《模拟测试2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷(含答案)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《模拟测试2023年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷B卷(含答案)（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、模拟测试模拟测试 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理题库综合试卷题库综合试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 6060 题）题）1、下列选项中，不属于商业银行市场风险限额指数的是（）。A.头寸限额 B.敏感度限额 C.止损限额 D.集中度限额【答案】D 2、下列()属于商业银行面临的技术风险。A.技术开发失败 B.银行缺乏独特的品牌形象 C.银行的信息系统安全性存在风险 D.我国金融业开放之后，行业竞争更加激烈【答案】C 3、银行的流动性风险与()没有关系。A.资产负债币种结构 B.资产负债类别结构 C.资产负债期限结构 D.资
2、产负债分布结构【答案】B 4、银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位 B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度 C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值 D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】C 5、假设资本要求(K)为 2%，违约风险暴露(EAD)为 10 亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资本（RWA）为()亿元。A.1.25 B.2.5 C.10 D.12.5【答案】B 6、以下关于交易账户的说法中，错误的是()A.记入该账户的头寸必须
3、在交易方面不受任何条款的限制，或者能够完全规避自身的风险 B.银行应对该账户的头寸进行准确估值 C.该账户中的项目通常按市场价格计价 D.银行的存贷款业务归入交易账户【答案】D 7、（2018 年真题）根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.资本规划 B.压力测试 C.风险评估 D.信息披露【答案】D 8、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D 9、假设 A 银行的外汇敞口头寸如下：美元多头 350，欧元多头 480，日元空头540，英镑空头 370，则用短边法计算的总敞口头寸为()。A.830 B.910 C.8
4、0 D.1740【答案】B 10、经济资本主要用于覆盖和抵御银行的（）。A.非预期损失 B.预期损失 C.大规模损失 D.普通性损失【答案】A 11、商业银行的核心“无形资产”是()。A.风险管理信息系统 B.完善的公司治理机构 C.健全的内部控制机制 D.有效的风险管理策略【答案】A 12、个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分。未核实第一还款来源或在第一还款来源不充足的情况下，向客户发放个人住房贷款属于()主要操作风险点。A.个人耐用消费品贷款 B.个人生产经营贷款 C.个人住房按揭贷款 D.个人质押贷款【答案】C 13、经济风险属于()。A.法律风险 B.市场风险 C.信用风险 D.国
5、别风险【答案】D 14、（2018 年真题）下列不属于银行机构市场准入的是（）。A.机构准入 B.业务准入 C.高级管理人员准入 D.法人准入【答案】D 15、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险 B.法律风险 C.操作风险 D.战略风险【答案】C 16、银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别 B.风险控制 C.风险评级 D.风险计量【答案】C 17、商业银行的股东拥有银行经营的决策权、转让股份权和()等权利。A.投票权 B.出让权 C.批评权 D.建议权【答案】A
6、18、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险（）A.股票价格风险 B.折算风险 C.交易风险 D.信用风险【答案】A 19、对于商业银行来说，市场风险中最重要的是()。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】A 20、关于银行业风险监管的内容，下列表述错误的是（）。A.建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制 B.建立风险评价的指标体系 C.监管机构应考虑向银行发布建立统一的公司治理方式并进行积极实践的指引 D.建立应对支付危机的处置体系【答案】C 21、如果一家商业银行的总资产是 100 亿元，总负债是 60 亿元，资产加权平均久期为 5 年，负债加权平均久期为
7、 2 年，则久期缺口为()。A.0.6 B.1.2 C.-3.8 D.3.8【答案】D 22、下列不属于商业银行外包管理的组织架构的是（）。A.董事会 B.高级管理层 C.内部审计部门 D.外包管理团队【答案】C 23、某商业银行的核心资本为 50 亿元，附属资本为 40 亿元，信用风险加权资产为 900 亿元，市场风险价值(VaR)为 8 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A 24、下列选项中，不属于商业银行在设计限额体系时应考虑的因素的是（）。A.压力测试结果 B.资本实力 C.内部控制水平 D.单一客
8、户限额【答案】D 25、客户编造虚假项目、利用虚假合同、使用官方假证明向商业银行骗贷，这类操作风险发生于法人信贷业务的（）环节。A.授信评级 B.贷前调查 C.信贷审查 D.信贷审批【答案】B 26、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本 B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本 C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金 D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C 27、推动中国经济增长的主要力量是()。A.消费 B.投资 C.贸易 D.财政收支【答
