考前冲刺模拟试卷B卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷A卷附答案

考前冲刺模拟试卷考前冲刺模拟试卷 B B 卷含答案中级银行从业资格之卷含答案中级银行从业资格之中级风险管理过关检测试卷中级风险管理过关检测试卷 A A 卷附答案卷附答案 单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源 B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中 C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计 D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】D 2、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司 B.证券公司 C.银行中介 D.商业银行【答案】D 3、计算机 2000 年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序 B.人员因素 C.系统缺陷 D.外部事件【答案】C 4、计量市场风险时，计算 VaR 值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平 B.VaR 方法只有在 99的置信区间内有效 C.VaR 值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失 D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】C 5、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法 B.标准法 C.替代标准法 D.高级计量法【答案】B 6、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。A.减少经济资本配置 B.降低风险暴露 C.风险转移 D.设定止损限额【答案】A 7、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级 B.债项评级 C.不良贷款评级 D.贷款评级【答案】B 8、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率 B.交易规模 C.期限 D.两种货币之间的利率差【答案】B 9、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金 B.存款保险 C.经济资本 D.资本充足率【答案】C 10、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定 B.相等 C.较小 D.较大【答案】D 11、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（）。A.信用风险 B.流动性风险 C.市场风险 D.操作风险【答案】B 12、假设商业银行当年将 100 个客户的信用等级评为 BB 级，第二年观察这组客户，发现有 3 个客户违约，则 3%是（）。A.违约频率 B.不良贷款率 C.违约损失率 D.违约概率【答案】A 13、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿 B.风险转移 C.风险分散 D.风险对冲【答案】A 14、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法 B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 C.按照风险大小，采取抓大放小的原则 D.采取平等原则对待所有风险【答案】B 15、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本 B.监管资本 C.账面资本 D.经济资本【答案】C 16、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】A 17、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失 B.委托方伪造收付款凭证骗取资金 C.业务员贪污或截留代理业务手续费 D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】A 18、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生 B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源 C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式 D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C 19、在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法 B.高级计量法 C.基本指标法 D.内部评级法【答案】A 20、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（）。A.关注类贷款 B.可疑类贷款 C.损失类贷款 D.次级类贷款【答案】D 21、商业银行当期信用评级 BBB 的某类企业违约概率（PD）为 2，贷款违约损失率（LGD）为 50，当期银行对该类型企业的信贷余额为 20 亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为 10 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1 亿元 B.0.2 亿元 C.0.5 亿元 D.1 亿元【答案】A 22、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借 B.发行票据 C.居民储蓄 D.再贴现【答案】C 23、（）根据需要对外包活动进行现场检查，采集外包活动过程中数据信息和相关资料，并将检查结果纳入对该机构的监管评级。A.证监会及其派出机构 B.财政部 C.中国人民银行 D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D 24、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平 95%，持有期 5 天，第二种方案是选取置信水平 99%，持有期10 天，则（）。A.条件不足，无法判断 B.第二种方案计算出来的风险价值更大 C.第一种方案计算出来的风险价值更大 D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】B 25、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1 个月 B.8 个月 C.半年 D.1 年【答案】A 26、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（）的特点。A.普遍性和非营利性 B.普遍性和营利性 C.流动性和非营利性 D.风险性和非营利性【答案】A 27、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为 500 万元，其相关费用合计 60 万元，该笔贷款的预期损失为 40 万元，为该笔贷款配置的经济资本为 8000 万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5 B.5 C.5.75 D.6.25【答案】B 28、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性 B.重要性 C.全面性 D.及时性【答案】C 29、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头 110，日元空头 50，英镑空头 70，瑞士法郎多头 30，加元空头 10，澳元空头 20，美元多头 150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（）。A.140 B.150 C.450 D.440【答案】D 30、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（）。A.内部数据、外部数据 B.表内数据、表外数据 C.资产数据、负债数据 D.公司数据、投资者数据【答案】A 31、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率 B.违约损失率 C.贷款不良率 D.违约概率【答案】A 32、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理 B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合 C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度 D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】C 33、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析 B.压力测试 C.返回检验 D.敏感性分析【答案】D 34、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款 B.个人大额耐用消费品贷款 C.汽车贷款 D.个人生产经营贷款【答案】C 35、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法 B.标准法 C.内部评级法 D.现期风险暴露法【答案】C 36、张先生在某商业银行办理了 15 年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严 B.外部欺诈 C.内部欺诈 D.未经授权进行交易【答案】A 37、某商业银行在 95置信区间、1 天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为 660 万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至 99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加 B.保持不变 C.无法判断 D.减小【答案】A 38、下列关于经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本又称为风险资本 B.经济资本小于银行的账面资本 C.商业银行的整体风险水平高，要求的经济资本就多 D.经济资本是为了应对非预期损失而持有的资本【答案】B 39、张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限 15 年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严 B.未授权交易 C.信贷人员技能匮乏 D.内部欺诈【答案】A 40、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率 B.非预期损失 C.预期损失 D.风险价值【答案】D 41、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级 B.客户资信情况调查 C.个人信用评分系统 D.客户资产与负债情况调查【答案】C 42、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标 B.收益类指标 C.风险类指标 D.零容忍度类指标【答案】A 43、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年 B.季度 C.一年 D.两年【答案】B 44、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零 B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险 C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等 D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】C 45、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务 B.交易和销售 C.零售银行业务 D.公司金融【答案】A 46、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）。A.非系统性风险 B.固有风险 C.剩余风险 D.系统性风险【答案】C 47、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（）。A.存货周转率变大 B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据 C.