题库复习2023年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷B卷(含答案)

题库复习题库复习 20232023 年初级银行从业资格之初级风险管理年初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟考试试卷全真模拟考试试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、假设 1 年期即期利率为 5%，1 年后的 1 年远期利率为 7%，那么 2 年期即期利率（年利率）为（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B 2、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是()。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额*100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民币各项存款期末余额*100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心资产期末余额*100%)D.流动性缺口率=（流动性缺口+未使用不可撤销承诺）/到期流动性资产*100%【答案】D 3、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.2.5 B.10.5 C.11.5 D.2.5【答案】C 4、假定组合经理购买了 1 年期面值$100M 的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。A.$80M，信用违约头寸的收益为 0，因为它已经处于期权虚值状态 B.$80M，信用违约头寸的收益为$20M C.$80M，信用违约头寸的收益为$80M D.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】B 5、下列不属于信贷审批原则的是（）。A.职责分离原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则【答案】A 6、（）被定义为未来结果出现收益或损失的（）。A.保险；确定性 B.风险；不确定性 C.保险；不确定性 D.风险；确定性【答案】B 7、一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以（）为主。A.专业工程师 B.专职检验人员 C.材料责任工程师 D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】B 8、（2020 年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布 B.二项分布 C.均匀分布 D.泊松分布【答案】D 9、目前所使用的专家系统中，使用最为广泛的企业信用分析系统是()。A.4CS B.5CS C.6CS D.7CS【答案】B 10、下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平 B.负责制定市场风险管理的政策和程序 C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性 D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险【答案】B 11、以下行为属于内部欺诈的是()。A.歧视及差别待遇事件 B.黑客攻击损失 C.自然灾害损失 D.未经授权交易导致资金损失【答案】D 12、百分比收益率的数学公式为()。A.百分比收益率(R)=(P1+D-P0)P0100 B.百分比收益率(R)=(P1-D-P0)P0100 C.百分比收益率(R)=(P1+D+P0)P0100 D.百分比收益率(R)=(P1-D+P0)P0100【答案】A 13、以下信息中属于技术信息的有（）。施工方案技术规范施工项目成本计划资金耗用资金来源 A.B.C.D.【答案】D 14、商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。A.董事会；监事会 B.董事会；风险管理部门 C.监事会；高级管理层 D.董事会；高级管理层【答案】D 15、假设某 10 年期债券当前的市场价格为 105 元，债券久期为 95 年，当前市场利率为 3。如果市场利率提高 03，则该债券的价格变化为()。A.降低 2.905 元 B.提高 2.905 元 C.降低 2.905 D.提高 2.905【答案】A 16、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响商业银行的盈利能力和发展空间，商业银行面临的这种战略风险是()。A.行业风险 B.品牌风险 C.竞争对手风险 D.技术风险【答案】B 17、一般来说，商业银行规模越大，抵抗风险的能力（），商业银行可能面临的风险因素()，对其声誉的潜在威胁()。A.越弱；越少；越小 B.越弱；越多；越大 C.越强；越多；越大 D.越强；越少；越大【答案】C 18、当商业银行遭遇大量存款客户的挤提行为时，会面临严重的（）。A.国家风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】B 19、根据监管要求，商业银行对交易账户头寸的重估应至少()进行一次。A.每月 B.每日 C.每年 D.每周【答案】B 20、以下（）方面不能确定商业银行具体披露的内容和要求。A.效益性 B.流动性 C.安全性 D.全面性【答案】D 21、2007 年美国次贷危机引发了全球金融危机，此次危机的发生反映出各国金融监管存在的诸多问题，但不包括()。A.监管标准不一致导致监管套利 B.金融监管标准过于宽松 C.金融监管标准过于严苛 D.金融监管制度建设未及时跟进金融创新的步伐【答案】C 22、（）是一种特殊类型的操作风险。A.信用风险 B.市场风险 C.法律风险 D.战略风险【答案】C 23、我国监管机构要求商业银行 2013 年起执行商业银行资本管理办法(试行)。这一要求在显著改变商业银行的经营管理方式的同时，短期内也可能导致其盈利能力面临新的挑战，其属于商业银行面临的()。A.违规风险 B.监管风险 C.政策风险 D.经济风险【答案】B 24、某儿童玩具厂欲向银行借贷以扩大生产，拟请附近一家声誉卓著的公立幼儿园为其担保，该幼儿园（）。A.如有足够资金可以提供担保 B.有资格提供担保 C.经银行同意即可提供担保 D.无资格提供担保【答案】D 25、设备安装施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗等产生的废水应（）。A.根据施工方便就近排放 B.直接排人市政排水管网或河流 C.直接排出场外 D.