提升训练试卷A卷附答案期货从业资格之期货基础知识模考预测题库(夺冠系列)

提升训练试卷提升训练试卷 A A 卷附答案期货从业资格之期货基础卷附答案期货从业资格之期货基础知识模考预测题库知识模考预测题库(夺冠系列夺冠系列)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、下列指令中，不需指明具体价位的是（）。A.触价指令 B.止损指令 C.市价指令 D.限价指令【答案】C 2、通常情况下，卖出看涨期权者的收益（）。（不计交易费用）A.随着标的物价格的大幅波动而增加 B.最大为权利金 C.随着标的物价格的下跌而增加 D.随着标的物价格的上涨而增加【答案】B 3、7 月 30 日，某套利者卖出 10 手堪萨斯交易所 12 月份小麦期货合约，同时买入 10 手芝加哥期货交易所 12 月份小麦期货合约，成交价格分别为 1250 美分蒲式耳和 1260 美分蒲式耳。9 月 10 日，该投资者同时将两个交易所的小麦期货合约平仓，平仓价格分别为 1240 美分蒲式耳、l255 美分蒲式耳。则该套利者（）。（1 手=5000 蒲式耳）A.盈利 5000 美元 B.亏损 5000 美元 C.盈利 2500 美元 D.盈利 250000 美元【答案】C 4、上证 50ETF 期权合约的交收日为（）。A.行权日 B.行权日次一交易日 C.行权日后第二个交易日 D.行权日后第三个交易日【答案】B 5、下列关于大户报告制度的说法正确的是（）。A.交易所会员或客户所有合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告 B.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向中国证监会报告 C.交易所会员或客户某品种某合约持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告 D.交易所会员或客户所有品种持仓达到交易所规定的持仓标准时，会员或客户应向交易所报告【答案】C 6、某投资者在 5 月 2 日以 20 美元/吨的权利金买入一张 9 月份到期的执行价格为 140 美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以 10 美元/吨的权利金买入一张 9 月份到期执行价格为 130 美元/吨的小麦看跌期权。9 月时，相关期货合约价格为150 美元/吨，则该投资者的投资结果是（）。（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计）A.亏损 10 美元/吨 B.亏损 20 美元/吨 C.盈利 10 美元/吨 D.盈利 20 美元/吨【答案】B 7、下列选项中，属于国家运用财政政策的是（）。A.B.C.D.【答案】C 8、某股票组合现值 100 万元，预计 2 个月后可收到红利 1 万元，当时市场年利率为 12，则 3 个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为（?）元。A.29900 B.30000 C.20000 D.19900【答案】D 9、规范化的期货市场产生地是（）。A.美国芝加哥 B.英国伦敦 C.法国巴黎 D.日本东京【答案】A 10、某投资者开仓卖出 10 手国内铜期货合约，成交价格为 47000 元/吨，当日结算价为 46950 元/吨。期货公司要求的交易保证金比例为 5%（铜期货合约的交易单位为 5 吨/手，不计手续费等费用）。该投资者当日交易保证金为（）元。A.117375 B.235000 C.117500 D.234750【答案】A 11、当沪深 300 指数期货合约 l 手的价值为 120 万元时，该合约的成交价为（）点。A.3000 B.4000 C.5000 D.6000【答案】B 12、中国金融期货交易所已将沪深 300 指数期货合约最低保证金标准下调至（）.A.6%B.8%C.10%D.20%【答案】B 13、目前，我国各期货交易所普遍采用了（）。