《商业银行项目信贷风险分析系统方案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商业银行项目信贷风险分析系统方案（43页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、国内第一个商业银行项目信贷风险分析管理的专业系统商业银行项目信贷风险分析系统系统介绍 北京四海浪潮科技有限公司目 录一、系统的背景及简介1二、系统的特点2三、系统主要功能以及在银行项目信贷风险管理中的作用3四、运用系统进行项目贷款可行性分析及风险定量评估8五、运用系统进行流动资金贷款风险定量分析和经营能力评价23六、系统在担保企业经营能力评价和无形资产评估等方面的应用29七、系统为贷款决策所提供的数据分析依据32八、系统提供的经济分析工具和模型的应用33九、系统在国内商业银行信息系统建设中的地位和作用35十、银行信贷业务定量分析模型的构建（系统的拓展）36附录A、系统的技术特征参数37附录B、
2、北京四海浪潮科技有限公司简介及联系方式3838一、系统的背景及简介自上世纪90年代以来，经济、金融全球化的趋势已是势不可挡，银行业务迅猛发展，金融创新层出不穷。然而由于各国商业银行风险管理的水平难以适应这种高速的发展与变革，直接或间接导致了金融危机也呈不断增长之势。在这种背景下应运而生的“巴塞尔资本协议”，反映了国际银行界对提高风险管理水平的共同呼声和努力。现代银行业的竞争表面上是拼资本、拼规模，根本上却是在拼风险管理，拼利润，这样才能使商业银行得到真正盈利的保障，在复杂的竞争环境中求得生存与发展。我国银行界由于历史等方面的原因，在银行信贷风险管理水平上，已经与国际同业的水平有了相当大的差距。
3、据统计，我国大陆地区有14家银行入选世界1000家大银行之列，特别是4家国有商业银行甚至排名均在前50名，规模不可谓不大，但从资本利润率上看，14家银行平均资本利润率只有4.64%，不仅与英国银行业26.43%，美国银行业20.41%的平均数相距甚远，即使与新加坡银行业15.57%的水平相比，差距也是相当大的，而与次相对应的却是国内银行远远高于国际同业的不良贷款率，尤其4家国有商业银行的不良贷款率接近30%。造成这种结果，历史原因和制度原因固然起了重要作用，但是国有商业银行在信贷风险管理的理念、技术和手段等方面与国际同业存在着明显差距，也是不争的事实。商业银行进行风险管理最重要的两个因素是高质
4、量的风险分析与管理信息系统和高素质的风险分析人员，但从某种意义上说，高质量的风险分析与管理信息系统比高素质的风险分析人员更为重要，这一点已经在国内银行界得到了充分的验证。国内商业银行风险管理能力不高的根本原因不在于缺乏高素质的风险分析人员，而在于缺乏高质量的风险分析与管理信息系统，系统制约风险分析是一个普遍问题。但是，国内银行界在风险分析管理信息系统方面高额的投入力度却没有产生应有的成效，究其主要原因在于标准的不统一、数据分析的深度不够以及采用的技术手段和分析手段的落伍等等，为了在若干年内能够跟上国际先进风险管理水平，建立新的风险分析与管理信息系统就成为银行风险管理工作的当务之急。国内的有关研
5、究部门为此也作了大量卓有成效的研究工作，由国家计委(已更名为改革与发展委员会)于2002年审定出版发行的投资项目可行性研究指南（以下简称指南，关于可行性研究的国家最新标准），综合了国内长期以来的有关研究和实践的成果，并引进了国外的最新成果，代表了项目经济评价与风险分析领域国内目前的最高水平。以此为基础并结合其他国内外成果专著，由北京四海浪潮科技有限公司开发研制的商业银行项目信贷风险分析系统、投资项目可行性研究与评价系统等系列软件产品，及时填补了国内空白，为国有商业银行进行提高项目风险管理水平的信息化改造奠定了基础。商业银行项目信贷风险分析系统是国内第一个全面、系统地实现对商业银行项目信贷业务的
