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1、备考2024湖北省期货从业资格之期货基础知识题库及精品答案一单选题(共60题)1、7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦期货合约，同时买入10手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为1250美分蒲式耳和1260美分蒲式耳。9月10日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为1240美分蒲式耳、l255美分蒲式耳。则该套利者（ ）。（1手=5000蒲式耳） A.盈利5000美元B.亏损5000美元C.盈利2500美元D.盈利250000美元【答案】 C2、4月初，黄金现货价格为300元/克。某矿产企业预计未来3个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期
2、保值。该企业以310元/克的价格在8月份黄金期货合约上建仓。7月初，黄金期货价格跌至295元/克，现货价格跌至290元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其7月初黄金的实际卖出价相当于（ ）元/克。A.295B.300C.305D.310【答案】 C3、基差的计算公式为（ ）。A.基差=远期价格-期货价格B.基差=现货价格-期货价格C.基差=期货价格-远期价格D.基差=期货价格-现货价格【答案】 B4、下列关于套期保值的描述中，错误的是（ ）。A.套期保值的本质是“风险对冲”B.一旦期货市场上出现亏损，则认为套期保值是失败的C.套期保值可以作为企业规避价格风险的选择
3、手段D.不是每个企业都适合做套期保值【答案】 B5、期货市场可对冲现货市场风险的原理是（）。A.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割目，价格波动幅度扩大B.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价格波动幅度缩小C.期货与现货的价格变动趋势相反，且临近交割日，价差扩大D.期货与现货的价格变动趋势相同，且临近交割日，价差缩小【答案】 D6、在国际期货市场上，持仓限额针对于（ ）。A.一般投机头寸B.套期保值头寸C.风险管理头寸D.套利头寸【答案】 A7、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2
4、000元吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到( )时才可以避免损失。（不计手续费等费用）A.2010元吨B.2020元吨C.2015元吨D.2025元吨【答案】 B8、某投资者在5月份以4美元/盎司的权利金买入一张执行价为360美元/盎司的6月份黄金看跌期货期权，又以35美元/盎司卖出一张执行价格为360美元/盎司的6月份黄金看涨期货期权，再以市场价格358美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。当期权到期时，在不考虑其他因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）美元/盎司。A.0.5B.1.5C.2D.3.5【答案】 B9、一旦交易者选定了某个期货品种，并且选准了入市时机，下面就要决定买卖多
5、少张合约了。一般来说，可掌握这样的原则，即按总资本的()来确定投入该品种上每笔交易的资金。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】 A10、如果违反了期货市场套期保值的（）原则，则不仅达不到规避价格风险的目的，反而增加了价格风险。?A.商品种类相同B.商品数量相等C.月份相同或相近D.交易方向相反【答案】 D11、关于远期交易与期货交易的区别，下列描述中错误的是()。A.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约B.远期交易的合同缺乏流动性C.远期交易最终的履约方式是实物交收D.期货交易具有较高的信用风险【答案】 D12、在今年7月时，CBOT小麦市场的基差为-2美分蒲式耳，到了8
6、月，基差变为5美分蒲式耳。表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差( )。A.走强B.走弱C.平稳D.缩减【答案】 A13、某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为2000点，合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（）。A.-20点B.20点C.2000点D.1800点【答案】 B14、1月1日，上海期货交易所3月份铜合约的价格是63200元吨，5月份铜合约的价格是63000元吨。某投资者采用熊市套利，则下列选项中可使该投资者获利最大的是（ ）。A.3月份铜合约的价格保持不变，5月份铜合约的价格下跌了50元
7、吨B.3月份铜合约的价格下跌了70元吨，5月份铜合约的价格保持不变C.3月份铜合约的价格下跌了250元吨，5月份铜合约的价格下跌了170元吨D.3月份铜合约的价格下跌了170元吨，5月份铜合约的价格下跌了250元吨【答案】 C15、某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是他决定购买100万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元汇价贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每手欧元期货合约为12.5万欧元。3月1日，外汇即期市场上以EUR/USD=1.3432购买100万欧元，在期货市场上卖出欧元期货合约的成交价为EUR/USD=
8、1.3450。6月1日，欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120，期货市场上以成交价格EUR/USD=1.2101买入对冲平仓，则该投资者（ ）。 A.盈利37000美元B.亏损37000美元C.盈利3700美元D.亏损3700美元【答案】 C16、某投资者开仓买入10手3月份的沪深300指数期货合约，卖出10手4月份的沪深300指数期货合约，其建仓价分别为2800点和2850点，上一交易日的结算价分别为2810点和2830点。（不计交易手续费等费用）A.-90000B.30000C.90000D.10000【答案】 B17、1月1日，某人以420美元的价格卖出一份4月份的标准普尔指数期货合
9、约，如果2月1日该期货价格升至430美元，则2月1日平仓时将（ ）。（一份标准普尔指数期货单位是250美元，不考虑交易费用） A.损失2500美元B.损失10美元C.盈利2500美元D.盈利10美元【答案】 A18、某股票当前价格为63.95港元，该股票看涨期权中，时间价值最高的情形是（）。A.执行价格和权利金分别为60.00港元和4.53港元B.执行价格和权利金分别为62.50港元和2.74港元C.执行价格和权利金分别为65.00港元和0.81港元D.执行价格和权利金分别为67.50港元和0.30港元【答案】 B19、（）是期货交易者所持有的未平仓合约的双边累计数量。A.持仓量B.成交量C.
