《2023年金融数学真题模拟汇编（共759题）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年金融数学真题模拟汇编（共759题）（253页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年金融数学真题模拟汇编（共 759题）1、面值为100元的债券，赎回值也为100元，票息率年计息2次的年名义利率为8%,债券的购买价格为100元，债券的期限为5年。则此债券的年名义收益率为（）。（单选题）A.2%B.4%C.8%D.10%E.12%试题答案：C2、一个一年期欧式看涨期权，其标的资产为一只公开交易的普通股票，已知：a.股票现价为122元b.股票年收益率标准差为0.2c.I n （股票现价/执行价现价）二0.2利用B l ac k-s c h o l e s期权定价公式计算该期权的价格（）。2011年春季真题（单选题）A.18B.20C.22D.24E.26试题答案：D3、
2、小李在期初投资400元，在3年后积累到5 7 0元，则其每月计息的年名义利率为（）。（单选题）A.2.9 9%B.5.9 9%C.8.9 8%D.11.9 8%E.35.9 5%试题答案：D4、债券分期偿还表中，某个周期的溢价摊销为5元，利息收入为票息的7 5虬 则该债券的票息额 为（）元。（单选题）A.7B.10C.11D.17E.20试题答案：E5、某永久年金在第一年末支付1,第二年末支付3,第三年末支付5,则该年金的现值为（）。2008年真题（单选题）A.B.C.D.E.试题答案：C6、2004年1月1日甲在其银行账户上存款2000元，2007年1月1日存款3000元，之后没有任何存取款
3、项，在2009年1月1日，甲的账户余额为7 100元。则实际年利率为（）。（单选题）A.0.11028B.0.11100C.0.1115 3D.0.11200E.0.1127 8试题答案：C7、一种不支付红利的股票，其6个月期的远期价格为5 0元，目前市场上6个月至1年的远期利率为1 0%,则该股票1年期的远期价格为（）元。（单选题）A.5 2.5 6B.5 2.18C.5 3.7 2D.5 4.5 7E.5 6.34试题答案：A8、假设某公司在一笔互换合约中支付6个月L I B O R利率，同时收取8%的年利率（半年计一次复利），各名义本金为1000万人民币。互换还有1.25年的期限。3个月
4、、9个月、15个月的L I B O R利率分别为10%,15%,2 0%,上一次利息支付日的6个月L I B O R为10%（半年计一次复利）。该公司互换的价值为（）万元。（单选题）A.-139.37B.-136.6 9C.0D.136.6 9E.139.37试题答案：A9、无风险收益率和市场期望收益率分别是0.06和0.12。根据C A PM,B值为L2的证券X的期望收益率是（）。（单选题）A.0.06B.0.11C.0.12D.0.132E.0.144试题答案：D10、某单位计划用10年时间每年初存入银行一笔固定金额建立基金，用于从第10年末开始每年2000元的永续奖励支出。假设存款年利率
5、为12%,则每年需存入的金额为（）元。（单选题）A.8 47.9 8B.8 5 1.9 8C.8 5 5.9 8D.8 6 1.9 8E.8 6 5.9 8试题答案：A11、某只不分红的股票现价为2 0美元,该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元,期限为半年，现在售价为4美元。连续无风险利率为6%,则看跌期权的价格为（）美元。（单选题）A.1.12B.1.23C.1.35D.1.47E.1.5 9试题答案：D12、李先生在一家银行存款1万元，第1年该银行提供实际利率i,到第2年，提供实际利率i-0.0 5 o在第2年末，李先生存折上的余额为1209 3.7 5元。如果第3年的实际利率为i+0.