6、可行性研究与风险分析的专业信息系统，同时也提供了流动资金贷款等信贷业务的基本数据分析功能。系统不仅包括了经济评估分析体系、报表分析系统、文字报告生成与编制等各项功能，还提供了大量的经济学计算分析工具和模型，特别是在市场数据分析和风险分析方面，提供了回归分析、各种指数平滑分析、弹性分析、概率树分析以及蒙特卡洛模拟法等多种分析方案，从不同形式、不同角度提供科学的量化分析依据。在此基础上，系统可以拓展到银行信贷风险分析的各个层面。二、系统的特点1、 唯一性该系统是目前国内唯一能够完成商业银行项目贷款和流动资金贷款尽职调查与风险分析的评估分析体系、报表分析系统、文字报告生成与编制等信贷风险分析与管理工
7、作的专业系统。2、 准确性：系统的报表自动计算功能体系能够自动完成所有的计算分析，计算结果非常专业、精确，为决策提供完整准确的数字依据。系统还提供了非常丰富的经济数学计算分析工具，对于市场预测、经济评价、风险分析等方面提供了准确的科学的分析数据，避免了凭借从业人员经验进行主观数据臆测所带来的模糊性。3、 先进性：系统在商业银行项目信贷风险分析领域集中了目前国内外的最新成果，总结了数十名国内外专家的经验，代表了国内的最高水平，极具权威性；系统在技术上全面采用开放式结构设计，并将数据库技术、图形技术、计算分析模型等融入系统之中，使得报告的编写、计算、分析、管理等环节融为一体，大大提高了风险管理工作
8、的等级。4、 实用性：系统综合了国内外的最新成果，针对不同的行业、项目种类设置提供了不用的分析框架，使得系统的操作人员不必精通专门的行业知识即可入手，并能够直接关注重点分析部分，节约大量时间，实用性极强。5、 灵活性：系统采用独创的开放式模板结构，设置灵活，分析结构以及数据关联关系可以自由转换调整，计算公式可以根据项目不同而任意修改，所有报表与统计图形等均可自行定义，系统操作界面也可在多种风格之间自由替换，同时系统报告文档还可以与WORD、EXCEI进行转换，这些都充分体现了系统的灵活性特点。6、 高效性：由于系统的出现，广大从事银行信贷风险分析的工作人员借助该系统即可快速准确地完成各项计算分
9、析以及文字编辑工作，从而极大地减轻了工作量，提高了工作效率。7、 经济性：由于系统采用了独创的模板结构，一套系统即可进行所有类型的分析，大大节约了用户的投资。另外系统简洁精美的界面，直观便捷的操作，使用户轻松上手，无需培训，进一步减轻了用户的负担。8、 拓展性：系统不仅适用于银行项目信贷的风险分析，同时提供了针对流动资金贷款等业务的基本分析功能，可以方便地向全面信贷风险管理的各个职能进行拓展，或者嵌入。三、系统主要功能以及在银行项目信贷风险管理中的作用随着向纯粹的商业银行经营模式的转变，国内商业银行已经原则上不再承担政策性贷款等政府指定业务，而自行在市场化经营中把握经营道路和收益，因此对所有客
10、户的资信情况和每一笔贷款业务的风险都要自行审查和判断，并承担因此造成的所有风险。尽快提高银行信用风险管理的水平是当务之急，在项目信贷风险分析方面，需要尽快引入国内外的最新成果，建立先进的风险分析系统和管理信息系统。商业银行项目信贷风险分析系统的首要功能任务，正是为了辅助银行项目信贷风险管理部门进行统一授信额度的核定以及为每一笔项目贷款以及与项目相关的流动资金贷款进行尽职调查分析以确定其收益和风险指标，为信贷决策提供有力的量化分析依据（，定量分析，特别是对于风险的量化分析是国内商业银行的薄弱环节）。系统的主要功能如下：1、 数据报表分析系统：系统包含了功能强大而灵活的数据报表计算分析系统，能够全
