《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案3》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案3（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：通过现金流分析估计商业银行的流动性需求，商业银行未来特定时段内的流动性头寸等于()加总。(1)新贷款净增值的预测值(2)存款净流量的预测值(3)其他资产净流量预测值(4)其他负债净流量预测值(5)期初的“剩余”或“赤字”A.(1)(2)B.(1)(2)(3)C.(1)(2)(5)D.(1)(2)(3)(4)(5)正确答案：D2. 单选题：下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果
2、事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C3. 单选题：流动性的资产管理不包括()。A.资产到期日管理B.负债到期日管理C.流动性资产组合管理D.抵押品管理正确答案：B4. 多选题：单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额/资本净额100%，公式中的客户包括()。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人正确答案：ABCD5. 单选题：缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.
3、商品价格分析正确答案：A6. 单选题：下列关于汇率风险资本要求计量的说法中，不正确的是()。A.汇率风险资本要求需覆盖机构全口径的外汇敞口，但可以剔除结构性汇率风险暴露B.商业银行需计量各币种净敞口，并使用短边法计算净风险暴露总额C.汇率风险的净风险暴露头寸总额不包括黄金的净头寸D.结构性汇率风险暴露是指结构性资产或负债形成的非交易性的汇率风险暴露正确答案：C7. 多选题：【2015年真题】关于缺口分析，下列表述正确的有()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银
4、行净利息收入上升D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入下降正确答案：BDE8. 单选题：某商业银行的核心存款为400亿元，总负债为1400亿元，总资产为1600亿元，则该商业银行的核心存款指标为()。A.15%B.25%C.29%D.50%正确答案：B9. 单选题：【2014年真题】高级计量法(AMA)是指商业银行在监管机构提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，通过()计算监管资本要求。A.内部操作风险计量系统B.内部操作风险识别系统C.内部操作风险控制系统D.内部操作风险监测系统正确答案：A10. 单选题：
5、【2013年真题】如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的即期净敞口头寸为()万美元。A.700B.300C.600D.500正确答案：B11. 多选题：内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即()。A.风险识别B.风险评估C.资本规划D.压力测试E.风险报告正确答案：BCD12. 多选题：下列关于正态分布图的说法，正确的是()。A.正态分布是描述离散型随机变量的一种重要概率分布B.整个曲线下的面积为lC.关于x=u对称，在x=u处曲线最高D.当u=0，=1
6、时，称正态分布为标准正态分布E.若固定u，大时，曲线瘦而高正确答案：BCD13. 单选题：广义而言，（）就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口正确答案：D14. 多选题：【2013年真题】我国监管当局出台的贷款分类包含（）等级的贷款。A.正常B.关注C.次级D.可疑E.损失正确答案：ABCDE15. 单选题：国际银行业开展实质性风险评估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指标法C.高级计量法D.标准法正确答案：A16. 单选题：从银行业的发展历程来看，商业银行客户信用评级大致经历不包括（）发展阶段。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.
7、贷款组合模型正确答案：D17. 单选题：资产负债的风险管理重要分析手段为()。A.缺口分析和盈利分析B.缺口分析和久期分析C.缺口分析和风险分析D.久期分析和盈利分析正确答案：B18. 多选题：商业银行流动性应急计划的主要内容包括()。A.明确在危机情况下的分工和应采取的措施B.制定在危机情况下对资产和负债的处置措施C.维持良好的公共关系D.弥补现金流量不足的工作程序E.考虑如何处理与利益持有者的关系正确答案：ABDE19. 单选题：如果银行的总资产为1000亿元，总存款为800亿元，核心存款为200亿元，应收存款为50亿元，现金头寸为200亿元，总负债为900亿元，则该银行的现金头寸指标等于
8、()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.4正确答案：C20. 单选题：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为()，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1正确答案：C21. 单选题：对未并表金融机构资本投资应分别从核心资本和附属资本中各扣除（）。A.20%B.50%C.70%D.100%正确答案：B22. 单选题：2004年6月，巴塞尔委员会颁布巴塞尔新资本协议中明确提出，()形成三大支柱，它们相辅相成，不可或缺，共同为促进金融体系的安全和稳健发挥作用。A.资本构成、内部审计、市场竞争B.资本要求、监督监管、市场竞争C.资本要求
9、、监督检查、市场纪律D.资本比例、外部审计、市场纪律正确答案：C23. 多选题：国别风险的主要类型包括()。A.货币风险B.政治风险C.信用风险D.间接国别风险E.声誉风险正确答案：ABD24. 单选题：下列关于市场风险压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响C.市场风险压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段D.市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析方法正确
10、答案：A25. 多选题：商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有()。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配D.确保风险管理水平不断提高E.确保资本的完整和正确正确答案：ABC26. 多选题：【2015年真题】商业银行操作风险按可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险划分。下列属于可缓释的操作风险的有()。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错正确答案：ABC27. 单选题：以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结
11、果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测正确答案：C28. 单选题：由于自然因素造成商业银行财产损失的事件不包括()。A.火灾B.洪水C.地震D.爆炸正确答案：D29. 多选题：违约风险暴露包括()。A.已使用的授信余额B.未使用的授信余额C.未使用授信额度的预期提取数量D.应收未收利息E.可能发生的相关费用正确答案：ADE30. 单选题：已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准
12、备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3正确答案：C31. 单选题：下列关于信用评分模型的说法，不正确的是()。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型对借款人历史数据的要求较高，商业银行需要建立起一个包括大多数企业历史数据的数据库正确答案：A32. 单选题：下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业
13、务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理正确答案：B33. 单选题：按照巴塞尔协议，下列说法正确的是()。A.监管资本包括一级资本、二级资本和三级资本B.一级资本包括核心一级资本和附属一级资本C.一般风险准备属于一级资本D.少数股东资本全部计入一级资本正确答案：C34. 单选题：【2012年真题】下列关于市场风险的说法，不正确的是()。A.市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期
14、权性风险B.市场风险具有明显的非系统性特征C.市场风险与其他风险相比容易计量D.银行表内外都存在市场风险正确答案：B35. 单选题：商业银行客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户正确答案：A36. 多选题：以下关于缺口分析的陈述正确是()。A.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升B.当处于负债敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入下降C.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收人下降D.当处于资产敏感型缺口时，市场利率下降导致银行净利息收入上升E.当处于资产敏感型缺口时，市场利率上升导致银行净利息收入上升正确答案：BCE37. 单选题：【2012年真题】下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法？()A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测B.必须直接估
