《深圳大学课程教学大纲-数学与统计学院》由会员分享，可在线阅读，更多相关《深圳大学课程教学大纲-数学与统计学院（10页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、郭城铭：证券投资分析课程教学大纲深圳高校数学与计算科学学院课程教学大纲（2006年10月重印版）课程编号： 课程名称： 证券投资分析 课程类别： 综合选修 教材名称： 证券投资分析 制 订 人： 郭城铭 审 核： 魏正红 2005年4月修订一、课程设计的指导思想（一）课程性质1. 课程类别：综合选修2. 适应专业：数学与应用数学专业、金融数学专业方向3. 开设学期：每学期4. 学时支配：周学时3，总学时54 5. 学分安排：3学分（二）开设目的通过本课程的学习，使学生了解、驾驭证券投资分析的理论和方法。并应用这些学问与国内外证券市场的具体实际相结合。发觉、探究国内外证券市场的运行规律，成为具有
2、较高理论水平的理财专家。本课程除了在体系上留意学科的系统性、完整性和科学性外，在内容支配上系统整合了跨学科学问，使管理学、经济学、财务学、金融学、统计学的相关学问相互连接。（三）基本要求通过本课程的学习，同学们应当驾驭：证券投资及交易的有关基础学问；有价证券的基本分析理论与方法，并能够在实践中运用；有价证券的技术分析理论与方法，并能够在实践中运用；证券监管的有关规定及理论。（四）主要内容本课程教学内容共有五篇。第一篇简要介绍证券投资分析的主要方法、有价证券的价格确定，为后续教学内容的绽开奠定基础。其次篇具体阐述基本分析的层面及具体内容。第三篇讲解技术分析的基本理论和各主要技术分析流派的精髓、实
3、际应用技巧。第四篇介绍国际通行的组合管理和风险管理常识。第五篇则对证券市场投资技巧和格言警句进行总结、归纳。（五）先修课程概率论及数理统计，利息理论，证券市场、西方经济学等相关理论等（六）后继课程计量经济学、数理经济学、现代投资理论、金融工程、金融数学、金融衍生工具等（七）考核方式闭卷考试（八）运用教材陈共，周升业，吴晓求主编. 证券投资分析（其次版）. 北京：中国人民高校出版社，2002年9月.（九）参考书目1赵锡军,李向科著.证券投资分析.北京：中国金融出版社,2004年7月.2杨朝军著. 证券投资分析.上海：上海人民出版社，2002年9月.二、教学内容第一章 证券投资概论教学目的通过本章
4、的学习，使学生了解证券投资分析过程的基本步骤和主要方法。主要内容第一节 证券投资分析概述其次节 证券投资分析的主要方法教学要求识记：证券投资、基本分析法、技术分析法。领悟：科学、理性的证券投资分析过程包括哪些步骤？在证券投资分析过程中，简洁出现哪些失误？应实行那些措施来避开？证券投资基本分析和技术分析方法的理论基础、主要内容和优缺点。其次章 有价证券的价格确定教学目的通过本章的学习，使学生驾驭债券、股票、投资基金和其它投资工具的价格确定理论和投资价值分析。主要内容第一节 债券的价格确定其次节 股票的投资价值分析第三节 投资基金的价值分析第四节 其它投资工具的价格确定教学要求领悟：在债券的定价过
5、程中，内外部因素是如何影响其定价的？如何依据债券不同的还本付息方式进行债券的基本价值评估？简洁的股票内在价值的估计模型是如何对不同股票进行估价的？开放式基金与封闭式基金的价值是如何确定的？应用：认股权证的杠杆作用。第三章 证券投资的宏观经济分析教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资的宏观经济分析的主要内容。主要内容第一节 宏观经济分析其次节 宏观经济分析的主要内容教学要求识记：市场效率，货币政策，财政政策，国际收支。领悟：影响证券价格的宏观经济的同步指标。应用：股票市场运行规律及应用时应留意的问题。第四章 产业分析教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资产业分析的主要内容和方法。主要内容
6、第一节 产业分析的意义其次节 产业的分类方法第三节 产业投资分析第四节 产业投资的选择教学要求识记：在进行产业投资选择时应遵循的原则。领悟：依据产业周期理论及产业特征；分析国民经济中相关产业所处的生命周期及特征以及如何进行投资选择；不同产业的证券市场表现与其经营业绩水平的关系；影响产业发展的因素。第五章 公司分析教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资公司分析的主要内容和方法。主要内容第一节 公司基本素养分析其次节 公司财务分析第三节 其他重要因素分析教学要求识记：酸性比率，流淌比率，市盈率，资产剥离。领悟：公司财务分析须要考虑的指标；资产重组的方式；不同的重组方式对企业的经营和业绩的影响；