通过现场沉淀池后排人市政排水管网【答案】D 26、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有()。A.前瞻性 B.计划性 C.灵活性 D.针对性【答案】A 27、对银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（）。A.更好地发现不良贷款价格 B.提高商业银行资产质量 C.实现不良贷款本息的全部回收 D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】C 28、假设某商业银行的信货资产总额为 300 亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为 30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元.A.4.2 B.1.8 C.6 D.9【答案】A 29、（2021 年真题）根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B 30、计算资本充足率和核心资本充足率时，都应该 100%扣除的是()。A.商誉 B.附属资本 C.商业银行对未并表金融机构的资本投资 D.商业银行对非自用不动产和企业的资本投资【答案】A 31、对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额属于市场风险限额指标的（）指标。A.头寸限额 B.风险价值限额 C.止损限额 D.敏感度限额【答案】B 32、（?）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本 B.经济资本 C.会计资本 D.账面资本【答案】B 33、如果某商业银行持有美元远期多头 1500 万，美元远期空头 1200 万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。A.700 B.300 C.600 D.500【答案】B 34、施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于 1.8m，临街不得低于（）m。A.1.6 B.1.8 C.2.0 D.2.5【答案】D 35、黄金价格波动属于（）。A.期权性风险 B.利率风险 C.汇率风险 D.商品价格风险【答案】C 36、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估 B.实质性风险评估 C.全面风险评估 D.具体风险评估【答案】B 37、005 年 6 月 17 日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵人“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的 4000 多万张信用卡用户的银行资料被盗取。这种风险属于（）引发的风险。A.人员因素 B.系统缺陷 C.内部流程 D.外部事件【答案】D 38、（2018 年真题）商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少（）重估一次市值。A.每年 B.每日 C.每月 D.每季【答案】B 39、假定 1 年期零利息国债的无风险收益率为 4，1 年期信用等级为 B 的零利息债券的违约概率为 10，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为 50，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.9.5 B.10 C.8.3 D.9.8【答案】A 40、()承担了风险识别、风险计量、风险监测的重要职责，而各级风险管理委员会承担 风险控制决策的最终责任。A.董事会 B.风险管理部门 C.监事会 D.财务控制部门【答案】B 41、通常情况下，土地登记代理的基本程序的最后一步是（）。A.签订土地登记代理委托书、代理合同 B.开展具体业务 C.提交成果 D.代领土地证书【答案】C 42、下列各项属于土地变更登记范畴的有（）。A.土地使用权的设定登记 B.集体土地所有权总登记 C.土地用途的变更登记 D.注销土地登记 E.土地他项权利的设定登记【答案】A 43、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险分散 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】B 44、流动性覆盖率旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10 B.15 C.20 D.30【答案】D 45、张先生在某商业银行办理了 15 年的人个住房抵押贷款，由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款。贷款发放后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.外部欺诈 B.内部流程执行失败 C.执行、交割与流程管理 D.内部欺诈【答案】B 46、核心负债比例是指中长期较为稳定的负债占总负债的比例。其中核心负债包括距离到期日（）个月以上（含）的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】C 47、如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户其资产组合的总体风险一般会（）。A.降低 B.负相关 C.增加 D.不变【答案】A 48、（2018 年真题）（）是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.风险文化 B.风险知识 C.风险制度 D.风险理念【答案】A 49、根据商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具账户和交易账户两大类。其中，银行账户中的项目通常按（）计价。A.历史成本 B.模型定价 C.市场价格 D.公允价值【答案】A 50、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产 A=2000 亿元，负债 1=1800 亿元，资产加权平均久期为 DA=5 年，负债加权平均久期为 D1=3 年，根据久期分析法，如果市场利率从 4下降到 35。则商业银行的整体价值约（）。A.减少 22 亿元 B.增加 22 亿元 C.增加 26 亿元 D.减少 26 亿元【答案】B 51、（）是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。A.标准法 B.关键风险指标 C.高级计量法 D.内部评级法【答案】B 52、目