不确定性文献综述

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1、精品文档关于不确定性的主题文献综述小组成员：李德艳1112038李慧敏1112040李文达1112044目录一. 概念界定，内涵阐述 3二. 工作中会涉及到不确定性的人员 3三. 不确定性分类 3四不确定性分析 4五雇佣关系中不确定性可以从哪几个角度体现 5六综述 61. Hofstede 62. Gelet kanycz 63. 奈特 (Knight) 64. 科斯的不确定性理论 85. 威廉姆森的不确定性理论 96. 我们的想法 10#欢迎下载 。精品文档一 .概念界定，内涵阐述(1)经济学中：不确定性指经济行为者在事先不能准确地知道自己的某种决策的结果.或者说，只要经济行为者的一种决策的

2、可能结果不止一种，就会产生不确定性。(2)量子力学：在量子力学中，不确定性指测量物理量的不确定性，由于在一定条件下，一 些力学量只能处在它的本征态上， 所表现出来的值是分立的，因此在不同的时间 测量，就有可能得到不同的值，就会出现不确定值，也就是说，当你测量它时， 可能得到这个值，可能得到那个值，得到的值是不确定的。只有在这个力学量的 本征态上测量它，才能得到确切的值。(3)信息论：在信息论中，不确定性是表征某随机变量的发生有多么可靠的物理量。一般 用嫡来计算这个物理量，记作 H (X), X是随机变量。当H (X) =0的时候，X是 十分确定的，也即X这时就是一个确定的数值。当 H (X)

3、=1时，X非常不确定， 即X的取值非常不确定是哪一个数值。二 .工作中会涉及到不确定性的人员(1)刚刚涉足定量政策分析并且想要培养良好技能和习惯的学生；(2)不太可能亲自做太多分析但是想要更透彻地弄明白现有技巧，以便知道要 求什么以及如何鉴定结果的管理人员和决策者；(3)那些在日常工作中处理这一问题且人数日益壮大的娴熟的分析人员。三.不确定性分类按照层次的区分，不确定性可以分为一般不确定性和深度不确定性。四.不确定性分析在一般情况下，诸如产量、价格、成本、收入、支出等参数都是随机变量，他 们与将来实际发生的情况，可能有相当大的出入，这就产生了不确定因素，造成 不确定性或奉献的主要原因如下：1、

4、项目数据的统计偏差2、通货膨胀3、技术进步4、市场供求结构的变化5、其他外部影响因素不确定分析是分析不确定性因素对经济评价指标的影响程度， 来估计项目可能 承担不确定性的风险及其承受能力， 确定项目在经济上的可靠性。一般包含不确 定性分析和风险分析，其方法有盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析，其中盈 亏平衡分析之能用于财务评价。一、盈亏平衡分析盈亏平衡分析的目的是通过分析产品产量、 成本与方案盈利能力之间的关系 找出投资方案盈利与亏损在产量、 产品价格、单位产品成本等方面的界限，一段 定各方案风险情况。二、敏感性分析敏感性分析是通过研究项目主要不确定性因素发生变化时， 项目经济效果指 标发生的

5、相应变化，找出项目的敏感因素，确定其敏感程度，并分析该因素达到 临界值时项目的承受能力。敏感性分析有单因素和多因素分析两种。 单因素敏感 性分析是对单一不确定性因素变化的影响进行分析， 即假设各不确定性因素之间 相互独立，每次只考察一个因素，其他因素不变，多因素是对两个或两个以上互 相独立的不确定因素同时变化。三、概率分析利用敏感性分析可以知道某因素变化对项目经济指标的影响有多大，但是无法了解这些因素发生变化的可能性有多大，概率分析正是弥补这一缺陷。概率分析是通过研究各种不确定因素，发生不同幅度变动的概率分布及其对 方案经济效果的影响，对方案的净现金流量及经济效果指标做出某种概率描述， 从而对

