云南省期货从业资格资产配置的功能考试题

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1、2015 年云南省期货从业资格：资产配置的功能考试题一、单项选择题（共 25题，每题 2分，每题的备选项中，只有 1 个事最符合题 意）1、期货交易所公司化的原因有（）。A 提高交易所的管理效率B. 可以向其他投资者融资C 解决会员制交易所管理动力不足的问题D.获得结算职能，保证合约履行2、下面对远期外汇交易表述正确的有 _。A .一般由银行和其他金融机构相互通过电话、传真等方式达成B. 交易数量、期限、价格自由商定，比外汇期货更加灵活C. 远期交易的价格具有公开性D. 远期交易的流动性低，且面临对方违约风险3、 某期货公司 2009年2月由于严重违规期货交易被当地证监局要求整改，公司 董事长

2、受到中国证监会的行政处罚。 后该期货公司被另一证券公司投资控股， 原 期货公司董事长、 总经理均被证券公司人员所取代， 原期货公司副总经理仍任原 职，整改完成后，经证监会检验合格， 2010年 4 月，新期货公司欲申请金融期 货结算业务资格， 除其他条件之外， 是否会受到原期货公司严重违规事件的影响 而不予批准 _A .不受影响，应当予以批准B. 受影响，应当不予批准C. 受影响，中国证监会应当给予其一定考察期限，考察期限内无违法行为的才 予以批准D. 不受影响，应当予以批准，但结算业务范围应当受到限制4、期货交易的目的是 _。A .获得利息、股息等收入B. 资本利得C. 规避风险D. 获取投

3、机利润5、 在正向市场中，如果行情上涨，则 合约的价格可能上升得更多。A :远期月份B:近期月份C:中期月份D:采用金字塔式方法买入的6、期货公司对风险进行调整时应当以（）为依据。A .分类B. 流动性C. 帐龄D. 可回收性7、期货公司不得向客户做获利（）；不得在经纪业务中与客户约定分享利益或 者共担风险。A 说明B. 提示C. 保证D 预测8、下列关于期权权利金的描述，不正确的是 _。A .期权的权利金是期权合约中唯一未标准化的变量B. 期权的权利金又称为权价、期权费、保险费C. 期权的权利金主要由内涵价值和时间价值两部分组成D. 时间价值是指立即履行期权合约时可获取的总利润9、以下指标中

4、属于空头市场的是 _。A. DIF 和 DEA 为正值B. DIF 和 DEA 为负值C. 短期RSI小于长期RSID. 短期RSI大于长期PSI10、上海期货交易所交易的品种包括（）。A .燃料油B. 黄金C. 铜D. 天然橡胶11、假定投资者6月份有300万资金，拟买入A、B、C三种股票，每种股票投资100万，如果6月份相应的期货指数为1 500点，每点100元，三种股票的B 系数分别为 3、 2.6、1.6，为规避股票价格上涨的风险，该投资者应买进指数期货合约_份。A. 192B. 96C. 48D. 2412、证券公司出现下列 _情形时，中国证监会可以责令期货公司终止与证券公司 的介绍

5、业务关系。A .证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能损害客 户合法权益B .证券公司介绍业务人外的其他业务涉嫌违法违规或者出现重大风险被暂停、 限制业务或者撤销业务资格C. 证券公司违反介绍业务规则，且逾期未按监管要求改正，其行为可能危及期 货公司的稳健运行D. 证券公司的股东、实际控制人或其他关联人因违法违规行为而不符合持续经 营要求或者出现重大经营风险13、 猪肉的供给价格在一定时期内是固定的，其供给曲线是一条与纵轴平行的直 线，这个时期的价格主要由决定A:替代品B:供给C :需求D:价格14、某日，铜合约的收盘价是 17210元/吨，结算价为 17240元/吨，该

6、合约的每日最大波动幅度为 3%，最小变动价位为 10 元/吨，则该期货合约下一个交易日 涨停价格是 元/吨，跌停价格是 元/吨。 _A16757；16520B17760；16720C17822；17050D18020；1756015、期货投资者保障基金产生的利息以及运用所产生的各种收益等孽息归属（）。A 期货交易所B. 中国证监会C. 期货投资者保障基金D. 风险准备金16、对期货投资基金监管所要达到的目标包括 _。A .提高期货投资基金效率B. 维护期货市场的正常秩序C .保障投资者的权益D .实现公平竞争17、上海铜期货市场某一合约的卖出价格为 15500元/吨，买入价格为 15510元/

7、吨，前一成交价为 15490 元/吨，那么该合约的撮合成交价应为 元/吨。A：15505B：15490C：15500D：1551018、下列关于期货居间人的说法，正确的有 _。A .居间人隶属于期货公司B. 居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C. 期货公司的在职人员不可以成为本公司的居间人D. 期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人19、 在期货公司会员的客户开发责任追究制度中，需要明确_的责任。 A .高级管理人员B. 业务部门负责人C. 开户经办人D. 客户20、 证券公司应当每 向中国证监会派出机构报送合规检查报告。A： 1 个月B：3 个月C:半年D: 1年21、就是

