《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案27》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案27（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：下列商业银行操作风险管理和控制措施中，属于风险缓释措施的是()。A.减少在不熟悉市场的交易B.采取更为有力的内部控制措施C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配风险资本金正确答案：C2. 多选题：以下属于风险转移策略的是（）。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.对冲E.期权合约正确答案：ABCE3. 单选题：商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务称为()。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D4. 单选题：()是指商业银行在一定时间内，以合理的成本获取
2、资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性正确答案：B5. 单选题：经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是()。A.RAROC=(收益一预期损失)非预期损失B.RAROC=(收益一非预期损失)预期损失C.RAROC=(非预期损失一预期损失)收益D.RAROC=(预期损失一非预期损失)收益正确答案：A6. 单选题：下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是()。A.已上市的中型企业B.即将上市的大型企业集团C.财务制度健全的小型企业D.刚由事业单位改制而成的企业正确答案：C7. 单选题：在计算单一币种敞口头寸时，所包含的项目不包括()。A.
3、即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.期权敞口头寸D.总敞口头寸正确答案：D8. 单选题：【2012年真题】一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元=80日元。商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元=75日元，因此建议该日本出口商()，以对冲汇率风险。A.在80价位建立日元美元的货币期货的空头头寸B.在75价位建立日元美元的货币期货的空头头寸C.在80价位建立日元美元的货币期货的多头头寸D.在75价位建立日元美元的货币期货的多头头寸正确答案：A9. 多选题：流动性风险管理的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能
4、力偿还借款，是值得信赖的B.提高银行借入资金时所需支付的风险溢价C.降低客户借入资金时所需支付的风险溢价D.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系E.避免银行资产廉价出售，损害股东利益正确答案：ADE10. 多选题：【2013年真题】下列关于信用风险监测的说法，正确的有（）。A.是风险管理流程中的重要环节B.是一个动态、连续的过程C.风险监测包含两个层面的内容D.应当实现监测对合同条款遵守情况目标E.在贷款决策前预见风险并采取预案措施，对降低实际损失的贡献度为50%60%正确答案：ABCDE11. 单选题：假定A企业2010年支付的利息费用为4万元。其税后利润为17万元，2010年年初资产总
5、额为230万元，年末资产总额为170万元，则其资产回报率为()。(所得税税率为25)A.5B.10C.105D.95正确答案：B12. 单选题：流动性反映了商业银行资产负债状况及其变动对均衡要求的满足程度，因而商业银行的流动性体现在()流动性和()流动性两个方面。A.安全、收益B.总行、分行C.资产、负债D.贷款、存款正确答案：C13. 单选题：下列()不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导正确答案：C14. 单选题：公允价值的计量方式不包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.使用公认的
6、模型估算市场价格C.历史成本反映的价值D.实际支付价格正确答案：C15. 单选题：外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.敞口分析C.情景分析D.久期分析正确答案：B16. 单选题：巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述正确的是（）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为15个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据正确答案：A17. 单选题：2015年新增贷款75万亿元，对应创造75万亿元存款。如果准备金率是20，银行将有()万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.15C.5D.6正确答案：B18.
