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1、备考2023湖北省期货从业资格之期货基础知识考前冲刺试卷A卷含答案一单选题(共100题)1、某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买ABC三种股票,各花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出()张合约才能达到保值效果。A.7B.10C.13D.16【答案】 C2、（ ）是某一期货合约在当日交易中的最后一笔成交价格。A.最高价B.开盘价C.最低价D.收盘价【答案】 D3、黄金期货看跌期
2、权的执行价格为1600.50美元/盎司，当标的期货合约价格为1580.50美元/盎司，权利金为30美元/盎司时，则该期权的时间价值为（ ）美元/盎司。A.20B.10C.30D.0【答案】 B4、建仓时当远期月份合约的价格（ ）近期月份合约的价格时，多头投机者应买入近期月份合约。A.低于B.等于C.接近于D.大于【答案】 D5、一般而言，预期后市下跌，又不想承担较大的风险，应该首选（）策略。A.买进看跌期权B.卖出看涨期权C.卖出看跌期权D.买进看涨期权【答案】 A6、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）
3、点。A.3029.59B.3045C.3180D.3120【答案】 A7、某投资者判断大豆价格将会持续上涨，因此在大豆期货市场上买入一份执行价格为600美分蒲式耳的看涨期权，权利金为10美分蒲式耳，则当市场价格高于（）美分蒲式耳时，该投资者开始获利。A.590B.600C.610D.620【答案】 C8、 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5，年指数股息率为1，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货( )。A.在3069点以上存在反向套利机会B.在3010点以下存在正向套利机会C.在3034点以上存在反向套利机会D.在2975点以下存在反向套利机会【答案
4、】 D9、国债期货交割时，发票价格的计算公式为（ ）。A.期货交割结算价转换因子+应计利息B.期货交割结算价转换因子-应计利息C.期货交割结算价转换因子+应计利息D.期货交割结算价转换因子【答案】 C10、某投资者预计LME铜近月期货价格涨幅要大于远月期货价格涨幅，于是，他在该市场以6800美元/吨的价格买入5手6月铜合约，同时以6950美元/吨的价格卖出5手9月铜合约。则当（ ）时，该投资者将头寸同时平仓能够获利。A.6月铜合约的价格保持不变，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨B.6月铜合约的价格上涨到6950美元/吨，9月铜合约的价格上涨到6980美元/吨C.6月铜合约的价格下跌到67
5、50美元/吨，9月铜合约的价格保持不变D.9月铜合约的价格下跌到6750美元/吨，9月铜合约的价格下跌到6930美元/吨【答案】 B11、某客户以4000元/吨开仓买进大连商品交易所5月份大豆期货合约5手，当天结算价为4010元/吨。该客户该笔交易的浮动盈亏是（ ）元。（大豆期货交易单位为10吨/手）A.500B.10C.100D.50【答案】 A12、在大豆期货市场上，甲为买方，开仓价格为3000元吨，乙为卖方，开仓价格为3200元吨，大豆期货交割成本为80元吨，甲乙进行期转现交易，双方商定的平仓价格为3160元吨，当交收大豆价格为（ ）元吨时，期转现1甲和乙有利。（不考虑其他手续费等费用）
6、A.3050B.2980C.3180D.3110【答案】 D13、点价交易是以（ ）加上或减去双方协商的升贴水来确定买卖现货商品价格的交易方式。A.协商价格B.期货价格C.远期价格D.现货价格【答案】 B14、关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（ ）。A.期权套期保值者需要交纳保证金B.持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险C.计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险D.通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少【答案】 D15、期货合约标准化指的是除（）外，其所有条款都是预先规定好的，具有标准化的特点。A.交割日期B.货物质量C.交易单位D.交易价格【
7、答案】 D16、某投资者在5月份以30元/吨权利金卖出一张9月到期，执行价格为1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以10元/吨权利金卖出一张9月到期执行价格为1000元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为1120元/吨时，该投资者收益为（ ）元/吨。（每张合约1吨标的物，其他费用不计）A.40B.-40C.20D.-80【答案】 A17、期货合约是（ ）统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量的标的物的标准化合约。A.期货市场B.期货交易所C.中国期货业协会D.中国证券监督管理委员会【答案】 B18、下列关于平仓的说法中，不正确的是（ ）。A.行情处于有利变动时，应平仓
