《备考2023山东省期货从业资格之期货投资分析典型题汇编及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《备考2023山东省期货从业资格之期货投资分析典型题汇编及答案（47页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、备考2023山东省期货从业资格之期货投资分析典型题汇编及答案一单选题(共100题)1、经检验后，若多元回归模型中的一个解释变量是另一个解释变量的0.95倍，A.多重共线性B.异方差C.自相关D.正态性【答案】 A2、7月初，某农场决定利用大豆期货为其9月份将收获的大豆进行套期保值，7月5日该农场在9月份大豆期货合约上建仓，成交价格为2050元吨，此时大豆现货价格为2010元吨。至9月份，期货价格到2300元吨，现货价格至2320元吨，若此时该农场以市场价卖出大豆，并将大豆期货平仓，则大豆实际卖价为（）。A.2070B.2300C.2260D.2240【答案】 A3、在n45的一组样本估计的线性
2、回归模型中，包含有4个解释变量，若计算的R2为0.8232，则调整的R2为（）。A.0.80112B.0.80552C.0.80602D.0.82322【答案】 B4、如果利率期限结构曲线斜率将变小，则应该（）。A.进行收取浮动利率，支付固定利率的利率互换B.进行收取固定利率，支付浮动利率的利率互换C.卖出短期国债期货，买入长期国债期货D.买入短期国债期货，卖出长期国债期货【答案】 C5、某国内企业与美国客户签订一份总价为100万美元的照明设备出口合同，约定3个月后付汇，签约时人民币汇率1美元=6.7979元人民币。此时，该出口企业面临的风险是人民币兑美元的升值风险。由于目前人民币兑美元升值趋
3、势明显，该企业应该对这一外汇风险敞口进行风险规避。出口企业是天然的本币多头套期保值者，因此该企业选择多头套期保值即买入人民币/美元期货对汇率风险进行规避。考虑到3个月后将收取美元货款，因此该企业选择CME期货交易所RMB/USD主力期货合约进行买入套期保值，成交价为0.14689。3个月后，人民币即期汇率变为1美元=6.6490元人民币，该企业卖出平仓RMB/USD期货合约7手，成交价为0.15137。A.-148900B.148900C.149800D.-149800【答案】 A6、假设对于某回归方程，计算机输出的部分结果如下表所示。 表回归方程输出结果 根据上表，下列说法错误的是（）。A.
4、对应的t统计量为14.12166B.02213.051C.10.944410D.接受原假设H0：10【答案】 D7、利用黄金分割线分析市场行情时，4.236，（ ）1.618等数字最为重要.价格极易在由这三个数产生的黄金分割线处产生支撑和压力。A.0.109B.0.5C.0.618D.0.809【答案】 C8、实践中经常采取的样本内、样本外测试操作方法是（）。A.将历史数据的前80%作为样本内数据，后20%作为样本外数据B.将历史数据的前50%作为样本内数据，后50%作为样本外数据C.将历史数据的前20%作为样本内数据，后80%作为样本外数据D.将历史数据的前40%作为样本内数据，后60%作为
5、样本外数据【答案】 A9、1990年伊拉克入侵科威特导致原油价格短时间内大幅上涨，这是影响原油价格的(A.白然B.地缘政治和突发事件C.OPEC的政策D.原油需求【答案】 B10、货币政策的主要手段包括( )。A.再贴现率、公开市场操作和法定存款准备金率B.国家预算、公开市场业务和法定存款准备金率C.税收、再贴现率和公开市场操作D.国债、再贴现率和法定存款准备金率【答案】 A11、下列表述属于敏感性分析的是（ ）。A.股票组合经过股指期货对冲后，若大盘下跌40%，则组合净值仅下跌5%B.当前 “15附息国债16”的久期和凸性分别是8.42和81.32C.在随机波动率模型下， “50ETF购9月
6、3.10”明日的跌幅为95%的可能性不超过70%D.若利率下降500个基点，指数下降30%，则结构化产品的发行方将面临4000万元的亏损【答案】 B12、外汇汇率具有（）表示的特点。A.双向B.单项C.正向D.反向【答案】 A13、下列策略中，不属于止盈策略的是（ ）。A.跟踪止盈B.移动平均止盈C.利润折回止盈D.技术形态止盈【答案】 D14、对于反转形态，在周线圈上，每根竖直线段代表相应一个星期的全部价格范围，A.开盘价B.最高价C.最低价D.收市价【答案】 D15、( )是实战中最直接的风险控制方法。A.品种控制B.数量控制C.价格控制D.仓位控制【答案】 D16、表4-5是美国农业部公
7、布的美国国内大豆供需平衡表，有关大豆供求基本面的信息在供求平衡表中基本上都有所反映。 A.市场预期全球大豆供需转向宽松B.市场预期全球大豆供需转向严格C.市场预期全球大豆供需逐步稳定D.市场预期全球大豆供需变化无常【答案】 A17、（）是确定股票、债券或其他资产的长期配置比例，从而满足投资者的风险收益偏好，以及投资者面临的各种约束条件。A.战略性资产配置B.战术性资产配置C.指数化投资策略D.主动投资策略【答案】 A18、（）是指留出10%的资金放空股指期货，其余90%的资金持有现货头寸，形成零头寸的策略。A.避险策略B.权益证券市场中立策略C.期货现货互转套利策略D.期货加固定收益债券增值策
