备考复习2022年期货从业资格之期货基础知识考前冲刺试卷B卷(含答案)

备考复习备考复习 20222022 年期货从业资格之期货基础知识考前年期货从业资格之期货基础知识考前冲刺试卷冲刺试卷 B B 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、当股指期货的价格下跌，交易量减少，持仓量下降时，市场趋势是（）。A.新开仓增加.多头占优 B.新开仓增加，空头占优 C.平仓增加，空头占优 D.平仓增加，多头占优【答案】D 2、期货交易与远期交易的区别不包括（）。A.交易对象不同 B.功能作用不同 C.信用风险不同 D.权利与义务的对称性不同【答案】D 3、在互补商品中，一种商品价格的上升会引起另一种商品需求量的（）。A.增加 B.减少 C.不变 D.不一定【答案】B 4、国债期货合约是一种（）。A.利率风险管理工具 B.汇率风险管理工具 C.股票风险管理工具 D.信用风险管理工具【答案】A 5、关于芝加哥商业交易所(CME)3 个月欧洲美元期货，下列表述正确的是（）。A.3 个月欧洲美元期货和 3 个月国债期货的指数不具有直接可比性 B.成交指数越高，意味着买方获得的存款利率越高 C.3 个月欧洲美元期货实际上是指 3 个月欧洲美元国债期货 D.采用实物交割方式【答案】A 6、国中期国债是指偿还期限在()之间的国债。A.13 年 B.15 年 C.110 年 D.10 年以上【答案】C 7、（）是指广大投资者将资金集中起来，委托给专业的投资机构，并通过商品交易顾问进行期货和期权交易，投资者承担风险并享受投资收益的一种集合投资方式。A.对冲基金 B.共同基金 C.对冲基金的基金 D.商品投资基金【答案】D 8、某投机者预测 5 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 5 手，成交价格为2015 元/吨，此后合约价格迅速上升到 2025 元/吨，为进一步利用该价位的有利变动，该投机者再次买入 4 手 5 月份合约，当价格上升到 2030 元/吨时，又买入 3 手合约，当市价上升到 2040 元/吨时，又买入 2 手合约，当市价上升到2050 元/吨时，再买入 1 手合约。后市场价格开始回落，跌到 2035 元/吨，该投机者立即卖出手中全部期货合约。则此交易的盈亏是（）元。A.-1300 B.1300 C.-2610 D.2610【答案】B 9、2013 年记账式附息（三期）国债，票面利率为 342，到期日为 2020 年1 月 24 日。对应于 TF1509 合约的转换因子为 10167。2015 年 4 月 3 日，该国债现货报价为 99640，应计利息为 06372，期货结算价格为 97525。TF1509 合约最后交割日 2015 年 9 月 11 日，4 月 3 日到最后交割日计 161 天，持有期间含有利息为 15085。该国债的隐含回购利率为（）。A.0.67 B.0.77 C.0.87 D.0.97【答案】C 10、目前，沪深 300 指数期货所有合约的交易保证金标准统一调整至合约价值的（）。A.8%B.10%C.12%D.15%【答案】B 11、()基于市场交易行为本身，通过分析技术数据来对期货价格走势做出预测。A.心理分析 B.价值分析 C.基本分析 D.技术分析【答案】D 12、看涨期权空头可以通过（）的方式平仓。A.买入同一看涨期权 B.买入相关看跌期权 C.卖出同一看涨期权 D.卖出相关看跌期权【答案】A 13、我国期货市场上，某上市期货合约以涨跌停板价成交时，其成交撮合的原则是（），但平当日新开仓位不适用平仓优先的原则。A.平仓优先和时间优先 B.价格优先和平仓优先 C.价格优先和时间优先 D.时间优先和价格优先【答案】A 14、当某货币的远期汇率低于即期汇率时，称为（）。A.升水 B.贴水 C.升值 D.贬值【答案】B 15、一般而言，套利交易（）。A.和普通投机交易风险相同 B.比普通投机交易风险小 C.无风险 D.比普通投机交易风险大【答案】B 16、下面属于熊市套利做法的是（）。A.