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1、word衍生金融工具 课程教学大纲1 课程根本信息课程编号：123406111中文名称：衍生金融工具 英文名称：Derivate Financial Instrument课程类别：专业必修课 开课时间：2013-2014学年第二学期总学时：48学时 总学分：3学分期末考核方式：考查；开卷先修课程： 后续课程：适用专业：11级金融学学 院适 用 专 业2 课程简介衍生金融工具是金融专业的专业必修课。2007年爆发次贷危机导致全球金融危机，因此，对金融衍生工具的开展与监视提出新的课题。本课程较为全面地介绍了国际金融市场上出现的多种衍生金融工具，对衍生金融工具的根本原理、风险特征、产品性质、运用方法
2、、对冲机制作了系统阐述，同时严密联系我国衍生金融产品开展现状，注重衍生金融工具在实践中的运用。本课程除介绍必要的有关衍生金融工具的根本理论之外，注重理论密切联系实际，列举实际案例解释根本原理，同时采用将定性和定量相结合的分析方法，同时提供应学生必要的课内实践，使学生全面了解和掌握根本原理，为将来能尽快适应实际工作做准备。通过对衍生金融市场的了解和对价格走势的研判，提高金融专业学生的就业竞争实力。3 教学的目的、要求、内容与教学安排3.1 教学目的通过学习本课程，使学生系统掌握衍生金融工具的根本知识和操作方法，了解我国与国际衍生金融市场交易的开展状况，以便今后更好地投身于我国金融证券市场，为从事
3、衍生金融工具交易的实践打下良好的根底。培养学生准确阅读与收集信息的能力，和准确数据分析与计算的能力。3.2 教学要求教师通过对课程中根本概念、根本方法和根本原理的讲解与模拟交易的演示，把理论中所学的知识应用到实践中，提高学生理论联系实践的能力，使他们能正确认识理论和实践相结合的重要性。通过模拟实务操作，使学生熟悉衍生金融工具的交易流程，了解交易的操作方法。要求学生在模拟过程中，学会开户、下单、结算；掌握期货的交易规如此和结算规如此以与计算浮动盈亏的计账方法；能够利用根本面分析和技术面分析，判断行情走势，进而判断交易结果，提高分析问题、解决问题的能力。3.3 教学内容、方法与学时分配序号教 学
4、内 容授 课 学 时实 验学 时教学方法1金融衍生工具导论1.1 含义、特点、分类、构件与功能12原理讲解1.2 背景和影响与新开展，我国金融衍生品市场开展1视频教学2远期合约2.1 远期利率协议12原理讲解2.2 远期外汇协议1原理讲解3期货交易概述期货交易规如此和功能24原理讲解期货交易种类与期货市场管理2原理讲解4期货交易策略4.1 套期保值和基差策略24原理讲解4.2 投机策略2原理讲解5金融期货交易机制24原理讲解5.2 长期利率和股股指期货2原理讲解6期货定价原理6.1 期货价格和相关价格的关系，股票指数期货和外汇期货的定价24原理讲解6.2 利率期货的定价2原理讲解7期权交易概述
5、7.1 期权概念、类型和交易制度24原理讲解7.2 期权的功能，与期货与远期的比拟2原理讲解8金融期权交易机制8.1 外汇和利率期权交易24原理讲解8.2 股票和股指期权交易2原理讲解9期权交易策略9.1 根本和基差交易策略24原理讲解9.2 期权的其他交易策略2原理讲解10期权定价原理10.1 期权价格的构成，布莱克-斯科尔斯定价模型24原理讲解10.2 二项式定价模型，金融期权价格的敏感性指标2原理讲解11金融互换概述11.1 起源与开展，相关机理12原理讲解11.2 功能与特点与种类1原理讲解12信用衍生产品13.1 信用风险与信用风险管理进程，信用衍生产品12案例分析13.2 信用衍生
6、产品的监管与应用1案例分析13金融衍生工具的风险管理14.1 金融衍生工具的风险成因、类型和管理步骤12原理讲解14.2 外场金融衍生工具监管，国际监管合作1原理讲解14课内实践一利用交易软件，模拟金融衍生工具期货的交易2项目教学15课内实践二利用行情交易软件学习期货投机方法、下套利单、与技术分析方法2项目教学学 时 小 计444学 时 总 计484 课程教学内容的根本要求、重点和难点4.1 金融衍生工具导论1理解金融衍生工具的含义与其特点；2了解金融衍生品的构件；3掌握金融衍生工具的分类；4掌握金融衍生工具市场的功能；5了解金融衍生工具产生的背景和新开展；重点：金融衍生品、金融远期、金融期货
7、难点：金融工具市场交易的方式、金融衍生工具的功能4.2 远期合约1理解远期合约的定义；2掌握远期合约特征与其优缺点；3熟练计算即期利率和远期利率；4了解远期利率协议；5了解远期外集合约的具体运用；6了解远期外集合约操作流程；重点：远期外汇交易方式、远期利率协议的相关概念难点：远期利率协议计算、远期外汇协议的运用4.3 期货交易概述1掌握期货交易的相关概念；2掌握期货交易的功能、种类； 3掌握期货市场的组织结构和管理；4理解期货合约的根本内容；5掌握期货交易规如此和流程；6了解期货市场的管理方式；重点：掌握期货交易、头寸、对冲等重要概念难点：期货合约的根本内容、期货交易规如此和流程1掌握套期保值