8、略【答案】 A19、某日铜FOB升贴水报价为20美元/吨，运费为55美元/吨，保险费为5美元/吨，当天LME3个月铜期货即时价格为7600美元/吨。据此回答以下两题。A.75B.60C.80D.25【答案】 C20、为确定大豆的价格(y)与大豆的产量(x1)及玉米的价格(x2)之间的关系，某大豆厂商随机调查了20个月的月度平均数据，根据有关数据进行回归分析，得到表3-1的数据结果。 A.y=42.38+9.16x1+0.46x2B.y=9.16+42.38x1+0.46x2C.y=0.46+9.16x1+42.38x2D.y=42.38+0.46x1+9.16x2【答案】 A21、1月16曰，
9、CBOT大豆3月合约期货收盘价为800美分/蒲式耳。当天到岸升贴水145. 48美分/蒲式耳。大豆当天到岸价格为（）美元/吨。A.389B.345C.489D.515【答案】 B22、大宗商品价格持续下跌时，会出现下列哪种情况?（ ）A.国债价格下降B.CPI、PPI走势不变C.债券市场利好D.通胀压力上升【答案】 C23、下列关于仓单质押表述正确的是( )。A.质押物价格波动越大，质押率越低B.质押率可以高于100C.出质人拥有仓单的部分所有权也可以进行质押D.为企业生产经营周转提供长期融资【答案】 A24、在金属行业的产业链分析中，产业链不司环节的定价能力取决于其行业集巾度，A.强于；弱于
10、B.弱于；强于C.强于；强于D.弱于；弱于【答案】 C25、下列不属于要素类行业的是( )。A.公用事业B.工业品行业C.资源行业D.技术性行业【答案】 A26、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后，在未确定是否中标之前，最适合利用（）来管理汇率风险。A.人民币欧元期权B.人民币欧元远期C.人民币欧元期货D.人民币欧元互换【答案】 A27、基差定价的关键在于（）。A.建仓基差B.平仓价格C.升贴水D.现货价格【答案】 C28、某股票组合市值8亿元，值为092。为对冲股票组合的系统性风险，基金经理决定在沪深300指数期货10月合约上建立相应的空头头寸，卖出价格为32638点。
11、一段时间后，10月股指期货合约下跌到31320点；股票组合市值增长了673%。基金经理卖出全部股票的同时，买入平仓全部股指期货合约。此次操作共获利（ ）万元。A.8113.1B.8357.4C.8524.8D.8651.3【答案】 B29、原油价格上涨会引起石化产品终端消费品价格( )A.上涨B.下跌C.不变D.没有影响【答案】 A30、某款收益增强型的股指联结票据的主要条款如下表所示。请据此条款回答以下四题。A.看涨期权B.看跌期权C.价值为负的股指期货D.价值为正的股指期货【答案】 A31、双重顶反转突破形态形成的主要功能是( )。A.测算高度B.测算时问C.确立趋势D.指明方向【答案】
12、A32、影响波罗的海干散货运价指数（BDI）的因素不包括（）。A.商品价格指数B.全球GDP成长率C.全球船吨数供给量D.战争及天灾【答案】 A33、程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是（）。A.交易策略考量B.交易平台选择C.交易模型编程D.模型测试评估【答案】 A34、总需求曲线向下方倾斜的原因是( )。A.随着价格水平的下降，居民的实际财富下降，他们将增加消费B.随着价格水平的下降，居民的实际财富上升，他们将增加消费C.随着价格水平的上升，居民的实际财富下降，他们将增加消费D.随着价格水平的上升，居民的实际财富上升，他们将减少消费【答案】 B35、（ ）具有收益增强结构，使得投资者从
13、票据中获得的利息率高于市场同期的利息率。A.保本型股指联结票据B.收益增强型股指联结票据C.参与型红利证D.增强型股指联结票据【答案】 B36、如果在第一个结算日，股票价格相对起始日期价格下跌了30，而起始日和该结算日的三个月期Shibor分别是56和49，则在净额结算的规则下，结算时的现金流情况应该是( )。A.乙方向甲方支付l0.47亿元B.乙方向甲方支付l0.68亿元C.乙方向甲方支付9.42亿元D.甲方向乙方支付9亿元【答案】 B37、对回归方程进行的各种统计检验中，应用t统计量检验的是( )。A.线性约束检验B.若干个回归系数同时为零检验C.回归系数的显著性检验D.回归方程的总体线性显著性检验【答案】 C38、7月中旬，某铜进口贸易商与一家需要采购铜材的铜杆厂经过协商，同意以低于9月铜期货合约价格100元/吨的价格，作为双方现货交易的最终成交价，并由铜杆厂点定9月铜期货合约的盘面价格作为现货计价基准，签订基差贸易合同后，铜杆厂为规避风险，考虑买入上海期货交易所执行价位57
