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1、2022-2023年期货从业资格考试模拟试题含答案（300题）1. 判断题 闪电图是在图中按时间等分，将每分钟的最新价格标出的图示方法，它随着时间延续就会出现一条弯弯曲曲的曲线。（ ）A 错B 对答案 A解析 Tick图，也称闪电图，理论上是按照时间顺序将期货合约的每一笔成交价格依次标注出来并连线形成。2. 单选题 期货公司董事、监事和高级管理人员适当人选由（ ）认定。A 中国期货业协会B 中国证监会及其派出机构C 期货交易所D 期货保证金安全存管监控机构答案 B解析 根据期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法第二十条，期货公司董事长、监事会主席、独立董事、经理层人员的任职资格，由中
2、国证监会依法核准。经中国证监会授权，可以由中国证监会派出机构依法核准。3. 多选题 当出现（ ）的情形，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。A 市场供给过剩B 市场供给不足C 需求相对不足D 需求相对过剩答案 A,C解析 当市场出现供给过剩，需求相对不足时，一般来说，较近月份的合约价格下降幅度要大于较远月份合约价格的下降幅度，或者较近月份的合约价格上升幅度小于
3、较远月份合约价格的上升幅度。无论是在正向市场还是在反向市场，在这种情况下，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。4. 多选题 期货公司的高级管理人员出现下述( )情形的，期货公司不得申请金融期货结算业务资格。A 近1年内存在不良信用记录B 近2年内因违法违规经营被工商管理部门处以罚款C 因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查D 近2年内因诈骗罪受过刑事处罚答案 A,B,C,D解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第七条第五项规定，期货公司申请金融期货结算业务资格，高级管理人员应当近2年内未受过刑事处罚，未因违法违规经营受过行政处罚，无不良
4、信用记录，且不存在因涉嫌违法违规经营正在被有权机关调查的情形。5. 多选题 下列关于客户开立期货交易账户的表述，正确的有()。A 期货公司为客户开立账户后，应当立即签订期货经纪合同B 期货公司为客户开立账户后，应当要求该客户签字确认已了解期货交易风险说明书的内容C 期货公司不得接受不符合规定条件的单位或者个人委托进行期货交易D 期货公司在为客户开立账户前，应当向客户出示期货交易风险说明书答案 C,D解析 期货公司监督管理办法第五十四条规定，期货公司在为客户开立期货经纪账户前，应当向客户出示期货交易风险说明书，由客户签字确认，并签订期货经纪合同。(期货经纪合同)指引和期货交易风险说明书由中国期货
5、业协会制定。6. 多选题 期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下哪些账户中的资金或者有价证券的，人民法院不予支持?()A 客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券B 属于期货公司自有的有价证券C 期货公司自有账户中的资金D 客户在期货公司保证金账户中的资金答案 A,D解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定(二)第四条规定，期货公司为债务人，债权人请求冻结、划拨以下账户中资金或者有价证券的，人民法院不予支持：(一)客户在期货公司保证金账户中的资金；(二)客户向期货公司提交的用于充抵保证金的有价证券。7. 判断题 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，中国期货业协会
6、对证券公司从事的介绍业务进行现场检查。( )A 错B 对答案 A解析 证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第二十七条规定，中国证监会及其派出机构按照审慎监管原则.对证券公司从事的介绍业务进行现场检查和非现场检查。8. 判断题 期货公司的董事、法定代表人、财务负责人应当对月度报告签署确认意见。( )A 错B 对答案 A解析 期货公司监督管理办法第七十七条规定，期货公司应当按照规定报送年度报告、月度报告等资料。期货公司法定代表人、经营管理主要负责人、首席风险官、财务负责人应当对年度报告和月度报告签署确认意见；监事会或监事应对年度报告进行审核并提出书面审核意见；期货公司董事应当对年度报告签署确
7、认意见。期货公司年度报告、月度报告签字人员应当保证报告内容真实、准确、完整；对报告内容有异议的，应当注明意见和理由。9. 单选题 人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件时，确定民事责任的主要原则是当事人是否( )。A 有损失B 违法C 有过错D 提起诉讼答案 C解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三条规定，人民法院审理期货侵权纠纷和无效的期货交易合同纠纷案件，应当根据各方当事人是否有过错，以及过错的性质、大小，过错和损失之间的因果关系，确定过错方承担的民事责任。10. 简述题 1.2月中旬，豆粕现货价格为2760元/吨，我国某饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕
