《2023年青海省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年青海省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案（31页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年青海省基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力检测试卷B卷附答案一单选题(共60题)1、（ ）是指交易双方签署的在未来某个确定的时间按确定的价格买入或卖出某项合约标的资产的合约。A.远期合约B.期货合约C.期权合约D.互换合约【答案】 B2、下列关于期权合约价值的说法中，错误的是（ ）。A.一份期权合约的价值等于其内在价值与时间价值之和B.时间价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值C.内在价值是指在期权有效期内标的资产价格波动为期权持有者带来收益的可能性所隐含的价值D.期权合约的价值可以分为内在价值和时间价值【答案】 C3、某3年期债券的面值为
2、1000元，票面利率为8%，每年付息一次，现在市场收益率为10%，其市场价格为950.25元，则其久期为（ ）。A.2.78年B.3.21年C.1.95年D.1.5年【答案】 A4、2004年5月20日，（）在银行间债券市场正式推出。A.债券借贷B.质押式回购C.买断式回购D.债券远期交易【答案】 C5、某一只基金2年的累计收益率为36%，那么该基金的年平均收益率为（ ）。A.17.8%B.18%C.6%D.16.6%【答案】 D6、关于权益类证券风险溢价的表述，正确的选项是()A.风险资产的期望收益率与其风险溢价正相关B.只有非系统性风险才要求相应的风险溢价C.当无风险资产收益率上升时，风险
3、资产的风险溢价随之上升D.风险资产的风险溢价上升时，无风险资产收益率随之上升【答案】 A7、以下不属于目前最常用的风险价值估算方法是（） A.参数法B.历史模拟法C.蒙特卡罗模拟法D.市盈率法【答案】 D8、根据公开募集证券投资基金运作管理办法的规定，封闭式基金年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的（）。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】 A9、假设某基金每季度的收益率分别为4.5%、-2%、-2.5%、9%，则其精确年化收益率为（）。A.8.74%B.8.84%C.9%D.2.25%【答案】 B10、下列证券价格指数中,使用加权平均法编制的是（）A.美国价值线指数B.标
4、准普尔500指数C.道琼斯股票价格平均指数D.伦敦金融时报指数【答案】 B11、下列不属于法玛界定的有效市场的是（）。A.半强有效B.弱有效C.半弱有效D.强有效【答案】 C12、在中国，渤海产业投资基金采取( )基金形式进行运作。 A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.无限责任制【答案】 C13、基金管理费通常与风险（ ）。A.无法判断B.无关C.成正比D.成反比【答案】 C14、以下属于跨境投资风险分类的有（ ）。A.、B.、C.、D.、【答案】 C15、某基金2013年度收益为58%，假设当年无风险收益率为3%，沪深300指数年度收益率为30%,该基金年化波动率为35%,贝塔系数为1.1
5、,则该基金的夏普比率为（ ）。A.1.1B.0.5C.1.57D.0.8【答案】 C16、关于期货、期权和互换合约，以下表述错误的是( )。A.双边合约使买卖双方暴露在对方违约的风险中B.信用违约互换合约仅使卖方暴露在对方违约风险中C.远期合约如要中途取消必须双方同意D.期货合约交易价格受最小价格变动单位和日涨跌停板限定【答案】 B17、关于债券到期收益率（YTM），下列说法错误的是（ ）。A.YTM隐含假设利息再投资收益率不变B.YTM是内部收益率C.YTM是当前收益率D.YTM假设投资者持有至到期【答案】 C18、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股