7、 多选题：【2011年真题】下列关于期权种类的说法，正确的是()。A.按权利的内容，期权可分为买方期权和卖方期权B.按交易的标的，期权可分为现实期权和虚拟期权C.按执行价格期权可分为平价期权和价外期权D.按履约方式，期权可分为美式期权和欧式期权E.按交易方式，期权可分为看涨期权、看跌期权和看涨看跌双向期权正确答案：AD19. 单选题：以下属于监管资本中的核心资本的是（）。A.公开储备B.重估储备C.普通贷款储备D.混合性债务工具正确答案：A20. 单选题：在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性正确答案：C
8、21. 多选题：行业风险预警属于中观层面的预警，其中行业环境风险因素包括（）。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.法律法规E.市场供求正确答案：ABCD22. 多选题：【2013年真题】下列关于商业银行为降低个人信贷业务的操作风险的说法，正确的有()。A.银行个贷业务集约化管理，提升管理层次，实现审贷部门分离B.建立有效的激励机制，将客户经理的贷款发放规模与其收入和奖金挂钩C.强化个贷审贷责任约束机制，细化个贷责任追究制度D.重点发展以质押和抵押为担保方式的个贷业务，审慎发展个人信用和自然人保证贷款E.成立个人信贷业务中心，由中心进行统一审查和审批，实现专业化经营和管理正确答案
9、：ACDE23. 单选题：在商业银行的风险管理信息系统中，经过分析和处理的风险信息/数据通常分为（）。A.内部数据和外部数据B.中间计量数据和组合结果数据C.定量数据和定性信息D.前期预测数据和后期反馈数据正确答案：B24. 单选题：【2013年真题】在计算操作风险经济资本配置的标准法中，值代表各产品线的操作风险暴露。巴塞尔委员会对各类产品线给出了对应系数，下列（）产品线的因子等于18%。A.零售商业银行业务B.资产管理C.支付和结算D.零售经纪正确答案：C25. 多选题：【2013年真题】市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策
10、略报告E.交易限额报告正确答案：ABCD26. 多选题：在操作风险的四大类别中，下列属于内部流程方面表现形式的有（）。A.担保品管理不当B.与客户纠纷C.流程执行失败D.外包商不履责E.一般配套设备不完善正确答案：ABC27. 单选题：A银行在2010年年初共有800亿元正常类贷款、200亿元关注类贷款，本年收回贷款150亿元，全都为正常类贷款;新发放贷款180亿元，截至2010年年末，设部分新增贷款全部为正常类贷款;该银行的正常类贷款、关注类贷款年末余额分别为800亿元、180亿元。则该银行2010年的正常贷款迁徙率为（）。A.4.38%B.5.38%C.5.88%D.8.38%正确答案：C
11、28. 多选题：下列属于商业银行面临的外部风险的是()。A.行业风险B.竞争对手风险C.品牌风险D.项目风险E.客户风险正确答案：ABDE29. 多选题：全面风险管理体系的三个维度分别是()。A.全面风险管理要素B.企业的目标C.企业的内部结构D.企业的各个层级E.企业的规模正确答案：ABD30. 单选题：证券业存款属于()。A.敏感负债B.脆弱资金C.平均存款D.核心存款正确答案：A31. 单选题：下表是三家银行的流动性指标，假设其他条件都一样，那么这三家银行中流动性风险最高的是()银行。A.AB.BC.CD.A、B、C正确答案：B32. 单选题：不良贷款转让(打包出售)是指银行对()户项(
12、“户”指独立企业法人，“项”指抵债资产)以上规模的不良贷款进行组包，通过协议转让、招标、拍卖等形式，将不良贷款及全部相关权利义务转让给资产管理公司的行为。A.1B.3C.5D.10正确答案：D33. 单选题：对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值正确答案：C34. 单选题：缺口分析和（）采用的都是利率敏感性分析方法。A.久期分析B.汇率分析C.因果分析D.商品价格分析正确答案：A35. 多选题：下列
13、属于国际会计准则对金融资产划分优点的有()。A.有强大的会计核算理论和银行流程框架、基础信息支持B.按照确认、计量、记录和报告等程序严格界定了进入四类账户的标准、时间和数量，以及在账户之间变动、终止的量化标准C.直接面对风险管理的各项要求D.基于会计核算的划分E.维持良好的公共关系正确答案：ABD36. 单选题：【2014年真题】下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是()。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责制定市场风险管理制度和程序D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性正确答案：C37.
14、单选题：下列关于市场风险的描述，正确的是()。A.市场风险是指银行因无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.市场风险可以通过分散化投资完全消除C.具有观察数据少且不易获取的特点D.国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险正确答案：D38. 单选题：【2012年真题】如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于()。A.-1B.1C.-01D.01正确答案：C39. 单选题：下列关于风险对冲的说法不正确是()。A.风险对冲不能被用于管理信用风险B.风险对冲可以管理系统性风险，也能管理非系统性风险C.风险对冲中市场对冲又称为残余风险D.风