8、技术分析派所使用的信息，据以预测未来市场价格A :市场信息B:公共信息C:全部信息D:干扰信息22、 以下期货合约中，每日价格最大波动限制相同的有_。A .大连商品交易所大豆期货合约B 郑州商品交易所小麦期货合约C 上海期货交易所阴极铜标准合约D. 上海期货交易所天然橡胶期货合约23、2008年 9月 20日，某投资者以 120点的权利金买入一张 9月份到期、执行 价格为 10200点的恒生指数看跌期权，同时又以 150 点的权利金卖出一张 9 月 份到期、执行价格为 10000 点的恒生指数看跌期权。 那么该投资者的最大可能盈 利 （不考虑其他费用 ）是_点。A160B170C180D190

9、24、期货公司变更住所，应当向（）提交申请材料。A 拟迁入地中国证监会派出机构B 拟迁出地中国证监会派出机构C. 中国期货业协会D. 中国证监会25、期货公司董事长、总经理、首席风险官在失踪、死亡、丧失行为能力等特殊 情形下不能履行职责的， 期货公司可以按照 （）等规定临时决定由符合相应任职 资格条件的人员代为履行职责， 并自作出决定之日起 3 个工作日内向中国证监会 及其派出机构报告。A .中国证监会有关法规B. 中国期货业协会的自律规则C. 中国期货业协会的章程D. 公司章程二、多项选择题（共 25题，每题 2分，每题的备选项中，有 2个或 2个以上符 合题意，至少有 1个错项。错选，本题

10、不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）1、期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利 益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取（）监管措施。A .撤销其部分期货业务许可B. 责令停业整顿C. 关闭其分支机构D. 指定其他机构托管或者接管2、实行会员分级结算制度的期货交易所，应当向结算会员收取结算担保金。期 货交易所只对结算会员结算，收取和追收保证金，以（）代为承担违约责任，以 及采取其他相关措施。A .银行贷款B. 结算担保金C. 风险准备金D. 自有资金3、以下指标中属于空头市场的是 .A：DIF 和 DEA 为正值B：DIF 和 DEA 为负值C:短期

11、RS1小于长期RSID:短期RS1大于长期RSI4、首席风险官是负责对期货公司经营管理行为的进行监督检查的期货公司高级 管理人员A:合法性B:风险管理状况C:合法合规性D:风险性5、期权的基本交易策略包括A:买进看涨期权B:卖出看涨期权C:买进看跌期权D:卖出看跌期权6、期货从业人员在执业过程中应当 _。A 诚实守信B 勤勉尽责C. 坚持公平、公开、公正原则D. 保守投资者商业秘密7、首席风险官发现期货公司有 _等情形的，应当立即向公司住所地中国证监会 派出机构报告，并向公司董事会和监事会报告。A 期货公司交易设备落后，交易速度较慢B. 股东干预期货公司正常经营的C涉嫌占用、挪用客户保证金等侵

12、害客户权益的D.期货公司净资本无法持续达到监管标准的8、2007年 6月 20日，某期货公司挪用客户保证金 3亿元。截至 2008年 9月， 该期货公司已将前述保证金偿还， 如果该期货公司首席风险官发现公司有上述问 题，下列表述正确的是 _。A 首席风险官应当向中国期货业协会报告B. 首席风险官应当向董事会报告C. 首席风险官应当向公司控股股东单位报告D. 首席风险官应当向公司住所地中国证监会派出机构报告9、期货公司董事、监事和高级管理人员因涉嫌违法违规行为被有权机关立案调 查或者采取强制措施的， 期货公司应当在知悉或者应当知悉之日起 （）个工作日 内向中国证监会相关派出机构报告。A 3B5C

13、7D 1510、需要在“股指期货自然人投资者适当性综合评估表” 上签字或者盖章的人员 有（）。A 中金所工作人员B. 期货公司会员高级管理人员或授权人员C. 业务部门负责人、营业部负责人、评估复核人、开户经办人、客户开发责任人D. 投资者11、下面关于基差交易的说法正确的有 _。A 买卖期货合约的价格是通过现货价格加上或减去双方协商同意的的基差来确定的B 基差交易大都是和投机交易结合在一起进行的C 基差交易是期货交易中较高层次的交易方式D 通过基差交易可以实现完全的套期保值12、期货交易形成的价格具有的特点，A:预期性B:连续性C:公开性D:权威性13、关于趋势线的说法，正确的是 _。A .趋

14、势线被突破后，说明价格走势可能会改变B. 趋势线延续时间越长，有效性就越强C. 上升趋势性起阻力作用D. 下降趋势性起支撑作用14、下列金融期货合约中，由 CBOT 推出的有 _。A. 3 个月欧洲美元定期存款合约B. 美国长期国债期货合约C. 政府国民抵押协会抵押凭证D. DJIA 指数期货合约15、下列关于商品基金的说法，正确的有。A:专注于投资期货和期权合约B:是一种集合投资方式，组织上类似共同基金公司和投资公司C:既可以做多也可以做空D:商品基金经理管理商品基金16、期货行情主要通过反映出来 .A :期货行情表B:期货合约价格走势C:期货行情图D:合约成交量走势17、9 月30 日， 10 月份某商品交易所的小麦期货价格为 5000元吨， 该现货市 场上的价格为 4900元吨，期货价格比现货价格高 100 元吨。套利者对此进 行分析后估算出持仓费约为每吨 30 元，同时该套利者认为可以进行期现套利。就是说，按照 4900 元吨的价格买人小麦现货， 同时该期货市场以 5000元吨 的价格卖出小麦期货合约。 然后一直持有到交割。 该套利者可将之前买人的小麦 用于期货市场上的交割，这样的话，赚取的价差为。A: 100 元吨B: 200 元吨C: 300 元吨D: 400 元吨18、期货投资者保障