《初级银行从业《风险管理》考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案78》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案78（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考试（全考点覆盖）名师点睛卷含答案1. 多选题：以下关于客户评级的说法，正确的有（）。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率正确答案：ABDE2. 单选题：【2014年真题】中国银监会规定，交易账户总头寸高于表内外总资产的()或超过()亿元的商业银行，须计提市场风险资本。A.10%；65B.10%；85C.20%；65D.20%；85正确答案：B3. 单选题：下列说法不正确是()。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系.B.专家判断和信用评分法比违约
2、概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率正确答案：B4. 多选题：下列关于VAR的说法，正确的有()。A.均值VAR度量的是资产价值的相对损失B.均值VAR度量的是资产价值的绝对损毙C.零值VAR度量的是资产价值的相对损失D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E.vAR只用做市场风险计量与监控正确答案：AD5. 单选题：根据我国监管机构和巴塞尔新资本协议的要求，商业银行计算市场风险加权资产，应采用（）来进行。A.高级计量法B.基本指标法C.内部评级法D.内部模型法正确答案：D6. 单选题：下列关于国别风险的说法，不正确的是
3、()。A.转移风险是国别风险的主要类型之一B.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中C.国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发D.国别风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围正确答案：D7. 单选题：()是商业银行进行有效的风险管理最前端。A.外部监督机构B.财务控制部门C.法律/合规部门D.内部审计部门正确答案：B8. 多选题：商业银行处于负债敏感型缺口的情况下，若其他条件不变，则下列表述正确的有()。A.利率上升，净
4、利息收入上升B.利率上升，净利息收入下降C.利率下降。净利息收入上升D.利率下降，净利息收入下降E.利率上升净利息收入不变正确答案：BC9. 多选题：盈利能力监管指标包括（）。A.资本金收益率B.不良贷款率C.净利息收益率D.资产收益率E.非利息收入比率正确答案：ACDE10. 多选题：作为商业银行日常风险管理的重要补充，压力测试有助于()。A.转移此类风险（如重组头寸、制订适当额应急计划）B.提高商业银行对其自身风险特征的理解，推动其对风险因素的监控C.帮助董事会和高级管理层确定该商业银行的风险暴露是否与其风险偏好一致D.帮助量化肥尾(FatTail)风险和重估模型假设E.评估商业银行在盈利
5、性和资本充足性两方面承受压力的能力正确答案：ABCDE11. 单选题：通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)正确答案：D12. 单选题：【2014年真题】商业银行()负责本行资本充足率的信息披露。A.股东大会B.董事会C.监事会D.风险管理部门正确答案：B13. 多选题：【2014年真题】信用评分模型在分析借款人信用风险过
6、程中，存在的突出问题有()。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素正确答案：ABD14. 多选题：下列关于衍生产品与市场风险关系的说法，正确的有()。A.衍生产品可用来防范市场风险B.衍生产品会产生新的市场风险C.衍生产品的杠杆作用可以完全消灭市场风险D.衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用D.E所述。考生可
7、加深理解记忆。E.衍生产品的杠杆作用可能导致金融风险事件中出现巨额损失正确答案：ABDE15. 单选题：（）指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.法人准入C.高级管理人员准入D.业务准入正确答案：A16. 多选题：根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够()。A.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付B.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突C.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告D.由市场风险管理部门监测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况E.确保市场风险管理
8、部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立正确答案：BDE17. 单选题：集中型的风险管理部门所需主要专业技能中，()是商业银行核心竞争力的重要体现。A.风险监控和分析能力B.数量分析能力C.价格核准能力D.模型创建能力正确答案：C18. 多选题：【2013年真题】可用来简化协方差矩阵的方法有（）。A.正确角线模型B.因子模型C.历史模拟法D.解析模型E.仿真模型正确答案：AB19. 多选题：产品设计缺陷是指商业银行为公司、个人、金融机构等客户提供的产品在（）等方面存在不完善、不健全等问题。A.业务管理框架B.数据信息质量C.风险管理要求D.权利义务结构E.内部系统安全正确答案：ACD20. 单
9、选题：【2014年真题】商业银行采用的内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型()。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失D.置信水平无法达到监管要求正确答案：C21. 多选题：市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险正确答案：ABD22. 多选题：【2012年真题】商业银行使用有关要素评估操作风险时，应当符合什么标准？()A.基于实际经验和专家意见，将每一个因素调整为有意义的风险要素B.商业
10、银行对这些因素变动的敏感度和不同因素相对权重的设定必须合理C.风险评估框架及各种实施情况，都应当有文件支持，并接受商业银行内部和监管当局的独立审查D.商业银行应当抓住主要因素而适当忽略次要因素E.商业银行应当依靠外部专业咨询机构进行操作风险评估，以力求客观准确正确答案：ABC23. 多选题：【2011年真题】下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法，模型
11、越高级，计量出来的风险越准确正确答案：BCD24. 单选题：下列选项中，属于银行机构市场准人应该遵循的原则的是()。A.便民B.合理C.守法D.诚信正确答案：A25. 单选题：下列关于资本监管的说法，错误的是（）。A.商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失：二是随时可以动用B.按照商业银行资本充足率管理办法，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%C.未分配利润属于核心资本D.少数股权属于附属资本正确答案：D26. 单选题：()是指源于股票价格变动而导致亏损或收益的不确定性。A.利率风险B.汇率风险C.股票风险D.商品风险正确
12、答案：C27. 多选题：银行账户利率风险管理方法包括()。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制正确答案：ABDE28. 单选题：()是指控制、管理商业银行的一种机制或制度安排。A.商业银行管理战略B.商业银行风险管理C.商业银行公司治理D.商业银行内部控制正确答案：C29. 单选题：A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款
13、年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C30. 单选题：国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A31. 单选题：（）是商业银行的核心“无形资产”，必须设置严格的质量和安全保障标准，确保系统能够长期、不间断地运行。A.商业银行风险管理流程B.商业银行公司治理C.商业银行内部控制D.商业银行信息系统安全管理正确答案：D32. 单选题：银行流动性风险评估常用的比率/指标包括()。A.现金头寸指标B.核心存款指标C.贷款总
14、额与总资产的比率D.以上都是正确答案：D33. 多选题：国别风险的主要类型包括()。A.货币风险B.政治风险C.信用风险D.间接国别风险E.声誉风险正确答案：ABD34. 单选题：商业银行应当对信息系统项目的立项、开发、验收、运行和维护实施有效管理，对于商业银行系统设计开发应持有的态度，以下不正确的是()。A.不能超越本行业务的现实需求B.要慎重对待系统设计、开发的全过程C.要追求快速见效，争取用最短的时间完成系统设计、开发的全过程D.不能贪大求全正确答案：C35. 多选题：商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括()。A.实施方案中所涉及的风险因素B.与其他竞争对手战略实施方案的比较C.实施方案的潜在收益以及可以接受的风险水平D.尽可能包括实施方案的预期风险损失和财务分析E.银行日常经营管理的规范正确答案：ACD36. 单选题：（）承担对市场风险管理实
