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1、备考2024湖南省期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升,故买入10手大豆期货合约,成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降,为了补救,该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约,当市价反弹到( )时才可以避免损失。A.2010元/吨B.2020元/吨C.2015元/吨D.2025元/吨【答案】 B2、2015年,( )正式在上海证券交易所挂牌上市,掀开了中国衍生品市场产品创新的新的一页。A.中证500股指期货B.上证50股指期货C.十年期国债期货D.上证50ETF期权【答案】 D3、当交易者保证金余额不足以维
2、持保证金水平时,清算所会通知经纪人发出追加保证金的通知,要求交易者在规定时间内追缴保证金以使其达到( )水平。 A.维持保证金B.初始保证金C.最低保证金D.追加保证金【答案】 B4、当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时,该期权为()。A.实值期权B.虚值期权C.内涵期权D.外涵期权【答案】 A5、下列说法不正确的是( )。 A.通过期货交易形成的价格具有周期性B.系统风险对投资者来说是不可避免的C.套期保值的目的是为了规避价格风险D.因为参与者众多、透明度高,期货市场具有发现价格的功能【答案】 A6、甲玻璃经销商在郑州商品交易所做卖出套期保值,在某月份玻璃期货合约建仓20手(每手20吨
3、),当时的基差为-20元吨,平仓时基差为-50元吨,则该经销商在套期保值中( )元。A.净亏损6000B.净盈利6000C.净亏损12000D.净盈利12000【答案】 C7、()是指期权买方能够行使权利的最后时间,过了规定时间,没有被执行的期权合约停止行权。A.合约月份B.执行价格间距C.合约到期时间D.最后交易日【答案】 C8、某投机者在6月以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为( )。A.80点B.100点C.180点D.280
4、点【答案】 D9、某投资者计划买入固定收益债券,担心利率下降,导致债券价格上升,应该进行( )。A.不操作B.套利交易C.买入套期保值D.卖出套期保值【答案】 C10、 以下关于远期交易和期货交易的描述中,正确的是( )。A.期货交易与远期交易通常都以对冲平仓方式了结头寸B.远期价格比期货价格更具有权威性C.期货交易和远期交易信用风险相同D.期货交易是在远期交易的基础上发展起来的【答案】 D11、( )期货交易所的盈利来自通过交易所进行期货交易而收取的各种费用。A.会员制B.公司制C.注册制D.核准制【答案】 B12、期权的基本要素不包括()。A.行权方向B.行权价格C.行权地点D.期权费【答
5、案】 C13、在反向市场中,套利者采用牛市套利的方法是希望未来两份合约的价差( )。A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】 B14、在进行期权交易的时候,需要支付保证金的是( )。A.期权多头方B.期权空头方C.期权多头方和期权空头方D.都不用支付【答案】 B15、我国期货市场上,某上市期货合约以涨跌停板价成交时,其成交撮合的原则是( ),但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。A.平仓优先和时间优先B.价格优先和平仓优先C.价格优先和时间优先D.时间优先和价格优先【答案】 A16、大连商品交易所豆粕期货合约的最小变动价位是1元/吨,那么每手合约的最小变动值是( )元。A.2B.10C.20
6、D.200【答案】 B17、截至目前,我国的期货交易所不包括( )。A.郑州商品交易所B.大连商品交易所C.上海证券交易所D.中国金融期货交易所【答案】 C18、某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为( )元。A.20000B.19900C.29900D.30000【答案】 B19、价格形态中常见的和可靠的反转形态是()。A.圆弧形态B.头肩顶(底)C.双重顶(底)D.三重顶(底)【答案】 B20、某投资者以2100元吨卖出5月大豆期货合约一张,同时以2000元吨买入7月大豆合约一张,当5月合约和7月合约
7、价差为( )时,该投资人获利。A.150B.120C.100D.-80【答案】 D21、在期货交易所中,每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的( )。A.整数倍B.十倍C.三倍D.两倍【答案】 A22、 在期货交易中,当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时,这个过程称为( )。A.杠杆作用B.套期保值C.风险分散D.投资“免疫”策略【答案】 B23、沪深300股指数的基期指数定为()。A.100点B.1000点C.2000点D.3000点【答案】 B24、某看跌期权的执行价格为200美元,权利金为5美元,标的物的市场价格为230美元,该期权的内涵价值为()。A.
