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1、2022-2023年度年福建省期货从业资格之期货基础知识综合检测试卷A卷含答案一单选题(共60题)1、某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（）。A.同时买入3手5月份玉米期货合约B.在一天后买入3手5月份玉米期货合约C.同时买入1手5月份玉米期货合约D.一天后卖出3手5月份玉米期货合约【答案】 A2、在我国，某交易者3月3日买入10手5月铜期货合约同时卖出10手7月铜期货合约，价格分别为65800元/吨和66600元/吨。3月9日，该交易者将上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为66800元/吨和67100元/吨
2、。该交易者盈亏情况是（ ）。(不计手续费等费用)该投资者的当日盈亏为（ ）元(不计交易手续费、税金等费用)。A.盈利50000B.盈利25000C.亏损50000D.亏损25000【答案】 B3、关于股票价格指数期权的说法，正确的是（ ）。A.采用现金交割B.股指看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股指的权利C.投资比股指期货投资风险小D.只有到期才能行权【答案】 A4、下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（）A.场外期权被称为现货期权B.场内期权被称为期货期权C.场外期权合约可以是非标准化合约D.场外期权比场内期权流动性风险小【答案】 C5、关于看涨期权的说法
3、，正确的是（）。A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险【答案】 D6、某投资者在10月份以80点的权利金（每点10美元）买进一张12月份到期、执行价格为9500的道?琼斯指数美式看涨期权，期权标的物是12月到期的道?琼斯指数期货合约。若后来在到期时12月道?琼斯指数期货升至9550点，若该投资者此时决定执行期权，他将亏损（ ）美元。（忽略佣金成本）A.80B.300C.500D.800【答案】 B7、市场上沪深
4、300指数报价为495134，IF1512的报价为50478。某交易者认为相对于指数报价，IF1512报价偏低，因而卖空沪深300指数基金，同时买入同样规模的IF1512，以期一段时间后反向交易盈利，这种行为是（）。A.买入套期保值B.跨期套利C.反向套利D.正向套利【答案】 C8、关于我国三家商品期货交易所结算制度的说法，正确的是（ ）。 A.交易所会员既是交易会员也是结算会员B.区分结算会员与非结算会员C.设立独立的结算机构D.期货交易所直接对所有客户进行结算【答案】 A9、某欧洲美元期货合约的年利率为25，则美国短期利率期货的报价正确的是（ ）。 A.97.5B.2.5C.2.500D.
5、97.500【答案】 D10、下列关于卖出看跌期权的说法中，正确的是（ ）。A.资金有限的投资者适宜卖出无保护的看跌期权B.如果已持有期货多头头寸，可卖出看跌期权加以保护C.卖出看跌期权比卖出标的期货合约可获得更高的收益D.交易者预期标的物价格上涨，适宜卖出看跌期权【答案】 D11、期货交易所交易的每手期货合约代表的标的商品的数量称为（）。A.合约名称B.最小变动价位C.报价单位D.交易单位【答案】 D12、某投资者在国内市场以4020元/吨的价格买入10手大豆期货合约，后以4010元/吨的价格买入10手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。A.401
6、5B.4010C.4020D.4025【答案】 A13、8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（ ）。A.同时卖出8月份合约与9月份合约B.同时买入8月份合约与9月份合约C.卖出8月份合约同时买入9月份合约D.买入8月份合约同时卖出9月份合约【答案】 C14、期货市场规避风险的功能是通过（ ）实现的。 A.套期保值B.跨市套利C.跨期套利D.投机交易【答案】 A15、在某时点，某交易所7月份铜期货合约的买入价是67570元/吨，前一成交价是67560元/吨，如果此时卖出申报价是67550元/吨，则此时点该交易以（
7、）成交。A.67550B.67560C.67570D.67580【答案】 B16、芝加哥期货交易所成立之初，采用签订（ ）的交易方式。A.远期合约B.期货合约C.互换合约D.期权合约【答案】 A17、在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要（ ）。A.缩小B.扩大C.不变D.无规律【答案】 A18、 期货交易所因合并、分立或者解散而终止的，由( )予以公告。A.人民法院B.期货业协会C.中国证监会D.清算组【答案】 C19、某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨
8、的价格卖出5手9月铜合约。则当（ ）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。A.6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨B.6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨C.6月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格保持不变D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨【答案】 B20、期货交易有（ ）和到期交割两种履约方式。A.背书转让B.对冲平仓C.货币交割D.强制平仓【答案】 B21、下面属于熊市套利做法的是（ ）。A.买入1手3月大豆期货合约，同时卖出1手5月大豆期货合约B.卖出1手3
9、月大豆期货合约，第二天买入1手5月大豆期货合约C.买入1手3月大豆期货合约，同时卖出2手5月大豆期货合约D.卖出1手3月大豆期货合约，同时买入1手5月大豆期货合约【答案】 D22、假设美元兑人民币即期汇率为62022，美元年利率为3，人民币年利率为5。按单利计，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（ ）。A.6.5123B.6.0841C.6.3262D.6.3226【答案】 D23、保证金比例通常为期货合约价值的（）。A.5%B.5%10%C.5%15%D.15%20%【答案】 C24、8月和12月黄金期货价格分别为305.00元/克和308.00元/克。套利者下达“卖出8月黄金期货和买
10、入12月黄金期货，价差为3元/克”的限价指令，最优的成交价差是（）元/克。A.1B.2C.4D.5【答案】 A25、下列不属于期货交易所风险控制制度的是（ ）。 A.当日无负债结算制度B.持仓限额和大户报告制度C.定点交割制度D.保证金制度【答案】 C26、芝加哥商业交易所（CME）面值为100万美元的3个月期欧洲美元期货，当成交指数为98.56时，其年贴现率是（ ）。A.0.36%B.1.44%C.8.56%D.5.76%【答案】 B27、在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（）。A.整数倍B.十倍C.三倍D.两倍【答案】 A28、在我国，大豆期货连续竞价
11、时段，某合约最高买入申报价为4530元吨，最低卖出申报价为4526元吨，前一成交价为4527元吨，则最新成交价为（ ）元吨。 A.4530B.4526C.4527D.4528【答案】 C29、需求量的变动一般是指在影响需求的其他因素不变的前提下，由于（ ）变化所引起的对该产品需求的变化。 A.收入水平B.相关商品价格C.产品本身价格D.预期与偏好【答案】 C30、10年期国债的票面利率为8%，面值为100000美元，则债券持有人每隔半年可得到（ ）美元的利息。A.4000B.6000C.8000D.10000【答案】 A31、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%
12、，若交易成本总计35点，则有效期为3个月的沪深300指数期货价格（）。A.在3065以下存在正向套利机会B.在2995以上存在正向套利机会C.在3065以上存在反向套利机会D.在2995以下存在反向套利机会【答案】 D32、期货交易与远期交易相比，信用风险()。A.较大B.相同C.无法比较D.较小【答案】 D33、7月30日，某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约，同时买入100手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分/蒲式耳和660美分/蒲式耳。8月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分/蒲式耳和655美分/蒲式耳。该交易盈亏状况是（ ）美元。（每手小麦合约为A.亏损75000B.盈利25000C.盈利75000D.亏损25000【答案】 B34、下列说法中，错误的是()。A.期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌B.套利者关心和研究的是两个或者多个合约相对价差的变化C.期货套利者赚取的是价差变动的收益D.期货套利交易成本一般高于投机交易成本【答案】 D35、 期货交易所会员大会应当对表决事项制作会议纪要，由( )签名。A.全体会员B.全体理事C.出席会议的理事D.有表决权的理事