6、份总数的()。A.2%B.5%C.10%D.20%【答案】 C19、（ ），是指将资金投资于某一项没有任何风险的投资对象而获得的收益率，是为投资者进行投资活动提供的必需的基准报酬。A.风险溢价B.无风险利率C.到期收益率D.持有期收益率【答案】 B20、证券A和证券B的收益率相关系数为0.4，证券A和证券C的收益率相关系数为-0.7，则以下说法正确的是（ ）。A.当证券B上涨时，证券C上涨的可能性比较大B.当证券A上涨时，证券C下跌的可能性比较大C.当证券B上涨时，证券C下跌的可能性比较大D.当证券A上涨时，证券B下跌的可能性比较大【答案】 B21、已知某基金近4年的累计收益率为464，那么用
7、几何收益率法计算的该基金的年平均收益率为（ ）。A.8.0B.14.4C.12.2D.10.0【答案】 D22、下列不属于投资收益的是（ ）。A.买卖股票、债券、资产支持逆券、基金等实现的差价收益B.债券投资而实现的利息收入C.因股票、基金投资等获得的股利收益D.衍生工具投资产生的相关收益【答案】 B23、以下关于基金资产估值的表述，正确的是（ ）。A.对渡动性差的证券估值需注意“滥估”问题B.海外基金的估值频率最长为每周估值一次C.为保持估值方法的一致性，基金不得变更估值方法D.基金资产估值的责任人是基金托管人【答案】 A24、优先股股东权利是受限制的，最主要的是（）限制。A.表决权B.查阅
8、权C.转让权D.分配权【答案】 A25、关于认股权证与备兑权证的区别，有如下的表述：A.错误，正确B.两者均错误C.正确，错误D.两者均正确【答案】 C26、优先股股东权利是受限制的，最主要的是（）限制。A.表决权B.查阅权C.转让权D.分配权【答案】 A27、下列关于基金估值的说法，正确的是()。A.复核无误的基金份额净值由基金托管人对外公布B.开放式基金每个交易日公告基金份额净值C.封闭式基金每周进行一次估值D.开放式基金每个交易日进行估值【答案】 D28、以下不属于权益类资产面临的非系统性风险的是()。A.汇率变动B.股票停牌C.公司因违规经营被处罚D.企业投资项目失败【答案】 A29、
9、关于远期合约，以下表述错误的是（）A.远期合约通常在到期前对冲抵消，而不必在到期时进行实物交割B.远期合约双方在未来均负有义务C.远期合约经双方谈判商定，交易成本较高D.远期合约双方均面临对方违约的风险【答案】 A30、（ ）不是按照债券计息方式分类的债券。A.固定利率债券B.浮动利率债券C.零息债券D.贴现债券【答案】 D31、目前,我国对基金从证券市场取得的收入中,暂不征收企业所得税的项目不包括（）。A.存款收入B.股票的股息、红利收入C.债券的利息收入D.买卖股票、债券的差价收入【答案】 A32、下列选项中，不属于大宗商品投资方式的是（ ）。A.购买大宗商品实物B.投资大宗商品衍生工具C
10、.购买大宗商品相关的股票D.投资资源类企业发行的债券【答案】 D33、当境内托管人委托境外托管人负责境外业务托管时，以下符合境外托管资格规定的是（ ）。A.最近一个会计年度托管资产规模1500亿美元B.在中国大陆以外的国家或地区设立，受当地政府、金融或证券监管机构的监管C.最近2年没有收到监管机构的重大处罚D.最近一个会计年度实收资本30亿美元【答案】 B34、一般情况下，相比于普通股，优先股具有（ ）风险和（ ）收益的特征。A.较高；浮动B.较低；固定C.较低；浮动D.较高；固定【答案】 B35、我国债券市场形成的三个子市场为主的统一分层体系中，三个基本子市场不包括（）。A.银行间债券市场B
11、.交易所市场C.场外市场D.商业银行柜台市场【答案】 C36、在报价驱动中，做市商的收入来源是（ ）。A.投机收入B.手续费、佣金收入C.证券买卖差价D.投资收入【答案】 C37、以下交易采用净额结算方式的是()A.股票买卖B.私募债券转让C.大宗交易D.跨境 ETF 申购【答案】 A38、市场风险管理的主要措施不包括（）。A.密切关注宏观经济指标和趋势B.关注投资组合的风险调整后收益C.加强对重大投资的监测D.进行流动性压力测试，分析投资者申赎行为【答案】 D39、下列行为属于QDII基金可以投资的是（ ）A.购买不动产B.购买贵重金属或代表贵重金属的凭证C.购买实物商品D.银行存款【答案】
12、 D40、公司财务报表不包括（）。A.资产负债表B.利润表C.资产净值表D.现金流量表【答案】 C41、下列关于净资产收益率的说法，错误的是（ ）。A.影响净资产收益率的因素有很多，系统研究影响和改善净资产收益率的方法称为杜邦分析法B.由于现代企业最重要的经营目标是最大化股东财富，因而净资产收益率是衡量企业最大化股东财富能力的比率C.净资产收益率低，说明企业利用其自有资本获利的能力强，投资带来的收益高D.净资产收益率也称权益报酬率，强调每单位的所有者权益能够带来的利润【答案】 C42、关于债券的嵌入条款，下列论述错误的是（）A.可赎回条款和可回售条款都有利于债券投资者B.可转换债券既包含了普通债券的特征，也包
