强化训练试卷B卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库A4可打印版

强化训练试卷强化训练试卷 B B 卷附答案初级银行从业资格之初级卷附答案初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题库风险管理高分通关题库 A4A4 可打印版可打印版 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、（）是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原有贷款结构（期限、金额、利率、费用、担保等）进行调整、重新安排、重新组织的过程。A.清收处置 B.贷款重组/债务重组 C.贷款核销 D.不良资产证券化【答案】B 2、在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。A.贷款金额 B.回收率 C.回收率的波动性 D.贷款违约风险之间的相关性【答案】C 3、商业银行面临的(?)要求商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性。A.客户风险 B.技术风险 C.项目风险 D.品牌风险【答案】B 4、（）是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险。A.利率风险 B.汇率风险 C.股票风险 D.商品风险【答案】B 5、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A.风险集中 B.风险对冲 C.风险转移 D.风险规避【答案】A 6、下列各项中，属于商业银行内部评级法指标的是（）。A.违约频率 B.违约概率 C.不良率 D.违约率【答案】B 7、在持有期为 1 天、置信水平为 99%的情况下，若计算的风险价值为 3 万美元，则表明该银行的资产组合（）。A.在 1 天中的损失有 99%的可能性不会超过 3 万美元 B.在 1 天中的损失有 99%的可能性会超过 3 万美元 C.在 1 天中的收益有 99%的可能性不会超过 3 万美元 D.在 1 天中的收益有 99%的可能性会超过 3 万美元【答案】A 8、已知某商业银行 2013 年贷款应提准备为 1100 亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880 B.1375 C.1100 D.1000【答案】A 9、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括()。A.农产品 B.能源产品 C.金属 D.股票【答案】D 10、因歧视及差别待遇导致的损失事件属于操作风险中的（）。A.外部欺诈事件 B.内部欺诈事件 C.就业制度和工作场所安全事件 D.客户、产品和业务活动事件【答案】C 11、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息合法授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。A.客户所有者权益越高，限额越高 B.客户历史信誉状况越好，限额越高 C.客户信用等级越高，限额越高 D.客户资产负债率越高，限额越高【答案】D 12、（2018 年真题）信用风险计量的方法不包括（）。A.专家判断法 B.信用评分模型 C.预测模型 D.违约概率模型【答案】C 13、商业银行资本管理办法（试行）规定（?）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会 B.监事会 C.股东大会 D.高级管理层【答案】D 14、商业银行的贷款平均额和核心存款平均额间的差异构成了()。A.久期缺口 B.现金缺口 C.融资缺口 D.信贷缺口【答案】C 15、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.般环境风险因素 B.银行内部风险因素 C.项目环境风险因素 D.政治风险因素【答案】D 16、下列关于土地使用权变更登记的说法，正确的有（）。A.因继承或者受遗赠取得物权的，自土地变更登记完成时发生效力 B.依据人民法院判决书而取得的土地使用权，无须再进行登记公示而直接发生效力 C.依照法院判决、仲裁裁决、继承、遗赠等而取得的土地使用权，可以不经登记 D.抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产，转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿 E.因人民法院、仲裁委员会的法律文书或者人民政府的征收决定等，导致物权设立、变更、转让或者消灭的，自土地登记完成时发生效力【答案】B 17、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高 B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高 C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系 D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】A 18、商业银行董事会及其（）应当定期听取高级管理层关于商业银行风险状况的专题报告，对商业银行风险水平、风险管理状况、风险承受能力进行评估，并提出全面风险管理意见。A.董事会 B.高级管理层 C.风险管理委员会 D.风险管理部门【答案】C 19、用于计算监管资本的内部操作风险计量方法，必须基于对内部损失数据至少()年的观测，无论内部损失数据是直接用于损失计量还是用于验证。A.2 B.4 C.5【答案】C 20、下列应当归属于商业银行操作风险中的“外部事件”类别的是（）。A.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”B.2008 年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失 C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失 D.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂好处协助骗贷【答案】B 21、（2020 年真题）流动性覆盖指标（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银行保险业监督管理机构规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.30 B.10 C.20 D.60【答案】A 22、新商业银行信息披露办法规定商业银行披露信息应达到（）。