《2023年安徽省期货从业资格之期货基础知识试题及答案七》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年安徽省期货从业资格之期货基础知识试题及答案七（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年安徽省期货从业资格之期货基础知识精选试题及答案七一单选题(共60题)1、股指期货套期保值可以回避股票组合的（ ）A.经营风险B.偶然性风险C.系统性风险D.非系统性风险【答案】 C2、某投资者发现欧元的利率高于美元的利率，于是决定买入50万欧元以获得高息，计划投资3个月，但又担心在这期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，每张欧元期货合约为12.5万欧元，2009年3月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.3432,购买50万欧元，同时卖出4张2009年6月到期的欧元期货合约，成交价格为EUR/USD=1.3450。20
2、09年6月1日当日欧元即期汇率为EUR/USD=1.2120,出售50万欧元，2009年6月1日买入4张6月到期的欧元期货合约对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101。A.损失6.745B.获利6.745C.损失6.565D.获利6.565【答案】 B3、欧元兑美元的报价是1.3626，则1美元可以兑换（）欧元。A.0.8264B.0.7339C.1.3626D.1【答案】 B4、期转现交易双方寻找交易对手时，可通过（ ）发布期转现意向。A.IB.B证券业协会C.期货公司D.期货交易所【答案】 D5、郑州商品交易所硬白小麦期货合约中规定的基准交割品为()。A.符合GB13512008的
3、一等硬白小麦B.符合GB13512008的三等硬白小麦C.符合GB13511999的二等硬冬白小麦D.符合GB13511999的三等硬冬白小麦【答案】 B6、（）是指在一定时间和地点，在各种价格水平下卖方愿意并能够提供的产品数量。A.价格B.消费C.需求D.供给【答案】 D7、利率上升，下列说法正确的是（）。A.现货价格和期货价格都上升B.现货价格和期货价格都下降C.现货价格上升，期货价格下降D.现货价格下降，期货价格上升【答案】 B8、关于卖出看跌期权的损益（不计交易费用），下列说法错误的是（ ）。 A.最大收益为所收取的权利金B.当标的物市场价格大于执行价格时，买方不会执行期权C.损益平衡
4、点为：执行价格+权利金D.买方的盈利即为卖方的亏损【答案】 C9、下列不属于跨期套利的形式的是（ ）。A.牛市套利B.熊市套利C.蝶式套利D.跨品种套利【答案】 D10、下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（ ）。A.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约B.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约C.预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约D.预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约【答案】 A11、目前我国上海期
5、货交易所规定的交易指令主要是（）。A.套利指令B.止损指令C.停止限价指令D.限价指令【答案】 D12、以下在1876年12月成立，简称LME，并且已被我国的香港交易及结算所有限公司收购的交易所是（ ）。A.芝加哥商业交易所B.伦敦金属交易所C.美国堪萨斯交易所D.芝加哥期货交易所【答案】 B13、某上市公司卷入一场并购谈判，谈判结果对公司影响巨大，前景未明，如果某投资者对该公司股票期权进行投资，合适的投资策略为（）。A.做空该公司股票的跨式期权组合B.买进该公司股票的看涨期权C.买进该公司股票的看跌期权D.做多该公司股票的跨式期权组合【答案】 D14、某投机者买入2张9月份到期的日元期货合约
6、，每张金额为12500000日元，成交价为0006835美元日元，半个月后，该投机者将2张合约卖出对冲平仓，成交价为0007030美元日元。该笔投机的结果是（ ）。（不计手续费等其他费用）A.亏损4875美元B.盈利4875美元C.盈利1560美元D.亏损1560美元【答案】 B15、下列关于期货居间人的表述，正确的是（）。A.居间人隶属于期货公司B.居间人不是期货公司所订立期货经纪合同的当事人C.期货公司的在职人员可以成为本公司的居间人D.期货公司的在职人员可以成为其他期货公司的居间人【答案】 B16、某大豆加工商为了避免大豆现货价格风险，做买入套期保值，买入10手期货合约建仓，当时的基差为