买入 1 手 3 月大豆期货合约，同时卖出 1 手 5 月大豆期货合约 B.卖出 1 手 3 月大豆期货合约，第二天买入 1 手 5 月大豆期货合约 C.买入 1 手 3 月大豆期货合约，同时卖出 2 手 5 月大豆期货合约 D.卖出 1 手 3 月大豆期货合约，同时买入 1 手 5 月大豆期货合约【答案】D 17、标的资产支付收益对期权价格的影响，主要是指（）对股票期权和股票价格指数期权价格的影响。A.利率 B.市场波动率 C.股票股息 D.股票价格【答案】C 18、某日，中国银行公布的外汇牌价为 1 美元兑 683 元人民币，现有人民币10000 元，接当日牌价，大约可兑换（）美元。A.1442 B.1464 C.1480 D.1498【答案】B 19、当现货总价值和期货合约的价值已定下来后所需买卖的期货合约数随着 系数的增大而（）。A.变大 B.不变 C.变小 D.以上都不对【答案】A 20、某投机者以 7800 美元吨的价格买入 1 手铜台约，成交后价格上涨到7950 美元吨。为了防止价格下跌，他应于价位在（）时下达止损指令。A.7780 美元吨 B.7800 美元吨 C.7870 美元吨 D.7950 美元吨【答案】C 21、某交易者卖出 4 张欧元期货合约，成交价为 13210 美元欧元，后又在13250 美元欧元价位上全部平仓（每张合约的金额为 125 万欧元），在不考虑手续费情况下，这笔交易（）美元。A.盈利 500 B.亏损 500 C.亏损 2000 D.盈利 2000【答案】C 22、沪深 300 股指期货以期货合约最后()小时成交价格按照成交量的加权平均价作为当日结算价。A.1 B.2 C.3 D.4【答案】A 23、对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（）时，就会产生套利机会。（考虑交易成本）A.实际期指高于无套利区间的下界 B.实际期指低于无套利区间的上界 C.实际期指低于无套利区间的下界 D.实际期指处于无套利区间【答案】C 24、会员制期货交易所专业委员会的设置由（）确定。A.理事会 B.监事会 C.会员大会 D.期货交易所【答案】A 25、期转现交易双方商定的期货平仓价须在（）限制范围内。A.审批日期货价格 B.交收日现货价格 C.交收日期货价格 D.审批日现货价格【答案】A 26、我国 10 年期国债期货合约要求可交割国债为合约到期日首日剩余期限至少在（）年以上，但不超过（）年。A.5；10 B.6；15 C.6.5；10.25 D.6.5；15【答案】C 27、下列关于交易单位的说法中，错误的是（）。A.交易单位，是指在期货交易所交易的每手期货合约代表的标的物的数量 B.对于商品期货来说，确定期货合约交易单位的大小，主要应当考虑合约标的物的市场规模、交易者的资金规模、期货交易所的会员结构和该商品的现货交易习惯等因素 C.在进行期货交易时，不仅可以以交易单位（合约价值）的整数倍进行买卖，还可以按需要零数购买 D.若商品的市场规模较大、交易者的资金规模较大、期货交易所中愿意参与该期货交易的会员单位较多，则该合约的交易单位可设计得大一些，反之则小一些【答案】C 28、在我国大豆和豆油、豆粕之间一般存在着“100大豆=18豆油+（）豆粕+35损耗”的关系。A.30 B.50 C.78.5 D.80【答案】C 29、当沪深 300 指数期货合约 l 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（）点。A.3000 B.4000 C.5000 D.6000【答案】B 30、在期权合约中，下列()要素，不是期权合约标准化的要素。A.执行价格 B.期权价格 C.合约月份 D.合约到期日【答案】B 31、修正久期可用于度量债券价格对（）变化的敏感度。A.期货价格 B.票面价值 C.票面利率 D.市场利率【答案】D 32、在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（）A.买入价和卖出价的平均价 B.买入价、卖出价和前一成交价的平均价 C.