6、09,则在第3年末李先生存折上的余额为（）元。（单选题）A.145 9 3.9 1B.146 9 3.9 1C.147 9 3.9 1D.148 9 3.9 1E.149 9 3.9 1试题答案：B13、小李2009年1月1日从银行借款1000元,假设年利率为12船则分别以单利和复利计算（）年后需还款15 00元。（单选题）A.4.12；3.45B.4.17；3.5 8C.4.25；4.00D.4.5 0；4.12E.4.9 3；3.42试题答案：B14、某人在银行账户中存入10000元人民币，年利率为4乐 如果在存款未满5年半以前从银行支取存款，就会有支取部分的5%的额外罚金从账户中扣除，该
7、储户在第4年、第5年、第6年、第7年末从银行支取款项为k元,该账户在第10年末存款积累值恰好为10000元。计算k=（）元。（单选题）A.9 6 0B.9 7 0C.9 8 0D.9 9 0E.1000试题答案：C15、某人向保险公司存入10000元，保险公司以年复利率5%计息，7年后，当他身故时，其帐户余额分1 20个月每月X元向其受益人给付，并立即支付第一笔。已知在此给付期内，年复利率为3%,则X=（）o （单选题）A.1 1 7B.1 1 8C.1 3 5D.1 5 7E.1 78试题答案：C1 6、设 A (3)=20,in=0.02n,则。(单选题)A.2.85B.1 2.25C.2
8、1.60D.23.76E.26.61试题答案：A1 7、小赵从银行贷款20万元用于购买住房，规定的还款期是3 0年。假设贷款利率为5 斩 如果从贷款第2 年开始，每年年初等额还款，则每年需还款的数额为()元。(单选题)A.1 3 01 0.29B.25 4 20.1 3C.273 21.02D.285 4 2.3 1E.4 3 21 9.4 2试题答案：A1 8、设 a (t)=a t2+b,且 a (6)=73,期初本金为1 0个单位，则A (8)=()。(单选题)A.1 29B.1 92C.1 290D.1 920E.3 21 0试题答案：C1 9、某基金的利息强度为：计算在时刻2投资1元
9、，到时刻1 0的积累值是（）元。（单选题）A.5 21B.5 22C.5 23D.5 24E.5 25试题答案：C20、某投资者选择在银行存款，即期利率如表所示。按复利计算，该投资者按即期利率选择5年期存款。假设其先按即期利率选择3年期存款，然后再将本利和按远期利率进行一次2年期存款，若使两者等价，则此远期利率应为（）。表 利率表（单选题）A.7.3 1 9%B.7.3 3 9%C.7.3 5 9%D.7.3 79%E.7.3 89%试题答案：B21、设某项投资的单利利率为1 0临 则在第（）个时期里它的实际利率为5轨（单选题）A.7B.8C.9D.1 0E.1 1试题答案：E22、某人以年复
10、利率5%借一笔款，10年内他每年末还款，第一年还2 0 0,以后每年多还1 0,则第5次还款额中所含的利息部分为（）。（单选题）A.52B.57C.62D.67E.72试题答案：D23、某投资者从1992年至2007年（包括这两年）的每年的11月15日存入银行1000元。设这期间内存款年利率为7%,则到2011年11月1 5日时投资者的存款额为（）元。（单选题）A.27888.05B.31222.15C.36555.55D.38666.45E.39777.25试题答案：C24、一投资者投资1元于基金甲中，同时在基金乙中也投入1个单位的资金，基金乙以复利计息，j为年利率；基金甲以单利计息，年利息
11、率为L 05j。已知在第2年末，两基金的积累值一样，若j 0,则在第6年末基金乙中的金额为（）元。（单选题）A.1.47B.1.57C.1.67D.1.77E.1.87试题答案：D25、假设当前的短期利率为4%,其标准差为每年1%。当短期利率增长到8%时，CIR 模型的标准差的变化情况是（）。（单选题）A.短期利率标准差增加到1.5 1 8%B.短期利率标准差保持在1%C.短期利率标准差下降到0.876%D.短期利率标准差增加到1.4 1 4%E.短期利率标准差增加到2.5 07%试题答案：D26、一只股票的B 值是0.86,市场的协方差是0.05,那么市场的方差是（）。（单选题）A.0.05
