的根本所在。所以在下面的分析中我们将剔除国民生产总值这个因素做进一步的分析。Anovab模型平方和df均方FSig.1回归7.506E917.506E91600.595.000a残差8.441E7184689341.382总计7.590E919a. 预测变量: (常量), 国民生产总值b.
11、 因变量: 财政收入模型汇总b模型RR 方调整 R 方标准估计的误差更改统计量Durbin-WatsonR 方更改F 更改df1df2Sig. F 更改1.994a.989.9882165.489.9891600.595118.000.200a. 预测变量: (常量), 国民生产总值b. 因变量: 财政收入图2-8(a)(b) 输出结果（2）将工业生产总值、农工、建筑业和商品零售总额纳入自变量，逐步回归法，输出结果如图2-9(a)(b)(c)所示。Anovab模型平方和df均方FSig.1回归4.757E914.757E930.215.000a残差2.834E9181.574E8总计7.590
12、E919a. 预测变量: (常量), 农业b. 因变量: 财政收入模型汇总b模型RR 方调整R 方标准估计的误差更改统计量Durbin-WatsonR 方更改F 更改df1df2Sig. F 更改1.792a.627.60612546.807.62730.215118.000.390a. 预测变量: (常量), 农业b. 因变量: 财政收入 图2-9(a)(b)(c) 输出结果从结果可以看出，该回归的F值为30.215，查表得，显而易见，回归的显著性很好；但是对回归系数的显著性来说，从直方图中可以看出，采用以上三个变量作为自变量得到的线性模型仍不是很好。这个模型也不是理想中的模型，所以下面我们
13、试图根据我们的判断对样本数据进行筛选，力求得出比较理想的模型。（3）下面我将农业这个变量暂且剔除，只采用工业、建筑业和商品零售总额作为自变量，采用逐步回归法，输出结果如图2-10(a)(b)所示。从结果可以看出，该回归的F值为20.219，查表得，显而易见，回归的显著性很好；但是对回归系数的显著性来说，建筑业的t检验值为0.0002，查表得，显然回归系数的显著性不好。以上检验得到的与利用P值法（图中的Sig值）得到的检验结果相符。因此，采用以上三个变量作为自变量得到的线性模型仍不是很好。同时可以看出，只对建筑业做回归分析时，F值为20.19，查表得到，这证明一元回归模型和回归系数的显著性都很好。Anovab模型平方和df均方FSig.1回归4.015E914.015E920.219.000a残差3.575E9181.986E8总计7.590E919a. 预测变量: (常量), 建筑业b. 因变量: 财政收入模型汇总b模型RR 方调整R 方标准估计的误差更改统计量
