试卷复习2022年期货从业资格之期货基础知识自我检测试卷A卷(含答案)

试卷复习试卷复习 20222022 年期货从业资格之期货基础知识自我年期货从业资格之期货基础知识自我检测试卷检测试卷 A A 卷卷(含答案含答案)单选题（共单选题（共 8080 题）题）1、下列选项中，其盈亏状态与性线盈亏状态有本质区别的是（）。A.证券交易 B.期货交易 C.远期交易 D.期权交易【答案】D 2、期货市场规避风险的功能是通过（）实现的。A.跨市套利 B.套期保值 C.跨期套利 D.投机交易【答案】B 3、在我国期货交易的计算机撮合连续竞价过程中，当买卖申报成交时，成交价等于（）A.买入价和卖出价的平均价 B.买入价、卖出价和前一成交价的平均价 C.买入价、卖出价和前一成交价的加权平均价 D.买入价、卖出价和前一成交价三者中居中的价格【答案】D 4、4 月 3 日，TF1509 合约价格为 96425，对应的可交割国债现货价格为98750，转换因子为 10121，则该国债基差为()。A.-1.1583 B.1.1583 C.-3.5199 D.3.5199【答案】B 5、某投资者欲采金金字塔卖出方式建仓，故先以 3.05 美元蒲式耳的价格卖出 3 手 5 月玉米合约。此后价格下跌到 2.98 美元蒲式耳，该投资者再卖出 2手 5 月玉米合约。当（）该投资者可以继续卖出 1 手玉米期货合约。A.价格下跌至 2.80 美元蒲式耳 B.价格上涨至 3.00 美元蒲式耳 C.价格为 2.98 美元蒲式耳 D.价格上涨至 3.10 美元蒲式耳【答案】A 6、套期保值本质上是一种()的方式。A.躲避风险 B.预防风险 C.分散风险 D.转移风险【答案】D 7、在正向市场中，期货价格与现货价格的差额与（）有关。A.报价方式 B.生产成本 C.持仓费 D.预期利润【答案】C 8、某新客户存入保证金 200000 元，在 5 月 1 日开仓买入大豆期货合约 60 手(每手 10 吨)，成交价为 4000 元吨，同一天该客户卖出平仓 40 手大豆合约，成交价为 4030 元吨，当日结算价为 4040 元吨，交易保证金比例为 5。该客户的当日结算准备金余额(不含手续费、税金等费用)为（）元。A.173600 B.179600 C.200000 D.161600【答案】B 9、某投资者在国内市场以 4020 元/吨的价格买入 10 手大豆期货合约，后以4010 元/吨的价格买入 10 手该合约。如果此后市价反弹，只有反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计交易费用）。A.4015 B.4010 C.4020 D.4025【答案】A 10、9 月 1 日，某证券投资基金持有的股票组合现值为 1.12 亿元，该组合相对于沪深 300 指数的 系数为 0.9，该基金持有者担心股票市场下跌，决定利用沪深 300 指数期货进行套期保值，此时沪深 300 指数为 2700 点。12 月到期的沪深 300 指数期货为 2825 点，该基金需要卖出（）手 12 月到期沪深 300指数期货合约，才能使其持有的股票组合得到有效保护。A.138 B.132 C.119 D.124【答案】C 11、目前，我国上海期货交易所采用的实物交割方式为（）。A.集中交割方式 B.现金交割方式 C.滚动交割方式 D.滚动交割和集中交割相结合【答案】A 12、当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的情形，导致较近月份合约价格上涨幅度大于较远月份合约价格的上涨幅度，或者较近月份合约价格下降幅度小于较远月份合约价格的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为（）。A.买进套利 B.卖出套利 C.牛市套利 D.熊市套利【答案】C 13、风险度是指（）。A.可用资金/客户权益 x100%B.保证金占用/客户权益 X100%C.保证金占用/可用资金 x100%D.