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1、2022年期货从业资格考试密押卷带答案1. 单选题 在不考虑交易费用的情况下，看跌期权空头一定盈利的情形有( )。A 标的物价格在执行价格与损益平衡点之间B 标的物价格在损益平衡点以上C 标的物价格在执行价格以下D 标的物价格在损益平衡点以下答案 A,B解析 卖出看跌期权最大损益结果或到期时的损益状况如图6-4所示。由图可知，当标的物价格高于损益平衡点时，卖方一定盈利。2. 多选题 道氏理论的主要原理包括( )。A 市场价格指数可以解释和反映市场的大部分行为B 市场波动的三种趋势C 交易量在确定趋势中的作用D 开盘价是最重要的价格答案 A,B,C解析 道氏理论认为：市场价格指数可解释和反映市场
2、的大部分行为；市场波动具有三种趋势，即主要趋势、次要趋势和短暂趋势；交易量在确定趋势中的作用在于，交易量提供的信息有助于解决一些令人困惑的市场行为；收盘价是最重要的价格。3. 多选题 某交易者以51800元吨卖出2手铜期货合约，成交后市价下跌到51350元/吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为（）元吨。（不计手续费等费用）A 51710B 51840C 51520D 51310答案 A,C解析 止损指令是指当市场价格达到客户预先设定的触发价格时，即变为市价指令予以执行的一种指令。交易者以51800元/吨卖出2手铜，下跌到5
3、1350元/吨时，处于盈利状态，想借助于止损指令控制风险确保盈利，那么止损指令的价格就要设在51800和51350之间。故选项AC正确。4. 多选题 某期货公司拟聘请张某为期货公司的首席风险官，对张某的提名和聘任，下列说法中正确的是()。A 应当根据公司章程的规定进行提名和聘任B 拟任职的人员应当取得证监会核准的任职资格C 应当由股东会做出决议D 公司如设有独立董事，应当经全体独立董事同意答案 A,D解析 期货公司首席风险官管理规定(试行)第六条规定，期货公司应当根据公司章程的规定依法提名并聘任首席风险官。期货公司设有独立董事的，还应当经全体独立董事同意。董事会选聘首席风险官，应当将其是否熟悉
4、期货法律法规、是否诚信守法、是否具备胜任能力以及是否符合规定的任职条件作为主要判断标准。5. 多选题 首席风险官不履行职责或者有严重违法行为时，监督部门依法可以对其采取的监管措施有( )。2015年3月真题A 情节严重的，认定其为不适当人选B 责令期货公司更换C 出具警示函D 监管谈话答案 A,B,C,D解析 期货公司首席风险官管理规定（试行）第二十九条第一款规定，首席风险官不履行职责或者有第十三条所列行为的，中国证监会及其派出机构可以依照期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法对首席风险官采取监管谈话、出具警示函、责令更换等监管措施；情节严重的，认定其为不适当人选。6. 多选题 技术
5、分析理论包括（ ）。A 波浪理论B 江恩理论C 相反理论D 道氏理论答案 A,B,C,D7. 单选题 期货从业人员王某利用工作之便了解到所在公司一些客户的交易信息，王某不仅自己利用客户的交易信息从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。期货公司了解到上述情形后，开除了王某，期货公司应当在对王某作出处分决定后向( )报告。A 期货交易所B 中国证监会C 公司住所地所在的证监会派出机构D 中国期货业协会答案 D解析 期货从业人员执业行为准则（修订）第三十五条第二款规定，从业人员受到机构处分，或者从事的期货业务行为涉嫌违法违规被调查处理的，机构应当在作出处分决定、知悉或者应当知悉该从业人员违法违规被调查
6、处理事项之日起10个工作日内向协会报告。8. 单选题 计划发行债券的公司，担心未来融资成本上升，通常会利用利率期货进行( )来规避风险。A 卖出套期保值B 买进套利C 买入套期保值D 卖出套利答案 A解析 利率期货卖出套期保值适用的情形主要有：持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降;利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升;资金的借方，担心利率上升，导致借入成本增加。9. 多选题 期货交易所应当定期向中国证监会履行的报告义务包括( )。 2014年11月真题A 年度工作报告B 季度工作报告C 年度财务报告D 月度财务报告答案 A,B,C解析 期货交易所管理办法第一
7、百零二条规定，期货交易所应当向中国证监会履行下列报告义务：（一）每一年度结束后4个月内提交经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计的年度财务报告；（二）每一季度结束后15日内、每一年度结束后30日内提交有关经营情况和有关法律、行政法规、规章、政策执行情况的季度和年度工作报告；（三）中国证监会规定的其他事项。10. 多选题 下列关于客户资产保护的表述，正确的有（）。A 期货公司存管的期货保证金属于期货公司所有B 客户保证金应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理C 除依法划转外，任何单位或者个人不得以任何形式占用、挪用客户保证金D 期货公司破产或清算时，经中国证监会批准，期货保证金可以纳