9、案】B 28、银行资产的应急变现价格 FP 与市场均衡价格 EP 的关系是（）A.FP 高于 EP B.FP 低于 EP C.FP 等于 EP D.无特定关系【答案】B 29、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征 B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中监管标准 C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个部分 D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项【答案】D 30、（）是按监管当局的要求计算的资本，商业银行应满足监管的最低要求。A
10、.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】A 31、根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于()。A.20 B.30 C.25 D.50【答案】C 32、预期损失率的计算公式是（）。A.预期损失率=预期损失资产风险敞口100 B.预期损失率=预期损失贷款资产总额100 C.预期损失率=预期损失风险资产总额100 D.预期损失率=预期损失资产总额100【答案】A 33、（）是通过对企业的经营成果、财务状况以及现金流量的分析，达到评价企业经营管理者的管理业绩、经营效率，进而识别企业信用风险的目的。A.风险状况分析 B.投资状况分析 C.经营状况分析 D.财务状况分析【答案】D
11、 34、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品 B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当 C.接受或排斥合作伙伴 D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】A 35、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（?）可能造成的影响。A.系统性风险 B.行业风险 C.区域风险 D.非系统性风险【答案】A 36、下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险 B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估 C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险 D
12、.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A 37、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿 B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督 C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇 D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A 38、流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于()。A.10 B.15 C.25 D.30【答案】C 39、在巴塞尔新资本协议中，
13、违约概率被具体定义为借款人内部评级 1 年期违约概率与()中的较髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A 40、（2018 年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。A.监管部门是市场约束的核心 B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营 C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现 D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C 41、（2018 年真题）下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.资本充足率 B.每股收益增长率 C.收益波动率 D.经风险调整后收益【答案】A 42、计算总敞口头寸比较
14、激进的方法是()。A.累计总敞口头寸法 B.净总敞口头寸法 C.短边法 D.长边法【答案】B 43、商业银行完善的（）和有效的内部控制是有效防范和控制操作风险的前提。A.管理法治建设 B.公司治理结构 C.风险管理技术 D.风险控制程序【答案】B 44、分析银行优质流动性资产的构成及其占总资产的比重，判断银行优质流动性资产构成的合理性与可靠性。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析 B.总量分析 C.趋势分析 D.同质同类比较【答案】A 45、（2022 年 7 月真题）下列关于股票风险的表述，最不适当的是（）A.股票风险头寸风险价值计量能涵盖极端市场变动下可能的损失情况 B.同一个
15、市场中相同的股票或指数（交割月份相同）的多头和空头可以抵消 C.股票风险的资本计提比率为 8%D.市场风险资本计量股票风险主要是针对交易账薄内的股票和股票衍生品工具头寸承担的风险【答案】A 46、巴塞尔协议显著提高了资本充足率监管标准。它要求通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到()，总资本充足率不得低于()。A.1；3.5 B.3.5；1 C.7；10.5 D.10.5；7【答案】C 47、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是()。A.组合风险对冲 B.商品风险对冲 C.自我对冲 D.市场对冲【答案】C 48、2008 年国际金融危机
16、中，系统性金融风险在国际金融市场迅速蔓延很快影响到整个世界经济，下列关于系统性金融风险说法错误的是（）。A.可能导致部分金融机构的破产、倒闭或巨额损失 B.一般会威胁到整个金融机构的稳定 C.通过分散化投资可以降低系统性金融风险的影响 D.通常会给实体经济带来严重的负面影响【答案】C 49、（2018 年真题）商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每 2 年 1 次 B.至少每年 1 次 C.每 3 年 1 次 D.每 2 年 1 次【答案】B 50、下列关于财务比率的表述中，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力 B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力 C.流动比率用于体现管理层管理和控制资产的能力 D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】A 51、证券业存款属于()。A.敏感负债 B.脆弱资金 C.平均存款 D.核心存款【答案】A 52、（2018 年真题）下列关于信用风险监测的说法中，正确的是（）。A.信用风险监测是一个
