《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案70》由会员分享，可在线阅读，更多相关《初级银行从业《风险管理》考试历年真题汇编（精选）含答案70（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、初级银行从业风险管理考试历年真题汇编（精选）含答案1. 单选题：下列关于商业银行针对币种结构进行流动性管理的说法，不正确的是()。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制B.商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合，即将所持有的外币资产尽可能地一一对应其外币债务C.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，占有绝对比例，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而不持有其他外币D.多币种的资产与负债期限结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度正确答案：D2. 多选题：明显不列入交易账户的头寸一般包括()。A.为对冲银行账户风险而持有的
2、衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸正确答案：AC3. 单选题：【2015年真题】良好的银行公司治理应具备五个方面的特征，其中不包括()。A.银行内部有效的制衡关系和清晰的职责边界B.完善的内部控制和风险管理体系C.科学的激励约束机制D.与董事会价值相挂钩的有效监督考核机制正确答案：D4. 多选题：下列关于信用风险控制限额管理说法正确的是()。A.对单一客户进行限额
3、管理时，要计算客户的最高债务承受能力B.在单一客户限额管理中，确定的总授信额度应小于但不能等于客户的最高债务承受额度C.集团客户与单一客户限额管理存在差异，集团统一授信一般分为三步走D.国家风险限额管理基于对一个国家的综合评级，至少一年重新检查一次E.组合限额管理可以分为授信集中度限额和总体组合限额正确答案：ACDE5. 单选题：下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序D.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务正确答案：B6.
4、单选题：巴塞尔委员会建议计算风险价值时使用的置信水平（）。A.95%B.96.8%C.98.5%D.99%正确答案：D7. 多选题：商业银行在设计市场风险限额体系时，应当综合考虑的因素有()。A.自身业务性质、规模和复杂程度B.能够承担的市场风险水平C.业务经营部门的既往业绩D.工作人员的专业水平和经验E.压力测试的结果正确答案：ABCDE8. 多选题：商业银行流动性风险预警信号有（）。A.商业银行所发行的股票价格下跌B.所发行的可流通债券(包括次级债)的交易量上升且债券的买卖价差扩大C.商业银行的外部评级上升D.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资E.债权人(包括存款人)提前要求兑付，
5、造成支付能力出现不足正确答案：ABDE9. 单选题：从金融机构发展历史可以看出，很多银行倒闭案例由()引发。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险正确答案：B10. 单选题：贷款定价中的风险成本一般是指（）。A.预期损失B.非预期损失C.预期和非预期损失D.以上都不对正确答案：A11. 多选题：【2013年真题】中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括()。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定正确答案：ACDE12. 单选题：衡量商业银行信用风险变化程度
6、的指标是()。A.资本充足率B.大额风险集中度C.成本收入比D.不良贷款迁徙率正确答案：D13. 多选题：内部审计是一项()的约束与评价机制，在促进风险管理的过程中发挥重要作用。A.独立B.客观C.有效D.公开E.公正正确答案：ABE14. 多选题：【2013年真题】商业银行柜员在现金存取款的操作中，下列行为易造成操作风险的有（）。A.未能正确识别假钞B.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙C.无支付凭证或用内部凭证办理客户资金支付业务D.未审核客户有效身份证件办理大额取现业务E.未经授权办理大额取现业务正确答案：ACDE15. 单选题：下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件
7、，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指，在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指，在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件正确答案：C16. 单选题：风险管理部门独特的地位使其可以掌握商业银行整体的（）状况，为经营管理决策提供辅助作用。A.国家风险、市场风险和操作风险B.市场风险、信用风险和操作风险C.声誉风险、法律风险和战略风险D.市场风险、法律风险和声誉风险正确答案：B17. 多选题：根据贷款五级分类的定义，借款人无法足额偿还贷款本
8、息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。A.关注类贷款B.次级类贷款C.可疑类贷款D.损失类贷款E.不良贷款正确答案：CE18. 多选题：下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有()。A.市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B.头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C.总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制D.Vega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E.采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额正确答案：ABDE19. 单选题：【2011年真题
9、】从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员（或业务部门）收入和奖金应当以()为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值正确答案：B20. 单选题：压力测试主要采用敏感性分析和()两种方法。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法正确答案：B21. 多选题：【2015年真题】内部流程因素引起的操作风险主要包括()。A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.错误监控/报告E.结算/支付错误正确答案：ABCDE22. 多选题：某公司2009年1月4日从A银行获取了一笔贷款金额1000万元、为期1年、年利率7%、到期连本带息
10、偿付的流动资金贷款，根据巴塞尔新资本协议中违约的定义，则出现下述哪些情况时，该公司将被A银行视为违约客户？（）A.截至2010年2月15日，该公司仍未偿还该笔贷款B.为优化资产结构，2009年7月4日，A银行以1000万元的价格将该笔贷款出售给B银行C.2009年7月，由于经营不善，该公司向法院申请破产D.考虑到贷款质量下降，2009年9月，A银行为该笔贷款提取了250万元的专项准备E.2010年1月4日，A银行与该公司订贷款重组协议，同意免除其70万元的利息，该公司偿还200万元的贷款本金，剩余800万元2010年7月3日偿还，年利率6%正确答案：BCDE23. 单选题：CreditRisk
11、+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立。因此贷款组合的违约率服从（）分布。A.均匀B.指数C.泊松D.正态正确答案：C24. 单选题：风险水平类指标包括()。A.核心资本充足率B.资本金收益率C.信用风险指标D.不良贷款迁徙率正确答案：C25. 单选题：在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A.负债风险管理模式B.资产风险管理模式C.内部管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C26. 单选题：在损失分布法框架下，银行对其每个业务部门事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用蒙特卡罗模拟方法拟合出一定置信水平()和区间()的操作风险VaR值。A.99
12、%，1年B.99.9%，2年C.99%，2年D.99.9%，1年正确答案：D27. 多选题：个人住房按揭贷款的风险分析主要关注()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.借款人的经济状况变动风险E.抵押权实现困难的风险正确答案：ABCD28. 单选题：【2013年真题】（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法正确答案：B29. 单选题：假定银行总体经济资本为C，有3个分配单元，对应的非预期损失分别为CVaR1，C
13、VaR2，CVaR3，如果该商业银行采用基于非预期损失占比的经济资本配置方法，则第3个单元对应的经济资本为()。A.CVaR3B.CCVaR3C.CCVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3/(CVaR1+CVaR2+CVaR3)正确答案：C30. 单选题：下列关于国别风险的说法，不正确的是()。A.转移风险是国别风险的主要类型之一B.国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中C.国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发D.国别
14、风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的控制范围正确答案：D31. 单选题：小李在2010年年初以每股15元的价格购买某股票1000股，半年后每股收到0.75元现金红利，同时卖出股票的价格是16元，则在此半年期间，小李在该股票上的百分比收益率为（）。A.5%B.6.67%C.11.67%D.13.67%正确答案：C32. 单选题：计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A.风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B.风险度量的结果受制于历史周期的长短C.无法充分度量非线性金融工具的风险D.以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强正确答案：C33. 单选题：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的（）。A.关注B.次级C.可疑D.损失正确答案：C34. 单选题：下列各项中，属于客户风险中的基本面指标的是()。A.净资产负债率B.现金比率C.公司治理结构D.流动比率正确答案
