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1、备考2024海南省期货从业资格之期货基础知识题库附答案(基础题)一单选题(共60题)1、针对同一外汇期货品种,在不同交易所进行的方向相反、数量相同的交易行为,属于外汇期货的( )。A.跨市场套利B.跨期套利C.跨币种套利D.期现套利【答案】 A2、在进行商品期货交易套期保值时,作为替代物的期货品种与现货商品的相互替代性越强,套期保值效果()。A.不确定B.不变C.越好D.越差【答案】 C3、以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是( )。A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B.担心现货价格下跌,可卖出看跌期权规避风险C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D.看跌期权空头可对冲持有
2、的标的物空头【答案】 D4、某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约,同时以63000元/吨买入1手10月铜合约,当8月和10月合约价差为()元/吨时,该投资者亏损。A.1000B.1500C.-300D.2001【答案】 D5、1972年5月,芝加哥商业交易所(CME)推出( )交易。A.股指期货B.利率期货C.股票期货D.外汇期货【答案】 D6、交易者以43500元吨卖出2手铜期货合约,并欲将最大损失额限制为100元吨,因此下达止损指令时设定的价格应为( )元吨。(不计手续费等费用)A.43550B.43600C.43400D.43500【答案】 B7、根据以下材料,回答题A.2.
3、875B.2.881C.2.275D.4【答案】 B8、下列属于上海期货交易所期货品种的是( )。 A.焦炭B.甲醇C.玻璃D.白银【答案】 D9、某投资者在2月份以500点的权利金买进一张5月份到期执行价格为21000点的恒指看涨期权,同时又以300点的权利金买进一张5月到期执行价格为20000点的恒指看跌期权。则该投资者的买入看涨期权和买入看跌期权盈亏平衡点分别为( )。(不计交易费用) A.20500点;19700点B.21500点;19700点C.21500点;20300点D.20500点;19700点【答案】 B10、国债期货交割时,发票价格的计算公式为( )。A.期货交割结算价转换
4、因子+应计利息B.期货交割结算价转换因子-应计利息C.期货交割结算价转换因子+应计利息D.期货交割结算价转换因子【答案】 C11、期货市场上铜的买卖双方达成期转现协议,买方开仓价格为57500元吨,卖方开仓价格为58100元吨,协议平仓价格为57850元吨,协议现货交收价格为57650元吨,卖方可节约交割成本400元吨,则卖方通过期转现交易可以( )。A.少卖100元吨B.多卖100元吨C.少卖200元吨D.多卖200元吨【答案】 D12、在大豆期货市场上,甲为买方,开仓价格为3000元吨,乙为卖方,开仓价格为3200元吨,大豆期货交割成本为80元吨,甲乙进行期转现交易,双方商定的平仓价格为3
5、160元吨,当交收大豆价格为( )元吨时,期转现对甲和乙都有利。(不考虑其他手续费等费用)A.3050B.2980C.3180D.3110【答案】 D13、假设年利率为5%,年指数股息率为1%,6月22日为6月期货合约的交割日,4月1日的现货指数分别为3450点,套利总交易成本为30点,则当日的无套利区间在( )点之间。A.3451,3511B.3450,3480C.3990,3450D.3990,3480【答案】 A14、在蝶式套利中,居中月份合约的交易数量( )较近月份和较远月份合约的数量之和。A.小于B.等于C.大于D.两倍于【答案】 B15、某交易者以260美分/蒲式耳的执行价格卖出1
6、0手5月份玉米看涨期权,权利金为16美分/蒲式耳,与此同时买入20手执行价格为270美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为9美分/蒲式耳,再卖出10手执行价格为280美分/蒲式耳的5月份玉米看涨期权,权利金为4美分/蒲式耳。这种卖出蝶式套利的最大可能亏损是()美分/蒲式耳。A.4B.6C.8D.10【答案】 C16、 ( )指导和监督中国期货业协会对期货从业人员的自律管理活动。A.商务部B.中国证监会C.国务院国有资产监督管理机构D.财政部【答案】 B17、根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)1+(r-d)(T-t)365=3000 1+(5-1)312=3030(
