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1、备考2024海南省期货从业资格之期货基础知识自我检测试卷A卷附答案一单选题(共60题)1、针对同一外汇期货品种,在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为,属于外汇期货的( )。A.跨币种套利B.跨市场套利C.跨期套利D.期现套利【答案】 B2、下列不属于期货交易所职能的是( )。A.设计合约. 安排合约上市B.组织并监督期货交易,监控市场风险C.搜集并发布市场信息D.提供交易的场所. 设施和服务【答案】 C3、修正久期可用于度量债券价格对( )变化的敏感度。A.期货价格B.票面价值C.票面利率D.市场利率【答案】 D4、对卖出套期保值而言,基差走弱,套期保值效果是( )。(不计手续费等费
2、用)A.不完全套期保值,且有净损失B.期货市场和现货市场盈亏相抵,实现完全套期保值C.不完全套期保值,且有净盈利D.套期保值效果不能确定,还要结合价格走势来判断【答案】 A5、截至2015年4月16日,中国金融期货交易所的上市品种不包括( )。A.沪深300股指期货B.上证180股指期货C.5年期国债期货D.中证500股指期货【答案】 B6、关于远期交易与期货交易的区别,下列描述中错误的是()。A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B.远期交易的合同缺乏流动性C.远期交易最终的履约方式是实物交收D.期货交易具有较高的信用风险【答案】 D7、一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时
3、,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 A8、某客户通过期货公司开仓卖出1月份黄大豆1号期货合约100手(10吨/手),成交价为3535元/吨,当日结算价为3530元/吨,期货公司要求的交易保证金比例为5%。该客户当日交易保证金为()元。A.176500B.88250C.176750D.88375【答案】 A9、如果基差为负值且绝对值越来越大,则这种变化称为()。A.正向市场B.基差走弱C.反向市场D.基差走强【答案】 B10、在我国,为了防止交割中可能出现的违约风险,交易保证金比率一般
4、()。A.随着交割期临近而提高B.随着交割期临近而降低C.随着交割期临近或高或低D.不随交割期临近而调整【答案】 A11、下列关于期货与期权区别的说法中,错误的是( )。A.期货合约是双向合约,而期权交易是单向合约B.期权交易双方的盈亏曲线是线性的,而期货交易的盈亏曲线是非线性的C.期货交易的是可转让的标准化合约,而期权交易的则是未来买卖某种资产的权利D.期货投资者可以通过对冲平仓或实物交割的方式了结仓位,期权投资者的了结方式可以是对冲也可以是到期交割或者是行使权利【答案】 B12、假设间接报价法下,欧元美元的报价是1.3626,那么1美元可以兑换( )欧元。A.1.3626B.0.7339C
5、.1.0000D.0.8264【答案】 B13、在我国商品期货市场上,客户的结算通过( )进行。A.交易所B.结算公司C.期货公司D.中国期货保证金监控中心【答案】 C14、看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约,需要()。A.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约【答案】 B15、某投机者在6月份以180点的权利金买入一张9月份到期,执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入
6、一张9月份到期,执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为()。A.80点B.100点C.180点D.280点【答案】 D16、趋势线可以衡量价格的( )。A.持续震荡区B.反转突破点C.波动方向D.调整方向【答案】 B17、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张执行价格为13000点的5月恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买入一张执行价格为13000点的5月恒指看跌期权。当恒指跌破()点或恒指上涨()点时该投资者可以盈利。A.12800点;13200点B.12700点;13500点C.12200点;13800点D.12500点;13300点【答案】 C
7、18、美国10年期国债期货合约报价为97165时,表示该合约价值为( )美元。A.971650B.97515.625C.970165D.102156.25【答案】 B19、某交易者在1月份以150点的权利金买入一张3月到期,执行价格为10000点的恒指看涨期权。与此同时,该交易者又以100点的权利价格卖出一张执行价格为10200点的恒指看涨期权。合约到期时,恒指期货价格上涨到10300点。A.-50B.0C.100D.200【答案】 B20、根据规定,期货公司净资本与净资产的比例不得低于( )。A.20B.30C.40D.60【答案】 A21、交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约,同时卖