客户权益/可用资金 X100%【答案】B 14、某投资以 200 点的价位卖出一份股指看涨期权合约，执行价格为 2000 点，合约到期之前该期权合约卖方以 180 的价格对该期权合约进行了对冲平仓，则该期权合约卖方的盈亏状况为（）。A.-20 点 B.20 点 C.2000 点 D.1800 点【答案】B 15、期现套利的收益来源于（）。A.不同合约之间的价差 B.期货市场于现货市场之间不合理的价差 C.合约价格的上升 D.合约价格的下降【答案】B 16、商品市场本期需求量不包括（）。A.国内消费量 B.出口量 C.进口量 D.期末商品结存量【答案】C 17、沪深 300 股指期货合约在最后交易日的涨跌停板幅度为（）A.上一交易日结算价的10%B.上一交易日收盘价的10%C.上一交易日收盘价的20%D.上一交易日结算价的20%【答案】D 18、（）是会员大会的常设机构，对会员大会负责，执行会员大会决议。A.董事会 B.理事会 C.会员大会 D.监事会【答案】B 19、3 月 31 日，甲股票价格是 14 元，某投资者认为该股票近期会有小幅上涨。如果涨到 15 元，他就会卖出。于是，他决定进行备兑开仓，即以 14 元的价格买入 5000 股甲股票，同时以 0.81 元的价格卖出一份 4 月到期、行权价为 15 元（这一行权价等于该投资者对这只股票的心理卖出价位）的认购期权（假设合约单位为 5000）。A.4000 B.4050 C.4100 D.4150【答案】B 20、某投机者预测 7 月份大豆期货合约价格将上升，故买入 20 手大豆期货合约，成交价为 2020 元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在 1990 元/吨再次买入 10 手合约，当市价反弹到（）元时才可以避免损失。（每手10 吨，不计税金、手续费等费用）A.2000 B.2010 C.2020 D.2030【答案】B 21、（）的主要职责是帮助商品基金经理挑选商品交易顾问，并监控商品交易顾问的交易活动，控制风险。A.期货佣金商 B.交易经理 C.基金托管人 D.基金投资者【答案】B 22、期货交易与远期交易的区别不包括（）。A.交易对象不同 B.功能作用不同 C.信用风险不同 D.权利与义务的对称性不同【答案】D 23、20 世纪 70 年代初，（）被（）取代使得外汇风险增加。A.固定汇率制；浮动汇率制 B.浮动汇率制；固定汇率制 C.黄金本位制；联系汇率制 D.联系汇率制；黄金本位制【答案】A 24、在 8 月份，某套利者认为小麦期货合约与玉米期货合约的价差小于正常水平（小麦价格通常高于玉米价格），则他应该（）。A.买入 1 手 11 月份小麦期货合约，同时卖出 1 手 11 月份玉米期货合约 B.卖出 1 手 11 月份小麦期货合约，同时买入 1 手 11 月份玉米期货合约 C.买入 1 手 11 月份小麦期货合约，同时卖出 1 手 8 月份玉米期货合约 D.卖出 1 手 11 月份小麦期货合约，同时买入 1 手 8 月份玉米期货合约【答案】A 25、“风险对冲过的基金”是指（）。A.风险基金 B.对冲基金 C.商品投资基金 D.社会公益基金【答案】B 26、如果基差为正且数值越来越小，则这种市场变化称为（）。A.基差走强 B.基差走弱 C.基差上升 D.基差下跌【答案】B 27、基本面分析法的经济学理论基础是（）。A.供求理论 B.江恩理论 C.道氏理论 D.艾略特波浪理论【答案】A 28、下列企业的现货头寸中，属于空头情形的是（）。A.企业已按固定价格约定在未来出售某商品或资产，但尚未持有实物商品或资产 B.企业持有实物商品或资产，或已按固定价格约定在未来购买某商品或资产 C.企业已按固定价格约定在未来出售持有的某商品或资产 D.持有实物商品或资产【答案】A 29、6 月 10 日，A 银行与 B 银行签署外汇买卖协议，买入即期英镑 500 万、卖出一个月远期英镑 500 万，这是一笔（）。A.掉期交易 B.套利交易 C.