7、点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2403【答案】 A18、2008年9月,某公司卖出12月到期的S&P500指数期货合约,期指为1400点,到了12月份股市大涨,公司买入100张12月份到期的S&P500指数期货合约进行平仓,期指点为1570点。S&P500指数的乘数为250美元,则此公司的净收益为()美元。A.42
8、500B.-42500C.4250000D.-4250000【答案】 D19、()是市场经济发展到一定历史阶段的产物,是市场体系中的高级形式。A.现货市场B.批发市场C.期货市场D.零售市场【答案】 C20、()是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。A.持仓量B.成交量C.卖量D.买量【答案】 A21、2013年记账式附息(三期)国债,票面利率为342,到期日为2020年1月24日,对应于TF1059合约的转换因子为10167。2015年4月3日上午10时,现货价格为99640,期货价格为97525。则该国债基差为( )。A.0.4752B.0.3825C.0.4863D.0.1836
9、【答案】 C22、关于买进看跌期权的盈亏平衡点(不计交易费用),以下说法正确的是()。A.盈亏平衡点=执行价格+权利金B.盈亏平衡点=期权价格-执行价格C.盈亏平衡点=期权价格+执行价格D.盈亏平衡点=执行价格-权利金【答案】 D23、MA一个极大的弱点在于()。A.趋势追逐性B.滞后性C.稳定性D.助涨助跌性【答案】 B24、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约,卖出10手4月份的沪深300指数期货合约,其建仓价分别为2800点和2850点,上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。(不计交易手续费等费用)A.-90000B.30000C.90000D.10000【答案
10、】 B25、以下关于利率互换的描述中,正确的是( )。A.交易双方一般在到期日交换本金和利息B.交易双方一般只交换利息,不交换本金C.交易双方一般既交换本金,又交换利息D.交易双方一般在结算日交换本金和利息【答案】 B26、需求量的变动一般是指在影响需求的其他因素不变的前提下,由于( )变化所引起的对该产品需求的变化。 A.收入水平B.相关商品价格C.产品本身价格D.预期与偏好【答案】 C27、股票指数期货合约以( )交割。A.股票B.股票指数C.现金D.实物【答案】 C28、3月初,某纺织厂计划在3个月后购进棉花,决定利用棉花期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份棉花期货合约上建仓,成交价格
11、为21300元吨,此时棉花的现货价格为20400元吨。至6月5日,期货价格为19700元吨,现货价格为19200元吨,该厂按此价格购进棉花,同时将期货合约对冲平仓,该厂套期保值效果是( )。(不计手续费等费用)A.不完全套期保值,有净亏损400元吨B.基差走弱400元吨C.期货市场亏损1700元吨D.通过套期保值操作,棉花的实际采购成本为19100元吨【答案】 A29、交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测,在一个交易所买入一种外汇期货合约,同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于( )交易。A.期现套利B.跨期套利C.跨市场套利D.跨币种套利【答案】 C30、下
12、列关于持仓量和成交量关系的说法中,正确的是( )。 A.当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量增加B.当新的买入者和卖出者同时入市时,持仓量减少C.当买卖双方有一方做平仓交易时(即换手),持仓量不变D.当买卖双方均为原交易者,双方均为平仓时,持仓量增加【答案】 C31、以下不属于基差走强的情形是( )。A.基差为正且数值越来越大B.基差为负值且绝对值越来越小C.基差从正值变负值D.基差从负值变正值【答案】 C32、某投资者共购买了三种股票A、B、C,占用资金比例分别为30%、20、50%,A、B股票相对于某个指数而言的系数为1.2和0.9。如果要使该股票组合的系数为1,则C股票的系数应为()A.0.91B.0.92C.1.02D.1.22【答案】 B33、道琼斯工业平均指数的英文缩写是( )。 A.DJIAB.DJTAC.DJUAD.DJCA【答案】 A34、 在期货交易中,当现货商利用期货市场来抵消现货市场中价格的反向运动时,这个过程称为( )。A.杠杆作用B.套期保值C.风险分散D.投资“免疫”策略【答案】 B35、假设甲、乙两期货交易所同时交易铜、铝、锌、铅等期货品种,以下操作属于跨市套利的是( )。A.B.