《2021-2022年度广东省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2021-2022年度广东省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2021-2022年度广东省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力测试试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、目前，我国托管资产的场内资产结算主要采用两种模式，包括（ ）和（ ）。A.托管人结算模式；券商结算模式B.共同对手方计算模式；逐笔清算模式C.货银对付模式；交差交收模式D.净额交收模式；全额交收模式【答案】 A2、X债券的市场价格为98元，面值为100元，期限为10年；Y债券市场价格为90元，面值为100元，期限为2年，以下说法正确的是（）。A.与X相比，Y债券的当期收益率更接近到期收益率B.X债券的当期收益率变动预示着到期收益率的反向变动C.与Y相比，X债券的当期收益率更接近到期收益
2、率D.在其他因素相同的情况下，Y债券的当期收益率与其市场价格同向变动【答案】 C3、远期利率指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平，关于远期利率下列（ ）是完全正确的。A.远期利率和即期利率的区别在于计息日起点不同，即期利率的起点在当前时刻，而远期利率的起点在未来某一时刻B.它们可以预示市场对未来利率走势的期望，一直是中央银行制定和执行货币政策的参考工具C.在成熟市场中几乎所有利率衍生品的定价都依赖于远期利率D.以上选项都对【答案】 D4、假设某投资者在2013年12月31日，买入1股A公司股票，价格为100元，2014年12月31日，A公司发放
3、3元分红，同时其股价为105元，那么该区间资产回报率为（ ）。A.5%B.2%C.3%D.8%【答案】 D5、随机变量X的期望是对X所有可能取值按照其发生概率大小加权后得到的( )。 A.平均值B.最大值C.最小值D.中间值【答案】 A6、评价企业盈利能力的此率有很多，除了资产收益率和争资产收益率之外。最常用的还有（）。A.流动此率B.销售利润率（ROS）C.存货周转率D.资产负债率【答案】 B7、（）是指一方主管机构未经他方主管机构的请求，将其所取得与他方主管机构有关的信息，主动提供给他方主管机构。A.自发性协助B.相互提供信息C.自发性监管D.自律监管【答案】 A8、下列不属于目前常用的风
4、险价值模型技术的是（ ）。A.参数法B.历史模拟法C.换元法D.蒙特卡洛法【答案】 C9、（ ）是指违反法律、法规、交易所规则、公司内部制度、基金合同等导致公司可能遭受法律制裁、监管处罚、公开谴责等的风险。A.利率风险B.财产风险C.经营风险D.投资交易过程中的合规风险【答案】 D10、利率衍生工具不包括（ ）。A.远期利率合约B.利率期货合约C.利率互换合约D.货币期权合约【答案】 D11、中国某基金公司香港子公司与海外机构合作在纽交所推出了“某某沪深300中国A股ETF”，该基金属于（）。A.RQFII基金B.UCITS基金C.QDII基金D.沪股通基金【答案】 A12、（）是指包含对通货
5、膨胀补偿的利率。A.实际利率B.名义利率C.即期利率D.远期利率【答案】 B13、（）不属于基金资产承担的费用。A.基金管理费B.基金转换费C.基金托管费D.信息披露费【答案】 B14、下列各类金融资产中，货币市场工具不包括（）。A.银行承兑汇票B.中央银行票据C.3年期国债D.回购协议【答案】 C15、（）反映的是单位销售收入反映的股价水平。A.市净率B.市盈率C.市现率D.市销率【答案】 D16、下列股票估值方法不属于内在价值法的是（）。 A.股利贴现模型(DDM)B.自由现金流量贴现模型(DCF)C.超额收益贴现模型D.市盈率【答案】 D17、关于证券投资基金、股票与证券的区别说法错误的
6、是（ ）。A.股票反映的是所有权关系，债券反映的的是债权债务关系，基金反映的是信托关系（包括公司型基金）B.股票和债券是直接投资工具，基金是间接投资工具C.股票的直接收益取决于发行公司的经营效益，不确定性强，投资于股票有较大的风险D.基金的投资风险可能小于股票、收益可能高于债券【答案】 A18、算法交易是通过数学建模将常用交易理念同化为自动化的交易模型，并借助计算机强大的存储与计算功能实现交易自动化（或半自动化）的一种交易方式，交易算法的核心是其背后的（）模型。A.投资交易B.量化交易C.股票估值D.债券估值【答案】 B19、下列关于信用利差特点的表述中，错误的是（ ）。A.信用利差随着经济周