8、入破产财产答案 B,C解析 根据期货公司监督管理办法第六十九条，客户的保证金和委托资产属于客户资产，归客户所有。客户资产应当与期货公司的自有资产相互独立、分别管理。非因客户本身的债务或者法律、行政法规规定的其他情形，不得查封、冻结、扣划或者强制执行客户资产。期货公司破产或者清算时，客户资产不属于破产财产或者清算财产。11. 单选题 中长期国债期货交割中，卖方会选择的交割券种是( )。A 息票利率最高的国债B 剩余年限最短的国债C 最便宜可交割债券D 可以免税的国债答案 C解析 在一揽子可交割国债的交割制度下，剩余期限在一定范围内的国债都可以参与交割。由于期货合约的卖方拥有可交割国债的选择权，卖
9、方一般会选择最便宜、对己方最有利、交割成本最低的可交割国债进行交割，该债券就是最便宜可交割债券(CTD)。12. 多选题 在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确( )的责任。A 高级管理人员B 业务部门负责人C 开户经办人D 客户答案 A,B,C解析 金融期货投资者适当性制度实施办法第九条规定，期货公司会员应当建立并有效执行客户开发责任追究制度，明确高级管理人员、业务部门负责人、营业部负责人、复核评估人、开户经办人、客户开发人员的责任。13. 单选题 期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意期货交易风险说明书内容，并由客户签字或者盖章，但是，能够证明客户已有交易经历的，对于
10、客户在交易中的损失.( )。A 应免除期货公司的责任B 应减轻期货公司的责任C 双方各自承担50%的责任D 客户应承担主要责任答案 A解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第十六条规定，期货公司在与客户订立期货经纪合同时，未提示客户注意期货交易风险说明书内容，并由客户签字或者盖章，对于客户在交易中的损失，应当依据合同法第四十二条第三项的规定承担相应的赔偿费用。但是，根据以往交易结果记载，证明客户已有交易经历的，应当免除期货公司的责任。14. 单选题 其他条件相同时，期权合约有效期越长，（）买方行使期权的机会越多，期权的时间价值越高。A 看涨期权B 美式期权C 看跌期权D 欧式期权
11、答案 B解析 对于美式期权来说，有效期长的期权不仅包含了有效期短的期权的所有执行机会，而且有效期越长，标的资产价格向买方所期望的方向变动的可能性就越大，买方行使期权的机会也就越多，获利的机会也就越多。所以，在其他条件相同的情况下，距最后交易日长的美式期权价值不应该低于距最后交易日短的期权的价值。15. 单选题 沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，成份股年股息率为1%。若交易成本总计为35点，则有效期限为3个月的沪深300股指期货价格（）。A 在3035点以上存在反向套利机会B 在2995点以下存在反向套利机会C 在3065点以下存在反向套利机会D 在3065点以上存在反向套利机会
12、答案 B解析 沪深300股指期货的理论价格=30001+（5%-1%）3/12=3030，其交易成本为35点，所以沪深300股指期货价格在3065点以上存在正向套利机会，在2995点以下存在反向套利机会。故选B。16. 判断题 看涨期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金的差。（）A 错B 对答案 A解析 看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金，表述错误。17. 多选题 全面结算会员期货公司应当在期货保证金存管银行开设期货保证金账户，用于存放( )的保证金。A 客户B 特别结算会员期货公司C 期货交易所D 非结算会员答案 A,D解析 参见期货公司金融期货结算业务试行办法第二十一条第一款规定。1
13、8. 多选题 交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，一旦出现损失，正确的表述包括( )。A 穿仓造成的损失，由客户承担B 穿仓造成的损失，由期货公司承担C 对保留持仓期间造成的损失，由客户承担D 对保留持仓期间造成的损失，由期货公司承担答案 B,C解析 最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定第三十三条第二款规定，客户的交易保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间造成的损失，由客户承担；穿仓造成的损失，由期货公司承担。19. 多选题 根据期货公司风险监管指标管理
14、办法，期货公司应当定期向董事会及全体股东提交书面报告，说明净资本等各项风险监管指标的具体情况，以下选项中表述正确的有（）。A 每半年提交一次书面报告B 书面报告应当经公司法定代表人、财务负责人、结算负责人、制表人签字C 提交董事会的报告应当经公司法定代表人签字确认D 提交全体股东的书面报告应当经董事会审议通过答案 A,C,D解析 期货公司风险监管指标管理办法第二十条规定，期货公司应当每半年向公司董事会提交书面报告，说明各项风险监管指标的具体情况，该报告应当经期货公司法定代表人签字确认。该报告经董事会审议通过后，应当向期货公司全体股东提交或进行信息披露。20. 多选题 根据证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法，证券公司从事介绍业务过程中有()行为，将面临监管机构的行政处罚。A 划转期货保证金B 未按规定审查客户的开户材料和身份真实性C 代理客户进行期货交易D 为客户从事期货交易提供担保答案 A,B,C,D解析 参见证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法第三十二条的规定。21. 判断题 申请从事期货投资咨询业务的期货公司应符合近5年内未因违法违规经营受到行政、
