《2023年江苏省期货从业资格之期货基础知识题库附答案（典型题）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年江苏省期货从业资格之期货基础知识题库附答案（典型题）（41页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年江苏省期货从业资格之期货基础知识题库附答案（典型题）一单选题(共60题)1、目前我国期货交易所采用的交易方式是（）。A.做市商交易B.柜台（OTC）交易C.公开喊价交易D.计算机撮合成交【答案】 D2、期货合约中设置最小变动价位的目的是（ ）。 A.保证市场运营的稳定性B.保证市场有适度的流动性C.降低市场管理的风险性D.保证市场技术的稳定性【答案】 B3、某交易者以3485元吨的价格卖出某期货合约100手（每手10吨），次日以3400元吨的价格买入平仓，如果单边手续费以10元手计算，那么该交易者（ ）。 A.亏损150元B.盈利150元C.盈利84000元D.盈利1500元【答案】
2、 C4、目前，沪深300指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（）。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】 B5、会员如对结算结果有异议，应在下一交易日开市前30分钟内以书面形式通知（）。A.期货交易所B.证监会C.期货经纪公司D.中国期货结算登记公司【答案】 A6、一笔1M2M的美元兑人民币掉期交易成本时，银行（报价方）报价如下：美元兑人民币即期汇率为6234062343；（1M）近端掉期点为40004500（bp）；（2M）远端掉期点为55006000（bp），作为发起方的某机构，如果交易方向是先买入、后卖出。A.6.2388B.6.2380C.6.2398D.6.2
3、403【答案】 A7、在正向市场中，期货价格高出现货价格的部分与（ ）的高低有关。A.持仓量B.持仓费C.成交量D.成交额【答案】 B8、下列时间价值最大的是（ ）。A.行权价格为15的看跌期权价格为2，标的资产价格14B.行权价格为7的看跌期权价格为2，标的资产价格8C.行权价格为23的看涨期权价格为3，标的资产价格23D.行权价格为12的看涨期权价格为2，标的资产价格13.5【答案】 C9、在一个正向市场上，卖出套期保值，随着基差的绝对值缩小，那么结果会是（）。A.得到部分的保护B.盈亏相抵C.没有任何的效果D.得到全部的保护【答案】 D10、下列关于郑州商品交易所的说法，正确的是（ ）。
4、A.是公司制期货交易所B.菜籽油和棕榈油均是其上市品种C.以营利为目的D.会员大会是其最高权力机构【答案】 D11、根据下面资料，回答下题。A.下跌15B.扩大10C.下跌25D.缩小10【答案】 B12、7月10日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分蒲式耳，而11月份玉米期货合约价格为635美分蒲式耳，交易者认为这两种商品合约间的价差会变大。于是，套利者以上述价格买人10手11月份小麦合约，每手为5000蒲式耳，同时卖出10手11月份玉米合约。9月20日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓，价格分别为735美分蒲式耳和610美分蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为（ ）美元
5、。(不计手续费等费用)A.盈利500000B.盈利5000C.亏损5000D.亏损500000【答案】 B13、粮食贸易商可利用大豆期货进行卖出套期保值的情形是（）。A.担心大豆价格上涨B.大豆现货价格远高于期货价格C.已签订大豆购货合同，确定了交易价格，担心大豆价格下跌D.三个月后将购置一批大豆，担心大豆价格上涨【答案】 C14、某交易者在3月20日卖出1手7月份大豆合约，价格为1840元/吨，同时买入1手9月份大豆合约价格为1890元/吨。5月20日，该交易者买入1手7月份大豆合约，价格为1810元/吨，同时卖出1手9月份大豆合约，价格为1875元/吨，交易所规定1手=10吨，则该交易者套
6、利的结果为（）元。A.亏损150B.获利150C.亏损200D.获利200【答案】 B15、某套利者以63200元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约，同时以63000元/吨的价格卖出1手12月份铜期货合约。过了一段时间后，将其持有头寸同时平仓，平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差（ ）元/吨。A.扩大了100B.扩大了200C.缩小了100D.缩小了200【答案】 A16、期货佣金商负责执行（ ）发出的交易指令，管理期货头寸的保证金。A.CPOB.CTAC.TMD.FCM【答案】 B17、一般而言，套期保值交易（）。A.比普通投机交易风险小B.比普通投机交易风