7、期的扩张而扩张，随着经济周期的收缩而缩小B.对于给定的非政府部门的债券、给定的信用评级，信用利差随着期限增加而扩大C.信用利差的变化本质上是市场风险偏好的变化，受经济预期影响D.从实际数据看，信用利差的变化一般发生在经济周期发生转换之前，因此，信用利差可以作为预测经济周期活动的指标【答案】 A20、关于市盈率和市净率的说法，错误的是（ ）。A.对于普通股而言，投资者应得到的回报是公司的净收益B.市盈率指标表示股票价格和每股收益的比率，该指标揭示了盈余和股价之间的关系，公式表达为市盈率(PE)=每股价格每股收益（年化）C.当前市净率的高低，表明投资者对该股票未来价值的主要观点D.每股净资产通常是
8、一个累积的正值，因此市净率也适用于经营暂时陷入困难的以及有破产风险的公司【答案】 C21、在资本市场理论的前提假设都被满足的情况下，以下表述错误的是（）。A.所有投资者将选择持有包括所有证券资产在内的市场组合B.市场组合的风险溢价与市场组合的方差和投资者的典型风险偏好成反比C.市场组合处于有效前沿D.单个资产的风险溢价与市场投资组合M的风险溢价和该资产的贝塔系数成比例【答案】 B22、某公司2015年的销售利润率为20%，总资产周转率为0.8，权益乘数为2，则该公司的净资产收益率为( )。 A.32%B.30%C.33%D.31%【答案】 A23、货币市场的特点包括（）。A.B.C.D.【答案
9、】 C24、下列关于利息率的说法，错误的是( )。 A.一般以年为计息周期，通常所说的年利率都是指名义利率B.名义利率是指在物价不变且购买力不变的情况下的利率，或者是指当物价有变化，扣除通货膨胀补偿以后的利息率C.名义利率和实际利率的区别可以用费雪方程式ir=in+p表达。其中，ir为名义利率;in为实际利率;p为通货膨胀率D.利息率简称利率，是资金的增值同投入资金的价值之比，是衡量资金增值量的基本单位【答案】 B25、按照目前的税收政策,不需要缴纳印花税的是（ ）A.I、II、III、VB.I、II、V、VIC.III、IVD.I、II、IV、V【答案】 D26、金融机构买卖基金，需要缴纳的
10、税收是（ ）。A.消费税B.印花税C.企业所得税D.增值税【答案】 D27、下列比例中，不能反映企业短期偿债能力的是（ ）A.流动比率B.速动比率C.现金比率D.利息倍数【答案】 D28、（）是用来衡量数据取值的中等水平或一般水平的数值。A.中位数B.分位数C.标准差D.方差【答案】 A29、（ ）是指土地以及建筑物等土地定着物，相对动产而言，强调财产和权利载体在地理位置上的相对固定性A.房地产B.不动产C.固定资产D.流动资产【答案】 B30、（）是基金管理公司的核心业务。A.业绩评估B.独立研究C.基金销售D.基金投资管理【答案】 D31、以下不属于可回售债券的特点的是（）。A.回售价格通
11、常是债券的面值B.受益人是发行人C.可回售债券的利息更低D.在发行一段时间后才可执行回售权【答案】 B32、（）是政府支出和政府收入之间的差额。A.预算赤字B.通货膨胀C.利率D.汇率【答案】 A33、假设某封闭式基金7月18日的基金资产净值为35000万元人民币，7月19日的基金资产净值为35125万元人民币，该股票基金的基金管理费为0.25%,该年实际天数为365天。则该基金7月19日应计提的管理费为（ ）万元。A.0.2406B.0.2397C.0.2439D.0.243【答案】 B34、下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格
12、就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升【答案】 A35、下列关于基金费用列支的说法，不正确的有（ ）。A.在基金管理过程中发生的费用直接从基金财产中列支B.基金管理费可从基金财产中列支C.基金转换费可从基金财产中列支D.销售服务费可从基金财产中列支【答案】 C36、关于股票基金的风险暴露分析，下列说法错误的是（ ）。A.通过对基金持股市值的分析，可以看出基金对大盘股、中盘股和小盘股的投资风险暴露情况B.如果股票基金的平均市盈率、平均市净率小于市场指数的市盈率和市净率，可以认为该股票基金属于价值型基金C.周转率高的基金，所付出的交易佣金和印花税也较高，基金业绩不如周转率低的基金D.低周转率的基金倾向于对股票的长期持有【答案】 A37、不动产投资的类型不包括（）。A.地产投资B.商业房地产投资C.工业用地投资D.基金产品投资【