7、会计和税收政策的改变对企业的经营业绩的影响。第六章 证券投资技术分析概述教学目的通过本章的学习，使学驾驭证券投资技术分析的主要内容和方法。主要内容第一节 技术分析的理论基础其次节 技术分析的要素：价、量、时、空第三节 技术分析方法的分类和留意事项第四节 对证券投资技术分析影响较大的几个理论教学要求识记：证券市场上的“市场行为”。领悟：影响证券价格上下波动的最根本因素；基本分析和技术分析应的结合。第七章 K线理论教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资分析中K线理论的主要内容和方法。主要内容：第一节 K线的画法和主要形式其次节 单根K线的含义第三节 K线的组合形态第四节 应用K线理论应留意的问
8、题教学要求：识记：指出几种反转形态的K线组合。领悟： K线组合的精确性与K线数量的关系。应用：指出几种反转形态的K线组合。第八章 切线理论教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资分析中切线理论的主要内容和方法。主要内容第一节 趋势分析其次节 支撑线和压力线第三节 趋势线和轨道线第四节 黄金分割线和百分比线第五节 扇形原理、速度线和甘氏线第六节 应用切线理论应留意的问题教学要求识记：轨道线，压力线，甘氏线。领悟：支撑线和压力线的作用。应用：轨道线、趋势线和甘氏线的画法，利用它们预料有价证券价格的波动。第九章 形态理论教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资分析中形态理论的主要内容和方法。主要
9、内容第一节 价格移动的规律和两种形态类型其次节 反转突破形态头肩形、多重顶底形和圆弧形第三节 三角形态和矩形形态第四节 喇叭形、菱形、旗形、楔形和V形第五节 应用形态理论应留意的问题教学要求识记：价格移动的规律和两种形态类型领悟：头肩形、多重顶底形和圆弧形、矩形、旗形和楔形的区分应用：喇叭形和菱形的处理第十章 波浪理论教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资分析中波浪理论的基本思想和主要原理。主要内容第一节 波浪理论的形成历史及基本思想其次节 波浪理论的主要原理教学要求识记：波浪理论的主要原理。领悟：依据波浪理论的说明，一个完整的上升过程分为几个小的过程？第十一章 证券投资技术分析主要技术指
10、标教学目的通过本章的学习，使学生驾驭证券投资技术分析的主要技术指标的定义及对投资分析结果的影响。主要内容第一节 技术指标法概述其次节 移动平均线（MA）和平滑异同移动平均线（MACD）第三节 WMS%和KDJ指标第四节 相对强弱指标（RSI）第五节 乖离率（BIAS）和心理线（PSY）教学要求识记：主要技术指标的定义。领悟：技术指标的极端值，单个技术指标的结论与多个技术指标的结论的关系，技术指标参数的选择技术指标的结论的影响。第十二章 证券投资组合理论教学目的通过本章的学习，使学生驾驭Markowitz投资组合理论的基本思想。主要内容第一节 证券投资风险来源与性质的分类其次节 证券分析与市场效
11、率教学要求识记：卖空和市场效率的概念。领悟：证券投资风险来源与性质的分类；有价证券组合的预期收益率的提高；投资者共同偏好规则。第十三章 风险资产的定价教学目的通过本章的学习，使学生驾驭风险资产定价的CAPM和均衡价格。主要内容第一节 标准的资本资产定价模型其次节 资本资产定价模型下的均衡价格教学要求识记：资本资产定价模型及其假设条件。领悟：资本资产定价模型下的均衡价格。第十四章 期权定价教学目的通过本章的学习，使学生驾驭BlackScholes期权定价公式。主要内容第一节 期权价格的某些基本性质其次节 期权定价模型教学要求识记：平价原理及其须要满意的条件、二项式期权定价模型与BlackScho
12、les模型。领悟：买进期权相对价格的性质。第十五章 投资管理教学目的通过本章的学习，使学生驾驭投资管理的主要内容和方法。主要内容第一节 投资管理其次节 投资业绩评价第三节 债券资产组合管理第四节 国际环境下的投资行为教学要求领悟：现代投资管理的意义，消极型管理与主动型管理的划分标准、特点，被动债券组合管理的策略方法。应用：投资国外证券的风险比投资国内证券的风险，债券的凸性。第十六章 主要投资技巧与格言式阅历教学目的通过本章的学习，使学生驾驭主要投资技巧和格言式阅历。主要内容第一节 主要投资技巧其次节 投资阅历与阅历概括教学要求领悟：主要投资技巧与格言式阅历。应用：运用市场操作阅历指导投资。 注
13、：依据各课程的具体状况编写，但必需写明各章教学目的、要求、内容提要。三、课时安排及其它（一）课时安排课程总教学时数为54 学时，支配在第六学期，每周3学时，上课18周。具体安排如下：第一章 证券投资概论 4学时其次章有价证券的价格确定 4学时第三章 证券投资的宏观经济分 6学时第四章 产业分析 2学时第五章 公司分析 2学时第六章 证券投资技术分析概述 4学时第七章 K线理论 4学时第八章切线理论 3学时第九章形态理论 3学时第十章波浪理论 4学时第十一章 证券投资技术分析主要技术指标 6学时第十二章 证券投资组合理论 4学时第十三章 风险资产的定价 4学时第十四章 期权定价 4学时第十五章