A.真实、准确、有效、可比 B.真实、准确、完整、可比 C.真实、有效、及时、可比 D.真实、有效、准确、及时【答案】B 23、如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高 B.借款人承受较低的风险 C.潜在借款人的风险水平下降 D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】A 24、在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品 B.客户企业的效率比率分析 C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等 D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】B 25、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。A.风险转移 B.风险对冲 C.风险补偿 D.风险规避【答案】C 26、商业银行的债券交易部门经过计算获得在 95的置信水平下隔夜 VaR 为500 万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的 252 个交易日中有 12.6 天至少损失 500 万元 B.预期在未来的 1 年中有 95 天至少损失 500 万元 C.预期在未来的 100 个交易日中有 5 天至多损失 500 万元 D.预期在未来的 252 个交易日中 12.6 天至多损失 500 万元【答案】C 27、某商业银行的核心资本为 30 亿元，附属资本为 20 亿元，信用风险加权资产为 500 亿元，市场风险价值(VaR)为 4 亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法规定，该商业银行的资本充足率约为(?)。A.9 B.10 C.12 D.16【答案】A 28、()是一种特殊类型的操作风险。A.声誉风险 B.法律风险 C.战略风险 D.市场风险【答案】B 29、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。A.风险对冲 B.风险转移 C.风险规避 D.风险分散【答案】C 30、风险管理流程中，（）的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度。A.风险识别 B.风险计量 C.风险监测 D.风险控制【答案】A 31、A 银行的外汇敝口头寸如下：美元多头 180，英镑多头 430，法国法郎空头390，瑞士法郎空头 130，则用短边法计算的 A 银行持有的外汇的总敞口头寸为()。A.610 B.1000 C.90 D.1130【答案】A 32、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.人力资源 B.资质等级 C.成本管理 D.管理层素质【答案】D 33、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念 B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险 C.操作风险包括策略风险 D.中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义【答案】C 34、（2019 年真题）（）是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险转移 B.风险补偿 C.风险对冲 D.风险规避【答案】D 35、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A.收益波动性 B.利率水平 C.经济周期 D.宏观经济政策【答案】A 36、在利率敏感性缺口条件下，市场利率下降会导致银行的净利息收入（）。A.上升 B.下降 C.不变 D.不确定【答案】D 37、()主要负责制定应急和连续营业方案，识别关键业务程序，定期测试和检查灾难恢复和业务连续方案。A.后勤保障部门 B.业务管理部门 C.风险管理部门 D.高级管理层【答案】A 38、（2019 年真题）资产净利率的计算公式是（）。A.净利润/平均总资产 B.（负债总额/资产总额）100%C.净利润/（期初资产总额期末资产总额）/2100%D.（销售收入销售成本）/销售收入100%【答案】C 39、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感【答案】D 40、巴塞尔新资本协议认为()包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.国别风险 B.法律风险 C.声誉风险 D.流动性风险【答案】B 41、下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查 B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度 C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度 D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量【答案】D 42、下列土地登记事项中，不可能发生的是（）。A.原始登记文件可能出错 B.原始登记文件不会出错 C.土地登记人员审查疏忽或书写错误 D.登记申请人的弄虚作假、伪造证件等欺骗手段获准土地登记引发的错误【答案】B 43、声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。其中“严格管制敏感信息，避免错误或无准备的评论传播；发言人应当以有准备、有信心的形象出现在媒体面前；当敏感信息被媒体披露出来时，能够良好处理和媒体的关系；及时改正或收回在媒体中发表的错误言论”属于声誉危机管理的（）内容。A.模拟训练和演习 B.管理危机过程中的信息交流 C.提高日常解决问题的能力 D.危机现场处理【答案】B 44、资产证券化风险暴露是指商业银行因从事资产证券化业务而形成的表内外风险暴露，包括但不限于（）、信用增级、流动性便利、利率或货币互换、信用衍生工具和分档次抵补等。A.不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券 B.存量贷款证券化和增量贷款证券化 C.表内贷款证券化和表外贷款证券化 D.资产支持证券（ABS）和住房抵押贷款证券（