10、卖量D.买量【答案】 A20、（ ）是公司制期货交易所的常设机构，并对股东大会负责，执行股东大会决议。A.会员大会B.董事会C.监事会D.理事会【答案】 B21、?交易者发现当年3月份的欧元美元期货价格为1.1138，6月份的欧元美元期货价格为1.1226，二者价差为88个点。交易者估计欧元美元汇率将上涨，同时3月份和6月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入10手3月份的欧元美元期货合约，同时卖出10手6月份的欧元美元期货合约。这属于（ ）。A.跨市场套利B.蝶式套利C.熊市套利D.牛市套利【答案】 D22、某交易者以50美元邝屯的价格买入一张3个月的铜看涨期货期权，执行价格为3800美元/吨
11、。期权到期时，标的铜期货价格为3750美元/吨，则该交易者的到期净损益为（）美元/盹。(不考虑交易费用和现货升贴水变化)A.-100B.50C.-50D.100【答案】 C23、（ ）的变动可以反映本期的产品供求状况，并对下期的产品供求状况产生影响。A.当期国内消费量B.当期出口量C.期末结存量D.前期国内消费量【答案】 C24、芝加哥期货交易所10年期的美国国债期货合约的面值为100000美元，如果其报价从98-175跌至97-020，则表示合约价值下跌了（）美元。A.1000B.1250C.1484.38D.1496.38【答案】 C25、某投资者在5月2日以20美元吨的权利金买入一张9月
12、份到期的执行价格为140美元吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为13D美元吨的小麦看跌期权。9月时，相关期货合约价格为150美元吨，则该投资者的投资结果是（ ）。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.亏损10美元吨B.亏损20美元吨C.盈利10美元吨D.盈利20美元吨【答案】 B26、以下关于K线的描述中，正确的是( )。A.实体表示的是最高价与开盘价的价差B.当收盘价高于开盘价时，形成阳线C.实体表示的是最高价与收盘价的价差D.当收盘价高于开盘价时，形成阴线【答案】 B27、看涨期权的买方要想对冲了结其持有的合约，需要（ ）。A.买入相同期限、相同合约
13、月份且执行价格相同的看涨期权合约B.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看涨期权合约C.买入相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约D.卖出相同期限、相同合约月份且执行价格相同的看跌期权合约【答案】 B28、某投资者做大豆期权的熊市看涨垂直套利，他买入敲定价格为850美分的大豆看涨期权，权力金为14美分，同时卖出敲定价格为820美分的看涨期权，权力金为18美分。则该期权投资组合的盈亏平衡点为（）美分。A.886B.854C.838D.824【答案】 D29、根据以下材料，回答题A.条件不足，不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】 C30、禽流感疫情过后，家禽养殖业恢复，玉米价格上涨。某饲料公司因提前进行了套期保值，规避了玉米现货风险，这体现了期货市场的（）作用。A.利用期货价格信号组织生产B.锁定利润C.锁定生产成本D.投机盈利【答
