《2023年湖南省初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年湖南省初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年湖南省初级银行从业资格之初级风险管理练习题(一)及答案一单选题(共60题)1、商业银行发放贷款时，未严格执行先落实抵押手续、后放款的规定，致使贷款处于无抵押的高风险状态，此类风险事件属于（）类别。A.法律风险B.市场风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 D2、（2018年真题）下列方法中不适用于计量商业银行账簿利率风险的是（ ）。A.久期分析B.敏感性分析C.内部评级法D.缺口分析【答案】 C3、 在客户风险监测指标体系中，现金支付能力和资金实力分别属于( )。A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标【答案】 C4、下列关于久
2、期分析的说法，不正确的是（ ）。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动（大于1），久期分析的结果会不够准确【答案】 A5、时间价值的定义是()。A.没有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率B.具有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率C.没有风险和通货膨胀情况下的企业资金利润率D.具有风险和通货膨胀情况下的社会平均资金利润率【答案】 A6、风险报告的主要职责不包括（ ）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资 者报告B.利用
3、内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供 支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】 D7、商业银行不能通过（ ）的途径了解个人贷款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录【答案】 C8、施工方案比较通常用（ ）两个方面进行分析。A.技术和经济B.重要和经济C.技术和重要D.方案和经济【答案】 A9、下列关于资产证券化的说法，正确的是（ ）。A.具有将缺乏流动性的贷款资产转化成具有流动性的
4、证券的特点B.在某种程度上，资产证券化产品的属性是由其标的属性决定的C.有利于分散信用风险，改善资产质量D.以上都正确【答案】 D10、以下不是信贷审批原则的是（）。A.申贷合并原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则【答案】 A11、一般传统搭法的多立杆式脚手架其使用均布荷载不得超过（ ）N/。A.2448B.2548C.2648D.2148【答案】 C12、下列关于杠杆比率指标的计算公式中，错误的是（）。A.资产负债率=（负债总额/资产总额）100%B.有形净值债务率=负债总额/（股东权益-无形资产净值）100%C.利息偿付比率（利息保障倍数）=（税前净利润+利息费用）/利息费
5、用D.利息偿付比率（利息保障倍数）=（净利润+折旧+无形资产摊销）+利息费用-所得税/利息费用【答案】 D13、下列不属于商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（ ）。A.本外币备付率连续一周低于2B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20C.市场出现恐慌性挤兑D.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】 A14、下列商业银行风险预警程序的正确顺序是（ ）。A.风险分析信用信息的收集和传递风险处置后评价B.风险分析后评价信用信息的收集和传递风险处置C.信用信息的收集和传递风险分析风险处置后评价D.信用信息的收集和传递后评价风险分析风险处置【答案】 C15、目前所使用的专家系统中，使用最为广
6、泛的企业信用分析系统是()。A.4CSB.5CSC.6CSD.7CS【答案】 B16、下列关于资产证券化的说法中，错误的是()。A.从资产质量看，可分为不良贷款(次级贷款)证券化和优良贷款证券化B.从贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化C.从贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化D.证券资产证券化即实体资产向证券资产的转换【答案】 D17、信用风险监管指标不包括（）。A.不良资产率B.不良贷款率C.单一客户授信集中度D.存贷款比例【答案】 D18、 商业银行的审计部门应当定期（）对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和
7、评价。A.至少每年一次B.至少每年两次C.三年一次D.一年一次【答案】 A19、以下关于风险对冲的说法，不正确的是()。A.风险对冲对管理市场风险非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况B.风险对冲不能应用于信用风险管理领域C.自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲D.通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，可以冲销标的资产潜在损失【答案】 B20、操作风险基本指标法的计算思路是，商业银行所持有的操作风险资本等于前三年中，每年正的总收入的平均值乘上一个固定比例(用a表示)。各银行统一使用的a值为()。A.15
8、B.10C.18D.12【答案】 A21、汇率波动受黄金输送费用的限制，各国国际收支能够自动调节，这种货币制度是()。A.金本位制B.信用本位制C.牙买加体系D.布雷顿森林体系【答案】 A22、以下不属于财务报表分析关注的内容的是（）。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价经营管理状况C.识别和评价资产管理状况D.识别和评价收益状况【答案】 D23、下列关于风险说法正确的是（）A.操作风险包括法律风险，也包括战略风险和声誉风险B.市场风险由于市场价格（包括金融资产价格和商品价格）波动而导致商业银行表外头寸遭受损失的风险C.与市场风险相比，操作风险的观察数据少，不易获取。在很大程度上由个案因素
9、决定D.流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险【答案】 D24、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】 B25、以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态()A.CreditMetrics模型B.CreditRisk+模型C.CreditPortfolioView模型D.
10、CreditMonitor模型【答案】 B26、商业银行的风险管理模式大体经历了四个阶段，依次是()。A.负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.被动负债风险管理模式阶段主动负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】 D27、建筑电气工程中，无论何种情况，防雷接地的（ ）要排在最末端。A.接地干线敷设B.引下线敷设C.接闪器安装D.接地极埋设【
11、答案】 C28、 下列属于测量银行流动指标的是（）。A.现金头寸指标B.贷款总额与核心存款的比率C.大额负债依赖度D.以上都是【答案】 D29、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。A.166.67B.118.33C.113.95D.126.56【答案】 A30、()是银行宏观审慎监管的核心。A.风险监管B.资本监管C.风险识别D.风险计量【答案】 B31、()并非银行账户利率风险管理的必经程序，但却是银行账户利率风险管理的基础。A.缺口分析B.利率预测C.久期分析D.敏感性分析【答案】 B32、根据监管要求，商业银行可采用( )来计量市场风
12、险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】 B33、（2018年真题）监管部门监督检查与（ ）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 C34、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?)，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得超过(?)。A.75；65B.65；15C.75；25D.65；25【答案】 C35、 CBRC流动性风险监管指标压力测试最短生存期为（）。A.10天B.30天C.50天D.60天【答案】 B36、在分析单一法人客户的非财务因素时，在管理层风险方面不需要关注的是（）。A.某机械公司的管理层决策过程B.某文化公司王总经理的年龄C.某证券公司何副总的诚信度D.某保险公司客户主管的素质【答案】 B37、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常