8、获取投机利润B.行情处于不利变动时，应平仓限制损失C.行情处于不利变动时，不必急于平仓，应尽量延长持仓时间，等待行情好转D.应灵活运用止损指令实现限制损失、累积盈利【答案】 C19、根据我国股指期货投资者适当性制度，自然人申请开户时保证金账户可用资金余额不低于人民币（ ）万元。 A.50B.100C.200D.300【答案】 A20、在正向市场中熊市套利最突出的特点是（ ）。A.损失巨大而获利的潜力有限B.没有损失C.只有获利D.损失有限而获利的潜力巨大【答案】 A21、以下属于期货投资咨询业务的是（ ）。A.期货公司用公司自有资金进行投资B.期货公司按照合同约定管理客户委托的资产C.期货公司
9、代理客户进行期货交易D.期货公司协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询. 专项培训【答案】 D22、我国钢期货的交割月份为（）。A.1、3、5、7、8、9、11、12月B.1、3、4、5、6、7、8、9、10、11月C.1、3、5、7、9、11月D.112月【答案】 D23、棉花期货的多空双方进行期转现交易。多头开仓价格为10 210元/吨，空头开仓价格为10 630元/吨，双方协议以10 450元/吨平仓，以10 400元/吨进行现货交收。若棉花交割成本200元/吨，则空头进行期转现交易比不进行期转现交易（ ）。A.节省180元/吨B.多支付50元/吨C.节省150元/吨D.多
10、支付230元/吨【答案】 C24、3月9日，某交易者卖出10手5月A期货合约同时买入10手7月该期货合约，价格分别为3620元吨和3670元吨。3月14日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5月和7月合约平仓价格分别为3720元吨和3750元吨。该交易者盈亏状况是（ ）元。(每手10吨，不计手续费等费用)A.亏损2000B.盈利1000C.亏损1000D.盈利2000【答案】 A25、一般而言，套期保值交易（ ）。A.比普通投机交易风险小B.比普通投机交易风险大C.和普通投机交易风险相同D.无风险【答案】 A26、下列不能利用套期保值交易进行规避的风险是（ ）。 A.农作物增产造成的粮食价格下降
11、B.原油价格上涨引起的制成品价格上涨C.进口价格上涨导致原材料价格上涨D.燃料价格下跌使得买方拒绝付款【答案】 D27、期权按履约的时间划分，可以分为（）。A.场外期权和场内期权B.现货期权和期货期权C.看涨期权和看跌期权D.美式期权和欧式期权【答案】 D28、对商品期货而言,持仓费不包含（ ）A.仓储费B.期货交易手续费C.利息D.保险费【答案】 B29、某投资者欲通过蝶式套利进行玉米期货交易，他买入2手1月份玉米期货合约，同时卖出5手3月份玉米期货合约，应再（ ）。A.同时买入3手5月份玉米期货合约B.在一天后买入3手5月份玉米期货合约C.同时买入1手5月份玉米期货合约D.一天后卖出3手5
12、月份玉米期货合约【答案】 A30、中国金融期货交易所的上市品种不包括（）。A.沪深300股指期货B.上证180股指期货C.5年期国债期货D.中证500股指期货【答案】 B31、下面不属于货币互换的特点的是（ ）。A.一般为1年以上的交易B.前后交换货币通常使用不同汇率C.前期交换和后期收回的本金金额通常一致，期末期初各交换一次本金，金额不变D.通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息。利息交换形式包括固定利率换固定利率、固定利率换浮动利率、浮动利率换浮动利率【答案】 B32、下列不属于外汇期权价格影响因素的是（ ）。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.期权的行权方
13、向D.国内外利率水平【答案】 C33、某客户开仓卖出大豆期货合约20手，成交价格为2020元/吨，当天平仓5手合约，交易价格为2030元，当日结算价格为2040元/吨，则其当天平仓盈亏为成_元，持仓盈亏为_元。（ ）A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】 A34、以下最佳跨品种套利的组合是（ ）。 A.上证50股指期货与沪深300股指期货之间的套利B.上证50股指期货与中证500股指期货之间的套利C.上证50股指期货与上证50D.上证50股指期货与新加坡新华富时50股指期货之间的套利【答案】 A35、()是通过削减货币供应增长速度来降低总需求，在这种政策下，取得信贷资金较为困难，市场利率将上升。A.扩张性财政政策B.扩张性货币政策C.紧缩性财政政策D.紧缩性货币政策【答案】 D36、某期货交易所的铝期货价格于2016年3月14日、15日、16日连续3日涨幅达到最大限度4，市场风险急剧增大。为了化解风险，上海期货交易所临时把铝期货合约的保证金由合约价值的5提高到6，并采取按一定原则减仓等措施。除了上述已经采取的措施外，还可以采取的措施是( )。
