《2023年10月期货基础知识临考冲刺考试(含答案解析)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年10月期货基础知识临考冲刺考试(含答案解析)（24页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、2023年10月期货基础知识临考冲刺考试(含答案解析)学校： 班级； 姓名： 考号： 一、单选题(20题)1.假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10 天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是()。A.大了5个点 B.缩小了5个点 C. 扩大了13个点 D.扩大了18个点2.对我国期货交易与股票交易的描述，正确的是()。 A.股票交易实行当日无负债结算制度 B.期货交易只能以卖出建仓，股票交易只能以买入建仓 C.股票交易均以获取公司所有权为目的 D.期货交易实行保证金制度3.某日，某期货合约的收盘价是17210元
2、/吨，结算价为17240元/吨，该合约的 每日最大波动幅度为3%,最小变动价位为10元/吨，则该期货合约下一交易日涨停板价格是()元/吨。A. 17757 B. 17750 C. 17726 D.177204.下列属于期权牛市价差组合的是()。A. 购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较高的看涨期权 B. 购买一份看涨期权，同时卖出一份相同到期期限执行价格较低的看涨期权 C. 购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的看跌期权D. 购买一份看涨期权，同时卖出一份执行价格和到期期限都相同的看跌期权5.某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：某日我国3
3、月份 豆粕期货合约的结算价为2997元/吨，收盘价为2968元/吨，若豆粕期货合约的 每日价格最大波动限制为4%,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。A. 3117 B.3116 C. 3087 D.30866.执行价格为1280美分/蒲式耳的大豆期货看涨期权，当标的大豆期货合约市场价格为1300美分/蒲式耳的，该期权为()期权。 A.实 值 B. 虚值 C.美 式 D.欧式7.某股票当前价格为63.95港元，在下列该股票的看跌期权中：时间价值最低的是 ( ) 的 看 跌 期 权 。A. 执行价格和权利金分别为62.5港元和1.70港元 B.执行价格和权利金分别为65港元和2.87港
4、元 C.执行价格和权利金分别为60港元和1.00港元 D.执行价格和权利金分别为67.5港元和4.85港元8.蝶式套利与普通的跨期套利相比()A. 风险小，盈利大B.风险大，盈利小C.风险大，盈利大D.风险小，盈利小9.会员大会是会员制期货交易所的( )。A.权力机构 B.监管机构 C.常设机构 D.管理机构10.被称为“另类投资工具”的组合是( )。A.共同基金和对冲基金 B.期货投资基金和共同基金 C. 期货投资基金和对冲基金 D.期货投资基金和社保基金11.某投资者以3000点开仓卖出沪深300股指期货合约1手，在2900点买入平仓，如果不考虑手续费，该笔交易()元。A.亏损30000B
5、.盈利300C.盈利30000D.亏损30012.以下关于国债期货基差多头交易策略的描述，正确的是()。A.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走强后平仓获利B.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走强后平仓获利C.买入国债现货，卖出国债期货，待基差走弱后平仓获利D.卖出国债现货，买入国债期货，待基差走弱后平仓获利13.反向大豆提油套利的做法是( )。A. 卖出大豆期货合约，同时买入豆粕和豆油期货合约B.买入大豆和豆粕期货合约，同时卖出豆油期货合约C.卖出大豆和豆粕期货合约，同时买入豆油期货合约D.买入大豆期货合约，同时卖出豆粕期货和豆油期货合约14.期货实物交割环节，提供交割服务和生成标准仓单必
6、经的期货服务机构是()。 A.期货结算所 B.交割库房 C.期货公司 D.期货保证金存管银行15.期货结算机构的代替作用，使期货交易能够以独有的( )方式免除合约履约义务。A.实物交割 B.现金结算交割 C.对冲平仓 D.套利投机16.某大豆种植者在5月份开始种植大豆，并预计在11月份将收获的大豆在市场 上出售，预期大豆产量为80吨。为规避大豆价格波动的风险，该种植者决定在期货市场进步行套期保值操作，正确的做法应是()。A.买入80吨11月份到期的大豆期货合约B. 卖出80吨11月份到期的大豆期货合约C.买入80吨4月份到期的大豆期货合约D.卖出80吨4月份到期的大豆期货合约17.某投资者买入
