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1、备考测试备考测试 20232023 年期货从业资格之期货基础知识自测年期货从业资格之期货基础知识自测提分题库精品含答案提分题库精品含答案 单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、（）可以根据不同期货品种及合约的具体情况和市场风险状况制定和调整持仓限额和持仓报告标准。A.期货交易所 B.会员 C.期货公司 D.中国证监会【答案】A 2、某交易者在 3 月 1 日对某品种 5 月份、7 月份期货合约进行熊市套利，其成交价格分别为 6270 元/吨、6200 元/吨。3 月 10 日，该交易者将 5 月份、7 月份合约全部对冲平仓，其成交价分别为 6190 元/吨和 6150 元/吨，则该套利交
2、易（）元/吨。A.盈利 60 B.盈利 30 C.亏损 60 D.亏损 30【答案】B 3、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的有（）。A.卖出看跌期权比买进的期货合约具有更大的风险 B.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物空头头寸 C.如果对手行权，看跌期权卖方可对冲持有的标的物多头头寸 D.交易者预期标的物价格下跌，可卖出看跌期权【答案】B 4、期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括（）。A.成交量、成交价 B.持仓量 C.最高价与最低价 D.预期行情【答案】D 5、当远期期货合约价格大于近期期货合约价格时，称为（），近期期货合约价格大于远期期货合约价格时，称为（）。A.正向
3、市场；正向市场 B.反向市场；正向市场 C.反向市场；反向市场 D.正向市场；反向市场【答案】D 6、在反向市场中，远月合约的价格低于近月合约的价格。对商品期货而言，一般来说，当市场行情上涨且远月合约价格相对偏低时，若近月合约价格上升，远月合约的价格（）也上升，且远月合约价格上升可能更多；如果市场行情下降，则近月合约受的影响较大，跌幅（）远月合约。A.也会上升，很可能大于 B.也会上升，会小于 C.不会上升，不会大于 D.不会上升，会小于【答案】A 7、5 月份，某进口商以 67000 元吨的价格从国外进口一批铜，同时以 67500元吨的价格卖出 9 月份铜期货合约进行套期保值。至 6 月中旬
4、，该进口商与某电缆厂协商以 9 月份期 A.基差走弱 200 元吨，该进口商现货市场盈利 1000 元吨 B.通过套期保值操作，铜的售价相当于 67200 元吨 C.与电缆厂实物交收的价格为 64500 元吨 D.对该进口商而言，结束套期保值时的基差为 200 元吨【答案】B 8、在我国，证券公司为期货公司提供中间业务实行（）。A.审批制 B.备案制 C.核准制 D.注册制【答案】B 9、大连大豆期货市场某一合约的卖出价为 2100 元吨，买入价为 2103 元吨，前一成交价为 2101 元吨，那么该合约的撮合成交价应为（）元吨。A.2100 B.2101 C.2102 D.2103【答案】B
5、 10、关于期权交易，下列表述正确的是（）。A.买卖双方均需支付权利金 B.交易发生后，买方可以行使权利，也可以放弃权利 C.买卖双方均需缴纳保证金 D.交易发生后，卖方可以行使权利，也可以放弃权利【答案】B 11、()通常只进行当日的买卖，一般不会持仓过夜。A.长线交易者 B.短线交易者 C.当日交易者 D.抢帽子者【答案】C 12、期货公司开展资产管理业务时，（）。A.可以以转移资产管理账户收益或者亏损为目的，在不同账户间进行买卖 B.依法既可以为单一客户办理资产业务，也可以为特定多个客户办理资产管理业务 C.应向客户做出保证其资产本金不受损失或者取得最低收益的承诺 D.与客户共享收益，共
6、担风险【答案】B 13、上海期货交易所 3 月份铜合约的价格是 63200 元吨，5 月份铜合约的价格是 63000 元吨。某投资者采用熊市套利（不考虑佣金因素），则下列选项中可使该投资者获利最大的是（）。A.3 月份铜合约的价格保持不变，5 月份铜合约的价格下跌了 50 元吨 B.3 月份铜合约的价格下跌了 70 元吨，5 月份铜合约的价格保持不变 C.3 月份铜合约的价格下跌了 250 元吨，5 月份铜合约的价格下跌了 170 元吨 D.3 月份铜合约的价格下跌了 170 元吨，5 月份铜合约的价格下跌了 250 元吨【答案】C 14、某中国公司现有一笔 100 万美元的应付货款，3 个月
7、后有一笔 200 万美元的应收账款到笔 200 万美元的应收账款到期，同时 6 个月后有一笔 100 万美元的应付账款到期。在掉期市场上，美元兑人民币的即期汇率为 6124561255，3 个月期美元兑人民币汇率为 6123761247，6 个月期美元兑人民币汇率为 6121561225。如果该公司进行一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期交易来规避汇率风险，则交易后公司的损益为（）。A.-0.06 万美元 B.-0.06 万人民币 C.0.06 万美元 D.0.06 万人民币【答案】B 15、（2022 年 7 月真题）下降三角形形态由（）构成。A.同时向上倾斜的趋势线和压力线 B.上升
8、的底部趋势线和条水平的压力线 C.水平的底部趋势线和一条下降的压力线 D.一条向上倾斜的趋势线和一条向下倾斜的压力线【答案】C 16、在期货交易所中，每次报价的最小变动数值必须是期货合约规定的最小变动价位的（）。A.整数倍 B.十倍 C.三倍 D.两倍【答案】A 17、CBOE 标准普尔 500 指数期权的乘数是（）。A.100 欧元 B.100 美元 C.500 美元 D.500 欧元【答案】B 18、下列构成跨市套利的是（）。A.买入 A 期货交易所 9 月大豆期货合约，同时卖出 A 期货交易所 9 月豆油和豆粕期货合约 B.买入 A 期货交易所 9 月大豆期货合约，同时卖出 B 期货交易
9、所 9 月大豆期货合约 C.买入 A 期货交易所 5 月小麦期货合约，同时卖出 B 期货交易所 5 月铜期货合约 D.买入 A 期货交易所 7 月铜期货合约，同时买入 B 期货交易所 7 月铝期货合约【答案】B 19、6 月 10 日，国际货币市场 6 月期瑞士法郎的期货价格为 0.8764 美元/瑞士法郎，6 月期欧元的期货价格为 1.2106 美元/欧元。某套利者预计 6 月 20 日瑞士法郎对欧元的汇率将上升，在国际货币市场买入 100 手 6 月期瑞士法郎期货合约，同时卖出 72 手 6 月期欧元期货合约。6 月 20 日，瑞士法郎对欧元的汇率由 0.72 上升为 0.73，该交易套利
