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1、备考2024年福建省期货从业资格之期货投资分析题库练习试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、对于消费类资产的商品远期或期货，期货定价公式一般满足（）。A.FS+W-RB.F=S+W-RC.FD.FS+W-R【答案】 C2、6月份，某交易者以200美元吨的价格卖出4手(25吨手)执行价格为4000美元吨的3个月期铜看跌期权。期权到期时，标的期铜价格为4170美元吨，则该交易者的净损益为（ ）。A.-20000美元B.20000美元C.37000美元D.37000美元【答案】 B3、假定标的物为不支付红利的股票，其现在价值为50美元，一年后到期。股票价格可能上涨的幅度为25%，可能下跌的幅度为20
2、%，看涨期权的行权价格为50美元，无风险利率为7%。根据单步二叉树模型可推导出期权的价格为（）。A.6.54美元B.6.78美元C.7.05美元D.8.0美元【答案】 C4、下列关于事件驱动分析法的说法中正确的是( )。A.影响期货价格变动的事件可以分为系统性因素事件和非系统性因素事件B.“黑天鹅”事件属于非系统性因素事件C.商品期货不受非系统性因素事件的影响D.黄金作为一种避险资产，当战争或地缘政治发生变化时，不会影响其价格【答案】 A5、依据下述材料，回答以下五题。A.5.342B.4.432C.5.234D.4.123【答案】 C6、某日铜FOB升贴水报价为20美元吨，运费为55美元吨，
3、保险费为5美元吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元吨，则： A.75B.60C.80D.25【答案】 C7、在险价值风险度量时，资产组合价值变化II的概率密度函数曲线呈（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】 B8、黄金首饰需求存在明显的季节性，每年的第( )季度黄金需求出现明显的上涨。A.一B.二C.三D.四【答案】 D9、 美国劳工部劳动统计局一般在每月第( )个星期五发布非农就业数据。A.1B.2C.3D.4【答案】 A10、下列对信用违约互换说法错误的是( )。A.信用违约风险是最基本的信用衍生品合约B.信用违约互换买方相当于向卖方转移了参考实体的信用风险
4、C.购买信用违约互换时支付的费用是一定的D.CDS与保险很类似，当风险事件(信用事件)发生时，投资者就会获得赔偿【答案】 C11、通过已知的期权价格倒推出来的波动率称为（）。A.历史波动率B.已实现波动率C.隐含波动率D.预期波动率【答案】 C12、技术指标乖离率的参数是( )。A.天数B.收盘价C.开盘价D.MA【答案】 A13、假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑欧元汇率为0.8USD/AUD，美国无风险利率为5%，澳大利亚无风险利率为2%，根据持有成本模型，该外汇期货合约理论价格为（）。（参考公式：F=Se（Rd-Rf）T）A.0.808B.0.782C.0.824D.0.
5、792【答案】 A14、准货币是指( )。A.M2与MO的差额B.M2与Ml的差额C.Ml与MO的差额D.M3与M2的差额【答案】 B15、5月，沪铜期货1O月合约价格高于8月合约。铜生产商采取了开仓卖出2000吨8月期铜，同时开仓买入1000吨10月期铜的交易策略。这是该生产商基于（ ）作出的决策。A.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大B.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小C.计划8月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过小D.计划10月卖出1000吨库存，且期货合约间价差过大【答案】 C16、将总资金M的一部分投资于一个股票组合，这个股票组合的值为s，占用资金
6、S。剩余资金投资于股指期货。此外股指期货相对沪深300指数也有一个，设为f,。假设s=1.10，f=1.05，如果投资者看好后市，将90%的资金投资于股票，10%投资做多股指期货（保证金率为12%），那么值是（）；如果投资者不看好后市，将90%投资于基础证券，10%投资于资金做空，那么值是（）。A.1.865；0.115B.1.865；1.865C.0.115；0.115D.0.115；1.865【答案】 A17、下列属于利率互换和货币互换的共同点的是（）。A.两者都需交换本金B.两者都可用固定对固定利率方式计算利息C.两者都可用浮动对固定利率方式计算利息D.两者的违约风险一样大【答案】 C1