8、的定义、原理、作用、分类；2掌握期货投机的分类；3了解套期保值比率计算；4掌握各种策略的操作，并能够进展盈亏分析；重点：市场风险的特征与分类以与资产分类、市场风险管理的组织框架难点：市场风险计量的方法、市场风险控制常用的限额管理、风险对冲等方4.5 金融期货交易机制1了解外汇期货的概念与特点；2了解利率期货的概念与特点；3了解股票指数期货的概念与特点；4了解不同种类金融期货相关交易规如此；重点：外汇期货、利率期货、股指期货的概念和特点难点：不同种类金融期货相关交易规如此4.6 期货定价原理1了解期货价格和预期现货价格之间关系的相关理论；2理解期货价格与远期价格的关系；3理解股指期货、外汇期货、
9、利率期货的定价方法；重点：远期价格、债券的现金价格、标准债券的转换因子、无风险利率难点：标准债券的转换因子、利率平价理论4.7 期权交易概述 1掌握期权交易中的相关概念；2掌握期权保证金的计算； 3掌握期权交易的类型；4理解期权与期货、远期交易的区别；5掌握期权交易合约的要素、看涨期权和看跌期权的内涵；6理解期权交易的功能，熟悉期权交易制度； 重点：看涨期权、看跌期权 、区别期权与期货和远期的交易难点：权交易的功能，熟悉期权交易制度4.8金融期权交易机制 1理解外汇期权、利率期权、股票期权、以与股价指数期权的交易合约内容；2理解各种期权的操作方法；3理解期权交易的盈亏分析方法；4了解各类金融期
10、权的具体分类；重点：外汇期权、利率期权、股票期权、以与股价指数期权的交易合约内容难点：各种金融期权交易的操作 4.9 期权交易策略1掌握四种根本的期权交易策略；2理解垂直价差交易和水平价差交易的含义；3理解掌握各种策略的操作，并能够进展盈亏分析；重点：四种根本的期权交易策略、期权价差交易策略难点：各种策略的操作、盈亏分析、垂直价差交易和水平价差交易4.10 期权定价原理1掌握期权内在价值和时间价值的关系；2理解布莱克-斯科尔斯定价模型；3理解二项式定价模型；4掌握期权价格的敏感性指标；重点：内在价值、时间价值、标的资产价格波动率、期权敏感性指标难点：布莱克-斯科尔斯定价模型、二项式定价模型 4
11、.11 金融互换概述1理解金融互换定义和形式；2理解金融互换的根本原理与其功能；3掌握金融互换合约的内容；4了解金融互换的种类；重点：金融互换的原理、金融互换的功能、金融互换合约的内容难点：各种金融互换的性质1掌握信用衍生工具的相关原理；2掌握对信用衍生产品的根本种类和方法进展了分析；3了解信用风险的性质和特征；4了解信用衍生产品的开展现状； 5掌握根本的信用衍生产品功能和操作过程；重点：信用衍生工具的相关原理、信用衍生产品的监管与应用；难点：根本的信用衍生产品功能和操作过程1掌握金融衍生工具风险类型；2掌握金融衍生工具风险产生的原因； 3理解金融衍生工具的风险管理；4了解场外金融衍生工具的监
12、管；重点：金融衍生工具风险类型与产生的原因、风险类型以与防X的方法难点：风险类型以与防X的方法与场外金融衍生工具的监管4.14 课内实践一1注册期货模拟账户文华财经；2利用交易软件进展期货模拟交易；3了解期货交易流程，同时掌握期货结算制度；重点：期货交易流程、期货交易制度难点：期货交易的结算制度，学习阅读期货结算单4.15 课内实践二1掌握利用行情交易软件学习期货投机方法和下套利单；2了解利用行情软件理解技术分析的根本理论；3了解利用行情软件掌握K线、形态、趋势与技术指标；重点：期货投机方法、期货套利单难点：期货技术分析的应用5 课程考核5.1 总成绩构成序号考核方式占比时间1平时表现出勤、课
13、堂表现10%期末2项目实践报告30%期末3期末笔试60%期末上课认真听讲，作业认真，参与讨论态度认真；积极举手发言，积极参与讨论与交流，大量阅读课外读物；大胆提出和别人不同的问题，大胆尝试并表达自己的想法；能用教师提供的方法解决问题，有一定的思考能力和创造性。 报告中有利用模拟交易软件截屏的数据，其中表现与初始一百万的模拟资金有所变动。记录交易时间、品种、每笔盈亏不少于10笔交易。同时，撰写一份交易心得。5.2.3 期末考试评价依据 重点考核本课程的根底知识、根本理论。试题中60%的分数考核教学大纲中要求掌握局部，30%为理解局部，10%为了解局部。试题中难度在中等与以下局部的总分数占75%左右，较难与以上的试题总分数占25%左右。平均分的期望值为75分左右。期末考试的题型与其比例如下： 客观题采用单项选择10分、多项选择20分、判断题