8、出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权,期权价格为2美元/桶,当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时,交易者被要求履约,其损益结果为()。(不考虑交易费用)A.盈利5美元/桶B.盈利4美元/桶C.亏损5美元/桶D.亏损1美元/桶【答案】 B22、下列情形中,时间价值最大的是()A.行权价为15的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为14B.行权价为12的看涨期权的价格为2,标的资产的价格为13.5C.行权价为7的看跌期权的价格为2,标的资产的价格为8D.行权价为23的看涨期权的价格为3,标的资产的价格为23【答案】 D23、沪深300股指期货合约的交易保证金为合约价值的( )。A.10B
9、.11C.8D.6【答案】 A24、以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是( )。A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B.担心现货价格下跌,可卖出看跌期权规避风险C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【答案】 D25、下列说法中,错误的是()。A.期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌B.套利者关心和研究的是两个或者多个合约相对价差的变化C.期货套利者赚取的是价差变动的收益D.期货套利交易成本一般高于投机交易成本【答案】 D26、某投资者在5月2日以20美元/吨的权利金买入一张9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以1
10、0美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资者的投资结果是( )。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)A.亏损10美元/吨B.亏损20美元/吨C.盈利10美元/吨D.盈利20美元/吨【答案】 B27、对卖出套期保值者而言,能够实现期货与现货两个市场盈亏相抵后还有净盈利的情形是( )。(不计手续费等费用)A.基差从-10元吨变为20元吨B.基差从30元吨变为10元吨C.基差从10元吨变为-20元吨D.基差从-10元吨变为-30元吨【答案】 A28、关于合约交割月份,以下表述不当的是( )。A.合约交割月份是指某种期
11、货合约到期交割的月份B.商品期货合约交割月份的确定,受该合约标的商品的生产. 使用方面的特点影响C.目前各国交易所交割月份只有以固定月份为交割月这一种规范交割方式D.商品期货合约交割月份的确定,受该合约标的商品的储藏. 流通方面的特点影响【答案】 C29、9月15日,美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分蒲式耳,1月份玉米期货价格为325美分蒲式耳,某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日,该交易者同时将小麦和玉米期货合约全部平仓,价格分别为835美分蒲式耳和290美分蒲式耳,该交易者(?)美元。(每手小麦和玉米期货合约均为5000蒲
12、式耳,不计手续费等费用)A.亏损50000B.亏损40000C.盈利40000D.盈利50000【答案】 C30、在开仓阶段,选择好入市的时间很重要,其主要原因是()。A.期货投资风险很大B.期货价格变化很快C.期货市场趋势不明确D.技术分析法有一定作用【答案】 B31、沪深300股票指数的编制方法是()A.简单算术平均法B.修正的算数平均法C.几何平均法D.加权平均法【答案】 D32、5月份,某进口商以67000元/吨的价格从国外进口铜,并利用铜期货进行套期保值, 以67500元/吨的价格卖出9月份铜期货合约。与此同时,该进口商与某电缆厂协商9月铜合约基准价,以低于期货价格100元/吨的价格出售。8月 10日,电缆厂实施点价,以65700元/吨的期货价格作为基准价,进行实物交收。同时该进口商按该价格将期货合约对冲平A.期货市场盈利1400元/吨B.与电缆厂实物交收的价格为65800元/吨C.通过套期保值操作, 铜的实际售价为67400元/吨D.基差走弱400元/吨, 不完全套期保值, 且有净亏损【答案】 B33、基差的变化主要受制于( )。A.管理费B.保证金利息C.保险费D.持仓费【答案】 D34、某日,铜合约的收盘价是17210元/吨,结算价为17240元/吨,该合约的每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨,则该期货合约下一个交易日涨停价