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1、北京理工大学21秋证券投资学在线作业二满分答案1. 就单根K线而言，反映多方占据绝对优势的K线形状是( )A.大十字星B.带有较长上影线的阳线C.光头光脚大阴线D.光头光脚大阳线参考答案：D2. 关于证券组合管理方法，下列说法错误的是_。A.根据组合管理者对市场效率的不同看法，其采用的管理方法可大致分为被动管理和主动管理两种类型B.被动管理方法是指长期稳定持有模拟市场指数的证券组合以获得市场平均收益的管理方法C.主动管理方法是指经常预测市场行情或寻找定价错误证券，并借此频繁调整证券组合以获得尽可 能高的收益的管理方法D.采用主动管理方法的管理者坚持买入并长期持有的投资策略参考答案：D3. 投资
2、组合管理中的核心环节是资产配置。( )A.错误B.正确参考答案：B4. 经济周期通常分为：( )A.增长期B.繁荣期C.衰退期D.萧条期E.复苏期参考答案：BCDE5. 下列有关期权估值模型的表述中正确的有( )。A.BS期权定价模型中的无风险利率应选择长期政府债券的到期收益率B.利用BS模型进行期权估值时应使用的利率是连续复利C.利用二叉树模型进行期权估值使用的利率可以是年复利D.美式期权的价值应当至少等于相应欧式期权的价值参考答案：BD6. 按道-琼斯分类法，大多数股票被分为：( )。A.制造业、建筑业、金融业三类B.制造业、运输业、公用事业三类C.工业、运输业、公用事业三类D.公用事业、
3、运输业、房地产业三类参考答案：C7. 反映投资者收益与风险偏好有曲线是( )。A.证券市场线方程B.证券特征线方程C.资本市场线方程D.无差异曲线参考答案：D8. 由股票和债券构成的收入型证券组合追求：_。A.股息收入B.资本利得C.资本升值D.债息收入E.资本收益参考答案：AD9. 政府促进行业发展的手段主要有：_。A.补贴B.政府投资C.优惠税法D.限制外国竞争的关税E.保护某一行业的附加法规参考答案：ACDE10. 在公司破产事件中( )。A.投资预期的现金收入流量B.必要的到期收益率C.债券面值D.债券期限参考答案：AD11. 假设甲公司的股票现在的市价为20元。有1份以该股票为标的资
4、产的看涨期权，执行价格为21元，到期时间是1年。1年以后股价有两种可能：上升40%，或者降低30%。无风险利率为每年4%。如果利用单期二叉树定价模型确定该期权的价值为( )。A.3.27B.3.87C.5.78D.5.27参考答案：A12. 作为证券市场一种重要的投资方式，证券投资基金具备的明显特点是( )。A.集合投资B.较高收益C.分散风险D.专家管理参考答案：ACD13. 在公司分红方面，昔通股股东和优先股股东的权利是一样的。( )A.正确B.错误参考答案：B14. 债券和股票的相同点在于( )。A.具有同样的权利B.收益率一样C.风险一样D.都是筹资手段参考答案：D15. 股票风险的内
5、涵是预期收益的不确定性。( )A.错误B.正确参考答案：B16. 纯贴现债券是指承诺在未来某一确定日期作某一单笔支付的债券。这种债券在到期日前购买人不能得到任何现金支付，因此也称为“零息债券”。( )A.正确B.错误参考答案：A17. 对冲基金属于低风险、高回报的基金品种。( )A.错误B.正确参考答案：A18. 金融市场的( )作用可能引发代理问题。A.信息B.调节居民消费动机C.实现风险合理分配D.促进所有权与经营权分离参考答案：D19. 基本分析主要适用于：( )A.周期相对比较长的证券价格预测B.相对成熟的证券市场C.预测精确度要求不高的领域D.短期行情的预测E.获利周期较短的预测参考
6、答案：ABC20. 证券发行市场是( )。A.证券交易市场的基础和前提B.证券经营机构以发行方式筹集资金的场所C.证券发行人向投资者出售证券的市场D.一个无形市场参考答案：ACD21. 半强势有效市场假设认为，当前的股票价格已经充分反映了与公司前景有关的全部公开信息。( )A.错误B.正确参考答案：B22. 已知E0=$2.50，b=60%，ROE=15% ，(1-b)=40%，k=12.5%，则市盈率为11.4。( )A.错误B.正确参考答案：B23. MACD的计算思路为何?参考答案：MACD成为异同移动平均线，首先选择两条累加天数不同的移动平均线，然后用短期的移动平均线减去长期的移动平均
7、线，称为离差; 然后对该离差进行指数平滑，所得即为MACD，然后再做MACD的移动平均线，与MACD配合研判。24. 债券的特征有偿还性、流动性、收益性、高风险性。( )A.错误B.正确参考答案：A25. 证券的市场价格受到各种因素的影响，因时因地不同而呈现价格差异并且不断地发生变化。证券价格的这种差异和变化，给投资者提供了通过投资或投机活动盈利的机会。就证券本身而言，这种源于投资者不断追求利润的动机而表现出来的特性就是机会性。( )A.错误B.正确参考答案：B26. 可以通过投资组合予以消除的风险是( )。A.系统风险B.市场风险C.非系统风险D.经济周期风险参考答案：C27. 影响行业兴衰
