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1、兰 州 大 学本 科 毕 业 论 文 题 目 我国商业银行信贷风险及其防范 姓 名： 赵 录 云 学 号： 1503621933500010 专 业： 金 融 学 教学站点： 临夏电大学习中心 入学时间： _2015年3月_ 指导教师： 马 永 萍 兰州大学网络教育学院制2017 年 3 月 21 日目 录摘 要1一、我国商业银行信贷风险的含义和分类3（一）商业银行信贷风险的含义3（二）商业银行信贷风险的分类3二、我国商业银行信贷风险的特征4三、我国商业银行信贷风险的现状分析4（一）资本充足率不高，银行抗风险能力不够5（二）贷前审批程序不完善，信贷潜在风险预警性弱5 （三）贷后监控管理手段缺失
2、6四、我国商业银行信贷风险的成因分析6（一）内部环境因素分析6（二）内部环境因素分析6五、我国商业银行信贷风险的管理策略7（一）完善审贷分离制度7（二）建立信贷风险预警机制8（三）建立信贷退出机制8（四）加强贷后管理，进行全程控制8（五）完善信贷内控制度，防范业务运作风险8（六）健全信贷法律法规，完善社会信用体系9（七）深化金融体制改革，优化外部环境9参考文献 10摘要 信贷风险，主要是指贷放出去的款项，借款人到期不能偿还而形成逾期或呆账，使贷款人蒙受损失的可能性。信贷风险历来是银行业乃至整个金融业最主要的风险形式。我国经济的快速发展使商业银行信贷风险也随之加深，研究如何有效规避信贷风险对我国
3、金融业发展具有重要意义。本文将从我国商业银行信贷风险的含义和种类、特征、现状以及形成原因几个方面进行分析，并提出相应的管理策略。关键词：商业银行；信贷风险；预警机制；信用体系Analysis and Management Strategies of Chinas Commercial Bank Credit RiskAbstract：Credit risk mainly refers to the risk that loaned out money, and the borrower cannot repay so that formed overdue or bad debts, so t
4、he lender may suffer the possibility of loss.Credit risk has always been a major form of risk of banking and the whole financial sector.The rapid development of Chinas economy deepens the commercial bank credit risk. And studying how to effectively avoid credit risk has important effect in the devel
5、opment of Chinas financial industry. This article will analyze some aspects in the meaning and types,characteristics,current situation and forming reason of Chinas commercial bank credit risk, and propose appropriate management strategies.Key Words：commercial banks; Credit risk; Warning mechanism; C
6、redit system 我国商业银行信贷风险的分析与管理策略信贷资产是商业银行的主要金融业务，也是商业银行实现利润的主要途径，但同时也是诱发银行经营风险，导致银行破产倒闭的主要原因之一。我国由于历史和体制等多方面原因，银行业出现了大量的不良信贷资产，信贷资产风险正在不断积累，尤其是国有独资商业银行。信贷风险的攀升、不良资产的积聚，必然会危及我国金融乃至经济安全。近几年，我国政府、各界专家学者不断地从多方面进行一系列探索和改革，试图走出这一困境，但效果不佳，商业银行信贷风险问题依然严峻。下面本文主要针对我国商业银行信贷风险的含义和分类、特征、现状、成因和管理措施进行展开研究。一、我国商业银行信
7、贷风险的含义和分类 目前在风险管理中普遍采用的风险定义是指:损失产生的不确定性。它包含了损失与不确定两个非常重要的因素。正是由于人们难以确定何时、何地、何种程度的潜在损失,这便构成了一种风险。下面对我国商业银行信贷风险的含义和种类进行分析。（一） 商业银行信贷风险的含义商业银行风险是指商业银行在经营活动过程中,由于事前无法预料的不确定因素的影响,使商业银行的实际收益与预期收益产生偏差,从而有蒙受经济损失或获取额外收益的可能性。商业银行风险的涵义主要包括以下三方面的内容:1、商业银行风险的承担者是与其经济活动有关的经济实体。如居民、企业、商业、银行、非银行金融中介机构以及政府等；2、商业银行风险
