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1、2021-2022年度重庆市初级银行从业资格之初级风险管理模拟预测参考题库及答案一单选题(共60题)1、(2019年真题)在国别风险管理中,当直接风险主体为特殊目的载体(SPV),则其最终风险主体为( )。A.其母公司注册所在国家/地区B.不属于任何一个国家/地区C.其从事实际经营活动的地区D.其注册所在国家/地区【答案】 C2、 有效的战略风险管理流程不与商业银行()紧密联系。A.长期战略B.短期策略C.风险管理措施D.可利用资源紧【答案】 B3、在实践中,金融风险可能造成的损失分类不包括()。A.意外损失B.非预期损失C.预期损失D.灾难性损失【答案】 A4、(2018年真题)下列关于风险
2、限额监测的说法中,错误的是( )。A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额,是否存在突破限额的现象B.限额监测的范围应该是全面的,包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额C.限额监测作为风险监测的一部分,由董事会负责,并定期发布监测报告D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整,应正式提出申请,风险管理部门对申请做出评估,如确需调整,则重新测算限额和经济资本,并在所授权限内对限额进行修正,超出授权的要提交上一级风险管理部门【答案】 C5、下列( )不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸D.结构性
3、头寸应持续从外汇敞口中扣除,并在资产存续期内保持相关对冲方式不变【答案】 C6、(2021年真题)商业银行采用统计分析方法计量经济资本时,所选取的置信水平( ),经济资本规模( ),各种损失能被资本金吸收的可能性也( )。A.越高;越大;越高B.不变;减小;变高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】 A7、(2019年真题)资产净利率的计算公式是( )。A.净利润/平均总资产B.(负债总额/资产总额)100%C.净利润/(期初资产总额期末资产总额)/2100%D.(销售收入销售成本)/销售收入100%【答案】 C8、下列不属于常用的市场限额风险的是( )。A.交易限额B.风险限额C.
4、止损限额D.定价限额【答案】 D9、背景:某9层综合楼的电气安装工程,电气配管项目人工费为2000元(超过5m人工费为1000元),材料费为5000元,机械使用费为500元。请回答下列问题:A.330元B.660元C.518元D.1650元【答案】 C10、(2019年真题)下列关于商业银行国别风险的表述,最不恰当的是( )。A.国内信贷不属于国别风险分析的主体内容B.国别风险与其他风险不是并列的关系,而是一种交叉关系C.国别风险一般都包括信用风险、市场风险或流动性风险的加总D.国别风险比主权风险或政治风险的概念更宽【答案】 C11、(2018年真题)商业银行员工在代理业务操作中,下列行为中易
5、造成操作风险的是( )。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售,对业务风险进行必要的提示【答案】 C12、(2018年真题)通常情况下,下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】 B13、()通过分析单家银行不同时期的优质流动性资产结构及占比,得出覆盖短期流动性缺口能力的变化情况。A.总量分析B.趋势分析C.结构分析D.同质同类比较【答案】 B14、下列关于信用评分模型的说法,不
6、正确的是()。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢,信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变,从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】 C15、 根据国土资源部相关规定,对于采取租赁方式供应工业用地的,所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格,还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币()年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】 C16、商业银行所面临的战略风险可以细分为产业风险、技术风险、品牌风险等7类。下列
7、( )属于商业银行面临的项目风险。A.我国金融业开放之后,行业竞争更加激烈B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.银行产品开发失败【答案】 D17、下列比率或指标越高,表示商业银行的流动性风险越高的是()。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.易变负债与总资产的比率D.流动资产与总资产的比率【答案】 C18、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿,要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求,则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。A.25B.32C.40D.80【答案】 A19、商业银行各级机构应按照统一流程和统一标准进行新产品业务风险识别、评估、控制、审查和监
8、督管理。这体现了新产品业务风险管理的( )。A.统一性原则B.全面性原则C.适应性原则D.统筹性原则【答案】 A20、违约的定义是( )的重要定义。A.权重法B.债项评级C.经济资本管理D.内部评级法【答案】 D21、从现代商业银行管理,特别是风险管理的角度来看,市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。A.风险价值B.经济增加值C.经济资本D.市场价值【答案】 B22、以下不是我国商业银行信息披露主要存在的问题的是()。A.缺乏法律依据B.信息披露内容不全面C.风险信息披露不充分D.表外业务信息披露不充分【答案】 A23、风险识别与分析的主要方法不包括()A.失误树分析法
9、B.制作风险清单C.专家预测法D.分解分析法【答案】 C24、关于久期缺口的说法,错误的是()。A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性就加强B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,流动性随之减弱C.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,流动性就加强D.当久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】 C25、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是()。A.董事会B.高级管理层C.内部审计部门D.外包管理团队【答案】 C26、(2018年真
10、题)根据当前监管要求,商业银行资本充足率中的风险加权资产覆盖范围包括( )。A.信用风险、市场风险B.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险C.信用风险、流动性风险D.信用风险、市场风险、操作风险【答案】 D27、()是商业银行的决策机构。A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级经理【答案】 B28、银行的流动性风险与()没有关系。A.资产负债期限结构B.资产负债币种结构C.资产负债分布结构D.资产负债类别结构【答案】 D29、流动性覆盖率(LCR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产,能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下,通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需
11、求。A.3B.7C.15D.30【答案】 D30、下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】 D31、可大致分为评级授信、贷前调查、信贷审查、信贷审批、贷款发放和贷后管理六个环节的是()A.法人信贷业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 A32、下列不属于风险监测主要指标的是( )。A.正常类贷款迁徙率B.次级类贷款迁徙率C.净资产收益率D.贷款风险迁徙率【答案】 C33、地址变更登记的申请人是地址()。A.变更后的土地使用者B.变更前的土地权利人C.变更后的土地权利人D.变更前的土地使用者【答案】 C34、商业银行对小企业进行
12、信用风险分析时,下列一般不属于小企业特征的是( )。A.财务真实性比较难以把握B.生产经营受市场的影响较大C.公司治理受股东影响较大D.生产经营活动相对平稳【答案】 D35、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。A.欧式期权定价B.套利定价C.资本资产定价D.投资组合管理【答案】 A36、一般来说,以()为主要资金来源的商业银行,其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 D37、核心负债比率中核心负债的定义为()。A.活期存款的50以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50以及距到期136个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日 3个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】 A38、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发,商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流