《平稳性检验和随机性检验》由会员分享，可在线阅读，更多相关《平稳性检验和随机性检验（9页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、时间序列的预处理一、平稳性检验时序图检验和自相关图检验（一）时序图检验根据平稳时间序列均值、方差为常数的性质，平稳序列的时序图应该显示出该序列始终在一个常数值附近随机波动，而且波动的范围有界、无明显趋势及周期特征例2.1检验1964年1999年中国纱年产量序列的平稳性1.在Eviews软件中打开案例数据0:I时间序列I数据I案例斟诱I附录1.2.wlI：I典同序列I数运I案例逊搭I附录1.xltilesex：=JTiplefilesVdat宜vLasi图2：打开数据文件夹中案例数据文件夹中数据文件中序列的名称可以在打开的时候输入，或者在打开的数据中输入图3：打开过程中给序列命名需銳t=口fcl
2、lxFileEditObjectViewFrucQuickDpt让珂三WinAuffHelp19651969196619671968ob疾1964Proc|ObjectPrintNameFreezeDefaultSortTransposeViewOUTPUT97TTEAR196419茁19圧19新1968130.019691亦135.2137.7180.5190.0188.62.绘制时序图可以如下图所示选择序列然后点Quick选择Scatter或者XYline绘制好后可以双击图片对其进行修饰，如颜色、线条、点等固c102L-y100919.-U60-y卑2：年份和产出的散点图JYFath-应o
3、60o50o40o30o20tmuptmuI9601970198019902000图3:年份和产出的散点图（二）自相关图检验例2.3导入数据，方式同上；在Quick菜单下选择自相关图，对Qiwen原列进行分析；可以看出自相关系数始终在零周围波动，判定该序列为平稳时间序列。超EjesFileEditObjertViewProcDptionsWimlowHelpTurkfile:附录1.4S：=JTiple.GeneraSeries.Show.GraphEmjityOroup(EditSeries)Mi弓togi_：EUTiandSt泌弓GrouStatistiE2tim：ELtEEquation
4、.EEtimsLtEVAJL.Correlograni.ViewProcObjectPrintSaveRange:19491998丁5(：Wimple:19491998卷圧UnitRootTest.ExponentialSmoothing.Hciilrick-PrescottFilt皂:r.raRy1:序列的相关分析J.9.6none|牌.=附录1.4厦图2：输入序列名称图2：选择相关分析的对象显著性水平,所以接受原假设,即序列是纯随机序列,即白噪声序列（因为序列值之间彼此之间没有任何关联,所以说过去的行为对将来的发展没有丝毫影响,因此为纯随机序列,即白噪声序列.）（三）平稳性检验还可以用：单
5、位根检验：ADF,PP检验等;非参数检验：游程检验A97.01971序5mpl+/Jabel+yjWide+ZnsDeTitle：5arSerieeStatiziticED/tEdDi匚keiyLFijllErDpti皿WirLilowHelpGeneraSeries.180.52052190.01972188.6EVi.ews-Senes:OUTPUTforkfi.le:2lJi4itled弋.LWstirpdatEd;qMmrriEcifSEriesu呻ng呵ImportedfrcimF:时间岸歹1969197019731967180,3121词1976196.0L_JFileEditOb
6、jec.tViewFree:ViewProc;ObjectProperties!PrintNameHiEtogi_：=JTi：=ltli1Stats1964196519661967196819741975Path=加DB=noneWF=附录1必GraphEmjityGroupi.E己itSeriesj130.0156.5135.2137.7Correlogi_：=JTi.GrouEtatisticsEstimate：Equation.E妣imsLVAR.Holit-ick-Fresco11Filter.C：=Ln.celIncludeinequatiorLInterreptTrend：TLdNoneiiiterc(表示不包含截Testforunitrootin厂-2nddifferencLaglengthWAutomaticselecti01乍巨项AkaikeInfciCriteriJMaximuiTiExporLenti：=lLSmoothing.nlfx223BI1977UnitfcnotTest图2：单位根检验的方法选择计算Q统计量，根据其取值判定是否为纯随机序列。例2.3的自相关图中有Q统计量，其P值在K=6、12的时候均比较大，不能拒绝原假设，认为该序列是白噪声序列。另外，小样本情况下，LB统计量检验纯随机性更准确。
