《金融风险管理》习题集(.3)

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1、金融风险管理习题集武汉理工大学经济学院金融风险管理习题集2014年3月目 录第一章 金融风险概述1第二章 金融风险识别2第三章 金融风险度量4第四章 金融风险预警7第五章 金融风险的管理方法9第六章 信用风险管理12第七章 利率风险管理16第八章 流动性风险管理19第九章 汇率风险管理21第十章 金融业务的风险管理23参考答案26第一章 金融风险概述26第二章 金融风险识别27第三章 金融风险度量28第四章 金融风险预警30第五章 金融风险的管理方法32第六章 信用风险管理37第七章 利率风险管理39第八章 流动性风险管理41第九章 汇率风险管理42第十章 金融业务的风险管理45第一章 金融风

2、险概述一、名词解释（每题4分，共40分）1.金融风险2.政策风险3.市场风险4.商品市场风险5.操作风险6.流动性风险 7.国家风险8.规避风险策略9.消减风险策略10.抑制风险策略二、 单选题（每题3分，共12分）11.狭义的信用风险是指银行信用风险，也就是由于（ ）主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险。A.放款人；B.借款人；C.银行；D.经纪人。12.（ ）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。A.规避策略；B.转移策略；C.抑制策略；D.分散策略。13.（ ），又称为会计风险，是指对财务报表会

3、计处理，将功能货币转为记账货币时，因汇率变动而蒙受账面损失的可能性。A.交易风险；B.折算风险；C.汇率风险；D.经济风险。14.（ ）是一种事前控制，指决策者考虑到风险的存在，主动放弃或者拒绝承担该风险。A.回避策略；B.风险监管；C.抑制策略；D.补偿策略。三、简答题（每题6分，共18分）15.简述金融风险与一般风险的比较。16.简述金融风险的特征。17.简述金融风险管理的程序。四、论述题（每题15分，共30分）18.金融风险会对经济产生哪些影响？19.金融风险产生的原因是什么？根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？（命题：金融1001班 唐洁）第二章 金融风险识别一、

4、名词解释（每题4分，共20分）1.金融风险识别2.风险清单3.金融风险资料4.保险调查法5.幕景分析法二、单选题（每题4分，共15分）6.以下不属于金融风险识别原则的是（ ）。A.科学计算原则； B.全面周详原则；C.实际考察原则； D.系统化制度化与经常化原则。7.以下不属于风险清单内容的是（ ）。A.直接损失；B.间接损失；C.责任损失；D.表内损失。8.巴塞尔委员会对经营国际业务的商业银行的资本充足率的要求为（ ）。A.不高于4%；B.不低于4%；C.不高于8%；D.不低于8%。9.在经营管理中，产出回收阶段将面临产品能否按协议销售，销售款能否按时、顺利收回等引起的（ ）。A.信用风险；

5、B.经营风险；C.市场风险；D.利率风险。10.以下不属于金融风险识别的定量方法的是（ ）。A.德尔菲法；B.幕景分析法；C.事件树法；D.要素分析法。三、计算题（10分） 11.假设一银行的税后净利润为2000万元，总营业收入为6000万元，总资产为4亿元，总权益资本为1.5亿元。（1）简述ROE的分解；（2）计算该银行的ROE。四、简答题（每题9分，共27分）12.简述金融风险识别的定性分析方法。13.金融风险识别的意义。14.简述金融风险识别中财务报表法的主要分析指标。五、案例分析题（共23分）15.某公司研制出一种新兴产品，现在市场上还没有相似产品出现，因此没有历史数据可以获得。公司需

6、要对可能的销售量做出预测，以决定产量。于是该公司成立专家小组，并聘请业务经理.市场专家和销售人员等8位专家，预测全年可能的销售量。8位专家提出个人判断，经过三次反馈得到结果如下表所示。专家编号第一次判断第二次判断第三次判断最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量最低销售量最可能销售量最高销售量115075090060075090055075090022004506003005006504005006503400600800500700800500700800475090015006007501500500600125051002003502204005003005006

7、00630050075030050075030060075072503004002504005004005006008260300500350400600370410610平均数345500725390550775415570770（1）平均值预测（7分）：在预测时，最终一次判断是综合前几次的反馈做出的，因此在预测时一般以最后一次判断为主。求8位专家第三次判断的平均值。（2）加权平均预测（7分）：将最可能销售量.最低销售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。（3）中位数预测（8分）：用中位数计算，可将第三次判断按预测值高低排列，将最可能销售量.最低销

