《20222023年度期货从业资格之期货基础知识自我检测试卷B卷附答案》由会员分享，可在线阅读，更多相关《20222023年度期货从业资格之期货基础知识自我检测试卷B卷附答案（36页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2022-2023年度期货从业资格之期货基础知识自我检测试卷B卷附答案一单选题(共50题)1、国债基差的计算公式为（ ）。A.国债基差=国债现货价格-国债期货价格转换因子B.国债基差=国债现货价格+国债期货价格转换因子C.国债基差=国债现货价格-国债期货价格/转换因子D.国债基差=国债现货价格+国债期货价格/转换因子【答案】 A2、某交易者卖出4张欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3210（即1欧元兑1.3210美元），后又在EUR/USD=1.3250价位上全部平仓（每张合约的金额为12.50万欧元），在不考虑手续费的情况下，该笔交易（）美元。A.盈利2000B.亏损500C.亏损2
2、000D.盈利500【答案】 C3、目前，大多数国家采用的外汇标价方法是（ ）。A.英镑标价法B.欧元标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 C4、一般来说。当期货公司的规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。A.期货交易所B.客户C.期货公司和客户共同D.期货公司【答案】 B5、某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（）。A.盈利1550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元【答案】 D6、假定利率比股票分红高3%，即r-d=3%。5月1日上
3、午10点，沪深300指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，即9月期货合约与6月期货合约之间的实际价差为50点，与两者的理论价差相比，（ ）。A.有正向套利的空间B.有反向套利的空间C.既有正向套利的空间，也有反向套利的空间D.无套利空间【答案】 A7、若市场处于反向市场，做多头的投机者应（ ）。 A.买入交割月份较近的合约B.卖出交割月份较近的合约C.买入交割月份较远的合约D.卖出交割月份较远的合约【答案】 C8、假设英镑兑美元的即期汇率为1.4753，30天远期汇率为1.4783，这表明英镑兑美元的30天远期汇率（ ）。A.升水30点B.贴水30
4、点C.升水0.003英镑D.贴水0.003英镑【答案】 A9、粮储公司购入500吨小麦，价格为1300元/吨，为避免价格风险，该公司以1330元/吨价格在郑州小麦3个月后交割的期货合约上做卖出套期保值并成交。2个月后，该公司以1260元/吨的价格将该批小麦卖出，同时以1270元/吨的成交价格将持有的期货合约平仓。该公司该笔交易的结果（其他费用不计）为（）元。A.亏损50000B.盈利10000C.亏损3000D.盈利20000【答案】 B10、3月初，某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3月5日该厂在7月份铝期货合约上建仓，成交价格为21300元/吨。此时铝锭的现
5、货价格为20400元/吨。至6月5日，期货价格为19200元/吨，现货价格为20200元/吨。则下列说法正确的有（ ）。A.3月5日基差为900元/吨B.6月5日基差为-1000元/吨C.从3月到6月，基差走弱D.从3月到6月，基差走强【答案】 D11、以下（ ）不是外汇掉期交易的特点。A.通常属于场外衍生品B.期初基本不改变交易者资产规模C.能改变外汇头寸期限D.通常来说，外汇掉期期末交易时汇率无法确定【答案】 D12、1882年，交易所允许以（ ）免除履约责任，这更加促进了投机者的加入，使期货市场流动性加大。A.对冲方式B.统一结算方式C.保证金制度D.实物交割【答案】 A13、某期货投机
6、者预期大豆期货合约价格将上升，决定采用金字塔式建仓策略交易，建仓过程见下表。则该投机者第2笔交易的申报数量最可能为（ ）手。A.10B.9C.13D.8【答案】 A14、9月1日，沪深300指数为2970点，12月份到期的沪深300期货价格为3000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为18亿元，与沪深300指数的系数为09。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（ ）手12月份到期的沪深300期货合约进行保值。A.200B.180C.222D.202【答案】 B15、期货交易的交割，由期货交易所统一组织进行。A.中国期货业协会B.中国证券业协会C.期货交易所D.期货公司【答案】 C16、远期
