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1、备考2023河南省期货从业资格之期货基础知识提升训练试卷B卷附答案一单选题(共100题)1、从持有交易头寸方向来看,期货市场上的投机者可以分为( )。A.多头投机者和空头投机者B.机构投机者和个人投机者C.当日交易者和抢帽子者D.长线交易者和短线交易者【答案】 A2、某投资者在我国期货市场开仓卖出10手铜期货合约,成交价格为67000元吨,当日结算价为66950元吨。期货公司要求的交易保证金比例为6。该投资者的当日盈亏为( )元。(合约规模5吨手,不计手续费等费用)A.250B.2500C.-250D.-2500【答案】 B3、( )是指在交易所交易池内由交易者面对面地公开喊价,表达各自买进或
2、卖出合约的要求。A.交易者协商成交B.连续竞价制C.一节一价制D.计算机撮合成交【答案】 B4、假设某一时刻股票指数为2280点,投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期,行权价格是2300点,若到期时标的指数价格为2310点,则在不考虑交易费用、行权费用的情况下,投资者收益为(?)。A.10点B.-5点C.-15点D.5点【答案】 B5、以不含利息的价格进行交易的债券交易方式是()。A.套利交易B.全价交易C.净价交易D.投机交易【答案】 C6、下列关于交易所调整交易保证金比率的通常做法的说法正确的是()。A.距期货合约交割月份越近,交易保证金的比例越小B.期货持仓量越大,交易
3、保证金的比例越小C.当某种期货合约出现连续涨跌停板的时候,交易保证金比例相应降低D.当某期货合约交易出现异常情况时,交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例【答案】 D7、假设2月1日现货指数为1 600点,市场利率为6%,年指数股息率为15%,借贷利息差为05%,期货合约买卖手续费双边为03个指数点,同时,市场冲击成本也是03个指数点,股票买卖双方,双边手续费及市场冲击成本各为成交金额的06%,5月30日的无套利区是( )。A.-1604.B,1643.2B.1604.2,1643.83C.-1601.53,1646.47D.1602.13,1645.873【答案】 C8、我国期货交易所对(
4、 )实行审批制,其持仓不受限制。A.期转现B.投机C.套期保值D.套利【答案】 C9、在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时,某套利者下达“买入8月黄金期货,同时卖出12月黄金期货,价差为10美元/盎司”的限价指令,()美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。A.小于10B.小于8C.大于或等于10D.等于9【答案】 C10、9月1日,沪深300指数为5200点,12月到期的沪深300指数期货合约为5400点,某证券投资基金持有的股票组合现值为324亿元,与沪深300指数的系数为09,该基金经理担心股票市场下跌,卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进
5、行保值。该基金应卖出( )手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。A.180B.222C.200D.202【答案】 A11、交易者以36750元吨卖出8手铜期货合约后,以下操作符合金字塔式建仓原则的是( )。A.该合约价格跌到36720元吨时,再卖出10手B.该合约价格涨到36900元吨时,再卖出6手C.该合约价格涨到37000元吨时,再卖出4手D.该合约价格跌到36680元吨时,再卖出4手【答案】 D12、如果基差为负值且绝对值越来越大,则这种变化称为( )。A.正向市场B.基差走弱C.反向市场D.基差走强【答案】 B13、国债基差的计算公式为( )。 A.国债基差=国债现
6、货价格-国债期货价格转换因子B.国债基差=国债期货价格-国债现货价格转换因子C.国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子D.国债基差=国债期货价格+国债现货价格转换因子【答案】 A14、某股票当前价格为8875港元,其看跌期权A的执行价格为11000港元,权利金为2150港元。另一股票当前价格为6395港元,其看跌期权8的执行价格和权利金分别为6750港元和485港元。( )。比较A、B的内涵价值( )。A.条件不足,不能确定B.A等于BC.A小于BD.A大于B【答案】 D15、美国中长期国债期货在报价方式上采用()。A.价格报价法B.指数报价法C.实际报价法D.利率报价法【答案】 A16
7、、在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入,远端卖出,则近端掉期全价等于(1。A.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价B.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价C.即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价D.即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价【答案】 D17、日K线是用当日的( )画出的。 A.开盘价、收盘价、最高价和最低价B.开盘价、收盘价、结算价和最高价C.开盘价、收盘价、平均价和结算价D.开盘价、结算价、最高价和最低价【答案】 A18、TF1509合约价格为97525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99640,转换因子为10167,则该国债的