A.市价指令 B.长效指令 C.止损指令 D.限价指令【答案】D 14、某投资者卖出 5 手 7 月份的铅期货合约同时买入 5 手 10 月份的铅期货合约，则该投资者的操作行为是（）。A.期现套利 B.期货跨期套利 C.期货投机 D.期货套期保值【答案】B 15、下列关于期权权利金的表述中，不正确的是（）。A.是买方面临的最大可能的损失(不考虑交易费用)B.是期权的价格 C.是执行价格的一个固定比率 D.是买方必须负担的费用【答案】C 16、欧洲美元定期存款期货合约实行现金结算方式是因为()。A.它不易受利率波动的影响 B.交易者多，为了方便投资者 C.欧洲美元定期存款不可转让 D.欧洲美元不受任何政府保护，因此信用等级较低【答案】C 17、如不计交易费用，买入看涨期权的最大亏损为（）。A.权利金 B.标的资产的跌幅 C.执行价格 D.标的资产的涨幅【答案】A 18、在今年 7 月时，CBOT 小麦市场的基差为-2 美分蒲式耳，到了 8 月，基差变为 5 美分蒲式耳。表明市场状态从正向市场转变为反向市场，这种变化为基差()。A.走强 B.走弱 C.平稳 D.缩减【答案】A 19、期货交易所应当及时公布的上市品种合约信息不包括（）。A.成交量、成交价 B.持仓量 C.最高价与最低价 D.预期次日开盘价【答案】D 20、中国金融期货交易所国债期货的报价中，报价为“101.335”意味着（）。A.面值为 100 元的国债期货价格为 101.335 元，含有应计利息 B.面值为 100 元的国债期货，收益率为 1.335%C.面值为 100 元的国债期货价格为 101.335 元，不含应计利息 D.面值为 100 元的国债期货，折现率为 1.335%【答案】C 21、为规避利率风险，获得期望的融资形式，交易双方可（）。A.签订远期利率协议 B.购买利率期权 C.进行利率互换 D.进行货币互换【答案】C 22、2013 年 1 月 1 日，某套利者以 258 美元蒲式耳卖出 1 手(1 手为 5000蒲式耳)3 月份玉米期货合约，同时又以 249 美元蒲式耳买人 1 手 5 月份玉米期货合约。到了 2 月 1 日，3 月份和 5 月份玉米期货合约的价格分别为 245美元蒲式耳、247 美元蒲式耳。于是，该套利者以当前价格同时将两个期货合约平仓。以下说法中正确的是（）。A.价差扩大了 11 美分，盈利 550 美元 B.价差缩小了 11 美分，盈利 550 美元 C.价差扩大了 11 美分，亏损 550 美元 D.价差缩小了 11 美分，亏损 550 美元【答案】B 23、?交易者发现当年 3 月份的欧元美元期货价格为 1.1138，6 月份的欧元美元期货价格为 1.1226，二者价差为 88 个点。交易者估计欧元美元汇率将上涨，同时 3 月份和 6 月份的合约价差将会缩小，所以交易者买入 10 手 3 月份的欧元美元期货合约，同时卖出 10 手 6 月份的欧元美元期货合约。这属于（）。A.跨市场套利 B.蝶式套利 C.熊市套利 D.牛市套利【答案】D 24、?期货公司对其营业部不需（）。A.统一结算 B.统一风险管理 C.统一财务管理及会计核算 D.统一开发客户【答案】D 25、修正久期是在麦考利久期概念的基础上发展而来的，用于表示（）变化引起的债券价格变动的幅度。A.票面利率 B.票面价格 C.市场利率 D.期货价格【答案】C 26、4 月初，黄金现货价格为 300 元/克。某矿产企业预计未来 3 个月会有一批黄金产出，决定对其进行套期保值。该企业以 310 元/克的价格在 8 月份黄金期货合约上建仓。7 月初，黄金期货价格跌至 295 元/克，现货价格跌至 290 元/克。若该矿产企业在目前期货价位上平仓，以现货价格卖出黄金的话，其 7 月初黄金的实际卖出价相当于（）元/克。A.295 B.300 C.305 D.310【答案】C 27、某客户存入保证金 10 万元，在 5 月 1 日买入小麦期货合约 40 手(每手 10吨)，成交价为 2000 元吨，同一天卖出平仓 20 手小麦合约，成交价为 2050元吨，当日结算价为 2040 元吨，交易保证金比例为 5。