8、售量和最高销售量分别按0.50.0.20和0.30的概率加权平均，求预测平均销售量。（命题：金融1001班 郑玉辉 靳思琪）第三章 金融风险度量一、名词解释（每题3分，共15分）1.定序尺度2.定量测度3.定性风险度量4.货币风险5.结算风险二、选择题（每题2分，共20分）6.债券信用卡等的使用管理情况属于金融风险度量的（ ）。A.人的因素；B.物的因素；C.设备因素；D.环境因素。7.强调统计指标与外部的联系，符合金融风险度量的（ ）。A.科学性原则；B.可比性原则；C.联系性原则；D.统一性原则。8.下列不属于系统性金融风险的是（ ）。A.利率风险；B.资财风险；C.国际收支风险；D.货币

9、风险。9.下列哪项是衡量资本风险的关键性指标（ ）。A.一级核心资本充足率B.资本充足率；C.资本资产比例；D.核心资本率。10.不仅能够将事物区分类别和等级，而且可确定之间的数量差别和间隔离的测度层次是（ ）。A.定类测度；B.定序测度；C.定距测度；D.定比测度。11.企业效益水平中扭亏企业，今年盈利，资产回报率为正值，但低于存款利率，销售利润率为（ ）左右，企业贷款信用度量为“可”。A.4%；B.2%；C.5%；D.3%。12.有一个投资方案A，若投资成功获利150万，若失败将损失50万，成功的概率为60%，则期望收益为（ ）。A.150万；B.70万；C.90万；D.20万。13.下列

10、不属于流动性风险的表现的是（ ）。A.资本充足率不高；B.自有资本比率过低；C.资产负债不匹配；D.资产流差。14.下列哪项不属于国内金融体系的稳定性指标（ ）。A.利率风险；B.通货膨胀率；C.财政债务依存度；D.银行信贷增长率。15. 借款人偿还本息没有问题，但是存在潜在缺陷，继续存在下去会影响款的偿还，该情况属于信用风险度量中的（ ）。A.正常贷款；B.次级贷款；C.关注贷款；D.可疑贷款。三、简答题（每题5分，共20分）16.金融风险度量的因素有哪些？17.金融风险统计测度的原则有哪些？18.简述非系统性金融风险监测的指标体系。19.国内金融体系的稳定性指标有哪些？四、计算题（每题8分

11、，共24分）20.有A，B两种资产，这两种资产的收益率和风险情况如下表A资产B资产预期收益率概率预期收益率概率10%20%10%30%6%50%5%60%0%25%-6%10%-4%5%B=0.044A=0.04A,B资产的相关系数=0.3某人持有A，B资产的比例为40%，60%，求其投资的平均收益率和方差。21. 假设某人甲的效用函数为U=-1/2*4*2（为资产的平均收益率，标准差），那么此人应该如何分配持有A，B资产的比例可使效用达到最大？（A，B资产情况同上表)22. 美国某州立银行的一级资本420 000美元，总资产1 000万美元，资产负债项目如下表项目风险权重金额现金0%500

12、000美国国债0%2 000 000在国内银行的存款余额20%500 000家庭抵押贷款50%500 000私人公司贷款100%6 500 000总表内资产10 000 000（1）计算该银行的资本充足率和资本/总资产比率。（2）假设该银行的可疑贷款比例为5.5%，损失贷款比例3.5%，资产流动性比率23%，以及上题中计算的，其他指标在安全区域内，求该银行的非系统风险（非系统金融风险评估表见金融风险管理（修订本）53页：表3.7 非系统风险金融风险评估表）五、 案例分析（共21分）23. 阅读下列材料，根据材料回答问题。【该题相关标准参见金融风险管理（修订本）53页表3.7】1998年6月21

13、日，中国人民银行发表公告，关闭刚刚诞生2年10个月的海南发展银行。这是新中国金融史上第一次由于支付危机而关闭一家有省政府背景的商业银行。海南发展银行成立于1995年8月，它是在先后合并原海南省5家信托投资公司和28家信用社的基础上建立和壮大的。成立时的总股本为16.77亿元，海南省政府以出资3.2亿元成为其最大股东。关闭前有员工2800余人,资产规模达160多亿元。海南发展银行从开业之日起就步履维艰，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，信誉差。海南发展银行是在1994年12月8日经中国人民银行批准筹建，并于1995年8月18正式开业的。成立时的股本16.77亿元。但仅在1995年5月到9月间

14、，就已发放贷款10.60亿元，其中股东贷款9.20亿元，占贷款总额的86.71%.绝大部分股东贷款都属于无合法担保的贷款。1997年底按照省政府意图海南发展银行兼并28家有问题的信用社之后，公众逐渐意识到问题的严重性，开始出现挤兑行为。随后几个月的挤兑行为耗尽了海南发展银行的准备金，而其贷款又无法收回。为控制局面，防止风险漫延，国务院和中国人民银行当机立断，宣布1998年6月21日关闭海南发展银行。（参见易纲货币银行学上海人民出版社，1999年）（1）在上述案例中，不良资产比例大，资本金不足，支付困难，大量非合法股东贷款，分别代表了海南发展银行哪些类型的风险？（5分）（2）关闭时，海南发展银行的资本充足率是多少？是否