《2022年11月初级银行从业资格考试《风险管理》真题选题卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年11月初级银行从业资格考试《风险管理》真题选题卷（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1.单选0.5分下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，最不恰当的是（）A.为提高风险信息传递的及时性，不同部门岗位应设置统一的系统登录级别避免流程冗长B.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于准确了解自身风险状况C.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台相关部门的需求D.对交易对手的风险预警信号下能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一【答案】A【解析】风险管理信息系统应当: 针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责等，设置不同的登录级别。2.单选0.5分某企业在银行有一笔信用贷款，当商业银行下调该企业信用等级后，该企业对原贷款增加了商用房地产作为抵押，则该笔债项
2、的违约损失率（LGD）会（）A.无法确定B.降低C.不变D.增加【答案】B【解析】贷款合同中要求借款企业提供特定的抵押品使得抵押贷款的清偿优先性得以提高，借款企业一旦破产清算时可以使银行提高回收率，降低违约损失率。3.单选0.5分计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）A.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失B.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失C.压力测试提供了一般市场情形下精准的损失水平D.VaR方法只有在99%的置信区间内有效【答案】A【解析】压力测试是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风
3、险量化分析要结合使用VaR计量和压力测试分析。4.单选0.5分假设国债收益率为3%，同期某风险资产的预期收益率为6%，如果某投资者使用该风险资产和国债构造一个预期收益率为5%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）A.333%，667%B.80%，20%C.667%，333%D.20%，80%【答案】A【解析】33.3%*3%+66.7%*6%=5%5.单选0.5分下列缓释手段中， 不属于商业银行的国别风险缓释手段的是（）A.与境外用款项目公司约定还款币种采用当地货币B.要求境外欠发达地区项目主体公司附加国际主要银行履行保函C.要求境内集团公司为境外某子公司的项目融资提供担保D.支持
4、出口信用保险公司投保客户的境外项目【答案】A【解析】为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到:第一，了解你的客户及所在国家(地区)风险。第二，严守集中度限额，减少对高风险和较高风险国家的业务。第三，通过投保国别风险保险转移风险。投保人通过支付一定的保费将所承担的国别风险转移给承保人。承保机构包括各国政府开办或代表政府的出口信用机构以及国际多边担保机构、其他商业性保险公司，如投保中国出口信用保险公司的政治险和商业险。第四，增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。第五，以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。如对于某些风险较高的国家设立离岸账户，规避转移风险。第六，吸引世界银行、亚洲
5、开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。第七，合同中增加保护条款一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约须提前还款。第八，项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种 。第九，建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。6.单选0.5分下列关于商业银行资本的表述， 不正确的是()。A.经济资本在数额上与预期损失相等B.监管资本多用来计算信用风险集中度、市场风险高低等指标C.监管资本是监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本D.账面资本等于资产负债表上的总资产减总负债【答案】A【解析】经济资本不是真正的
6、银行资本，它是算 出来的，在数额上与非预期损失相等。7.单选0.5分自2008年金融危机以来，系统性金融风险引起了广泛关注。下列关于系统性金融风险的影响，表述最不恰当的是（）A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失B.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响C.通常会给实体经济带来严重的负面影响D.一般会威胁到整个金融体系的稳定【答案】B【解析】B项错误，通过分散化投资可以降低非系统性金融风险的影响。8.单选0.5分利率风险计量不包括以下()方法。A.敞口分析B.缺口分析C.敏感性分析D.久期分析【答案】A【解析】外汇敞口分析 (Foreign Currency Exposure An
7、alysis) 是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。9.单选0.5分下列商业银行内设机构中， 最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会的是（）A.资产处置委员会B.资产负债管理委员会C.风险管理与内部控制委员会D.薪酬与提名委员会【答案】D【解析】我国商业银行在高管层层面，普遍设立负责对各类具体风险管理政策制度、风险管理和风险水平等进行审议的专业风险管理委员会，负责对信用风险进行审议的信用风险委员会，负责对市场风险进行审议的市场风险委员会，负责对操作风险进行审议的操作风险委员会，负责对流动性风险进行审议的资产负债委员会；在各分支机构层面，一般也会根据风险管理工作需要，设立风险管理相关