7、险大C.和普通投机交易风险相同D.无风险【答案】 A18、9月10日，我国某天然橡胶贸易商与马来西亚天然橡胶供货商签订一批天然橡胶订货合同，成交价格折合人民币31950元吨。由于从订货至货物运至国内港口需要1个月的时间，为了防止期间价格下跌对其进口利润的影响，该贸易商决定利用天然橡胶期货进行套期保值。于是当天以32200元吨的价格在11月份天然橡胶期货合约上建仓。至10月10日，A.32200B.30350C.30600D.32250【答案】 C19、通常情况下，美式期权的权利金（）其他条件相同的欧式期权的权利金。A.等于B.高于C.不低于D.低于【答案】 C20、美国银行公布的外汇牌价为1美
8、元兑6.70元人民币，则这种外汇标价方法是（）A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 D21、中国金融期货交易所采取（）结算制度。A.会员分类B.会员分级C.全员D.综合【答案】 B22、若某年11月，CBOT小麦市场的基差为-3美分/蒲式耳，到了12月份基差变为3美分/蒲式耳，这种基差变化称为（ ）。A.走强B.走弱C.不变D.趋近【答案】 A23、某投资者卖出5手7月份的铅期货合约同时买入5手10月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（ ）。A.期现套利B.期货跨期套利C.期货投机D.期货套期保值【答案】 B24、某交易者以9710元吨买入7月棕榈油期货合约10
9、0手，同时以9780元吨卖出9月棕榈油期货合约100手，当两合约价格为（ ）时，将所持合约同时平仓，该交易者亏损。（不计手续费等费用） A.7月9810元吨，9月9850元吨B.7月9860元吨，9月9840元吨C.7月9720元吨，9月9820元吨D.7月9840元吨，9月9860元吨【答案】 C25、我国客户下单的方式中，最主要的方式是（ ）。 A.书面下单B.电话下单C.互联网下单D.口头下单【答案】 C26、下列铜期货基差的变化中，属于基差走强的是（ ）。A.基差从1000元吨变为800元吨B.基差从1000元吨变为-200元吨C.基差从-1000元吨变为120元吨D.基差从-1000
10、元吨变为-1200元吨【答案】 C27、某投机者预测7月份大豆期货合约价格将上升，故买入20手大豆期货合约，成交价为2020元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在1990元/吨再次买入10手合约，当市价反弹到（ ）元时才可以避免损失。（每手10吨，不计税金、手续费等费用）A.2000B.2010C.2020D.2030【答案】 B28、某日，某投资者认为未来的市场利率将走低，于是以94500价格买入50手12月份到期的中金所TF1412合约。一周之后，该期货合约价格涨到95600，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，该投资者将获利（ ）万元。A.45B.50C.55D.60【答案】
11、C29、1982年，美国（）上市交易价值线综合指数期货合约，标志着股指期货的诞生。A.芝加哥期货交易所B.芝加哥商业交易所C.纽约商业交易所D.堪萨斯期货交易所【答案】 D30、某交易者以1000元/吨的价格买入12月到期、执行价格为48000元/吨的铜看跌期权。期权到期时，标的铜价格为47500元/吨。（不考虑交易费用和现货升贴水变化）A.-1000B.500C.1000D.-500【答案】 D31、沪深股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数（）的算术平均价。A.最后两小时B.最后3小时C.当日D.前一日【答案】 A32、套期保值本质上能够（ ）。 A.消灭风险B.分散风险C.转移风险D.
12、补偿风险【答案】 C33、某投资者二月份以300点的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则当恒指跌破（）点或者上涨超过（）点时就盈利了。A.10200；10300B.10300；10500C.9500；11000D.9500；10500【答案】 C34、某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。A.盈利1550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元【答案】 D35、市场年利率为8%，指数年股息率为2%，当股票价格指数为1000点时，3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是（）点。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】 C36、沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为（ ）点。A.3029.59B.3045C.3180D.3120【答案】