11、面实现商业银行在进行项目信贷风险管理中所需要的“贷款评估”、“财务报表分析”以及与项目相关的“流动资金短期贷款”等各类数据分析的要求，提供风险分析和管理所需要的全面的数据指标。系统提供的数据报表分析体系通过预制的并可被根据需要灵活调整的报表格式、计算公式、数据关联关系等逻辑设定，自动完成所有计算工作，生成风险分析和管理所需要的各项数据指标和报表，并且可以通过预制的模板设计而个性化不同行业，不同经营模式的项目的分析格式和分析指标。系统提供的数据报表分析体系能够充分满足国内商业银行在以下业务中的报表计算： 对具体贷款项目的财务分析； 对单笔贷款业务的可行性分析和风险初步评价； 项目贷款尽职调查所作
12、的项目可行性分析和风险分析； 流动贷款尽职调查所作的基本计算分析； 对企业某些无形资产的收益法资产评估； 对贷款客户、担保企业的经营能力(还贷能力)分析； 对贷款客户还贷期间的经营状况(特别是现金流)追踪分析(属于后评价的一部分)；2、 报告编写、制作系统：系统提供了完整的报告编写制作功能，能够根据企业或项目的行业分类、经营模式等设定自动生成相应的分析报告格式框架，指出进行风险分析评价的各个方面，数据报表分析系统也融合在报告之中，与文字、图形等分析内容对应，共同组成完整的分析报告。报告的编制系统功能能够满足商业银行进行信用风险分析管理的各种报告编制要求，如“企业授信额度核定报告”、“(单笔)贷
13、款风险分析报告”、“项目可行性分析和风险评价报告”、“企业经营能力分析报告”、“担保企业担保能力分析报告”等。3、 经济模型、工具分析系统：系统提供了大量的经济学计算分析工具和模型，特别对于风险分析与市场预测方面，提供了回归分析，各种指数平滑分析、弹性分析，概率树分析以及蒙特卡洛模拟法等多种分析方案，从不同形式、不同角度进行市场预测、风险概率分析，提供科学的量化分析依据。通过运用系统提供的计算分析工具与模型，可以将从前通过主观臆断的分析结果，如市场趋势公式、风险程度值等，变为量化数据结果指标，克服主观推断的不科学性。关于系统提供的分析工具、模型的清单和应用在后面有专门介绍。4、 查询分析系统：
14、系统提供了各种查询分析功能，通过将查询报告、报表中的各种指标进行分析，随时把握各项重要数据指标以及关键内容，并可进行方案、报告之间的对比分析，及时了解不同贷款业务和项目的对比关系。5、 报告、报表管理功能：系统提供了备选方案管理以及备选报告生成等功能，通过备选方案、备选报告的对比，选出最佳方案，便于有效降低信贷的风险。系统能够对所作的报告、报表进行归档管理，以便进行查询和对比，并在网路上提供了先进的协调工作管理职能；6、 文件上报、传递功能：系统支持将完成的报告、报表体系进行上报或同级传递，并通过加密机制确保数据的安全性。这构成了信用风险管理的分级管理的基础。从以上功能描述中不难看出，商业银行
15、项目信贷风险分析系统能够很好地满足国内商业银行在进行项目信贷风险分析与管理工作中的业务需求，不仅可以大大提高工作效率，也实质性提高了风险分析的深度和管理的层次，有效降低信贷风险，提高银行收益水平。商业银行项目信贷风险分析系统综合了国内外该领域的众多成果和经验，是众多国内外专家多年成果的集中体现，特别是系统所依据的蓝本之一就是国家改革与发展委员会所制订的最新标准，所以无论从系统包含的知识水平、经验内涵，还是所代表的标准等级，在国内都具有无可争议的指导性。因此通过商业银行项目信贷风险分析系统的运用，可以逐渐统一银行进行贷款项目管理的标准，尤其是风险分析各项指标的标准化，从而为实现银行全面风险管理奠定基础。对“项目贷款”的风险把握是目前国内商业银行最薄弱的环节之一，而“项目贷款”风险评价的复杂性也充分展示了商业银行项目信贷风险分析系统的强大功能。以下是系统运行的截图演示： 四、运用系统进行项目贷款可行性分析及风险定量评估项目贷款和授信额度是商业银行授信业务审查、管理的两个主要模式，与授信额度不同，项目贷款的风险和评价点主要在于项目本身的成败和经济可行性，与项目所有人的其他经营实体没有直接关系。项目贷款往往贷款偿还期较长，贷款金额较大，特别是一些重大项目，贷款金额上亿，偿还期在5年以上，这较之贷