买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价 D.买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格【答案】D 33、下列关于交易所推出的 AU1212，说法正确的是（）。A.上市时间是 12 月 12 日的黄金期货合约 B.上市时间为 12 年 12 月的黄金期货合约 C.12 月 12 日到期的黄金期货合约 D.12 年 12 月到期的黄金期货合约【答案】D 34、期权的基本要素不包括（）。A.行权方向 B.行权价格 C.行权地点 D.期权费【答案】C 35、3 月初，某铝型材厂计划在三个月后购进一批铝锭，决定利用铝期货进行套期保值。3 月 5 日该厂在 7 月份铝期货合约上建仓，成交价格为 21300 元/吨。此时铝锭的现货价格为 20400 元/吨。至 6 月 5 日，期货价格为 19200 元/吨，现货价格为 20200 元/吨。则下列说法正确的有（）。A.3 月 5 日基差为 900 元/吨 B.6 月 5 日基差为-1000 元/吨 C.从 3 月到 6 月，基差走弱 D.从 3 月到 6 月，基差走强【答案】D 36、国债期货是指以（）为期货合约标的的期货品种。A.主权国家发行的国债 B.NGO 发行的国债 C.非主权国家发行的国债 D.主权国家发行的货币【答案】A 37、某期货公司客户李先生的期货账户中持有 SR0905 空头合约 100 手。合约当日出现涨停单边市，结算时交易所提高了保证金收取比例，当日结算价为 3083元/吨，李先生的客户权益为 303500 元。该期货公司 SR0905 的保证金比例为17。SR 是郑州商品交易所白糖期货合约的代码，交易单位为 10 吨/手。A.32 B.43 C.45 D.53【答案】B 38、某投资者买入一份欧式期权，则他可以在（）行使自己的权利。A.到期日 B.到期日前任何一个交易日 C.到期日前一个月 D.到期日后某一交易日【答案】A 39、期货合约是由（）统一制定的。A.期货交易所 B.期货公司 C.期货业协会 D.证监会【答案】A 40、以下关于卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A.卖出看跌期权的收益将高于买进看跌期权标的物的收益 B.担心现货价格下跌，可卖出看跌期权规避风险 C.看跌期权的空头可对冲持有的标的物多头 D.看跌期权空头可对冲持有的标的物空头【答案】D 41、（）是指在套期保值过程中，期货头寸盈（亏）与现货头寸亏（盈）幅度是完全相同的，两个市场的盈亏是完全相抵的。A.卖出套期保值 B.买入套期保值 C.完全套期保值 D.不完全套期保值【答案】C 42、远期利率协议的卖方则是名义贷款人，其订立远期利率协议的目的主要是（）。A.规避利率上升的风险 B.规避利率下降的风险 C.规避现货风险 D.规避美元期货的风险【答案】B 43、假设其他条件不变，若白糖期初库存量过低，则当期白糖价格（）。A.趋于不确定 B.将趋于上涨 C.将趋于下跌 D.将保持不变【答案】B 44、投资者目前持有一期权，其有权选择在到期日之前的任何一个交易日买或不买 1000 份美国长期国债期货合约，则该投资者买入的是（）。A.欧式看涨期权 B.欧式看跌期权 C.美式看涨期权 D.美式看跌期权【答案】C 45、上证 50ETF 期权合约的合约单位为（）份。A.10 B.100 C.1000 D.10000【答案】D 46、期货公司进行资产管理业务带来的收益和损失（）。A.由客户承担 B.由期货公司和客户按比例承担 C.收益客户享有，损失期货公司承担 D.收益按比例承担，损失由客户承担【答案】A 47、空头套期保值者是指（）。A.在现货市场做空头，同时在期货市场做空头 B.在现货市场做多头，同时在期货市场做空头 C.在现货市场做多头，同时在期货市场做多头 D.在现货市场做空头，同时在期货市场做多头【答案】B 48、推出历史上第一张利率期货合约的是()。A.CBOT B.IMM C.MMI D.CME【答案】A 49、期货交易流程中，客户办理开户