7、一份看跌期权，若期权费为C, 执行价格为X, 则当标的资产价格为( ),该投资者不赔不赚。A.X+C B.X-C C.C-X D.C18.交易者可以在期货市场通过()规避现资市场的价格风险。A.套期保值 B.投机交易 C.跨市套利 D.跨期套利19.假设某投资者持有A、B、C 三只股票，三只股票的系数分别为1.2、0.9和1.05,资金是平均分配在这三只股票上，则该股票组合的系数为()。A.1.05 B.1.15 C.0.95 D. 120.在我国商品期货市场上，客户的结算通过()进行。A. 交易所 B.结算公司 C.期货公司 D.中国期货保证金监控中心二、 多选题(20题)21.81. 关于
8、我国期货合约名称的描述，正确的有()。 A.上海期货交易所PTA 期货合约 B.大连商品交易所棕榈油期货合约 C.大连商品交易所玉米期货合约 D.上海期货交易所线型低密度聚乙烯期货合约22.隔夜掉期交易，包括()。A.F/F B. 0/N C.T/N D.S/N23.可以运用()等多种金融工具规避价格风险。A. 期货 B. 期权 C. 远期 D.互换24.关于跨市套利的正确描述有()。 A.需关注交割品级的差异、不同交易所之间交易单位和报价体系差异等 B.跨市套利中的价差主要受到运输费用的制约 C.利用不同交易所相同品种、相同交割月份期货合约价差的变动而获利 D.是指在不同交易所同时买入、卖出
9、相同品种、相同交割月份期货合约的交易行为25.下列债务凭证中不属于商业信用的是( )。A.商业本票 B.商业汇票 C. 国 债 D. 银行存单26.下列关于远期外汇交易的说法，正确的有( )。A.远期外汇交易是交易双方在成交时约定于未来某日按新的汇率交收一定数量某种外汇的交易方式B.在套期保值时，远期外汇交易的针对性比外汇期货强，可以对冲掉所有风险C.远期外汇交易没有交易所、结算所为中介，面临着对手的违约风险D.远期外汇交易由于交易数量、期限、价格可由交易双方自行商定，因而流动性远远高于外汇期货交易27.以下关于股指期现套利的描述，正确的是()。 A.当期货价格高估时，可进行正向套利 B.当期
10、货价格等于期货理论价格时，套利者可以获取套利利润 C.其他条件相同的情况下，交易成本越大，无套利区间越大 D.套利交易可以促进期货指数与现货指数的差额保持在合理水平28.常见的期货行情图包括()。A.分时图 B.Tick 图 C.K 线图 D.散点图29.下列( )是石油的主要消费国。A.日 本 B. 美 国 C.沙特 D.欧洲各国30. 目前，世界上期货交易所的组织形式一般可分为()。A.公司制期货交易所B.会员制期货交易所C.合伙制期货交易所D.合作制期货交易所31.假设当前6月和9月美元兑人民币外汇期货价格分别为6.4500和6.4400, 交易者买入500手6月合约并同时卖出500手9
11、月合约进行套利，1个月后，两者价格分别变为6.5200和6.5120,如果该交易同时将上述合约平仓，则()。(合约规模为10万美元，不计交易成本)A.交易者亏损10万元人民币B.交易的策略为熊市套利C.交易者亏损10万美元D. 交易的策略为牛市套利32.以下属于套期保值者特点的是()。 A.生产、经营或投资规模通常较大 B.持有期货头寸方向比较稳定且持有时间较长 C.偏好高风险 D.生产、经营或投资活动面临较大的价格风险33.某交易者以5480元/吨买入10手天然橡胶期货合约后，下列选项符合金字塔增仓原则的操作有()。A. 该合约价格涨到5580元/吨时，再买入6手B. 该合约价格涨到5590
12、元/吨时，再买入4手C. 该合约价格跌到5380元/吨时，再买入3手D. 该合约价格涨到5670元/吨时，再买入10手34.某交易者以71800元/吨卖出2手钢期货合约，成交后市价下跌到71350元/ 吨。因预测价格仍将下跌，交易者决定继续持有该头寸，并借助止损指令控制风险确保盈利。该止损指令设定的价格可能为()元/吨。(不计手续费等) A.71840B.71710 C.71310 D. 7152035.利率期货种类繁多，按照合约标的的期限，可分为短期利率期货和长期利率期货两大类。下列属于短期利率期货的有( )。A.商业票据期货 B.国债期货 C.欧洲美元定期存款期货 D.资本市场利率期货36
13、.假设一家中国企业将在未来三个月后收到美元货款，企业担心三个月后美元贬值，该企业可以通过( )手段来实现套期保值的目的。A.出售远期合约 B.买入期货合约 C.买入看跌期权 D.买入看涨期权37.下列属于短期利率期货品种的有( )。A.欧洲美元 B. EURIBOR C. T-notes D. T-bonds38.某榨油厂在大连商品交易所做大豆买入套期保值，建仓时基差为-20元/吨，当基差变为()元/吨时，该经销商会出现净盈利。(不计手续费等费用)A.-70 B.10 C.-50 D. -1039.下列关于期权多头适用场景和目标的概述，正确的是()。A. 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看跌期权 B. 如果希望追求比期货交易更高的杠杆效应，可考虑期权多头策略 C. 为规避所持标的资产多头头寸的价格风险，可考虑买进看涨期权D. 标的资产价格波动率正在扩大对期权多头不利40.在我国，客户在期货公司开户时，须签字的文件包括()等。 A. 期货交易风险说明书 B