8、5美元B.0C.-30美元D.-35美元【答案】 B25、下列关于FCM的表述中,正确的是( )。A.不属于期货中介机构B.负责执行商品基金经理发出的交易指令C.管理期货头寸的保证金D.不能向客户提供投资项目的业绩报告【答案】 C26、按照国际惯例,公司制期货交易所的最高权力机构是()。A.股东大会B.理事会C.会员大会D.董事会【答案】 A27、经济周期是指( )。A.国民收入上升和下降的交替过程B.人均国民收入上升与下降的交替过程C.国民收入增长率上升和下降的交替过程D.以上都正确【答案】 D28、在我国,证券公司为期货公司提供中间业务实行( )。A.审批制B.备案制C.核准制D.注册制【
9、答案】 B29、现代期货市场的诞生地为( )。A.英国B.法国C.美国D.中国【答案】 C30、( )是指在不考虑交易费用和期权费的情况下,买方立即执行期权合约可获取的收益。A.内涵价值B.时间价值C.执行价格D.市场价格【答案】 A31、期现套利的收益来源于( )。A.不同合约之间的价差B.期货市场于现货市场之间不合理的价差C.合约价格的上升D.合约价格的下降【答案】 B32、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期、执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时该交易者又以100点的权利金卖出一张3月到期、执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到103
10、00点,该投资者()。A.盈利50点B.处于盈亏平衡点C.盈利150点D.盈利250点【答案】 C33、某美国公司将于3个月后交付货款100万英镑,为规避汇率的不利波动可在CME( )做套期保值。A.卖出英镑期货合约B.买入英镑期货合约C.卖出英镑期货看涨期权合约D.买入英镑期货看跌期权合约【答案】 B34、期现套利是指利用期货市场和现货市场之间不合理价差,通过在两个市场上进行( )交易。待价差趋于合理而获利的交易。A.正向B.反向C.相同D.套利【答案】 B35、假设某一时刻股票指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时标的指数价
11、格为2310点,则在不考虑交易费用、行权费用的情况下,投资者收益为(?)。A.10点B.-5点C.-15点D.5点【答案】 B36、江恩通过对数学、几何学、宗教、天文学的综合运用建立了一套独特分析方法和预测市场的理论,称为江恩理论。下列不属于江恩理论内容的是()。A.江恩时间法则B.江恩价格法则C.江恩趋势法则D.江恩线【答案】 C37、市场上沪深300指数报价为495134,IF1512的报价为50478。某交易者认为相对于指数报价,IF1512报价偏低,因而卖空沪深300指数基金,同时买入同样规模的IF1512,以期一段时间后反向交易盈利,这种行为是( )。A.买入套期保值B.跨期套利C.
12、反向套利D.正向套利【答案】 C38、期货合约是()统一制定的、规定在将来某一特定时间和地点交割一定数量的标的物的标准化合约。A.期货市场B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证券监督管理委员会【答案】 B39、假设美元兑人民币即期汇率为6.2022,美元年利率为3%,人民币年利率为5%,按单利计,1年期美元兑人民币远期汇率为()。A.6.0641B.6.3262C.6.5123D.6.3226【答案】 D40、沪深300指数期货交易合约最后交易日的交易时间是( )A.9:00?11:30,13:0015:15B.9:15-11:30,13:00?15:00、C.9:30?11:30,13:00?15:00D.9:15?11:30,13:00?15:15【答案】 B41、我国商品期货交易所的期货公司会员由()提供结算服务。A.中国期货业协会