12、 8B.0.063C.0.065D.0.071E.0.086试题答案：A27、假设某投保人的效用函数为u （w）=kln w,则 A r r o w-P r a t t 相对风险系数与绝对风险系数之比 为（）。（单选题）A.1B.1/wC.wD.k/wE.k/w2试题答案：C28、已知投资5 00元，3年后得到1 20元的利息，则分别以与其相同的单利利率、复利利率投资800元在5年后的积累值分别为（）元。（单选题）A.1 1 20；1 1 4 4.77B.1 1 22；1 1 4 5.77C.1 1 24；1 1 4 6.77D.1 1 25；1 1 4 7.77E.1 1 26；1 1 4
13、8.77试题答案：A29、一位养老基金管理人正在考虑三种共同基金。第一种是股基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表所示：基金的收益率之间的相关系数为0.1 0。投资者对资产组合的期望收益率要求为1 4%,则投资者资产组合的标准差是（）。（单选题）A.1 2.1 9%B.1 3.0 4%C.1 3.4 5%D.1 3.6 8%E.1 3.7 5%试题答案：B3 0、假定借款受到限制，因此零B值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为1 7%,而零B值资产组合的期望收益率为8%。6=0.6的资产组合的期望收益率是（
14、）。（单选题）A.8%B.1 0.2%C.1 3.4%D.1 5.6%E.1 7%试题答案：C3 1、某人在第1年、第2年初各投资1 0 0 0元到某基金，第1年末积累额为1 2 0 0元，第2年末积累额为2 2 0 0元。根据投资额加权法以及时间加权法计算年收益率分别为（）。（单选题）A.5.5%；1 0.5%B.6.5%；9.5%C.7.5%；8.5%D.8.5%；7.5%E.9.5%；6.5%试题答案：B3 2、已知决策者甲的效用函数为：u（x）=一丁,决策者乙的效用函数为：th （x）=l-a e _2 x（a 0），假设甲乙有相同的财富并面临相同的风险X,假设乙要转移风险X所能接受的
15、最大保费为4,则甲要转移风险X所能接受的最大保费是（）。（单选题）A.1B.2C.3D.4E.5试题答案：D3 3、5年前一投资者用1 0 0 0 0元投资一项商业投机活动，在每年底返回2 1 0 0元。在刚刚得到2 1 0 0元之后，此项投机失败了，1 0 0 0 0元本钱全部损失。其年度的投机收入每次都投资于一项有6%实际利率的基金，求该投资者在此项投资中所实现的收益率为（）。（单选题）A.2.0 7%B.3.4 3%C.4.3 4%D.6%E.7.0 2%试题答案：B3 4、设某现金流为：0。=6,0 尸 2,L=4,1=8。则该现金流的收益率为（）。（单选题）A.1/4B.1/3C.1
16、/2D.2/3E.3/4试题答案：B3 5、假设1 4 0 天期即期利率是8%,2 3 0 天期即期利率是8.2 5%,连续复利计息。则过1 4 0 天后到期的1 0 0 美元面值的短期国库券的期货价格为（）美元。（单选题）A.9 5.8 9B.9 6.8 9C.9 7.8 9D.9 8.8 9E.9 9.8 9试题答案：C3 6、面值1 0 0 0 元的n 年债券，到期以面值赎回，年票息为1 0 0 元。现以1 1 3 5 元购买，若 K=5 5 0元，求基础金额G=（）元。（单选题）A.1 2 8 0B.1 2 9 0C.1 3 0 0D.1 3 1 0E.1 3 2 0试题答案：C3 7、面值为1 0 0 0 元的1 0 年期债券，每年计息2次的年名义票息率为8%,以9 5 0 元售出。用债券推销员法计算每年计息2 次的年名义收益率为（）。（单选题）A.6.7 1 8%B.7.7 1 8%C.8.7 1 8%D.9.7 1 8%E.1 0.7 1 8%试题答案：C3 8、某投资者购买了一项n期年金，该年金的支付在利率k下的现值为L,其价格为P。投资者可以将年金每期支付的一部分存入