8、委员会。而选项A薪酬与提名委员会最不可能属于高级管理层风险管理相关委员会。10.单选0.5分根据2017年巴塞尔III最终方案，某商业银行操作风险计量岗工作人员采用新标准法计量操作风险资本时，算出业务规模（BI）为400亿欧元，BI范围及对应的边际系数如下表所示，则该行的业务规模参数（BIC）为（）A.537B.72C.627D.60【答案】C【解析】10*12%+290*15%+100*18%=62.711.单选0.5分下列关于商业银行资本规划频率的表述错误的是（）A.银行对于未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年B.由于经营战略的实施影响期较长， 因此在规划中有必要考虑未来3
9、年甚至5年的长远影响C.资本规划采用滚动预测的方式， 即每年重新开展一次对未来3年或5年的规划D.商业银行在开展资本规划时 第一年的预测与后几年的预测应相互独立【答案】D【解析】为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来三年或五年进行滚动规划。由于银行对未来一年往往有更多的信息，因此规划的重点往往在第一年，第一年的预测也为后几年的预测提供了基础信息。由于经营战略的实施影响的时间较长，因此在规划中考虑未来三年甚至五年对于管理层了解战略的长远影响至关重要。资本规划采用、滚动预测的方式，即每年重新开展一次对未来三年或五年的规划。12.单选0.5分某企业向银行申请贷款，
10、担保方式为权利质押担保，下列不能作为质物的是（）A.大额存单B.仓单、 提单C.银行承兑汇票D.应付账款【答案】D【解析】能成为质物的一定是资产，不是负债。13.单选0.5分对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（ ）A.声誉风险管理应重在加强银行内部控制制度建设B.声誉风险管理应主要针对员工言行和理财产品C.声誉风险管理应尽可能覆盖商业银行的各种行为D.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体【答案】C【解析】2009年8月，银监会正式发布商业银行声誉风险管理指引，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行规范声誉风险管理，引导商业银行完善全
11、面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。14.单选0.5分统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照（ ）合并计算产品所投资的底层资产A.重要原则B.整体原则C.适当原则D.穿透原则【答案】D【解析】统计资产管理产品的杠杆水平时，应当按照穿透原则合并计算产品所投资的底层资产。15.单选0.5分新产品（业务)风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析。A.风险特点B.风险类型C.业务特点D.风险事件【答案】B【解析】新产品(业务)风险识别是指商业银行在新产品(业务)研发和技产过程中结合产品线的
12、风险类型和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。16.单选0.5分某国当局无法提供足够外汇或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人兑换外汇，或禁止借款人将外汇汇出境外，导致借款人对其境外债务违约，该风险类型是（）A.市场风险B.转移风险C.汇率风险D.主权风险【答案】B【解析】转移风险是国别风险的主要类型之一 ，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。17.单选0.5分商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源集中，流动性风险低B.来源集中，流动性风险高C.来源分散，流动性风险低D.来源分散，流动性风险高【答案】
13、C【解析】从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定，通常被看作一般而言核心存款的重要重要组成部分，其来源比较分散,流动性风险较低。18.单选0.5分新产品（业务）的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务，从而可能使商业银行产生（）的风险。A.盈利B.破产C.损失D.违约【答案】C【解析】信用风险指新产品(业务)因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。19.单选0.5分某商业银行风险加权资产为20000亿元，在不考虑扣减因素和储备资本的情况下，根据我国商业银行资本管理办法（试行），其核心一级资本不得（）亿元，一级资本不得（）亿元，总资本要求不得（）亿
14、元。A.高于1000，高于1600，高于2100B.低于900，低于1200，低于1600C.低于1000，低于1200，低于1600D.高于900，高于1600，高于2100【答案】C【解析】核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%、8%。20.单选0.5分下对关于商业银行业务外包的表述，最不恰当的是()A.商业银行的外包商负责制定外包战略发展规划B.商业银行选择外包服务提供商时要进行尽职调查C.南业银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险D.商业银行应事先制定外包突发事件应急预案和机制【答案】A【解析】商业银行开展外包活动应遵循以下原则：一是由董事会和高级管理层承担外
15、包活动的最终责任；二是制定外包的风险管理框架以及相关制度，并将其纳入全面风险管理体系；三是根据审慎经营原则制定其外包战略发展规划，确定与其风险管理水平相适宜的外包活动范围；四是对于战略管理、核心管理以及内部审计等职能不宜外包。21.单选0.5分根据我国监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于(）A.25%B.50%C.20%D.30%【答案】A【解析】商业银行的流动性比例应当不低于 25%。22.单选0.5分假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR。该种方法是（）A.蒙特卡罗模拟法B.方差协方差法C.历史模拟法D.标准法【答案】A【解析】若采用蒙特卡洛模拟法，即假设风险因子变动服从正态分布，