8、，决定利用豆粕期货进行套期保值。(1)该厂( )5月份豆粕期货合约。A.买入100手B.卖出100手C.买入200手D.卖出200手(2)该厂5月份豆粕期货建仓价格为2 790元/吨，4月份该厂以2770元/吨的价格买入豆粕1000吨，同时平仓5月份豆粕期货合约，平仓价格为2 785元/吨，该厂( )。A.未实现完全套期保值，有净亏损15元/吨B.未实现完全套期保值，有净亏损30元/吨C.实现完全套期保值，有净盈利15元，吨D.实现完全套期保值，有净盈利30元/吨解析 (1)【答案】A【解析】饲料厂计划在4月份购进1000吨豆粕，为了防止豆粕价格上涨风险，应该买入豆粕期货合约进行套期保值。根据
9、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当的原则，豆粕的交易单位为10吨/手，所以买入数量应为1000/10=100(手)。(2)【答案】A【解析】该厂进行的是买入套期保值。建仓时基差：现货价格一期货价格=2760-2790=-30(元/吨)，平仓时基差为2770-2785=-15(元/吨)，基差走强，期货市场和现货市场盈亏不 能完全相抵，存在净损失15元吨，不能实现完全套期保值。11. 单选题 期货公司申请从事期货投资咨询业务，申请日前()的风险监管指标应当持续符合监管要求。A 12个月B 24个月C 6个月D 3个月答案 C12. 多选题 期货从业人员执业行为准则（修订
10、）是对期货从业人员（）等方面的基本要求和规定。A 职业品德B 执业纪律C 专业胜任能力D 职业责任答案 A,B,C,D解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第二条规定，本准则是对从业人员的职业品德、执业纪律、专业胜任能力及职业责任等方面的基本要求和规定，是从业人员在执业过程中必须遵守的行为规范，是中国期货业协会（以下简称协会）对从业人员进行纪律惩戒的主要依据。13. 多选题 下列（）促成了真正意义上的期货交易的诞生。A 标准化合约B 保证金制度C 对冲机制D 统一结算的实施答案 A,B解析 标准化合约、保证金制度、对冲机制和统一结算的实施，都标志着现代期货市场的确立。但是只有标准化合约和保证金
11、制度促成了真正意义上的期货交易的诞生，故选A、B。14. 单选题 其他条件相同的情况下，美式外汇期权的权利金（）欧式外汇期权的权利金。A 不应该低于B 等于C 低于D 高于或者低于答案 A解析 由于美式期权的行权机会多于欧式期权，所以通常情况下，其他条件相同的美式期权的价格（权利金）应该高于欧式期权的价格（权利金）。15. 单选题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成分股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则3个月后交割的沪深300股指期货价格（）。A 在3065点以上存在反向套利机会B 在3065点以下存在正向套利机会C 在3035点以上存在反向套利机会D 在2995点以
12、下存在反向套利机会答案 D解析 F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）/365，不考虑交易成本，3个月后的期货理论价格=3000+3000（5%-1%）/4=3030；当投资需要套利时，必须考虑到交易成本，本题的无套利区间是2995,3065，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。16. 多选题 期货公司首席风险官管理规定（试行）的立法宗旨包括( )。A 促进期货公司依法稳健经营B 加强期货公司内部控制和风险管理C 维护期货投资者合法权益D 完善期货公司治理结构答案 A,B,C,D解析 期货公司首席风险官管理规定（试行
13、）第一条规定，为了完善期货公司治理结构，加强内部控制和风险管理，促进期货公司依法稳健经营，维护期货投资者合法权益，根据期货交易管理条例、期货公司管理办法和期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法制定本规定。17. 多选题 期货公司申请金融期货结算业务资格，结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任（）2年以上经历。A 期货公司交易部门B 期货公司结算部门C 风险管理部门D 期货公司岗位负责人答案 A,B,C,D解析 期货公司金融期货结算业务试行办法第七条规定，期货公司申请金融期货结算业务资格，应当具备下列基本条件：结算和风险管理部门或者岗位负责人具有担任期货公司交易、结算或者风险管理部门
14、或者岗位负责人2年以上经历。18. 单选题 期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于()年。A 20B 30C 35D 25答案 A解析 期货交易所管理办法第九十二条规定，期货交易所对期货交易、结算、交割资料的保存期限应当不少于20年。19. 多选题 客户有权提前终止资产管理委托。A 期货公司应当按照合同约定的方式和时间及时告知客户B 期货公司发生变更投资经理等可能影响客户权益的重大事项时C 委托期间委托资产盈利达到起始委托资产一定比例时D 当客户委托资产发生权属变更等重大情形，可能影响资产管理业务正常进行时答案 A,B解析 期货公司资产管理业务试点办法第二十四条规定，期货公司从事资产管理业务，发生变更投资经理等可能影响客户权益的重大事项时，期货公司应当按照合同约定的方式和时间及时告知客户，客户有权提前终止资产管理委托。20. 判断题 期货交易所工作人员不得从期货交易所的会员、期货投资者处谋取利益，不得直接或者间接从事期货交易。( )A 错B 对答案 B解析 期货交易所管理办法第一百条第二款规定，期货交易所工作人员不得从事期货交易，不得泄漏内幕消息或者利用内幕消息获得非法利益，不得从期货交易所会员、客户处谋取利益