6、方案的风险做出准确的判断。概率分析的方法是以经济评价指标的期望值 的计算过程和计算结果为基础的。1、净现值的期望值期望值是在大量重复事件中随机变量取值的平均值，是随机变量所有可能取值的加权平均值。2、决策树法决策树技术是把方案的一系列因素按照他们相互关系用树木分枝原理表示 出来，再按一定的程序实行优选和决策， 在优选和决策过程中，把可能遇到的不 同方案的现金流量和损益期望值估计出来，以便分析比较直至做出最佳决策。五.雇佣关系中不确定性可以从哪几个角度体现(1)信息不确定性：这个主要是因为雇主和雇员掌握的信息量并不一致，存在 信息不对称，在信息不对称的角度下，当签订劳动合同或者涉及到雇员利益等方

7、 面，雇主一般处于优势地位，而雇员处于劣势地位。(2)环境不确定性：由于企业外在环境(经济政治文化等因素的影响)和企业 自身发展过程中存在的种种问题，如融资，兼并等问题，导致企业自身发展出现 问题，也会对雇佣关系存在影响。当企业扩大规模，会增加雇佣，当企业缩小规 模，则会发生裁员。(3)雇主不确定性：这个可能是因为领导风格导致，如果领导信任下属，则比 较倾向于授权，勇于承担责任的雇员会比较喜欢这种领导方式；而如果领导不信 任下属，则会高度把握自己手中的权利，渴望发展的员工可能会无法忍受，所以, 雇主与雇员的匹配程度也存在很大的不确定性。(4)雇员不确定性：雇员可能会觉得在企业中得不到发展(或者

8、遭遇玻璃天花 板)或者人际关系出现问题，而寻求别的雇主；而且很有可能在为自己找好新的 雇主后再像原公司说明情况，令原公司措手不及，这也会影响雇佣关系。(5)此外雇佣关系的本质就存在很大的不确定性。例如签订劳动合同一项，有 可能雇员会要求与雇主签订10年的劳动合同，但是这时雇主很有可能不会和你签 署此项劳动合同，因为雇主可能会担心自身企业的存续能否达到 10年，以及在安 排雇员工资岗位等等是也会存在很大的不确定性。六.综述I.HofstedeHofstede把文化划分为五个维度，个人主义-集体主义，权力距离，不确定性 规避，男性化/女性化程度，长期导向-短期导向五个维度。不确定性规避是指一个社会

9、所感受到的不确定性和模糊性的威胁程度，人们为了避免这些不确定的情景，将会采取一些技术、法律或宗教等方式。弱不确定性规避的人希望成功，注重成就动机，愿意承担一定的风险；而强不确定性规避的人则害怕失败，注重安全动机，不愿冒险。由于领导授权行为可能 会造成领导的决策权力与权威减弱，强不确定性规避的领导为了保持他们在企业 中的权威、维护自己在企业中的地位以及维持自己生活和工作的现状，他们会更为排斥授权下属。2 .Gelet kanycz他认为，从概念上来看不确定性规避暗指对变化的回避。3 .奈特(Knight)奈特于1921年出版风险、不确定性与利润一书，书中第三部分探讨由风险和 不确定性所造成的不完

10、全竞争，由第712章组成。第7章阐述了风险和不确定性 的含义，主要分析了知识在行为中的作用。第 8章主要分析了人类对付不确定性 的建构和方法。第9章主要讨论了企业和利润。第10章继续讨论企业和利润问题。 第11章主要研究不确定性和社会进步。第12章主要讨论了不确定性和利润的社会 方面。作者提出，减少或重新分配不确定性的所有方法都是有成本的，并且，这 些方法被运用到什么程度取决于多大程度上的不确定性是人们所不希望存在的。在该书中，奈特阐述了不确定性的思想，为不确定性的发展奠定了理论基础。 奈 特(1921)从事件结果是否可预见的角度区分了风险和不确定性。他指出，/风险的 特征是概率估计的可靠性，

11、以及因此将它作为一种可保险的成本进行处理的可能 性，估计的可能性来自于所遵循的理论规律，或来自稳定经验规律。对经济理论的 目的来说，整个概率问题的关键点是，只要概率能够用这两种方法中的任一种以 数字进行表示，它就可能被排除和置之不顾。与可以计算的风险截然不同，不确定 性是指人们缺乏对事件的基本知识，对事件的结果知之甚少，因而，不可能通过现 有理论或经验进行预见或定量分析。在不确定性的基础上，奈特认为风险不会为 经济行为人提供获利的机会，而不确定性则提供了获利的可能性，而且，奈特还进 一步把不确定性归结为知识的不完全性，把不确定性看作是内生的，属于经济行 为主体的主观认识范畴。正如霍奇森所认为的