7、利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是（ ）。A.规避利率上升的风险B.规避利率下降的风险C.规避现货风险D.规避美元期货的风险【答案】 B17、在国债基差交易策略中，适宜采用做空基差的情形是（）。A.预期基差波幅收窄B.预期基差会变小C.预期基差波幅扩大D.预期基差会变大【答案】 B18、XYZ股票50美元时，某交易者认为该股票有上涨潜力，便以35美元的价格购买了该股票2013年7月到期、执行价格为50美元的美式看涨期权，该期权的合约规模为100股股票，即该期权合约赋予交易者在2013年7月合约到期前的任何交易日，以50美元的价格购买100股XYZ普通股的权利，每张期权
8、合约的价格为10035=350美元。当股票价格上涨至55A.盈利200美元B.亏损150美元C.盈利150美元D.盈利250美元【答案】 C19、下列关于影响外汇期权价格因素的描述中，不正确的是（ ）。A.市场利率越高，外汇期权价格越高B.汇率波动性越小，外汇期权价格越高C.外汇期权的到期期限越长，期权的时间价值越高D.外汇看涨期权，执行价格越高，买方盈利可能性越小【答案】 B20、期货交易最早萌芽于（ ）。A.美洲B.欧洲C.亚洲D.大洋洲【答案】 B21、 某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为76美元蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为245美元蒲式耳，9月30日，该
9、交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为745美元蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为220美元蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为( )美元。A.盈利700B.亏损700C.盈利500D.亏损500【答案】 C22、在美国本土之外，最大的、最有指标意义的欧洲美元交易市场在（ ），欧洲美元已经成为国际金融市场上最重要的融资工具之一。 A.巴黎B.东京C.伦敦D.柏林【答案】 C23、铜生产企业利用铜期货进行卖出套期保值的情形是（）。A.铜精矿价格大幅上涨B.铜现货价格远高于期货价格C.以固定价格签订了远期铜销售合同D.有大量铜库存尚未出售【答案】 D24、期货市
10、场的()可以借助套期保值交易方式，通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易，从而在期货市场和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，实现锁定成本、稳定收益的目的。A.价格发现的功能B.套利保值的功能C.风险分散的功能D.规避风险的功能【答案】 D25、在国际外汇市场上，大多数国家采用的外汇标价方法是（）A.英镑标价法B.欧元标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】 C26、货币互换在期末交换本金时的汇率等于（ ）。A.期末的远期汇率B.期初的约定汇率C.期初的市场汇率D.期末的市场汇率【答案】 B27、风险度是指（ ）。A.可用资金/客户权益x100%B.保
11、证金占用/客户权益X100%C.保证金占用/可用资金x100%D.客户权益/可用资金X100%【答案】 B28、某投机者买入CBOT30年期国债期货合约，成交价为98-175，然后以97-020的价格卖出平仓，则该投机者（ ）。A.盈利1550美元B.亏损1550美元C.盈利1484.38美元D.亏损1484.38美元【答案】 D29、关于期货交易与现货交易的区别，下列描述错误的是（ ）。A.现货市场上商流与物流在时空上基本是统一的B.并不是所有商品都适合成为期货交易的品种C.期货交易不受交易对象、交易空间、交易时间的限制D.期货交易的对象是交易所统一制定的标准化期货合约【答案】 C30、在芝
12、加哥期货交易所某交易者在2月份以18美分/蒲式耳的价格卖出一张（5000蒲式耳/张）7月份到期、执行价格为350美分/蒲式耳的玉米看跌期货期权，当标的玉米期货合约的价格跌至330美分/蒲式耳，期权价格为22美分/蒲式耳时，如果对手执行该笔期权，则该卖出看跌期权者（ ）美元。A.亏损600B.盈利200C.亏损200D.亏损100【答案】 D31、3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月份锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月份和7月份锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差（）元/吨。A.扩大100B.扩大90C.缩小90D.缩小100【答案】 A32、下列属于外汇期货买入套期保值的情形的有（ ）。A.外汇短期负债者担心未来货币升值B.外汇短期负债者担心未来货币贬值C.持有外汇资产者担心未来货币贬值D.出口商预计未来将得到一笔外汇，为了避免外汇汇率下跌造成损失【答案】 A33、某投资者做多5手中金所5年期国债期货合约，开仓价格为98.880，平仓价格为98.124，其盈亏是（）元。（不计交易成本）A.-37800B.37800C.-3780D.3780【答案】 A34、利率期货诞生于()。A.20世纪70年代初期B.20世纪70年代中期