8、的主要因素包括：( )A.技术进步B.生命周期C.政府政策D.产业组织创新E.社会习惯的变化参考答案：ACDE28. 以下能够反映股票市场价格平均水平的指标是( )。A.股票价格指数B.GDPC.某蓝筹股票的价格水平D.银行存款利率参考答案：A29. 在普通股票分配股息之后才有权分配股息的股票是( )。A.优先股B.后配股C.混合股D.特别股参考答案：B30. 适合人选收入型组合的证券有_。A.高收益的普通股B.优先股C.高派息风险的普通股D.低派息、股价涨幅较大的普通股参考答案：B31. 以下不属于决定债券价格的因素是( )。A.预期的现金流量B.必要的到期收益率C.债券的发行量D.债券的期
9、限.参考答案：C32. 有些可转换债券在赎回条款中设置不可赎回期，其目的是( )。A.防止赎回溢价过高B.保证可转换债券顺利转换成股票C.防止发行公司过度使用赎回权D.保证发行公司长时间使用资金参考答案：C33. 下列关于可赎回债券的说法，错误的是( )。A.可赎回债券的赎回权实际上是投资者出售给发行人的一个期权B.当市场利率下降时，普通债券的价值和可赎回债券的价值之间有一个价值差，这代表发行人选择赎回权的价值C.通常可赎回债券的发行人在市场利率上升时行使赎回权D.债券的可赎回条款降低了债券的内在价值和投资者的实际收益率参考答案：C34. 封闭式基金是基金规模不固定，且可以随时根据市场供求情况
10、发行新份额或由投资人赎回的投资基金。( )A.错误B.正确参考答案：A35. 尽管历史的股票价格信息是最容易获取的信息，但弱型效率并非是资本市场所能表现出的最低型的效率。( )A.正确B.错误参考答案：B36. 下列关于股票的清算价格的说法中，正确的是( )。A.股票清仓时，股票所能获得的出售价格B.股票的清算价值应与帐账面价格相等C.股票的清算价值时公司清算时每一股份所代表的实际价格D.公司破产清算时，其发行的股票的交易价格参考答案：C37. 除息基准价是用除息当日的收盘价减掉现金股息后的值。( )A.正确B.错误参考答案：B38. 集合竞价也要服从价格优先和时间优先原则。( )A.错误B.
11、正确参考答案：A39. 行业经济是宏观经济的构成部分，宏观经济是行业经济活动的总合。( )A.错误B.正确参考答案：B40. 证券交易的原则包括( )。A.公平B.公开C.公正D.时间优先参考答案：ABC41. 看涨期权亦称为买入期权。( )A.错误B.正确参考答案：B42. 根据我国现行的交易制度，证券交易的竞价结果可能有( )。A.全部成交B.部分成交C.不成交D.无效参考答案：ABC43. 套利证券组合的因子1的敏感程度为零，就是说它不受因素风险的影响。( )A.正确B.错误参考答案：A44. 根据证券投资基金管理暂行办法的规定，1个基金投资与股票、债券的比例，不得低于该基金资产总值的(
12、 )%。A.60B.70C.80D.90参考答案：C45. 从理论上，套利者的现金流会出现( )。A.套利时现金流为零，未来为正B.套利时现金流为零，未来为负C.套利时现金流为负，未来为负D.套利时现金流为零，未来为零参考答案：A46. 融券业务，一方(融入方)以其他债券或资产为担保向另一方(融出方)借入债券，在约定的期限内归还所借债券并支付一定费用的债券融通行为(或叫融券/借券活动)。( )A.正确B.错误参考答案：A47. 资产组合的预期收益是资产组合中所有资产预期收益的加权平均，其中的权数为各资产投资占总投资的比率。( )A.错误B.正确参考答案：B48. 中央银行在公开市场上买入有价证
13、券，证券价格将下跌。( )A.正确B.错误参考答案：B49. 从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列现货交易的组合。( )A.正确B.错误参考答案：B50. 技术分析的基本假设包含下列各项中的( )。A.价格沿趋势移动B.经济政策决定证券市场的未来变化趋势C.市场行为涵盖了一切信息D.历史会重演参考答案：ACD51. 高增长行业对经济周期性波动提供了一种财富“套期保值”的手段，因此，投资者对其十分感兴趣。( )A.错误B.正确参考答案：B52. RSI指标值大于80，出现了两个一波低于一波的波峰，但股价越走越高，这就是所谓的_。A.底背离B.顶背离C.双重底D.双重顶参考答案：B53. 金融期货中最先产生的品种是( )。A.股票期货B.股票指数期货C.外汇期货D.利率期货参考答案：C54. 无偿增资发行方式有( )。A.无偿交付B.股票分红C.股份分额D.债券股票化参考答案：ABCD55. 本金安全性原则是构建证券组合应遵循的基本原则之一，其基本含义包括：_。