8、基差为()。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.5251.0167=0.4863C.99.6401.0167-97.525=3.7790D.99.6401.0167-97.525=0.4783【答案】 B19、沪深300指数期货的每日价格波动限制为上一交易日结算价的( )。A.10%B.20%C.30%D.40%【答案】 A20、以本币表示外币的价格的标价方法是( )。A.直接标价法B.间接标价法C.美元标价法D.英镑标价法【答案】 A21、关于系数,下列说法正确的是( )。A.某股票的系数越大,其非系统性风险越大B.某股票的系数越大,其系统性风险越小C.某股票的
9、系数越大,其系统性风险越大D.某股票的系数越大,其非系统性风险越大【答案】 C22、在其他条件不变时,某交易者预计玉米将大幅增产,他最有可能( )。A.买入玉米期货合约B.卖出玉米期货合约C.进行玉米期转现交易D.进行玉米期现套利【答案】 B23、下列不属于利率期货合约标的的是( )。 A.货币资金B.股票C.短期存单D.债券【答案】 B24、下列关于外汇交叉套期保值的描述中,不正确的是( )。A.可以回避任意两种货币之间的汇率风险B.利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值C.需要正确调整期货合约的数量,使其与被保值对象相匹配D.需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货【答案】 A2
10、5、交易者以36750元/吨卖出8手铜期货合约后,以下操作符合金字塔式增仓原则的是( )。A.该合约价格跌到36720元/吨时,再卖出10手B.该合约价格涨到36900元/吨时,再卖出6手C.该合约价格涨到37000元/吨时,再卖出4手D.该合约价格跌到36680元/吨时,再卖出4手【答案】 D26、对于某债券组合,三只债券投资额分别为200万元、300万元和500万元,其久期分别为3、4、5,则该债券组合的久期为( )。A.1.2B.4.3C.4.6D.5【答案】 B27、6月11日,菜籽油现货价格为8800元/吨。某榨油厂决定利用菜籽油期货对其生产的菜籽油进行套期保值。当日该厂在9月份菜籽
11、油期货合约上建仓,成交价格为8950元/吨。至8月份,现货价格至7950元/吨,该厂按此现货价格出售菜籽油,同时将期货合约对冲平仓。通过套期保值该厂菜籽油实际售价是8850元/吨,则该厂期货合约对冲平仓价格是()元/A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】 A28、期货市场可对冲现货市场价格风险的原理是()。A.期货与现货价格变动趋势相反,且临近到期日,两价格间差距变大B.期货与现货价格变动趋势相同,且临近到期日,价格波动幅度变大C.期货与现货价格变动趋势相同,且临近到期日,价格波动幅度变小D.期货与现货价格变动趋势相同,且临近到期日,两价格间差距变小【答案】 D29、某投资者
12、持有一定量的股票,且暂不打算卖出,为了规避股票下跌风险,进行了买入欧式看跌期权操作,执行价格为57美元股,权利金为7美元股,临近到期日,股票现货市场价格超过了58美元股票,该股票期权价格为9美元股,该投资者对股票期权进行对冲平仓,则该投资者在期权操作中的损益状况为( )。 A.7美元股的权利金损失B.9美元股-7美元股C.58美元股-57美元股D.7美元股-9美元股【答案】 B30、某投机者预测5月份大豆期货合约价格将上升,故买入5手(10吨手),成交价格为2015元吨,此后合约价格迅速上升到2025元吨;为进一步利用该价位的有利变动,该投机者再次买入4手5月份合约;当价格上升到2030元吨时
13、,又买入3手合约;当市价上升到2040元吨时,又买入2手合约;当市价上升到2050元吨时,再买入1手合约。后市场价格开始回落,跌到2035元吨,该投机者立即卖出手中全部期货合约,则此交易的盈亏是( )元。A.-1300B.1300C.-2610D.2610【答案】 B31、某投资者在芝哥商业交易所以13785的点位开仓卖出S&P500指数期货(合约乘数为250美元)3月份合约4手,当天在13752的点位买进平仓3手,在13824的点位买进平仓1手,则该投资者( )美元。(不计手续费等费用)A.盈利3000B.盈利1500C.盈利6000D.亏损1500【答案】 B32、以下关于卖出看跌期权的说法,正确的是( )。A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益B.担心现货价格下跌,可卖出看跌期权规避风险C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【答案】 D33、在大豆期货市场上,甲为多头,开仓价格为3000元/吨,乙为空头,开仓价格为3200元/吨,甲乙进行期转现交易,双方商定的平仓价格为3160元/吨,交收大豆价格为3110元/吨,通过期转现交易后,甲实际购入大豆的价格和乙实际销售大豆的价格分别为()。A.3000元/吨