12、，比以前任何人都清楚地看到了充 分知识这个基本假设的全部意义，忽略无知和不确定性是理论假设和事实存在这 两种状况之间最重要、最基本的区别。在对风险和不确定性以及对利润来源进行解释的基础上，奈特分析了企业的性 质。奈特认为，在不确定性的假设下，决定生产什么与如何生产优于实际生产本身 这样，生产的内部组织就不再是一件可有可无的事情了。生产的内部组织首先是 要找到一些最具有管理才能的人，让他们负责生产和经营活动。而这些人往往是 风险偏好者，其中绝大多数人则是风险规避者，后者愿意交出自己对不确定性的 控制权，但条件是风险偏好者即企业家要保证他们的工资，于是,企业也就产生。 也就是说，在企业制度下，管理

13、者通过承担风险获得剩余，而工人通过转嫁风险获 得工资。奈特还分析了减少不确定性的两种方法：一是集中化，保险就是这种形式的代表。 保险公司利用不确定性结果的相互抵补，把众多的偶然事件集中到一起，从而把投保者的较大不确定性转变为较小的保险费。二是专业化，企业的联合有助于克服不确定性。企业通过增加生产规模可以减少不确定性的控制成本，因而，大企业 的成本水平总是低于小企业。随着企业规模的增加，专业化决策能够减少控制成 本的不确定性；同时，也能产生更熟练的技能，以更好地应对不确定性。奈特通过不确定性因素的引入来解释企业利润的来源 ，对企业的性质作了分析， 打破了新古典经济学对企业的抽象假设；而且,奈特从

14、知识的不完全性来认识不 确定性，认为不确定性是一种内生性因素，属于经济行为主体的主观认识范畴，从 而从根本上否定了古典经济学及新古典经济学的完全理性假设，使经济理论的研 究和现实的距离大大缩短，对企业理论的研究作出了开创性贡献。但奈特对不确 定性的理解又是片面的和极端的，在奈特看来，不确定性是极端的或完全缺乏知 识和信息，企业获取的利润来自于/事物固有的，绝对无法预见的性质或人类行为 结果的根本不可能预测的纯粹事实(奈特,1921)。为此，企业决策的唯一依据是人 类行为的某种心理倾向或性格倾向，如悲观或乐观、风险偏好或风险厌恶。而事 实上,在现实生活中，一方面，人们对事物的性质或结果不可能完全

15、缺乏认识，正 如德姆塞茨所说:/现实中的不确定言问题主要表现为对事件的性质或结果缺乏 一致和共同的认识；另一方面，企业决策的依枯也是多方面的，人类的理性行为或 有意识的行动自然对企业决策会起作用，而这些在奈特的不确定性概念中没有体 现,奈特的所有概括都不提供任何依据。4 .科斯的不确定性理论针对新古典经济学对企业性质的抽象假设，科斯试图解开企业的/黑箱，对企业的 性质及其产生作出合理解释。在分析企业的存在时，科斯(1937)认为:/不确定性 问题常常被认为与企业的存在密切相关。如果没有不确定性，企业的出现似乎是不可思议的。由于对新古典经济学信息充分假设的舍弃，交易成本的定义也可理解为一种信息成本，而这种信息成本是以不确定性存在为前提的，相应的，企业对 交易成本的节约也就体现在不确定性引发的信息成本的节约上，因为长期市场契 约将面临未来预期的问题，在相应的信息成本的约束下长期市场契约是不可取 的。在企业的性质一文中，科斯用相当大的篇幅批判了奈特的企业理论，从而反对 奈特的不确定性理论。科斯首先批判了奈特将企业看作是一种风险分摊机制的观 点。科斯说：“不确定性问题被认为对企业均衡研究十分重要 ，没有不确定性的存 在，企业似乎不大可能出现，但是把支付方式作为企业的本质特征” 一个获得剩余 变动收入的人保证从事生产的人有一个固定收入的那些人 ，如奈特