5 月 2 日该客户再买入 8 手小麦合约，成交价为 2040 元吨，当日结算价为 2060 元吨，则5 月 2 日其账户的当日盈亏为（）元，当日结算准备金余额为（）元。A.4800；92100 B.5600；94760 C.5650；97600 D.6000；97900【答案】B 28、其他条件不变，若中央银行实行宽松的货币政策，理论上商品价格水平（）。A.变化方向无法确定 B.保持不变 C.随之上升 D.随之下降【答案】C 29、8 月底，某证券投资基金认为股市下跌的可能性很大，为回避所持有的股票组合价值下跌风险，决定利用 12 月份到期的沪深 300 股指期货进行保值。假定其股票组合现值为 3 亿元，其股票组合与该指数的 系数为 0.9，9 月 2 日股票指数为 5600 点，而 12 月到期的期货合约为 5750 点。该基金应（）期货合约进行套期保值。A.买进 119 张 B.卖出 119 张 C.买进 157 张 D.卖出 157 张【答案】D 30、商品期货合约不需要具备的条件是（）。A.供应量较大，不易为少数人控制和垄断 B.规格或质量易于量化和评级 C.价格波动幅度大且频繁 D.具有一定规模的远期市场【答案】D 31、某客户新人市，在 1 月 6 日存入保证金 100000 元，开仓买人大豆 201405期货合约 40 手，成交价 3420 元吨，其后卖出 20 手平仓，成交价为 3450 元吨，当日结算价 3451 元吨，收盘价为 3459 元吨。1 月 7 日该客户再买入 10 手大豆合约，成交价为 3470 元吨，当日结算价为 3486 元吨，收盘价为 3448 元吨(大豆合约的交易单位为 10 吨手，交易保证金 A.69690 B.71690 C.77690 D.112200【答案】C 32、在国外，股票期权无论是执行价格还是期权费都以（）股股票为单位给出。A.1 B.10 C.50 D.100【答案】A 33、若沪深 300 指数报价为 495134，IF1512 的报价为 50478。某交易者认为相对于指数现货价格，IF1512 价格偏低，因而卖空沪深 300 指数基金，并买入同样规模的 IF1512，以期一段时间后反向交易盈利。这种行为是（）。A.买入套期保值 B.跨期套利 C.反向套利 D.正向套利【答案】C 34、某投机者预测 5 月份棕榈油期货合约价格将上升，故买入 10 手棕榈油期货合约，成交价格为 5300 元/吨。可此后价格不升反降，为了补救，该投机者在5000 元/吨再次买入 5 手合约，当市价反弹到（）元/吨时才可以避免损失（不计税金、手续费等费用）。A.5100 B.5150 C.5200 D.5250【答案】C 35、某交易者以 7340 元/吨买入 10 手 7 月白糖期货合约后，下列符合金字塔式增仓原则操作的是（）。A.白糖合约价格上升到 7350 元/吨时再次买入 9 手合约 B.白糖合约价格下降到 7330 元/吨时再次买入 9 手合约 C.白糖合约价格上升到 7360 元/吨时再次买入 10 手合约 D.白糖合约价格下降到 7320 元/吨时再次买入 15 手合约【答案】A 36、某投资者在 5 月份以 30 元/吨权利金卖出一张 9 月到期，执行价格为 1200元/吨的小麦看涨期权，同时又以 10 元/吨权利金卖出一张 9 月到期执行价格为1000 元/吨的小麦看跌期权。当相应的小麦期货合约价格为 1120 元/吨时，该投资者收益为（）元/吨。（每张合约 1 吨标的物，其他费用不计）A.40 B.-40 C.20 D.-80【答案】A 37、2015 年 3 月 6 日，中国外汇市场交易中心欧元兑人民币汇率中间价报价为100 欧元/人民币=680.61，表示 1 元人民币可兑换（）欧元。A.1329 B.0.1469 C.6806 D.6.8061【答案】B 38、在国内期货交易所计算机系统运行时，买卖申报单是以（）原则进行排序。A.价格优先，时间优先 B.价格优先，数量优先 C.时间优先，价格优先 D.数量优先，时间优先【