8、与其收益成正比例。风险愈高,蒙受经济损失的概率愈大,但获得超额利润的可能性也随之增加；3、商业银行风险与经营过程中的各种复杂因素相互作用，使经济系统形成一种自我调节和自我平衡的机制。信贷风险是指借款企业因各种原因不能按时归还信贷本息而使银行资金遭受损失的可能性。主要以三种常见形态存在于商业银行中:一是赔本风险；二是赔息的风险；三是赔利风险。综上所述，商业银行信贷风险是指由于各种不确定性因素的影响，在商业银行的经营与管理过程中，实际收益结果与预期收益目标发生背离，有遭受资产损失的可能性。（二）商业银行信贷风险的分类一般而言，商业银行风险包括信用风险（credit risk）、流动性风险（liqu
9、idity risk）、市场风险（market risk）、操作风险（operational risk）等。商业银行信贷风险有广义和狭义之分,广义的是指其所致的结果有损失的一面,也有盈利的一面；狭义的是指其所致的结果只有损失的一面,这正是人们通常所认为的商业银行信贷风险,本文所研究的也正是这种狭义的信贷风险。二、 我国商业银行信贷风险的特征信贷风险的类型可以从总体上划分为市场性风险和非市场性风险两类。市场性风险主要来自企业(借款人)的生产和销售风险(即借款人在商品的生产和销售过程中，由市场条件和生产技术等因素变动而引起的风险;非市场风险主要指自然和社会风险。自然风险是指由于自然因素使借款人蒙受
10、经济损失无法偿还信贷本息的风险;社会风险是指由于个人或团体在社会上的行为引起的风险。 商业银行信贷风险的防范，主要是不良信贷的防范。工商银行的信贷手册里有一段名言:我们收取的利息再高，也难以弥补信贷本金的损失! 中国2002年全面实行信贷五级分类制度，该制度按信贷的风险程度，将银行信贷资产分为五类:正常、关注、次级、可疑、损失。不良信贷主要指次级、可疑和损失类信贷。银行信贷风险是指由于各种不确定性因素的影响，在银行的经营与管理过程中，实际收益结果与预期收益目标发生背离，有遭受资产损失的可能性。信贷风险是指借款企业因各种原因不能按时归还信贷本息而使银行资金遭受损失的可能性。银行信贷业务中占比重大
11、的是信贷业务，信贷具有风险较高、收益突出的特点，对整个银行的经营举足轻重。因此，研究信贷风险意义重大。一般来说商业银行信贷风险具有以下特征:1、 客观性 风险的信贷活动在现实的银行业务工作中根本不存在。2、隐蔽性信贷本身的不确定性损失很可能因信用特点而一直为其表象所掩盖。3、扩散性。信贷风险发生所造成银行资金的损失，不仅影响银行自身的生存和发展，更多是引起关联的链式反映。4、可控性指银行依照一定的方法、制度可以对风险进行事前识别、预测，事中防范和事后化解。三、 我国商业银行信贷风险的现状分析 近几年来，存款的活期化和贷款的长期化是我国商业银行所面临的一个非常严重问题，存贷款期限差距逐年加大已是
12、商业银行不能忽视的问题，存贷期限差距拉大的结果是直接增大了银行潜在的信贷风险。拒中国银监会2009年年报显示，去年我国各金融机构各项贷款总额合计为425596.6亿元，其中短期贷款为151353.0亿元，比上年增长17.7%，而中长期贷款额为235578.6亿元，比上年足足增长了43.5%，中长期贷款的新增规模和速度已经远远超过了短期贷款。另一个方面，全部贷款比上年增加105468.1亿元，这其中中长期贷款占到了71383.6亿元，占全部新增比例的67.7%。而2008年和2007年的新增贷款中，中长期贷款占比分别为60.4%和64.8%（如图2.2）。由于中长期贷款比短期贷款具有更高的信用风
13、险，而贷款期限的延长，使遵循谨慎原则和一向以发放短期贷款为主的商业银行积累了更加巨大的潜在风险。图2.2 银行业金融机构存贷款情况表（20052009年） 单位：亿元 随着管理体系的健全和发展，改革的不断深入，我国商业银行改革已取得初步成效，例如扩大了银行业务范围，加强了抗风险能力，绩效考核机制的完善。但是每年依然有大量不良贷款无法收回，给银行造成了巨大的损失。从总体上看，目前我国的商业银行信贷风险管理至少还存在以下几个方面的问题： （一）资本充足率不高，银行抗风险能力不够在金融危机影响下的中国经济正面临近年来前所未有的衰退，企业盈利能力和个人收入水平下降，导致大量的银行贷款成为不良资产。同时，由于资本市场遭受严重打击，资本筹集出现困难。这两个因素导致商业银行的资本充足率下降，使其一方面可能受到监管指标的约束，一方面可能降低了自身抵抗风险的能力。（二）贷前审批程序不完善，信贷潜在风险预警性弱信贷风险的防范应当始于贷前，从而对信贷业务的潜在风险起到一个预警作用。商业银行在贷款发放前的业务审批时，要求对高风险贷款项目首先必须经过信贷风险管理部门审查，然后才能进入信贷审批阶段，但由于业务审查依据只是借款单位贷款项目上报的审批材料，而不是现场实地考察，致使借