期货交易 D.套汇交易【答案】A 30、人民币远期利率协议于（）年正式推出。A.1997 B.2003 C.2005 D.2007【答案】D 31、中国金融期货交易所采取（）结算制度。A.会员分类 B.会员分级 C.全员 D.综合【答案】B 32、一般说来，美式期权的期权费比欧式期权的期权费()。A.低 B.高 C.费用相等 D.不确定【答案】B 33、我国郑州商品交易所的大户报告制度规定，当会员或客户的某品种持仓合约的投机头寸达到交易所规定的投机头寸持仓限量（）时，会员或客户应该向期货交易所报告自己的资金情况、头寸情况等，客户须通过期货公司会员报告。A.80%以上（含本数）B.50%以上（含本数）C.60%以上（含本数）D.90%以上（含本数）【答案】A 34、基本面分析方法以供求分析为基础,研究价格变动的内在因素和根本原因,侧重于分析和预测价格变动的（）趋势。A.长期 B.短期 C.中期 D.中长期【答案】D 35、无本金交割外汇远期的简称是（）。A.CPD B.NEF C.NCR D.NDF【答案】D 36、在我国，某交易者 3 月 3 日买入 10 手 5 月铜期货合约的同时卖出 10 手 7月铜期货合约，价格分别为 45800 元/吨和 46600 元/吨；3 月 9 日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，5 月和 7 月平仓价格分别为 46800 元/和 47100 元/吨。铜期货合约的交易单位为 5 吨/手，该交易者盈亏状况是（）元。（不计手续费等其他费用）A.亏损 25000 B.盈利 25000 C.盈利 50000 D.亏损 50000【答案】B 37、在进行蝶式套利时，投机者必须同时下达()个指令。A.15 B.2 C.3 D.4【答案】C 38、某投资者开仓买入 10 手 3 月份的沪深 300 指数期货合约，卖出 10 手 4 月份的沪深 300 指数期货合约，其建仓价分别为 2800 点和 2850 点，上一交易日结算价分别为 2810 点和 2830 点，上一交易日该投资者没有持仓。如果该投资者当日不平仓，当日 3 月和 4 月合约的结算价分别是 2830 点和 2870 点，则该交易持仓盈亏为（）元。A.30000 B.-90000 C.10000 D.90000【答案】A 39、黄金期货看跌期权的执行价格为 1600.50 美元/盎司，当标的期货合约价格为 1580.50 美元/盎司时，则该期权的内涵价值为（）美元/盎司。A.30 B.20 C.10 D.0【答案】B 40、导致不完全套期保值的原因包括（）。A.期货交割地与对应现货存放地点间隔较远 B.期货价格与现货价格同方向变动，但幅度较大 C.期货合约标的物与对应现货储存时间存在差异 D.期货合约标的物与对应现货商品质量存在差异【答案】B 41、期货交易采用的结算方式是（）。A.一次性结清 B.货到付款 C.分期付款 D.当日无负债结算【答案】D 42、下列关于对冲基金的说法错误的是（）。A.对冲基金即是风险对冲过的基金 B.对冲基金是采取公开募集方式以避开管制，并通过大量金融工具投资获取高回报率的共同基金 C.对冲基金可以通过做多、做空以及进行杠杆交易（即融资交易）等方式，投资于包括衍生工具、货币和证券在内的任何资产品种 D.对冲基金经常运用对冲的方法去抵消市场风险，锁定套利机会【答案】B 43、某投机者买入 CBOT30 年期国债期货合约，成交价为 98-175，然后以 97-020 的价格卖出平仓，则该投机者（）。A.盈利 1550 美元 B.亏损 1550 美元 C.盈利 1484.38 美元 D.亏损 1484.38 美元【答案】D 44、当套期保值期限超过一年以上，市场上尚没有对应的远月期货合约挂牌时，通常应考虑（）操作。A.跨期套利 B.展期 C.期转现 D.交割【答案】B 45、看跌期权的买方有权按执行价格在规定时间内向期权卖方（）一定数量的标的物。A.卖出 B.先买入后卖出 C.买入 D.先卖出后买入