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1、备考2023黑龙江省期货从业资格之期货投资分析通关试题库(有答案)一单选题(共100题)1、技术指标乖离率的参数是( )。A.天数B.收盘价C.开盘价D.MA【答案】 A2、基金经理把100万股买入指令等分为50份,每隔4分钟递交2万股买入申请,这样就可以在全天的平均价附近买到100万股股票,同时对市场价格不产生明显影响,这是典型的()。A.量化交易B.算法交易C.程序化交易D.高频交易【答案】 B3、投资者购买某国债远期合约为180天后到期的中期国债,当前净报价为96.55元,息票率为3%.每半年付息一次,上次付息时间为60天前,下次付息为122天以后,再下次付息为305天以后。无风险连续利
2、率为6%,中长期国债期货标的资产的定价公式表达正确的是( )。A.Ft=S0er(T-r)B.Ft=(ST-CT)er(t-T)C.F0=S0e(r-q)TD.Ft=(St+Dt)er(T-t)【答案】 B4、为预测我国居民家庭对电力的需求量,建立了我国居民家庭电力消耗量(y,单位:千瓦小时)与可支配收入(x1,单位:百元)、居住面积(x2,单位:平方米)的多元线性回归方程,如下所示:A.H0:120;H1:120B.H0:120;H1:120C.H0:120;H1:120D.H0:120;H1:1、2至少有一个不为零【答案】 D5、在下列经济指标中,()是最重要的经济先行指标。A.采购经理人
3、指数B.消费者价格指数C.生产者价格指数D.国内生产总值【答案】 A6、关于头肩顶形态,以下说法错误的是()。A.头肩顶形态是一个可靠的沽出时机B.头肩顶形态是一种反转突破形态C.在相当高的位置出现了中间高,两边低的三个高点,有可能是一个头肩顶部D.头肩顶的价格运动幅度是头部和较低肩部的直线距离【答案】 D7、若公司项目中标,同时到期日欧元入民币汇率低于840,则下列说法正确的是( )。A.公司在期权到期日行权,能以欧形入民币汇率8.40兑换200万欧元B.公司之前支付的权利金无法收回,但是能够以更低的成本购入欧元C.此时入民币欧元汇率低于0.1 190D.公司选择平仓,共亏损权利金l.53万
4、欧元【答案】 B8、2005年,铜加工企业为对中铜价上涨的风险,以3700美元/吨买入LME的11月铜期货,同时买入相同规模的11月到期的美式铜期货看跌期权,执行价格为3740美元/吨,期权费为60美元/吨。如果11月初,铜期货价格下跌到3400美元/吨,企业执行期权。该策略的损益为( )美元/吨(不计交易成本)A.-20B.-40C.-100D.-300【答案】 A9、某看涨期权,期权价格为008元,6个月后到期,其Theta=-02。在其他条件不变的情况下,1个月后,该期权理论价格将变化()元。A.6.3B.0.063C.0.63D.0.006【答案】 B10、根据技术分析理论,矩形形态(
5、 )。A.为投资者提供了一些短线操作的机会B.与三重底形态相似C.被突破后就失去测算意义了D.随着时间的推移,双方的热情逐步增强,成变量增加【答案】 A11、( )是全球第- PTA产能田,也是全球最大的PTA消费市场。A.美国B.俄罗斯C.中国D.日本【答案】 C12、美国GOP数据由美国商务部经济分析局(BEA)发布,一般在( )月末进行年度修正,以反映更完备的信息。A.1B.4C.7D.10【答案】 C13、下列哪种债券用国债期货套期保值效果最差( )。A.CTDB.普通国债C.央行票据D.信用债券【答案】 D14、( )是决定期货价格变动趋势最重要的因素。A.经济运行周期B.供给与需求
6、C.汇率D.物价水平【答案】 A15、7月中旬,某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商,同意以低于9月铜期货合约价格100元吨的价格,作为双方现货交易的最终成交价,并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准。签订基差贸易合同后,铜杆厂为规避风险,考虑买入上海期货交易所执行价为57500元吨的平值9月铜看涨期权,支付权利金100元A.57000B.56000C.55600D.55700【答案】 D16、当CPl同比增长( )时,称为严重的通货膨胀。A.在1.52中间B.大于2C.大于3D.大于5【答案】 D17、用敏感性分析的方法,则该期权的De1ta是()元。A.3525
7、B.2025.5C.2525.5D.3500【答案】 C18、回归分析作为有效方法应用在经济或者金融数据分析中,具体遵循以下步骤,其中顺序正确的选项是()。A.B.C.D.【答案】 C19、根据法国世界报报道,2015年第四季度法国失业率仍持续攀升,失业率超过10%,法国失业总人口高达200万。据此回答以下三题。A.实体经济短期并未得到明显改善B.法国政府增加财政支出C.欧洲央行实行了宽松的货币政策D.实体经济得到振兴【答案】 A20、某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表81所示,其中所含零息债券的价值为925元,期权价值为69元,则这家金融机构所面临的风险暴露是(