10、者分别以 0.9066 美元/瑞士法 A.盈利 120900 美元 B.盈利 110900 美元 C.盈利 121900 美元 D.盈利 111900 美元【答案】C 20、期货交易所的职能不包括（）。A.提供交易的场所、设施和服务 B.按规定转让会员资格 C.制定并实施期货市场制度与交易规则 D.监控市场风险【答案】B 21、下列关于外汇交叉套期保值的描述中，不正确的是（）。A.可以回避任意两种货币之间的汇率风险 B.利用相关的两种外汇期货合约进行的外汇保值 C.需要正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配 D.需要正确选择承担保值任务的相关度高的另外一种期货【答案】A 22、某生产商
11、为对冲其原材料价格的大幅上涨风险，最适宜采取（）策略。A.卖出看涨期权 B.卖出看跌期权 C.买进看涨期权 D.买进看跌期权【答案】C 23、某投机者卖出 2 张 9 月份到期的日元期货合约，每张金额为 12500000 日元，成交价为 0006835 美元日元，半个月后，该投机者将 2 张合约买入对冲平仓，成交价为 0007030 美元日元。则该笔投机的结果是（）美元。A.盈利 4875 B.亏损 4875 C.盈利 5560 D.亏损 5560【答案】B 24、（）期货是大连商品交易所的上市品种。A.石油沥青 B.动力煤 C.玻璃 D.棕榈油【答案】D 25、对买入套期保值而言，基差走强，
12、套期保值效果是（）。（不计手续费等费用）A.期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵，存在净亏损 B.期货市场和现货市场能完全盈亏相抵且有净盈利 C.现货市场盈利完全弥补期货市场亏损，完全实现套期保值 D.以上说法都不对【答案】A 26、艾略特波浪理论认为，一个完整的波浪包括_个小浪，前_浪为主升（跌）浪，后_浪为调整浪。（）?A.8；3；5 B.8；5；3 C.5；3；2 D.5；2；3【答案】B 27、某投资者上一交易日未持有期货头寸，且可用资金余额为 20 万元。当日开仓买入 3 月铜期货合约 20 手，成交价为 23100 元/吨，其后卖出平仓 10 手，成交价格为 23300 元/吨。当日
13、收盘价为 23350 元/吨，结算价为 23210 元/吨，铜的交易保证金比例为 5%，交易单位为 5 吨/手。当天结算后该投资者的可用资金余额为（）元。（不计手续费等费用）A.164475 B.164125 C.157125 D.157475【答案】D 28、期货公司对营业部实行“四统一”，即统一结算、统一风险管理、统一财务管理和会计核算、统一（）。A.资金管理 B.资金调拨 C.客户管理 D.交易管理【答案】B 29、关于日历价差期权，下列说法正确的是（）。A.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看涨期权构建 B.通过卖出看涨期权，同时买进具有不同执行价格且期限较长的看跌
14、期权构建 C.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看跌期权构建 D.通过卖出看涨期权，同时买进具有相同执行价格且期限较长的看涨期权构建【答案】D 30、交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约而进行套利属于（）交易。A.期现套利 B.跨期套利 C.跨市场套利 D.跨币种套利【答案】C 31、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达（）个指令。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】C 32、某投机者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 5 手，成交价格为2015 元/吨，此后合约价格迅
15、速上升到 2025 元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入 4 手 5 月份合约，当价格上升到 2030 元/吨时，又买入 3 手合约，当市价上升到 2040 元/吨时，又买入 2 手合约，当市价上升到2050 元/吨时，再买入 1 手合约。后市场价格开始回落，跌到 2035 元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是（）元。A.-1300 B.1300 C.-2610 D.2610【答案】B 33、下列关于场内期权和场外期权的说法，正确的是（）A.场外期权被称为现货期权 B.场内期权被称为期货期权 C.场外期权合约可以是非标准化合约 D.场外期权比场内期权流动
16、性风险小【答案】C 34、下列不属于影响市场利率的因素的是（）。A.政策因素 B.经济因素 C.全球主要经济体利率水平 D.全球总人口【答案】D 35、某交易者以 3485 元吨的价格卖出某期货合约 100 手（每手 10 吨），次日以 3400 元吨的价格买入平仓，如果单边手续费以 10 元手计算，那么该交易者（）。A.亏损 150 元 B.盈利 150 元 C.盈利 84000 元 D.盈利 1500 元【答案】C 36、2016 年 3 月，某企业以 1.1069 的汇率买入 CME 的 9 月欧元兑美元期货，同时买入相同现值的 9 月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为 1.1091，权利金为 0.020 美元，如果 9 月初，欧元兑美元期货价格上涨到 1.2863，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为 0.001 美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为（）美元/欧元。（不考虑交易成本）A.0.3012 B.0.1604 C.0.1325 D.0.3195【答案】B 37、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（）一定数量的标的资产。A.买入 B