7、8、在险价值风险度量时，资产组合价值变化的概率密度函数曲线呈（）。A.螺旋线形B.钟形C.抛物线形D.不规则形【答案】 B19、根据下面资料，回答71-72题 A.支出法B.收入法C.增值法D.生产法【答案】 A20、某款以某只股票价格指数为标的物的结构化产品的收益公式为：收益=面值80%+120%max（0，-指数收益率）A.欧式看涨期权B.欧式看跌期权C.美式看涨期权D.美式看跌期权【答案】 B21、下列市场中，在（）更有可能赚取超额收益。A.成熟的大盘股市场B.成熟的债券市场C.创业板市场D.投资者众多的股票市场【答案】 C22、下列关于外汇汇率的说法不正确的是（ ）。A.外汇汇率是以一
8、种货币表示的另一种货币的相对价格B.对应的汇率标价方法有直接标价法和问接标价法C.外汇汇率具有单向表示的特点D.既可用本币来表示外币的价格，也可用外币表示本币价格【答案】 C23、在结构化产品到期时，( )根据标的资产行情以及结构化产品合约的约定进行结算。A.创设者B.发行者C.投资者D.信用评级机构【答案】 B24、对回归模型yi01xii进行检验时，通常假定i服从（）。A.N（0，12）B.t（n2）C.N（0，2）D.t（n）【答案】 C25、2010年，我国国内生产总值(GDP)现价总量初步核实数为401202亿元，比往年核算数增加3219亿元，按不变价格计算的增长速度为104%，比初
9、步核算提高01个百分点，据此回答以下两题93-94。 A.4B.7C.9D.11【答案】 C26、平均真实波幅是由( )首先提出的，用于衡量价格的被动性A.乔治蓝恩B.艾伦C.唐纳德兰伯特D.维尔斯维尔德【答案】 D27、对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）A.亏损性套期保值B.期货市场和现货市场盈亏相抵C.盈利性套期保值D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断【答案】 A28、某股票组合市值8亿元，值为0.92。为对冲股票组合的系统性风险。基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点一段时日后，10月股指期
10、货合约下跌到3132.0点；股票组合市值增长了6.73%.基金经理卖出全部股票的同时。买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B29、某股票组合市值8亿元，值为0.92。为对冲股票组合的系统风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为3263.8点。该基金经理应该卖出股指期货（ ）手。A.720B.752C.802D.852【答案】 B30、2020年9月3日，10年期国债期货主力合约T2012的收盘价是97.85，CTD券为20抗疫国债04，那么该国债收益率为1.21%，
11、对应净价为97.06，转换因子为0.9864，则T2012合约到期的基差为（ ）。A.0.79B.0.35C.0.54D.0.21【答案】 C31、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如下表所示。请据此条款回答以下四题。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】 D32、产品中期权组合的价值为（）元。A.14.5B.5.41C.8.68D.8.67【答案】 D33、 点价交易是大宗商品现货贸易的一种方式，下面有关点价交易说法错误的是( )。A.在签订购销合同的时候并不确定价格，只确定升贴水，然后在约定的“点价期”内以期货交易所某日的期货价格作为点价的基价，加上约定的升贴水作为最
12、终的现货结算价格B.卖方让买方拥有点价权，可以促进买方购货积极性，扩大销售规模C.让渡点价权的一方，通常需要用期货来对冲其风险D.点价交易让拥有点价权的一方在点了一次价格之后，还有一次点价的机会或权利，该权利可以行使，也可以放弃【答案】 D34、（）是指留出10的资金放空股指期货，其余90的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策略【答案】 A35、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（）。A.Delta的取值范围为（-1，1）B.深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大C.在行权价附近，Theta的绝对值最大D.Rho随标的证券价格单调递减【答案】 D36、下而不属丁技术分析内容的是( )。A.价格B.库存C.交易量D.持仓量【答案】 B37、中国以( )替代生产者价格。A.核心工业品出厂价格B.工业品购入价