8、)。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 A21、以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。A.可将股票组合的值调整为0B.可以用股指期货对冲市场非系统性风险C.可以用股指期货对冲市场系统性风险D.通过做多股票和做空股指期货分别赚取市场收益和股票超额收益【答案】 C22、对于ARMA(p,q)模型,需要利用博克斯-皮尔斯(Box-Pierce)提出的统计量来检验模型的优劣。若拟合模型的误差项为白噪声过程,则该统计量渐进服从()分布。(K表示自相关系数的个数或最大滞后期)A.2(Kpq)B.t(Kp)C
9、.t(Kq)D.F(Kp,q)【答案】 A23、某股票组合市值8亿元,值为092。为对冲股票组合的系统性风险,基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸,卖出价格为32638点。该基金经理应该卖出股指期货( )手。A.702B.752C.802D.852【答案】 B24、套期保值的效果取决于( )。A.基差的变动B.国债期货的标的利率与市场利率的相关性C.期货合约的选取D.被套期保值债券的价格【答案】 A25、根据下面资料,回答89-90题 A.2556B.4444C.4600D.8000【答案】 B26、某款结构化产品由零息债券和普通的欧式看涨期权构成,其基本特征如表83
10、所示,其中所含零息债券的价值为925元,期权价值为69元,则这家金融机构所面临的风险暴露是()。 A.做空了4625万元的零息债券B.做多了345万元的欧式期权C.做多了4625万元的零息债券D.做空了345万元的美式期权【答案】 C27、某美国投资者买入50万欧元,计划投资3个月,但又担心期间欧元对美元贬值,该投资者决定用CME欧元期货进行空头套期保值(每张欧元期货合约为125万欧元)。假设当E1欧元(EUR)兑美元(USD)即期汇率为14432,3个月后到期的欧元期货合约成交价格EURUSD为14450。3个月后欧元兑美元即期汇率为14120,该投资者欧元期货合约平仓价格EURUSD为14
11、101。因汇率波动该投资者在现货市场_万美元,在期货市场_万美元。(不计手续费等费用)( )A.获利1.56;获利1.565B.损失1.56;获利1.745C.获利1.75;获利1.565D.损失1.75;获利1.745【答案】 B28、某交易者以287港元股的价格买入一张股票看跌期权,执行价格为65港元股;该交易者又以156港元股的价格买入一张该股票的看涨期权,执行价格为65港元股。(合约单位为1000股,不考虑交易费用)如果股票的市场价格为5850港元股时,该交易者从此策略中获得的损益为( )。A.3600港元B.4940港元C.2070港元D.5850港元【答案】 C29、对于固定利率支
12、付方来说,在利率互换合约签订时,互换合约的价值()。A.小于零B.不确定C.大于零D.等于零【答案】 D30、运用模拟法计算VaR的关键是()。A.根据模拟样本估计组合的VaRB.得到组合价值变化的模拟样本C.模拟风险因子在未来的各种可能情景D.得到在不同情境下投资组合的价值【答案】 C31、当市场处于牛市时,人气向好,一些微不足道的利好消息都会刺激投机者的看好心理,引起价格上涨,这种现象属于影响蚓素巾的( )的影响。A.宏观经济形势及经济政策B.替代品C.季仃陛影响与自然川紊D.投机对价格【答案】 D32、在无套利区间中,当期货的实际价格高于区间上限时,可采取()进行套利。A.买入期货同时卖
13、出现货B.买入现货同时卖出期货C.买入现货同时买入期货D.卖出现货同时卖出期货【答案】 B33、为预测我国居民家庭对电力的需求量,建立了我国居民家庭电力消耗量(y,单位:千瓦小时)与可支配收入(x1,单位:百元)、居住面积(x2,单位:平方米)的多元线性回归方程,如下所示:A.在y的总变差中,有92.35%可以由解释变量x1和x2解释B.在y的总变差中,有92.35%可以由解释变量x1解释C.在y的总变差中,有92.35%可以由解释变量x2解释D.在y的变化中,有92.35%是由解释变量x1和x2决定的【答案】 A34、某金融机构使用利率互换规避利率变动风险,成为固定率支付方,互换期阪为二年。每半年互换一次.假设名义本金为1亿美元,Libor当前期限结构如下表,计算该互换的固定利率约为( )。A.6.63%B.2.89%C.3.32%D.5.78%【答案】 A35、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后,在未确定是否中标之前,最适合利用( )来管理汇率风险。A.人民币