过关检测试卷A卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库(有答案)

过关检测试卷过关检测试卷 A A 卷附答案中级银行从业资格之中级卷附答案中级银行从业资格之中级风险管理通关试题库风险管理通关试题库(有答案有答案)单选题（共单选题（共 5050 题）题）1、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险 B.市场风险 C.操作风险 D.信用风险【答案】B 2、最常见的资产负债的期限错配情况是（）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致 B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致 C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长 D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】C 3、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券 B.公司存款 C.同业拆借 D.居民储蓄【答案】D 4、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好 B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险 C.应为每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平 D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】C 5、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况 B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险 C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制 D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】D 6、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制 B.高效、节约地使用一切监管资源 C.确保银行业金融机构不破产 D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C 7、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件 B.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退 C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控 D.区域法律法规明显调整【答案】B 8、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来 30 日现金净流出量100 B.=流动性资产余额流动性负债余额100 C.=流动性资产余额全部负债余额100 D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】D 9、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险 B.宏观经济风险 C.结算风险 D.传染风险【答案】C 10、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率 B.违约风险暴露 C.违约损失率 D.有效期限【答案】D 11、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于 2016 年 11 月 28 日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据 B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险 C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易 D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】B 12、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持 C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责 D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】A 13、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A 14、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用 B.扣除拨备，不扣除营业费用 C.不扣除拨备，也不扣除营业费用 D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】C 15、若银行资产负债表上有美元资产 1100，美元负债 500，银行卖出的美元远期合约头寸为 400，买入的美元远期合约头寸为 300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头 650 B.空头 650 C.多头 600 D.空头 600【答案】C 16、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。A.提供监管数据 B.配合内部审计检查 C.识别当期风险特征 D.评价整体风险状况【答案】A 17、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用 B.特征变量的当前市场数据的搜集 C.特征变量的选择和各自权重的确定 D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】C 18、证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期 B.敞口 C.现值 D.终值【答案】A 19、阿根廷 2001-2002 年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了 2001年 12 月 1 日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约 B.银行业危机 C.转移事件 D.政治动荡【答案】C 20、在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为 5000 万元，出现概率为 25，正常情况下的流动性余额为 3000 万元，出现概率为 50，最坏情况下的流动性缺口为 2000 万元，出现概率为 25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额 3250 万元 B.余额 1000 万元 C.缺口 1000 万元 D.余额 2250 万元【答案】D 21、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资 B.吸收和消化损失 C.化解所有风险 D.维持市场信心【答案】C 22、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（）。A.期权性风险 B.基准风险 C.重新定价风险 D.收益率曲线风险【答案】C 23、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入 B.合理，企业可以用利润来偿还贷款 C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降 D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】D 24、过去 3 年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱 B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强 C.该企业集团投资房地产已经造成损失 D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】A 25、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性 B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率 C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细 D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C 26、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券 B.无法出售的贷款 C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券 D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B 27、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险 B.操作风险 C.转移风险 D.货币风险【答案】B 28、2015 年 6 月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40 亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖 7 个期限，包括 50 亿人民币、23 亿美元、5 亿新加坡元、5 亿欧元4 个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。A.对借款人进行信用分析 B.进行缺口管理 C.进行套期保值 D.建立多币种的资产负债期限结构【答案】A 29、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力 B.企业社会责任 C.盈利能力 D.战略发展计划【答案】B 30、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单 B.情景分析方法 C.失误树分析法 D.专家调查分析法【答案】B 31、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（）压力情景。A.信用风险 B.流动性风险 C.操作风险 D.市场风险【答案】C 32、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14 B.13 C.12 D.23【答案】B 33、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标 B.偿债能力指标、盈利能力指标 C.营运能力指标、增长能力指标 D.数量指标、等级指标【答案】D 34、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款 B.平均贷款 C.期望存款 D.期望贷款【答案】A 35、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据 B.外部相关损失数据 C.情景分析 D.外部事件【答案】D 36、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动 B.供应商的变更 C.计划的重大变更 D.主要费用支出情况【答案】A 37、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性 B.统一性 C.多样性 D.谨慎性【答案】C 38、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本 B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率 C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本 D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】C 39、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险 B.期权性风险 C.基准风险 D.重新定价风险【答案】D 40、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于 B.大于 C.小于 D.无关【答案】C 41、假设某人向商业银行申请了一笔 60 万的住房按揭贷款,在已经还款 40 万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔 30 万的个人贷款。若前者的风险权重是 50%,追加部分的风险权重是 150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（）万元.A.65 B.75 C.50 D.55【答案】D 42、下列关于 VaR 的说法中，错误的是()。A.均值 VaR 是以均值为基准测度风险的 B.零值 VaR 是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR 的计算涉及置信水平与持