7、-30元/吨，卖出平仓时的基差为-60元/吨，该加工商在套期保值中的盈亏状况是（）元。A.盈利3000B.亏损3000C.盈利1500D.亏损1500【答案】 A17、下列不属于不可控风险的是()。A.气候恶劣B.突发性自然灾害C.政局动荡D.管理风险【答案】 D18、保证金比例通常为期货合约价值的（）。A.5%B.5%10%C.5%15%D.15%20%【答案】 C19、从交易结构上看，可以将互换交易视为一系列（ ）的组合。A.期货交易B.现货交易C.远期交易D.期权交易【答案】 C20、某股票组合现值100万元，预计2个月后可收到红利1万元，当时市场年利率为12%，则3个月后交割的该股票组
8、合远期合约的净持有成本为（）元。A.20000B.19900C.29900D.30000【答案】 B21、某公司将于9月10日收到1千万欧元，遂以9230价格购入10张9月份到期的3个月欧元利率期货合约，每张合约为1百万欧元，每点为2500欧元。到了9月10日，市场利率下跌至685（其后保持不变），公司以9335的价格对冲购买的期货，并将收到的1千万欧元投资于3个月期的定期存款，到12月10日收回本利和。该公司期间收益为（ ）欧元。A.145000B.153875C.173875D.197500【答案】 D22、下列说法中，错误的是()。A.期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌B.套利者关心
9、和研究的是两个或者多个合约相对价差的变化C.期货套利者赚取的是价差变动的收益D.期货套利交易成本一般高于投机交易成本【答案】 D23、关于利用期权进行套期保值，下列说法中正确的是（ ）。A.期权套期保值者需要交纳保证金B.持有现货者可采取买进看涨期权策略对冲价格风险C.计划购入原材料者可采取买进看跌期权策略对冲价格风险D.通常情况下，期权套期保值比期货套期保值投入的初始资金更少【答案】 D24、某套利者卖出5月份锌期货合约的同时买入7月份锌期货合约，价格分别为20800元/吨和20850元/吨，平仓时5月份锌期货价格变为21200元/吨，则7月份锌期货价格为（）元/吨时，价差是缩小的。A.21
10、250B.21260C.21280D.21230【答案】 D25、某投机者预测10月份大豆期货合约价格将上升，故买入10手大豆期货合约，成交价格为2030元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在2000元/吨的价格再次买入5手合约，当市价反弹到（）时才可以避免损失。A.2010元/吨B.2020元/吨C.2015元/吨D.2025元/吨【答案】 B26、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（ ）一定数量的标的资产。A.买入B.先买入后卖出C.卖出D.先卖出后买入【答案】 C27、在我国，4月27日，某交易者进行套利交易同时买入10手7月铜期货合约、卖出20手9月铜期货合约
11、、买入10手11月铜期货合约；成交价格分别为35820元/吨、36180元/吨和36280元/吨。5月10日对冲平仓时成交价格分别为35860元/吨、36200元/吨、36250元/吨时，该投资者的盈亏情况为（ ）。A.盈利1500元B.亏损1500元C.盈利1300元D.亏损1300元【答案】 B28、由于技术革新，使得铜行业的冶炼成本下降，在其他条件不变的情况下，理论上铜的价格（ ）。A.将下跌B.将上涨C.保持不变D.不受影响【答案】 A29、期货市场中不同主体，风险管理的内容、重点及措施是不一样的。下列选项中主要面临可控风险与不可控风险的是()。A.期货交易者B.期货公司C.期货交易所
12、D.中国期货业协会【答案】 A30、1972年，（ ）率先推出了外汇期货合约。A.CBOTB.CMEC.COMEXD.NYMEX【答案】 B31、通过影响国内物价水平、影响短期资本流动而间接对利率产生影响的是()。A.财政政策B.货币政策C.利率政策D.汇率政策【答案】 D32、当股票的资金占用成本（ ）持有期内可能得到的股票分红红利时，净持有成本大于零。A.大于B.等于C.小于D.以上均不对【答案】 A33、假定年利率为8%，年指数股息率为1.5%，6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月1日的现货指数为1600点。又假定买卖期货合约的手续费为0.2个指数点，市场冲击成本为0.2个指数点；买卖股票的手续费为成交金额的0.5%，买卖股票的市场冲击成本为成交金额的0.6%;投资者是贷款购买，借贷利率差为成交金额的0.5%，则4月1日的无套利区间是（ ）。A.1600,1640B.1606,1646C.1616,1656D.1620,1660【答案】 B34、当前某股票价格为64.00港元，该股票看涨期权的执行价格为62.50港元，权利金为2.80港元，其内涵价值为（ ）港元。 A.-1.5B.1.5C.1.3D.-1.3【答案】 B35、现汇期权（又称之为货币期权）和外汇期货期权是按照（）
